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Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 46

Daftar Nama Emiten - Emiten Yang Go Public Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2011

Emiten Beta LN Size Return AALI 0.16 31.18 -0.01 ABBA 0.01 26.78 -0.04 ACES 0.04 29.29 0.04 ADES 0.09 24.32 0.09 ADHI 0.15 27.8 -0.02 ADMF 0.19 30.67 0.01 ADMG 0.03 28.14 0.12 ADRO 0.04 24.96 -0.33 AHAP -0.09 25.09 0.07 AIMS -0.04 23.67 0.06 AKKU 0.23 24.37 0.05 AKPI 0.11 27.24 0.08 AKSI -0.03 24.95 -0.02 ALKA 0 24.7 -0.02 ALMI -0.1 26.4 0.02 AMFG 0.16 28.7 0.02 ANTM 0.14 30.55 -0.03 APLI 0.05 25.83 0.03 ARGO 0.05 26.56 -0.01 ARNA 0.18 27.11 0.02 ARTA 0.04 25.75 0.04 ARTI 0.2 26.98 0.05 ASBI 0.04 24.63 0.02 ASDM 0.15 25.41 0 ASGR -0.1 27.84 0.06 ASIA 0.22 25.58 -0.03 ASII 0.16 30.85 0.03 ASJT 0.25 25.56 0 ASRI 0.17 29.45 0.04 BABP -0.02 27.27 -0.02 BACA 0.1 27.2 0.05 BAEK 0 29.39 -0.01 BAPA 0.05 25.54 -0.03 BATA 0.12 27.42 -0.02 BAYU 0.14 25.22 -0.01 BBCA 0.12 32.82 0.02

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 47 Emiten Beta LN Size Return

BBLD 0.17 27.13 0.02 BBNI 0.04 31.9 -0.01 BBNP 0.01 26.92 -0.01 BCAP 0.16 27.24 0 BFIN 0.27 28.26 0.05 BISI 0.18 26.98 -0.04 BKDP 0.12 27.45 0 BNBA 0.08 26.59 0 BNII 0.1 31.01 -0.05 BNLI 0.12 30.3 -0.01 BRAM 0.24 27.62 0.01 BRNA 0.12 19.26 0.01 BRPT 0.21 29.49 -0.02 BSDE 0.17 30.37 0.02 BSWD 0.07 26.98 0 BTEK 0.1 27.59 0.04 BTEL 0.03 29.84 0.03 BUMI 0.09 31.63 -0.02 CEKA 0.03 26.44 -0.02 CENT 0.06 25.07 -0.01 CITA -0.05 27.66 0 CLPI 0.11 26.45 0.18 CMNP 0.1 28.61 0.02 CNKO 0.05 20.06 -0.01 CNTX 0.1 24.45 0.09 COWL 0.15 25.52 0.06 CPIN 0.05 31.18 0.04 CTBN 0.06 28.52 0.05 CTRA -0.01 29.51 0.04 CTRP 0.09 28.6 0.01 CTRS 0.04 28.02 0.02 CTTH 0.14 25.24 -0.01 DART 0 27.04 0.12 DEWA 0.14 28.2 0.02 DGIK 0.09 27.15 -0.03 DILD 0.11 28.73 -0.01 DLTA -0.05 28.5 0 DNET -0.05 24.8 0 DPNS 0.24 25.88 0.06 DSFI 0.18 25.25 0

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 48 Emiten Beta LN Size Return

DUTI 0.09 28.89 -0.01 ESTI -0.02 26.13 0.06 FASW 0.19 29.68 0.04 FISH 0.05 27.48 0.08 FPNI 0.12 27.43 0.01 GDYR 0.07 26.74 -0.01 GEMA 0.1 25.27 0 GGRM 0.4 32.17 0.04 GJTL 0.24 29.85 0.04 GMTD 0.03 24.81 0.25 GSMF 0.17 20.03 0.04 GZCO 0.23 28.17 -0.03 HADE 0.18 26.52 0 HDTX 0.04 26.52 0 HERO -0.03 28.41 0.05 HEXA -0.06 29.44 0.02 HMSP 0.14 32.88 0.03 HOME 0.07 26.66 0.02 IDKM 0.23 30.2 0.12 IGAR -0.01 26.77 0.12 IIKP 0.26 28.53 0.05 INAF 0.04 27.55 0.09 INAI 0.1 24.96 0.03 INCI 0.06 24.51 0 INCO 0.08 24.42 -0.03 INDF 0.34 31.47 0 INDR 0.22 28.13 0.03 INPC 0 27.4 0 INRU 0.23 27.94 0.07 INTP 0.18 31.68 0.02 ISAT 0.02 32.53 0 ITMG 0.15 31.54 -0.02 ITTG 0.06 24.32 0.01 JECC 0.24 25.14 0 JKON 0.08 28.62 0.04 JKSW 0.11 25.04 -0.04 JPFA 0.15 29.77 0.04 JPRS 0.04 26.76 -0.01 JRPT 0.19 29.04 0.05 JSMR 0.11 30.84 0.02

