i ABSTRAK
Nama : Hafni Marfuah
NPM : 140720110003
Judul : Pendeteksian Spurious Long Memory Pembimbing : Prof. Dr. Budi Nurani R.
Co-Pembimbing : Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik ketika terdapat kondisi long memory yang “spurious” atau semu. Beberapa penelitian untuk menguji keberadaan long memory telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode estimasi pada parameter pembeda H dan d dan menggunakan berbagai uji statistic untuk menguji hipotesisnya. Pada peneliatian ini uji statistik paired-z test (Kuswanto, 2009) dan W-test (Qu, 2008) digunakan untuk menguji karakteristik memori dari data time series, dengan hipotesis nol yaitu data time series merupakan proses long memory sejati dan alternative hipotesis yaitu data time series merupakan proses spurious long memory. Metode yang digunakan dalam mengestimasi parameter pembeda d menggunakan Local Whittle. Dari data simulasi diperoleh hasil bahwa uji !n dari Kuswanto (2009) memiliki kuasa uji yang lebih kuat dari pada uji W yang diusulkan oleh Qu (2008) untuk dapat menolak H0.
ii ABSTRACT
Name : Hafni Marfuah
SRN : 140720110003
Title : Pendeteksian Spurious Long Memory Sponsorship : Prof. Dr. Budi Nurani R.
Co- Sponsorship : Gumgum Darmawan, S.Si.,M.Si
