PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PROFITABILITASTERHADAP CAR PADA

BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh :

PRAMITHA ADRIANI K.L NIM : 2011210121

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

(2)

ii

BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

Diajukan Oleh :

PRAMITHA ADRIANI KUSUMA LAUN

NIM : 2011210121

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal: ...

(3)

iii

BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

Disusun oleh

PRAMITHA ADRIANI KUSUMA LAUN

NIM : 2011210121

Dipertahankan didepan tim penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi

Pada tanggal 21 Agustus 2015

Tim penguji

Ketua : Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A. ...

Sekretaris : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ...

(4)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pramitha Adriani Kusuma Laun Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Pebruari 1993 N.I.M : 2011210121

Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 (S1)

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : ……….. Tanggal:………

(5)

v

“ MOTTO dan PERSEMBAHAN“

“

MOTTO

“

“PERSEMBAHAN “

Special thank’s to :

1. “ALLAH SWT”, terimakasih atas segala rahmat dan karuniaMu, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Alhamdulillah.

2. Skripsi ini aku persembahkan sebagai dharma baktiku kepada kedua orangtuaku yang telah mendukung dan membantu doa agar aku dapat menyelesaikan studi dan hasil skripsi ini yaitu papaku Nico Muslim S.H dan mamaku Zulaecha. Mereka selalu menjadi mood booster dan penyemangat ketika aku menjalani studiku hingga kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. 3. Terimakasih banyak untuk dosen pembimbingku Bapak Dr. Drs. Emanuel

Kristijadi, M.M. yang selalu membantu dan membimbing saya ketika saya

sedang kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini serta memberikan dukungan

“EAT FAILURE, AND YOU WILL

KNOW THE TASTE OF

(6)

vi

agar skripsi saya cepat terselesaikan.. Dan terimakasih pula untuk para Dosen penguji yaitu Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A. dan Bapak Drs.Sudrjono Eko Supriyono, M.M.

4. Terimakasih banyak untuk dosen waliku Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. Karena berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa mengambil program skripsi dan lulus 4tahun.

5. Terimakasih juga untuk sahabatku yang bertransformasi menjadi soulmate persahabatan yang berawal dari perkuliahan semester satu hingga kini yaitu :

a. Shabrina Asteria Aprilliani, soulmate yang selalu ada, bocor otaknya, gila, panikan dan pelupa tapi dia selalu mendukungku ketika aku sedang dilanda galau gundah gulana, suka maupun duka.

b. Shinta Aprilia Syarief, soulmate yang tulisannya paling hancur diantara yang lain, gila, paling kalem dan dia berhijab sekarang alhamdulillah.. tetapi dia selalu sedia uang panasnya untuk dipinjami ketika aku lagi butuh buat shopping.

c. Ghozian Ahmad, soulmate yang selalu ada ketika aku lagi galau, pria pelipur laraku, gila, bocor otaknya, sok ganteng walaupun emang iya ganteng, dan selau memberikan saran serta support yang baik walaupun dia sebenarnya adalah bad boy.

d. Deny Restia Ardiansyah, soulmate yang paling bego diantara yang kuliah, anak paling kocak, penggosip, dan lucu.

(7)

vii

(8)

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuannya. 2. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A. dan Bapak Drs.Sudrjono Eko

Supriyono, M.M. selaku dosen penguji.

3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.

(9)

ix

5. Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses studi.

6. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

7. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini dapat member banyak manfaat bagi pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahandan kekurangan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.

Surabaya, September 2015

(10)

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………...………... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI...……… ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v

KATA PENGANTAR... viii

1.2 Perumusan Masalah………. 9

1.3 Tujuan Penelitian………..……... 10

1.4 Manfaat Penelitian………..…. 11

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..……… 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……….………. 14

2.1 Penelitian Terdahulu………... 14

2.2 Landasan Teori……….……… 17

2.3 Kerangka Pemikiran……….……… 40

2.4 Hipotesis Penelitian……….……… 41

BAB III METODE PENELITIAN……….…….. 43

3.1 Rancangan Penelitian………..… 43

3.2 Batasan Penelitian……… 43

3.3 Identifikasi Variabel……….… 44

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….… 44

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel….. 47

3.6 Data dan Metode Pengumpulan data……….... 49

3.7 Teknik Analisis Data……… 49

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA……….…………... 56

4.1 Gambaran Subyek Penelitian……….….. 56

4.2 Analisis Data………... 66

(11)

xi

BAB V PENUTUP……….……….113

5.1 Kesimpulan………..…… 113

5.2 Keterbatasan Penelitian………...….117

5.3 Saran……….………... 118 DAFTAR RUJUKAN

(12)

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Komposisi CAR Pada Bank Go Public di Indonesia…...…. 3

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu………... 17

Tabel 3.1 Populasi Penelitian……….49

Tabel 4.1 Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR)……….. 69

Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR)………70

Tabel 4.3 Posisi Loan to Asset Ratio (LAR)………..72

Tabel 4.4 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB)……….. 73

Tabel 4.5 Posisi Non Performing Loan (NPL)………. 75

Tabel 4.6 Posisi Interest Rate Risk (IRR)………...76

Tabel 4.7 Posisi Devisa Netto (PDN)……….78

Tabel 4.8 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).. 79

Tabel 4.9 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)………. 81

Tabel 4.10 Posisi Return On Asset (ROA)………...82

Tabel 4.11 Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR)….………... 84

Tabel 4.12 Hasil perhitungan Analisis Regresi………85

Tabel 4.13 Hasil Perhitugan Uji F………89

Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji T ...………… 93

(13)

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran………..…....41 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F………..……53

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kanan……..…55

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0uji t sisi kiri…………. 55

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0uji t dua sisi……….... 55

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F………..91

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t variabel X1……. 94

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t variabel X2…….. 94

(14)

xiv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Lampiran 2 Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 Perhitungan Loan To Asset Ratio (LAR)

Lampiran 4 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 5 Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 6 Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 7 Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)

Lampiran 8 Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 9 Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)

Lampiran 10 Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 11 Hasil Perhitungan Output SPSS Lampiran 12 Tabel F

Lampiran 13 Tabel t

(15)

xv

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY and PROFITABILITY TOWARD CAPITAL ADEQUACY

RATIO IN GO PUBLIC INDONESIAN BANKS.

ABSTRACT

significant influence toward Capital Adequacy Ratio. And wether the effect of partially have a significant influence toward Capital Adequacy Ratio.

This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROAwhile the independent variable is Capital Adequacy Ratio. The subject of the research there are PT Ekonomi Raharja (Persero), Tbk, PT Bank Mayapada Internasional (Persero), Tbk, PT Bank Mega, Tbk, PT Bank UOB Indonesia (Persero), Tbk. And the technique used in this research is multiple linier regression.

The result of this research showed thatLDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROA simultaneously have a significant influence toward Capital Adequacy Ratio. Partially LDR,IRR and BOPO have a significant influence toward Capital Adequacy Ratio, but the other variables IPR, LAR, APB,

NPL, PDN, FBIR, and ROA which don’t have a significant influence toward

Capital Adequacy Ratio. And the last result, the dominant variable which influencing Capital Adequacy Ratio is IRR.

Keywords : go public indonesian banks, liquidity, asset quality, sensitivity to