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 49 Emiten Beta LN Size Return

JSPT 0.22 28.03 0 KAEF 0.1 27.87 0.09 KARW 0.16 25.17 0 KBLM 0.25 25.54 0.01 KDSI 0.04 25.21 0.03 KIAS 0.13 27.27 0.01 KICI 0.1 24 -0.02 KKGI 0.16 29.24 0.05 KLBF 0.11 31.08 0.01 KONI -0.03 23.28 0.07 KPIG 0.04 28.33 0.05 LAMI 0.04 26.16 0.02 LCGP -0.05 25.01 0.02 LION 0.08 26.25 0.01 LMAS 0.11 24.4 -0.01 LMPI 0.08 26.2 0 LMSH 0.17 24.56 0.01 LPCK 0.02 27.18 0.16 LPGI 0.07 26.22 0.04 LPIN 0.13 24.74 -0.02 LPLI 0.16 26.26 -0.01 LPPF 0.11 29.66 0 MAIN 0.07 28.15 0.03 MAMI -0.13 25.47 0 MAPI 0.04 29.45 0.06 MASA 0.02 28.62 0.04 MDRN 0.08 28.1 0.04 MEDC 0.21 29.65 -0.02 MERK 0.05 28.56 0.03 MFIN -0.03 13.83 0.05 MICE 0.04 26.16 0.01 MITI -0.02 25.63 0 MLBI 0.14 29.54 0.02 MLIA 0.03 27.11 0.02 MRAT 0.12 26.12 -0.01 MYOR -0.05 31.28 0.03 MYTX 0.13 27.08 0.12 OCAP -0.06 25.17 0.02 OKAS 0.15 26.96 0 OMRE 0.07 26.74 0.06

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 50 Emiten Beta LN Size Return

PANR 0.01 25.89 -0.01 PANS 0.01 27.5 0.02 PGAS 0.23 32.07 -0.01 PJAA 0.1 27.93 0.02 PKPK 0.05 25.19 0.01 PLAS -0.02 27.94 0.01 PLIN -0.01 29.59 0.05 PNBN 0.14 30.71 -0.02 PNIN 0.04 14.53 -0.01 POLY 0.14 27.45 0.15 POOL 0.01 25.26 0.09 PRAS -0.02 25.78 0.03 PSAB 0.13 23.33 0 PSDN 0.2 26.15 0.18 PTBA 0.07 31.44 -0.02 PTRO 0.09 28.86 0.03 PTSN 0.17 26.74 0.03 PTSP 0.04 25.53 0.1 PUDP 0.05 25.53 0.02 PWON 0.14 29.8 -0.01 PYFA 0.13 25.21 0.05 RALS 0.17 29.29 0 RBMS 0.06 25.25 0.01 RDTX 0.15 27.46 0.08 RELI 0.07 26.77 0.02 RICY -0.13 25.54 0.02 RIGS 0.17 26.61 -0.03 RMBA 0.14 29.38 0 RUIS 0.12 25.93 0.03 SAFE 0.16 25.07 -0.02 SCBD 0.07 28.14 0 SCCO 0.07 27.77 0.05 SCPI -0.07 25.54 -0.09 SDPC 0.14 25.75 0 SDRA 0.09 26.84 -0.01 SGRO 0.06 30.48 0 SHID 0.15 27.21 -0.03 SIAP 0.12 24.63 0.06 SKLT 0.08 26.58 0 SMAR 0.1 30.5 0.03

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 51 Emiten Beta LN Size Return

SMCB 0.14 30.37 0.01 SMDR 0.02 27.18 0 SMGR 0.11 31.63 0.02 SMMT 0.1 25.88 0 SMRA 0.16 29.67 0.02 SMSM 0.07 28.21 0.04 SONA 0.1 28.71 0.05 SPMA 0.1 26.61 0.01 SQBI 0.11 27.8 -0.02 SRSN -0.13 29.54 0.03 STTP 0.07 27.23 0.05 SULI 0.06 26.5 0.01 TBMS 0.05 25.66 -0.02 TCID -0.04 31.29 0.01 TFCO 0.21 28.62 0.02 TINS 0.23 30.08 -0.03 TIRT -0.03 24.93 -0.01 TKGA 0.17 23.29 0 TKIM 0.19 28.82 -0.01 TLKM 0.17 32.61 -0.01 TMAS 0.04 26.23 0.03 TMPO 0.12 25.02 0.02 TOTL 0.23 27.56 0.01 TOTO 0.08 26.03 0.02 TRIM -0.1 26.53 -0.01 TRST 0.1 27.76 0.05 TRUS 0.05 25.94 0.07 TSPC 0.12 29.92 0.05 TURI 0.03 28.86 0 ULTJ 0.17 29.8 0.01 UNIC 0.13 27.25 0.01 UNTX 0.23 24.12 0 UNVR 0.05 32.44 0.01 VOKS 0.08 26.96 0.05 VRNA 0.07 25.62 -0.01 WEHA 0.17 25.11 -0.01 WOMF 0.19 27.35 -0.03 YPAS 0.11 26.81 -0.01 YULE 0.06 24.38 0.05 ZBRA -0.04 24.21 0

