HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4.2 Hasil Penelitian .1 Statistik Deskriptif .1Statistik Deskriptif
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas adalah
Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 32
Normal Parametersa,,b Mean .0000000
Std. Deviation 27.96578803
Most Extreme Differences Absolute .110
Positive .110
Negative -.097
Kolmogorov-Smirnov Z .623
Asymp. Sig. (2-tailed) .833
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (Data diolah)
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai K-S adalah 0,623 dengan signifikansi 0,833. Hal ini berarti bahwa semua variabel independen (DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI) berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi diatas 0,05.
Metode lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histrogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.
Berdasarkan tampilan grafik histogram (dapat dilihat pada Gambar 4.1), Uji normalitas dengan melihat grafik secara histogram dapat disimpulkan bahwa
variabel residual berdistribusi normal karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya.
Gambar 4.1 Grafik Histogram
Sedangkan berdasarkan grafik normal plot (dapat dilihat pada gambar 4.2), dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regressi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh hasil bahwa variabel DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) DPK .693 1.443 NPL .624 1.602 CAR .913 1.095 SUKUBUNGASBI .841 1.189
a. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:
Gambar 4.3 Scatterplot
Berdasarkan hasil scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penggangggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara mengetahui adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 .981a .963 .957 29.965810 1.809
a. Predictors: (Constant), SUKUBUNGASBI, CAR, DPK, NPL b. Dependent Variable: KREDIT
Berdasarkan uji autokorelasi pada Tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa nilai
Durbin Watson (DW) sebesar 1,809 dan nilai du sebesar 1,732. Penelitian ini berada antara du < d < 4-du (1,732 < 1,809 < 2,268). Hal ini berarti dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
4.2.3. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients terhadap keempat variabel independen yaitu DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 47.505 50.608 .939 .356 DPK .759 .038 .894 19.978 .000 NPL -13.199 4.443 -.140 -2.971 .006 CAR .954 2.504 .015 .381 .706 SUKUBUNGAS BI -1.474 2.816 -.021 -.523 .605
a. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)
Dari Tabel 4.5 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y = 47,505 + 0,759 X1– 13,199 X2 + 0,954 X3– 1,474 X4
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi DPK sebesar 0,759, koefisen tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara DPK terhadap Penyaluran Kredit. Koefisien regresi NPL sebesar -13,199, koefisen tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara NPL terhadap Penyaluran Kredit. Koefisien regresi CAR sebesar 0,954, koefisen tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara CAR terhadap Penyaluran Kredit. Koefisien regresi Suku Bunga SBI sebesar -1,474, koefisen tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit.
Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta persamaan diatas adalah sebesar 47.505. Artinya apabila nilai DPK (X1), NPL (X2), CAR (X3), Suku Bunga SBI (X4), dianggap konstan, maka Penyaluran Kredit sebesar 47.505%.
2. DPK memiliki koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,759. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan DPK sebesar 1% maka Penyaluran Kredit akan mengalami peningkatan sebesar 0,759% dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
3. NPL memiliki koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -13,199. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan NPL
sebesar 1% maka Penyaluran Kredit akan mengalami penurunan sebesar 13,199% dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
4. CAR memiliki koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,954. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan CAR sebesar 1% maka Penyaluran Kredit akan mengalami peningkatan sebesar 0,954% dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
5. Suku Bunga SBI memiliki koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -1,474. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan Suku Bunga SBI sebesar 1% maka Penyaluran Kredit akan mengalami penurunan sebesar 1,474% dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.
4.2.4. Pengujian Hipotesis
4.2.4.1. Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)
Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak terhadap variabel dependen (Penyaluran Kredit). Hasil dari Uji F adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Hipotesis Secara Serempak (Uji F)
ANOVAb
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 622852.614 4 155713.154 173.410 .000a
Residual 24244.644 27 897.950
Total 647097.259 31
a. Predictors: (Constant), SUKUBUNGASBI, CAR, DPK, NPL b. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai Fhitung sebesar 173,410 sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan α = 5% adalah 2,73. Nilai Fhitung 173,410 > Ftabel
2,73 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian berarti H1 diterima dan H0 ditolak, atau dapat dinyatakan DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4.2.4.2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial yang terdiri atas DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit. Hasil uji t dapat kita lihat pada Tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 47.505 50.608 .939 .356 DPK .759 .038 .894 19.978 .000 NPL -13.199 4.443 -.140 -2.971 .006 CAR .954 2.504 .015 .381 .706 SUKUBUNGAS BI -1.474 2.816 -.021 -.523 .605
a. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)
Kriteria pengambilan keputusan menggunakan taraf nyata 5% untuk uji dua arah (α/2 = 0,05/2 = 0,025) dengan derajat bebas (df) = n – k = 32 – 5 = 27. Nilai t tabel dengan taraf nyata α/2 = 0,025 dan df = 27 adalah 2,052.
1. Pengujian DPK (X1) terhadap Penyaluran Kredit (Y) menunjukkan signifikansi (0,000) < α (0,05) dan thitung adalah 19,978 dimana thitung (19,978) > ttabel (2,052), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya karena tingkat signifikansi < 0,05 dan t hitung bertanda positif, maka secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengujian NPL (X2) terhadap Penyaluran Kredit (Y) menunjukkan signifikansi (0,006) < α (0,05) dan thitung adalah -2,971 dimana thitung (-2,971) < ttabel (2,052), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya karena tingkat signifikansi < 0,05 dan t hitung bertanda negatif, maka secara parsial NPL
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengujian CAR (X3) terhadap Penyaluran Kredit (Y) menunjukkan signifikansi (0,000) < α (0,706) dan thitung adalah 0,381 dimana thitung (0,381) < ttabel (2,052), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya karena tingkat signifikansi > 0,05 dan t hitung bertanda positif, maka secara parsial NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengujian Sukku Bunga SBI (X4) terhadap Penyaluran Kredit (Y) menunjukkan signifikansi (0,000) < α (0,605) dan thitung adalah -0,523 dimana thitung (-0,523) < ttabel (2,052), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya karena tingkat signifikansi > 0,05 dan t hitung bertanda negatif, maka secara parsial Suku Bunga SBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
4.2.4.3. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis data diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Koefisien Determinasi Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .981a .963 .957 29.965810
a. Predictors: (Constant), SUKUBUNGASBI, CAR, DPK, NPL b. Dependent Variable: KREDIT
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R2 adalah 0,957. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 95,7% Penyaluran Kredit Bank BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh variasi dari keempat variabel independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK),
Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Suku Bunga SBI. Sedangkan sisanya sebesar 4,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4.3 Pembahasan