PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH - Perbanas Institutional Repository

(1)

i

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET

(ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

EMI NUR ROSITA 2010210437

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

ii

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN

SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET

Diajukan oleh :

EMI NUR ROSITA

NIM : 2010210437

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal :……….

(3)

iii

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI DAN SENSITIVITAS PASAR TERHADAP RETURN ON ASSET

Disusun oleh

EMI NUR ROSITA

NIM : 2010210437

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 13 Februari 2015

Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ...

Sekretaris : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M ...

(4)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Emi Nur Rosita

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 08 April 1990

N.I.M : 2010210437

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi dan Sensitivitas Pasar terhadap Return On Asset pada Bank Pembangunan Daerah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

(5)

v

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

Hanya ada 2 kesalahan

ketika seseorang

(6)

vi

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena telah mengabulkan segala doa saya, dengan selalu memberikan kesehatan, memudahkan, dan melancarkan segala urusan saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dinyatakan lulus.

Terimakasih saya ucapkan kepada orang tua saya , yaitu ayah dan ibu saya bapak Nur Salam dan ibu Khuzayaroh yang telah membesarkan saya dengan baik dan sabar, membiayai pendidikan saya, menyemangati saya disemua situasi yang sulit bagi saya, serta selalu mendoakan saya sehingga saat ini saya telah menjadi sarjana ekonomi. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian I Love You Dad and Mom. Terimakasih kepada kakak saya dan adik-adik saya Lilik Fathiroh, M.Ashab Firdaus, M.Syaiful Islam Assalam, Moh. Reza Al ihsan yang sudah memberi semangat, dukungan serta doa hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Terimakasih kepada dosen pembingbing saya, Bapak Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M yang telah membimbing dengan baik, sabar, dan telaten

(7)

vii

Terimakasih buat sahabat-sahabat saya : Anisatul , Anifatur akhirnya kita lulus barengan yaa, dan Big thanks buat Gatot Priyanto S.E yang telah membantu membimbing skripsi disaat tak terduga hehehe, dan buat Ratih, Dewi, Foni, Erwin, dan Mahadhi meskipun kalian lulus duluan

tapi masih kompak dan saling support satu sama lain. Semoga kita selalu bersama meskipun semua mempunyai kesibukan maisng-masing ya. Terimakasih juga buat teman-teman satu perjuangan Melin, Vita, Lisa, Annike, Tri Febrita, Andi, Novita, Laras yang udah saling bantu dan

kompak banget selama ini, makasi ya rek ! 

Terimakasih buat teman-teman kos Bunga, Della, surya, Tita, Rosa atas dukungan, motivasi, nasihat, dan doanya selama ini sehingga saya bisa menyelsaikan skripsi ini. Maaf kalo selama ini sering mengeluh, dan masih selalu merepotkan kalian. Segera menyusul yaa yang belom semoga kalian cepet lulus, lancar dan diberi kemudahan 

(8)

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kulitas Aktiva, Efisiensi dan Sensitivitas Pasar terhadap Return On Asset (ROA) Pada

Bank Pembangunan Daerah”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Drs. Sudjarno Eko Supriyono,M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.

(9)

ix

3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2010 – 2014 dan Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018.

4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Februari 2015

(10)

x DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………. iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……… iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN………. v

KATA PENGANTAR... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL... xi

DAFTAR GAMBAR... xii

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

ABSTRAK/RINGKASAN... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah... 6

1.3 Tujuan Penelitian... 7

1.4 Manfaat Penelitian... 8

1.5 Sistematika Penulisan ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 11

2.2 Landasan Teori ... 14

2.3 Kerangka Pemikiran ... 30

2.4 Hipotesis Penelitian ... 30

BABIII METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 33

3.2 Batasan Penelitian ... 33

3.3 Identifikasi Variabel ... 34

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 34

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel. 37 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 37

3.7 Teknik Analisis Data ... 39

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian ... 46

4.2 Analisis Data ... 55

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 92

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 94

5.3 Saran ... 94 DAFTAR RUJUKAN

(11)

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : PerkembanganModal Inti Bank Pembangunan Daerah

Tahun 2010-2014 ... 2 Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian

Sekarang ... 14

Tabel 3.1 : Total Aset Bank Pembangunan Daerah Per Juni 2014 ... 38

Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian (dalam persentase ... 56

Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitian (dalam persentase ... 57

Tabel 4.3 : Posisi APB Sampel Penelitian (dalam persentase ... 59

Tabel 4.4 : Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam persentase ... 60

Tabel 4.5 : Posisi IRR Sampel Penelitian (dalam persentase ... 62

Tabel 4.6 : Posisi BOPO Sampel Penelitian (dalam persentase) ... 63

Tabel 4.7 : Posisi FBIR Sampel Penelitian (dalam persentase) ... 65

Tabel 4.8 : Posisi ROA Sampel Penelitian (dalam persentase) ... 66

Tabel 4.9 : Koefisien Regresi Linier Berganda ... 68

Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji F ... 75

Tabel 4.11 : Hasil Uji Parsial (Uji t) ... 81

(12)

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran ... 31

Gambar 3.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 uji F ... 41

Gambar 3.2 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 uji t sisi kanan ... 43

Gambar 3.3 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 uji t sisi kiri ... 44

Gambar 3.4 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t dua sisi ... 44

Gambar 4.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H0hasil (Uji F ... 72

Gambar 4.2 : Daerah penerimaan dan penolakan H0hasil uji t untuk X1 ... 76

Gambar 4.7 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X6 ... 79

(13)

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan LDR Lampiran 2 Perhitungan IPR Lampiran 3 Perhitungan APB Lampiran 4 Perhitungan NPL Lampiran 5 Perhitungan IRR Lampiran 6 Perhitungan BOPO Lampiran 7 Perhitungan FBIR

Lampiran 8 Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 9 Trend LDR

Lampiran 10 Trend IPR Lampiran 11 Trend APB Lampiran 12 Trend NPL Lampiran 13 Trend IRR Lampiran 14 Trend BOPO Lampiran 15 Trend FBIR Lampiran 16 Trend ROA Lampiran 17 Output SPSS Lampiran 18 Tabel T Lampiran 19 Tabel F

(14)

xiv

"THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY , EFFICIENCY, AND SENSITIVITY TO MARKET OF RETURN ON ASSET_(ROA)

IN THE REGIONAL DEVELOPMENT BANK"

Emi Nur Rosita BOPO, and FBIR have a significant effect on ROA simultaneously and partially to the Regional Development Bank. The samples are three banks, namely: BPD south Kalimantan; BPD Bali; BPD Aceh. Collection methods in this research is collection data from publication financial report of regional bank in Bank Indonesia website starts from the first quarter of 2010 to two quarter of 2014. Data analysis techniques in this research is descriptive analysis and use of multiple linear regression analyzes.

The results showed that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and FBIR have a significant effect on ROA simultaneously on the Regional Development Bank. IPR, NPL, IRR, and BOPO partially the negative effects that does not have a significant impact on the ROA Regional Development Bank. LDR and FBIR partially have no significant positive effect on ROA in the Regional Development Bank. On the other hand, partially APB have a significant negative effect on ROA in the Regional Development Bank.