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 52

HASIL UJI SPSS

TAHAP 1

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 53

Hasil Uji SPSS Tahap 1 untuk seluruh emiten yang Go Public di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011

Emiten Beta LN Size Return Res_1 AALI 0.16 31.18 -0.01 -0.02815 ABBA 0.01 26.78 -0.04 -0.0603 ACES 0.04 29.29 0.04 0.01952 ADES 0.09 24.32 0.09 0.07331 ADHI 0.15 27.8 -0.02 -0.03939 ADMF 0.19 30.67 0.01 -0.00441 ADMG 0.03 28.14 0.12 0.09811 ADRO 0.04 24.96 -0.33 -0.34709 AHAP -0.09 25.09 0.07 0.04468 AIMS -0.04 23.67 0.06 0.04058 AKKU 0.23 24.37 0.05 0.03073 AKPI 0.11 27.24 0.08 0.06552 AKSI -0.03 24.95 -0.02 -0.04251 ALKA 0 24.7 -0.02 -0.04265 ALMI -0.1 26.4 0.02 -0.00402 AMFG 0.16 28.7 0.02 -0.00029 ANTM 0.14 30.55 -0.03 -0.04707 APLI 0.05 25.83 0.03 0.00537 ARGO 0.05 26.56 -0.01 -0.02711 ARNA 0.18 27.11 0.02 0.00262 ARTA 0.04 25.75 0.04 0.02409 ARTI 0.2 26.98 0.05 0.0326 ASBI 0.04 24.63 0.02 -0.00496 ASDM 0.15 25.41 0 -0.02229 ASGR -0.1 27.84 0.06 0.03464 ASIA 0.22 25.58 -0.03 -0.04894 ASII 0.16 30.85 0.03 0.00994 ASJT 0.25 25.56 0

-Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 54 Emiten Beta LN Size Return Res_1

0.01599 ASRI 0.17 29.45 0.04 0.02424 BABP -0.02 27.27 -0.02 -0.03788 BACA 0.1 27.2 0.05 0.03352 BAEK 0 29.39 -0.01 -0.02996 BAPA 0.05 25.54 -0.03 -0.05207 BATA 0.12 27.42 -0.02 -0.03481 BAYU 0.14 25.22 -0.01 -0.02944 BBCA 0.12 32.82 0.02 -0.00167 BBLD 0.17 27.13 0.02 0.00533 BBNI 0.04 31.9 -0.01 -0.02905 BBNP 0.01 26.92 -0.01 -0.03008 BCAP 0.16 27.24 0 -0.02198 BFIN 0.27 28.26 0.05 0.03402 BISI 0.18 26.98 -0.04 -0.06005 BKDP 0.12 27.45 0 -0.01567 BNBA 0.08 26.59 0 -0.02037 BNII 0.1 31.01 -0.05 -0.0724 BNLI 0.12 30.3 -0.01 -0.03205 BRAM 0.24 27.62 0.01 -0.00474 BRNA 0.12 19.26 0.01 -0.00514 BRPT 0.21 29.49 -0.02 -0.04005 BSDE 0.17 30.37 0.02 0.00065 BSWD 0.07 26.98 0 -0.01949 BTEK 0.1 27.59 0.04 0.01653 BTEL 0.03 29.84 0.03 0.00566 BUMI 0.09 31.63 -0.02 -0.03872 CEKA 0.03 26.44 -0.02

-Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 55 Emiten Beta LN Size Return Res_1

0.03701 CENT 0.06 25.07 -0.01 -0.02793 CITA -0.05 27.66 0 -0.0256 CLPI 0.11 26.45 0.18 0.1606 CMNP 0.1 28.61 0.02 0.00029 CNKO 0.05 20.06 -0.01 -0.03069 CNTX 0.1 24.45 0.09 0.07355 COWL 0.15 25.52 0.06 0.03947 CPIN 0.05 31.18 0.04 0.0155 CTBN 0.06 28.52 0.05 0.02737 CTRA -0.01 29.51 0.04 0.01844 CTRP 0.09 28.6 0.01 -0.00488 CTRS 0.04 28.02 0.02 0.00482 CTTH 0.14 25.24 -0.01 -0.0246 DART 0 27.04 0.12 0.09911 DEWA 0.14 28.2 0.02 0.00324 DGIK 0.09 27.15 -0.03 -0.04507 DILD 0.11 28.73 -0.01 -0.0329 DLTA -0.05 28.5 0 -0.02631 DNET -0.05 24.8 0 -0.02228 DPNS 0.24 25.88 0.06 0.04107 DSFI 0.18 25.25 0 -0.01742 DUTI 0.09 28.89 -0.01 -0.03131 ESTI -0.02 26.13 0.06 0.04337 FASW 0.19 29.68 0.04 0.02307 FISH 0.05 27.48 0.08 0.05906 FPNI 0.12 27.43 0.01 -0.00766 GDYR 0.07 26.74 -0.01 -0.02846 GEMA 0.1 25.27 0 -0.02354 GGRM 0.4 32.17 0.04 0.02379 GJTL 0.24 29.85 0.04 0.02723 GMTD 0.03 24.81 0.25 0.22946 GSMF 0.17 20.03 0.04 0.02075

