PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR
KESEHATAN BANK UMUM
GO PUBLIC
DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
NIKEN PRATIWI 2010210708
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR
KESEHATAN BANK UMUM
GO PUBLIC
DI INDONESIA
Diajukanoleh :
NIKEN PRATIWI
NIM : 2010210708
Skripsiinitelahdibimbing dandinyatakansiapdiujikan
DosenPembimbing, Tanggal : 12 Februari 2014
SKRIPSI
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP SKOR
KESEHATAN BANK UMUM
GO PUBLIC
DI INDONESIA
Disusun oleh
NIKEN PRATIWI
NIM : 2010210708
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 20 Februari 2014
Tim Penguji
Ketua : Drs. Emanuel Kristiadji, M.M ...
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si ...
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Niken Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Ujungpandang, 20 Oktober 1992
N.I.M : 2010210708
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor
Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : Tanggal :
MOTTO & PERSEMBAHAN
MOTTO :
1. Sebut saja keluarga itu suku, sebut saja keluarga itu jaringan, sebut saja
keluarga itu rumpun bangsa, atau sebut saja keluarga itu tetap keluarga :
apapun engkau menyebutnya, siapapun kamu, kamu tetap butuh sebuah
keluarga.
2. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan niat tulus dan penuh keikhlasan, maka akan
kamu terima hasil yang memuaskan, jika kamu mengerjakan dengan
keterpaksaan, maka hasilnya pun akan berantakan.
3. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah harapan.
Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak pelajaran di dalamnya,
kebanggan dan harta di dalamnya.
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERISTIMEWA UNTUK :
1. Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
karena sudah mengabulkan segala doa saya, memberikan kesehatan,
memudahkan, melancarkan urusan saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
dengan baik dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah yang tiada henti.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya. Kepada Mama saya Ibu Eko
Rahayu Ningsih dan kepada Papa saya Bapak Drs. Ahmad Anshari Firdaus
yang selalu memberi dukungan, pengorbanan, doa, materi dan nasihat
sehingga saat ini saya bisa menjadi Sarjana Ekonomi. Akhirnya aku Sarjana
3. Terimakasih kepada kakak saya Putri Lenggogeni yang bekerja di Jakarta
yang selalu memberi saya dukungan dan banyak nasihat sehingga skripsi ini
bisa saya selesaikan dengan baik.
4. Terimakasih kepada Pembimbing saya, Bapak Herison, SE, M.Si yang selalu
membimbing dengan baik, dengan sabar kepada saya sehingga saya bisa lulus
skripsi. Maaf apabila saya banyak merepotkan bapak. Terimakasih bapak
untuk semua ilmunya.
5. Terimakasih buat sahabat-sahabat saya di kampus : Senja yang selalu
nemenin mulai dari makan bareng, berangkat kuliah bareng, dosen
pembimbing juga bareng. Jangan lupa sama aku ya nja, kenangan kita 3 tahun
lebih gak cukup kalo ditulis di kertas. hahaha. Buat Anis si lelet yang kalo
janjian apa-apa selalu telat dan Didin Lek Har yang rumpik dan gupuhan
juga, thanks buat kebersamaannya selama ini. Canda tawa, tangis, marah,
kerepotan, kesenangan gak akan pernah saya lupakan! Akhirnya bisa lulus
bareng rek!
6. Terimakasih buat Erwin Destiano Tambunan atas doa , dukungan, dan
motivasi nya selama ini hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Maaf ya
kalo sering ngerepotin, bikin jengkel, sering aku marah-marahin kalo lagi
stres ngerjain skripsi, nganter aku kesana kemari tanpa ngeluh. Segera susul
aku ya, pasti bisa, aku tunggu
7. Terimakasih buat temen-temen sesama pejuang skripsi yang saling bahu
sering menghuni perpustakaan bareng saya : Ovik, Dinda, Jawahir, Maria,
Silvania, Meyviana, Dhitadora, dan semua pejuang skripsi 3,5 tahun!
8. Terimakasih buat Genks Pengajian yang kocak : Yusfi alias Yusvita dan
Dennis Koko edan yang kalo ketemu selalu punya cerita baru dan gak pernah
ngebosenin kalo kumpul-kumpul, Adit papski yang kayak ikang fauzi on
clinic. We Rawks!
9. Terimakasih buat temen-temen di perbanas : Gatot, Adi, Foni, Andre,
Kompor, Leli, Musa, danteman-temanlainnyayang udah nemenin dari
semester 1 sampai semester 7, aku gak bakal lupain kalian. Semua kenangan
main bareng dan hal hal absurd lainnya bakal kesimpen dalam memori.