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 56 Emiten Beta LN Size Return Res_1

GZCO 0.23 28.17 -0.03 -0.05086 HADE 0.18 26.52 0 -0.01725 HDTX 0.04 26.52 0 -0.02442 HERO -0.03 28.41 0.05 0.03285 HEXA -0.06 29.44 0.02 -0.00331 HMSP 0.14 32.88 0.03 0.01224 HOME 0.07 26.66 0.02 -0.00147 IDKM 0.23 30.2 0.12 0.10392 IGAR -0.01 26.77 0.12 0.09563 IIKP 0.26 28.53 0.05 0.02988 INAF 0.04 27.55 0.09 0.06665 INAI 0.1 24.96 0.03 0.01336 INCI 0.06 24.51 0 -0.01909 INCO 0.08 24.42 -0.03 -0.04612 INDF 0.34 31.47 0 -0.01273 INDR 0.22 28.13 0.03 0.0182 INPC 0 27.4 0 -0.02472 INRU 0.23 27.94 0.07 0.05454 INTP 0.18 31.68 0.02 -0.00021 ISAT 0.02 32.53 0 -0.01674 ITMG 0.15 31.54 -0.02 -0.03528 ITTG 0.06 24.32 0.01 -0.01493 JECC 0.24 25.14 0 -0.01498 JKON 0.08 28.62 0.04 0.02384 JKSW 0.11 25.04 -0.04 -0.05618 JPFA 0.15 29.77 0.04 0.01821 JPRS 0.04 26.76 -0.01 -0.02698 JRPT 0.19 29.04 0.05 0.03231 JSMR 0.11 30.84 0.02 -0.00229

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 57 Emiten Beta LN Size Return Res_1

JSPT 0.22 28.03 0 -0.01461 KAEF 0.1 27.87 0.09 0.07064 KARW 0.16 25.17 0 -0.01791 KBLM 0.25 25.54 0.01 -0.00744 KDSI 0.04 25.21 0.03 0.00542 KIAS 0.13 27.27 0.01 -0.00919 KICI 0.1 24 -0.02 -0.03431 KKGI 0.16 29.24 0.05 0.03231 KLBF 0.11 31.08 0.01 -0.0089 KONI -0.03 23.28 0.07 0.04952 KPIG 0.04 28.33 0.05 0.0313 LAMI 0.04 26.16 0.02 0.00394 LCGP -0.05 25.01 0.02 -0.00148 LION 0.08 26.25 0.01 -0.00609 LMAS 0.11 24.4 -0.01 -0.02515 LMPI 0.08 26.2 0 -0.02091 LMSH 0.17 24.56 0.01 -0.01071 LPCK 0.02 27.18 0.16 0.14241 LPGI 0.07 26.22 0.04 0.02488 LPIN 0.13 24.74 -0.02 -0.03359 LPLI 0.16 26.26 -0.01 -0.02953 LPPF 0.11 29.66 0 -0.02003 MAIN 0.07 28.15 0.03 0.01477 MAMI -0.13 25.47 0 -0.02374 MAPI 0.04 29.45 0.06 0.04438 MASA 0.02 28.62 0.04 0.02127 MDRN 0.08 28.1 0.04 0.01789 MEDC 0.21 29.65 -0.02 -0.03642 MERK 0.05 28.56 0.03 0.00729 MFIN -0.03 13.83 0.05 0.02326

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 58 Emiten Beta LN Size Return Res_1

MICE 0.04 26.16 0.01 -0.00558 MITI -0.02 25.63 0 -0.01914 MLBI 0.14 29.54 0.02 0.00101 MLIA 0.03 27.11 0.02 -0.002 MRAT 0.12 26.12 -0.01 -0.0311 MYOR -0.05 31.28 0.03 0.01339 MYTX 0.13 27.08 0.12 0.10599 OCAP -0.06 25.17 0.02 -0.00147 OKAS 0.15 26.96 0 -0.01614 OMRE 0.07 26.74 0.06 0.04196 PANR 0.01 25.89 -0.01 -0.03232 PANS 0.01 27.5 0.02 0.00257 PGAS 0.23 32.07 -0.01 -0.03071 PJAA 0.1 27.93 0.02 0.00558 PKPK 0.05 25.19 0.01 -0.00758 PLAS -0.02 27.94 0.01 -0.00772 PLIN -0.01 29.59 0.05 0.02671 PNBN 0.14 30.71 -0.02 -0.03668 PNIN 0.04 14.53 -0.01 -0.03079 POLY 0.14 27.45 0.15 0.13213 POOL 0.01 25.26 0.09 0.07268 PRAS -0.02 25.78 0.03 0.01279 PSAB 0.13 23.33 0 -0.01859 PSDN 0.2 26.15 0.18 0.16169 PTBA 0.07 31.44 -0.02 -0.043 PTRO 0.09 28.86 0.03 0.00671 PTSN 0.17 26.74 0.03 0.01588 PTSP 0.04 25.53 0.1 0.07756 PUDP 0.05 25.53 0.02 0.00226 PWON 0.14 29.8 -0.01 -0.02868 PYFA 0.13 25.21 0.05 0.02673 RALS 0.17 29.29 0 -0.02

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 59 Emiten Beta LN Size Return Res_1

RBMS 0.06 25.25 0.01 -0.00577 RDTX 0.15 27.46 0.08 0.0607 RELI 0.07 26.77 0.02 0.0017 RICY -0.13 25.54 0.02 -0.00829 RIGS 0.17 26.61 -0.03 -0.0491 RMBA 0.14 29.38 0 -0.01867 RUIS 0.12 25.93 0.03 0.01357 SAFE 0.16 25.07 -0.02 -0.04023 SCBD 0.07 28.14 0 -0.01949 SCCO 0.07 27.77 0.05 0.03529 SCPI -0.07 25.54 -0.09 -0.11448 SDPC 0.14 25.75 0 -0.02128 SDRA 0.09 26.84 -0.01 -0.02821 SGRO 0.06 30.48 0 -0.02322 SHID 0.15 27.21 -0.03 -0.0507 SIAP 0.12 24.63 0.06 0.0412 SKLT 0.08 26.58 0 -0.01937 SMAR 0.1 30.5 0.03 0.01449 SMCB 0.14 30.37 0.01 -0.0121 SMDR 0.02 27.18 0 -0.02221 SMGR 0.11 31.63 0.02 -0.00208 SMMT 0.1 25.88 0 -0.019 SMRA 0.16 29.67 0.02 0.00514 SMSM 0.07 28.21 0.04 0.02105 SONA 0.1 28.71 0.05 0.02905 SPMA 0.1 26.61 0.01 -0.00543 SQBI 0.11 27.8 -0.02 -0.03731 SRSN -0.13 29.54 0.03 0.00621 STTP 0.07 27.23 0.05 0.03492 SULI 0.06 26.5 0.01 -0.00604

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 60 Emiten Beta LN Size Return Res_1

TBMS 0.05 25.66 -0.02 -0.04011 TCID -0.04 31.29 0.01 -0.01437 TFCO 0.21 28.62 0.02 0.00231 TINS 0.23 30.08 -0.03 -0.05037 TIRT -0.03 24.93 -0.01 -0.03368 TKGA 0.17 23.29 0 -0.01774 TKIM 0.19 28.82 -0.01 -0.02792 TLKM 0.17 32.61 -0.01 -0.02912 TMAS 0.04 26.23 0.03 0.0072 TMPO 0.12 25.02 0.02 -0.00231 TOTL 0.23 27.56 0.01 -0.00262 TOTO 0.08 26.03 0.02 0.00387 TRIM -0.1 26.53 -0.01 -0.03248 TRST 0.1 27.76 0.05 0.03371 TRUS 0.05 25.94 0.07 0.05253 TSPC 0.12 29.92 0.05 0.02983 TURI 0.03 28.86 0 -0.01685 ULTJ 0.17 29.8 0.01 -0.00866 UNIC 0.13 27.25 0.01 -0.01062 UNTX 0.23 24.12 0 -0.01648 UNVR 0.05 32.44 0.01 -0.00525 VOKS 0.08 26.96 0.05 0.03523 VRNA 0.07 25.62 -0.01 -0.02741 WEHA 0.17 25.11 -0.01 -0.02802 WOMF 0.19 27.35 -0.03 -0.05169 YPAS 0.11 26.81 -0.01 -0.02609 YULE 0.06 24.38 0.05 0.02596

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 61 Emiten Beta LN Size Return Res_1