10. Terimakasih buat semua keluarga besar saya di Semarang dan Jakarta, Om,
Tante, Nenek, Sepupu, dan semuanya yang turut menyemangati dan
mendoakan saya.
11. Tak lupa juga untuk emua orang yang sudah membantu skripsi ini yang tidak
bisa saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan sangat banyak
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahh atas kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul ”Pengaruh Risiko Usaha
Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia”. Adapun tujuan
penyusunan skripsi ini adalah guna menempuh dan memenuhi salah satu syarat
penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen
Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, perkenankanlah
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan
penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar
atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas
Surabaya.
3. Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
menyediakan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surabaya, 25 Maret 2014
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... viii
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xi
DAFTAR GAMBAR ... xii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiii
ABSTRAKSI ... xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Perumusan Masalah... 11
1.3 Tujuan Penelitian... 12
1.4 Manfaat Penelitian... 13
1.5 Sistematika Penulisan ... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 16
2.2 Landasan Teori ... 19
2.3 Kerangka Pemikiran ... 39
2.4 Hipotesis Penelitian ... 40
BABIII METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 42
3.2 Batasan Penelitian ... 42
3.3 Identifikasi Variabel ... 42
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 43
3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel. 45 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 48
3.7 Teknik Analisis Data ... 48
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank-Bank Umum Go
Public Di Indonesia Tahun 2008-2012 ...
4
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Sekarang ...
18
Tabel 2.2 Faktor Dan Komponen Penilaian ... 24
Tabel 2.3 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan ... 24
Tabel 3.1 Populasi Penelitian ... 46
Tabel 3.2 Sampel Penelitian ... 47
Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit Ratio (LDR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 76 Tabel 4.2 Posisi Investing Police Ratio (IPR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 77 Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan (NPL) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 82 Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk (IRR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 83 Tabel 4.5 Posisi Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 84 Tabel 4.6 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR) Periode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 (Dalam Persen) ... 85 Tabel 4.7 Posisi Skor Kesehatan BankPeriode Triwulan IV Tahun 2008 – 2012 ... 88 Tabel 4.8 Koefisien Regresi Linier Berganda ... 87
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) ... 91
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 41
Gambar 3.1 Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji F... 50
Gambar 3.2 Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji t sisi kanan .... 52
Gambar 3.3 Daerah penerimaan dan penolakan Ho uji t sisi kiri ... 52
Gambar 3.4 Daerah penerimaan dan penolakan Ho Uji-t dua sisi ... 53
Gambar 4.1 Daerah penerimaan dan penolakan Ho (Uji F) ... 91
Gambar 4.2 Daerah penerimaan dan penolakan Ho X1 ... 92
Gambar 4.3 Daerah penerimaan dan penolakan Ho X2 ... 93
Gambar 4.4 Daerah penerimaan dan penolakan Ho X3 ... 94
Gambar 4.5 Daerah penerimaan dan penolakan Ho X4 ... 94
Gambar 4.6 Daerah penerimaan dan penolakan Ho X5 ... 95
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan LDR
Lampiran 2 Perhitungan IPR
Lampiran 3 Perhitungan NPL
Lampiran 4 Perhitungan IRR
Lampiran 5 Perhitungan BOPO
Lampiran 6 Perhitungan FBIR
Lampiran 7 Perhitungan Skor
Lampiran 8 Hasil SPSS
Lampiran 9 Tabel F
THE INFLUENCE OF BUSSINESS RISK TOWARDS SCORE SOUNDNESS OF BANK IN GO PUBLIC
BANKS ON INDONESIA
ABSTRACT
The purpose of the research is provide empirical evidence on variables that affect score soundness of bank. The variables used to assess business risk are financial ratios, namely LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR. The research population is the Go Public Banks in Indonesia.
Data used in this research are secondary data obtained from annual financial reports from 2008 to 2012. Data collection method used in this research are documentation method from annual financial reports from 2008 to 2012. Secondary data obtained was processed by using statistical tests as a tool of analysis to test the research hypothesis by using the F test to see the influence in a partially manner, and t tested to see influence in a partial manner of LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR. While the partial test (t test) found a significant influence on one variable: NPL. When seen from the partial coefficient of determination NPL variable factors that have had the most dominant contribution to the score soundness with a value of 14,51 percent.
Variable LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR in a partially manner had no significant influence, NPL had a significant influence,LDR, IPR, IRR, BOPO and FBIR had no significant influence towards score soundness of Bank In Go Public Banks On Indonesia.Liquidity Risk (LDR), Credit Risk, Market Risk, and Operasional risk (FBIR) had a positive significant influence. Liquidity Risk (IPR) and Operational Risk (BOPO) had negative significant influence towards score soundness of Bank In Go Public Banks On Indonesia.