ZBRA -0.04 24.21 0

-0.02211

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 236

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .04744594

Most Extreme Differences Absolute .118

Positive .113

Negative -.118

Kolmogorov-Smirnov Z 1.809

Asymp. Sig. (2-tailed) .003

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 62

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 63

HASIL UJI SPSS

TAHAP 2

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 64

Hasil seleksi data dari SPSS Tahap 1

Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid AALI 0.16 31.18 -0.01 -0.02245 0.02 ABBA 0.01 26.78 -0.04 -0.05816 0.06 ACES 0.04 29.29 0.04 0.02321 0.02 ADES 0.09 24.32 0.09 0.07421 0.07 ADHI 0.15 27.8 -0.02 -0.03326 0.03 ADMF 0.19 30.67 0.01 -0.0015 0 AHAP -0.09 25.09 0.07 0.04821 0.05 AIMS -0.04 23.67 0.06 0.03971 0.04 AKKU 0.23 24.37 0.05 0.03897 0.04 AKPI 0.11 27.24 0.08 0.0653 0.07 AKSI -0.03 24.95 -0.02 -0.03977 0.04 ALKA 0 24.7 -0.02 -0.03879 0.04 ALMI -0.1 26.4 0.02 -0.00195 0 AMFG 0.16 28.7 0.02 0.00721 0.01 ANTM 0.14 30.55 -0.03 -0.04321 0.04 APLI 0.05 25.83 0.03 0.01307 0.01 ARGO 0.05 26.56 -0.01 -0.02683 0.03 ARNA 0.18 27.11 0.02 0.00766 0.01 ARTA 0.04 25.75 0.04 0.02272 0.02 ARTI 0.2 26.98 0.05 0.03832 0.04 ASBI 0.04 24.63 0.02 0.00256 0 ASDM 0.15 25.41 0 -0.0136 0.01 ASGR -0.1 27.84 0.06 0.03826 0.04 ASIA 0.22 25.58 -0.03 -0.0412 0.04 ASII 0.16 30.85 0.03 0.01751 0.02 ASJT 0.25 25.56 0 -0.01018 0.01 ASRI 0.17 29.45 0.04 0.02765 0.03 BABP -0.02 27.27 -0.02 -0.03911 0.04 BACA 0.1 27.2 0.05 0.03496 0.03 BAEK 0 29.39 -0.01 -0.02813 0.03 BAPA 0.05 25.54 -0.03 -0.04697 0.05 BATA 0.12 27.42 -0.02 -0.03433 0.03 BAYU 0.14 25.22 -0.01 -0.02396 0.02 BBCA 0.12 32.82 0.02 0.00643 0.01 BBLD 0.17 27.13 0.02 0.00732 0.01

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 65 Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid

BBNI 0.04 31.9 -0.01 -0.02642 0.03 BBNP 0.01 26.92 -0.01 -0.02814 0.03 BCAP 0.16 27.24 0 -0.013 0.01 BFIN 0.27 28.26 0.05 0.04088 0.04 BISI 0.18 26.98 -0.04 -0.05236 0.05 BKDP 0.12 27.45 0 -0.01433 0.01 BNBA 0.08 26.59 0 -0.01581 0.02 BNII 0.1 31.01 -0.05 -0.06451 0.06 BNLI 0.12 30.3 -0.01 -0.02393 0.02 BRAM 0.24 27.62 0.01 -0.00023 0 BRNA 0.12 19.26 0.01 -0.00548 0.01 BRPT 0.21 29.49 -0.02 -0.03099 0.03 BSDE 0.17 30.37 0.02 0.00778 0.01 BSWD 0.07 26.98 0 -0.01609 0.02 BTEK 0.1 27.59 0.04 0.02501 0.03 BTEL 0.03 29.84 0.03 0.01295 0.01 BUMI 0.09 31.63 -0.02 -0.03476 0.03 CEKA 0.03 26.44 -0.02 -0.03753 0.04 CENT 0.06 25.07 -0.01 -0.0267 0.03 CITA -0.05 27.66 0 -0.02007 0.02 CMNP 0.1 28.61 0.02 0.00516 0.01 CNKO 0.05 20.06 -0.01 -0.02775 0.03 CNTX 0.1 24.45 0.09 0.07457 0.07 COWL 0.15 25.52 0.06 0.04642 0.05 CPIN 0.05 31.18 0.04 0.02382 0.02 CTBN 0.06 28.52 0.05 0.03378 0.03 CTRA -0.01 29.51 0.04 0.02155 0.02 CTRP 0.09 28.6 0.01 -0.00519 0.01 CTRS 0.04 28.02 0.02 0.00304 0 CTTH 0.14 25.24 -0.01 -0.02396 0.02 DEWA 0.14 28.2 0.02 0.00646 0.01 DGIK 0.09 27.15 -0.03 -0.04539 0.05 DILD 0.11 28.73 -0.01 -0.02449 0.02 DLTA -0.05 28.5 0 -0.01995 0.02 DNET -0.05 24.8 0 -0.02047 0.02 DPNS 0.24 25.88 0.06 0.04952 0.05 DSFI 0.18 25.25 0 -0.0126 0.01 DUTI 0.09 28.89 -0.01 -0.02514 0.03 ESTI -0.02 26.13 0.06 0.04073 0.04 FASW 0.19 29.68 0.04 0.02836 0.03

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 66 Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid

FISH 0.05 27.48 0.08 0.0633 0.06 FPNI 0.12 27.43 0.01 -0.00433 0 GDYR 0.07 26.74 -0.01 -0.02613 0.03 GEMA 0.1 25.27 0 -0.01532 0.02 GGRM 0.4 32.17 0.04 0.03584 0.04 GJTL 0.24 29.85 0.04 0.03008 0.03 GSMF 0.17 20.03 0.04 0.02632 0.03 GZCO 0.23 28.17 -0.03 -0.04049 0.04 HADE 0.18 26.52 0 -0.01242 0.01 HDTX 0.04 26.52 0 -0.01718 0.02 HERO -0.03 28.41 0.05 0.03071 0.03 HEXA -0.06 29.44 0.02 -0.00016 0 HMSP 0.14 32.88 0.03 0.01712 0.02 HOME 0.07 26.66 0.02 0.00386 0 IIKP 0.26 28.53 0.05 0.04058 0.04 INAF 0.04 27.55 0.09 0.07297 0.07 INAI 0.1 24.96 0.03 0.01464 0.01 INCI 0.06 24.51 0 -0.01678 0.02 INCO 0.08 24.42 -0.03 -0.04611 0.05 INDF 0.34 31.47 0 -0.00629 0.01 INDR 0.22 28.13 0.03 0.01916 0.02 INPC 0 27.4 0 -0.01841 0.02 INRU 0.23 27.94 0.07 0.05947 0.06 INTP 0.18 31.68 0.02 0.0083 0.01 ISAT 0.02 32.53 0 -0.01701 0.02 ITMG 0.15 31.54 -0.02 -0.03273 0.03 ITTG 0.06 24.32 0.01 -0.00681 0.01 JECC 0.24 25.14 0 -0.01058 0.01 JKON 0.08 28.62 0.04 0.02448 0.02 JKSW 0.11 25.04 -0.04 -0.05501 0.06 JPFA 0.15 29.77 0.04 0.02702 0.03 JPRS 0.04 26.76 -0.01 -0.02714 0.03 JRPT 0.19 29.04 0.05 0.03827 0.04 JSMR 0.11 30.84 0.02 0.00581 0.01 JSPT 0.22 28.03 0 -0.01085 0.01 KAEF 0.1 27.87 0.09 0.07505 0.08 KARW 0.16 25.17 0 -0.01329 0.01 KBLM 0.25 25.54 0.01 -0.00018 0 KDSI 0.04 25.21 0.03 0.01264 0.01 KIAS 0.13 27.27 0.01 -0.00401 0

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 67 Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid

KICI 0.1 24 -0.02 -0.03549 0.04 KKGI 0.16 29.24 0.05 0.03728 0.04 KLBF 0.11 31.08 0.01 -0.00416 0 KONI -0.03 23.28 0.07 0.04999 0.05 KPIG 0.04 28.33 0.05 0.03308 0.03 LAMI 0.04 26.16 0.02 0.00277 0 LCGP -0.05 25.01 0.02 -0.00044 0 LION 0.08 26.25 0.01 -0.00586 0.01 LMAS 0.11 24.4 -0.01 -0.0251 0.03 LMPI 0.08 26.2 0 -0.01586 0.02 LMSH 0.17 24.56 0.01 -0.00304 0 LPGI 0.07 26.22 0.04 0.0238 0.02 LPIN 0.13 24.74 -0.02 -0.03437 0.03 LPLI 0.16 26.26 -0.01 -0.02314 0.02 LPPF 0.11 29.66 0 -0.01436 0.01 MAIN 0.07 28.15 0.03 0.01407 0.01 MAMI -0.13 25.47 0 -0.0231 0.02 MAPI 0.04 29.45 0.06 0.04324 0.04 MASA 0.02 28.62 0.04 0.02244 0.02 MDRN 0.08 28.1 0.04 0.0244 0.02 MEDC 0.21 29.65 -0.02 -0.03096 0.03 MERK 0.05 28.56 0.03 0.01345 0.01 MFIN -0.03 13.83 0.05 0.02866 0.03 MICE 0.04 26.16 0.01 -0.00723 0.01 MITI -0.02 25.63 0 -0.01934 0.02 MLBI 0.14 29.54 0.02 0.00664 0.01 MLIA 0.03 27.11 0.02 0.00257 0 MRAT 0.12 26.12 -0.01 -0.02452 0.02 MYOR -0.05 31.28 0.03 0.01044 0.01 OCAP -0.06 25.17 0.02 -0.00076 0 OKAS 0.15 26.96 0 -0.01338 0.01 OMRE 0.07 26.74 0.06 0.04387 0.04 PANR 0.01 25.89 -0.01 -0.02828 0.03 PANS 0.01 27.5 0.02 0.00194 0 PGAS 0.23 32.07 -0.01 -0.01994 0.02 PJAA 0.1 27.93 0.02 0.00506 0.01 PKPK 0.05 25.19 0.01 -0.00702 0.01 PLAS -0.02 27.94 0.01 -0.00901 0.01 PLIN -0.01 29.59 0.05 0.03156 0.03 PNBN 0.14 30.71 -0.02 -0.03319 0.03

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 68 Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid

PNIN 0.04 14.53 -0.01 -0.02887 0.03 POOL 0.01 25.26 0.09 0.07163 0.07 PRAS -0.02 25.78 0.03 0.01068 0.01 PSAB 0.13 23.33 0 -0.01457 0.01 PTBA 0.07 31.44 -0.02 -0.03546 0.04 PTRO 0.09 28.86 0.03 0.01485 0.01 PTSN 0.17 26.74 0.03 0.01727 0.02 PTSP 0.04 25.53 0.1 0.08268 0.08 PUDP 0.05 25.53 0.02 0.00302 0 PWON 0.14 29.8 -0.01 -0.02332 0.02 PYFA 0.13 25.21 0.05 0.0357 0.04 RALS 0.17 29.29 0 -0.01237 0.01 RBMS 0.06 25.25 0.01 -0.00668 0.01 RDTX 0.15 27.46 0.08 0.06669 0.07 RELI 0.07 26.77 0.02 0.00388 0 RICY -0.13 25.54 0.02 -0.00309 0 RIGS 0.17 26.61 -0.03 -0.04275 0.04 RMBA 0.14 29.38 0 -0.01338 0.01 RUIS 0.12 25.93 0.03 0.01546 0.02 SAFE 0.16 25.07 -0.02 -0.03331 0.03 SCBD 0.07 28.14 0 -0.01593 0.02 SCCO 0.07 27.77 0.05 0.03402 0.03 SDPC 0.14 25.75 0 -0.01389 0.01 SDRA 0.09 26.84 -0.01 -0.02543 0.03 SGRO 0.06 30.48 0 -0.01594 0.02 SHID 0.15 27.21 -0.03 -0.04334 0.04 SIAP 0.12 24.63 0.06 0.04527 0.05 SKLT 0.08 26.58 0 -0.01581 0.02 SMAR 0.1 30.5 0.03 0.01542 0.02 SMCB 0.14 30.37 0.01 -0.00324 0 SMDR 0.02 27.18 0 -0.01776 0.02 SMGR 0.11 31.63 0.02 0.00592 0.01 SMMT 0.1 25.88 0 -0.01523 0.02 SMRA 0.16 29.67 0.02 0.00734 0.01 SMSM 0.07 28.21 0.04 0.02408 0.02 SONA 0.1 28.71 0.05 0.03517 0.04 SPMA 0.1 26.61 0.01 -0.00513 0.01 SQBI 0.11 27.8 -0.02 -0.03462 0.03 SRSN -0.13 29.54 0.03 0.00748 0.01 STTP 0.07 27.23 0.05 0.03394 0.03

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 69 Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid

SULI 0.06 26.5 0.01 -0.0065 0.01 TBMS 0.05 25.66 -0.02 -0.03696 0.04 TCID -0.04 31.29 0.01 -0.00922 0.01 TFCO 0.21 28.62 0.02 0.00889 0.01 TINS 0.23 30.08 -0.03 -0.04022 0.04 TIRT -0.03 24.93 -0.01 -0.02978 0.03 TKGA 0.17 23.29 0 -0.01322 0.01 TKIM 0.19 28.82 -0.01 -0.02176 0.02 TLKM 0.17 32.61 -0.01 -0.0219 0.02 TMAS 0.04 26.23 0.03 0.01278 0.01 TMPO 0.12 25.02 0.02 0.00533 0.01 TOTL 0.23 27.56 0.01 -0.00058 0 TOTO 0.08 26.03 0.02 0.00411 0 TRIM -0.1 26.53 -0.01 -0.03193 0.03 TRST 0.1 27.76 0.05 0.03504 0.04 TRUS 0.05 25.94 0.07 0.05308 0.05 TSPC 0.12 29.92 0.05 0.03602 0.04 TURI 0.03 28.86 0 -0.01719 0.02 ULTJ 0.17 29.8 0.01 -0.0023 0 UNIC 0.13 27.25 0.01 -0.00402 0 UNTX 0.23 24.12 0 -0.01106 0.01 UNVR 0.05 32.44 0.01 -0.006 0.01 VOKS 0.08 26.96 0.05 0.03424 0.03 VRNA 0.07 25.62 -0.01 -0.02628 0.03 WEHA 0.17 25.11 -0.01 -0.02296 0.02 WOMF 0.19 27.35 -0.03 -0.04197 0.04 YPAS 0.11 26.81 -0.01 -0.02476 0.02 YULE 0.06 24.38 0.05 0.0332 0.03 ZBRA -0.04 24.21 0 -0.02022 0.02

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 70

Uji Normalitas SPSS Tahap 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 224

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .02956497

Most Extreme Differences Absolute .077

Positive .077

Negative -.043

Kolmogorov-Smirnov Z 1.158

Asymp. Sig. (2-tailed) .137

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas SPSS Tahap 2

Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) .022 .020 1.087 .278

Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148 -.102 -.097 -.097 .961 1.041

LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853 -.032 -.012 -.012 .961 1.041

a. Dependent Variable: Return

Uji Autokorelasi SPSS Tahap 2

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Change Statistics

Durbin-Watson

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .102a _{.010 .002 .02970 .010 1.172 2 221 .312 1.908}

a. Predictors: (Constant), LNSize, Beta b. Dependent Variable: Return

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 71

Uji Hetrokedastisitas dengan Glejser SPSS Tahap 2

Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .043 .012 3.595 .000 Beta .005 .014 .026 .380 .704 LNSize .000 .000 -.109 -1.594 .112

a. Dependent Variable: abresid

Uji T SPSS Tahap 2

Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .022 .020 1.087 .278 Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148 LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 72

Uji Linearitas SPSS Tahap 2