PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

i

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN

PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Disusun Oleh :

MAYA ROESMALA DEWI

2010210474

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

ii

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN

PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

Diajukan oleh:

MAYA ROESMALA DEWI

NIM: 2010210474

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diuji

Dosen Pembimbing,

Tanggal : ...

iii

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,

SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN

PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK

UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC

Diajukan oleh:

MAYA ROESMALA DEWI

NIM: 2010210474

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 30 September 2014

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ...

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Maya RoesmalaDewi

Tempat, TanggalLahir : Surabaya, 27 Maret 1991

N.I.M : 2010210474

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas terhadap Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasisonal Go Public.

Disetujui dan diterima baik oleh : Dosen Pembimbing,

Tanggal : ………

( Drs.Ec. Herizon, M. Si. )

Ketua Program Studi S1 Akuntansi/ Manajemen Tanggal : ………

v

HALAMAN MOTTO

“Sesali masa lalu karena ada

kekecewaan dan kesalahan

–

kesalahan, tetapi jadikan

penyesalan itu sebagai senjata

untuk masa depan agar tidak

terjadi kesalahan lagi ”

“Pendidikan merupakan

perlengkapan paling baik untuk

hari tua.”

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang telah membantu dan mensuport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

 Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.

 Teruntuk orang tua, Papaku, Alm. Mamaku tersayang yang selalu nemenin aku dalam pengerjaan skripsi ini, mama ini kado buat maya yang sudah lama mama tunggu dari maya. maaf kalau pemberian ini terlambat 

 serta mbak Dita, mas Awiq, ponakan tante tersayang (Marsha ma Alvino kecilku), semua sanak famili, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

 Bapak Drs.Ec. Herizon, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar mulai awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini..

 Bapak Yudi Sutarso S.E, M,S.i selaku dosen wali

 Semua dosen S1 Manajemen Perbankan : Pak didik, Ibu Sri Haryati, Pak Herizon, Pak Supriyono, Ibu Anggie, Pak Hartono, Pak Widiadi, Pak Kosim, Pak Nanang, Pak Edi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

 Buat Ayah Dika makasie ya sayang uda nemenin Bunda selama 5 tahun inidan selalu nemenin ak ngerjain skripsi biar cepet kelarnya. Serta makasih banyak atas semangat, motivasi,nasehat, perhatian, kasih sayang, dan kesabaranmu ngadepin aku. Tanpakamu, hatiku takkan sebahagia ini dan hariku takkan seindah ini. Syang Ayah 

 Makasi buat mas Nafie ndutq uda bantu nyuport aku dan selalu dukung aku terus.,

 Buat Teman sebimbingan opppphii, fahmi yang telah meluangkan banyak waktu untuk bersama-sama dari awal penyusunan proposal skripsi ini sampai menjadi finish :D , semoga sukses buat kita semua . aminn.

 Terima kasih buat teman – teman terbaik saya dhita dhora dan epha yang banyak membantu saya dalam skripsi ini.

 Dan buat “embun” mkasie selalu ngingetin ak buat kuliah

nyemangatin aku buat ngelarin kuliah ak. Nasehat kmu masih ak inget kug. Makasie ya mas.,

 Maksie buat adek sepupu aka bang izul buat rental

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik,

sertahidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva,

Sensitivitas terhadap Pasar, Efisiensi dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional go Public” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan

memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata

satuJurusan Manajemen Kosentrasi Perbankan di STIE PERBANAS

SURABAYA.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu penulis

dalam penyusunan skripsi ini, yang saya hormati :

1. Drs.Ec. Herizon, M. Si.selaku dosen pembimbing yang sangat berperanbesar

dan membantu dalam proses penyusunan dan sekaligus penyelesaianskripsi

ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannyakepada

penulis.

2. Ibu Mellyza Silvy S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE

PerbanasSurabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi

mahasiswa diSTIE Perbanas Surabaya.

3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi, Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua STIE

viii

4. Bapak Yudi Sutarso S.E.,M.Si., selaku dosen wali yang telah mengarahkan

dan membantu selama proses program studi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama

masa kuliah.

6. Seluruh staf karyawan perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang

telahbanyak membantu dan memberikan informasi dan data-data yang

diperlukanpenulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini

dapatmemberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang

berkepentingan.

Surabaya, Agustus 2014

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…..…………..…...……..………...……….……....…. i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI………..….… ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..……...……….….…... iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah……….……….… 1

1.2 Rumusan Masalah……...………...……….………...… 9

1.3 Tujuan Penelitian…..….……...……….……..……... 10

1.4 Manfaat Penelitian..……….…………..…. 11

1.5 Sistematika Penelitian……….…….……….…………..… 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu……….…….………... 14

2.2 Landasan Teori………... 19

2.3 Kerangka Pemikiran………...………….…… 43

2.4 Hipotesis Penelitian………..….……….. 43

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian…….………...……..….. 45

3.2 BatasanPenelitian...………...………...……..…….. 45

3.3 Identifikasi Variabel….………..……….. 46

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel………… 46

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel…... 49

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data………...… 51

3.7 Teknik Analisis Data…………...………...…. 51

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian…....………...…. 58

4.2 Analisis Data………...………..…..….. 64

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan………...……… 108

5.2 Keterbatasn Penelitian……….………….……… 111

5.3 Saran………..……….……….. 111

DAFTAR RUJUKAN………...………..………... ₁₁₄

x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi CARpada Bank UmumSwastaNasional Go

Public………..……… 3

Tabel 2.1 PersamaandanPerbaedaanPenelitianTerdahuludenganPenelitia

nSekarang……….………... 19

Tabel 3.1 Total Asset Bank UmumSwastaNasional Go Public per

Desember 2013 (dalamjutaan rupiah)….……….….... 50 Tabel 3.2 Daftar Bank UmumSwastaNasional Go Public Berdasarkan

Total Asset per Desember 2013 (dalamjutaan rupiah)……... 51 Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposite Ratio Periode Triwulan I tahun 2009

–Triwulan IV tahun 2013………...………... 65 Tabel 4.2 Posisi Non Performing Loan Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013………..………... 66 Tabel 4.3 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah Periode Triwulan I tahun

2009 –Triwulan IV tahun 2013………..………... 68 Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013…………..………... 69 Tabel 4.5 Posisi Posisi Devisa Netto Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013………..………... 71 Tabel 4.6 Posisi BOPO Periode Triwulan I tahun 2009 – Triwulan IV

tahun 2013……….……..………... 72

Tabel 4.7 Posisi Fee Based Income Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013………..…………... 74 Tabel 4.8 Posisi Return On Asset Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013…………..………... 75 Tabel 4.9 Posisi Net Interest Margin Periode Triwulan I tahun 2009 –

Triwulan IV tahun 2013………..………... 77 Tabel 4.10 Posisi Capital Adequacy Ratio Periode Triwulan I tahun 2009

–Triwulan IV tahun 2013……….. 78

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 KerangkaPemikiran……… 43

Gambar 3.1 Daerah PenerimaandanPenolakan H0Uji F………... 53

Gambar 3.2 Daerah PenerimaandanPenolakan H0Uji T sisikiri……….. 56

Gambar 3.3 Daerah PenerimaandanPenolakan H0Uji T sisikanan…….. 56

Gambar 3.4 Daerah PenerimaandanPenolakan H0Uji T duasisi..…….... 56

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan LDR Lampiran 2 Perhitungan APB Lampiran 3 Perhitungan NPL Lampiran 4 Perhitungan IRR Lampiran 5 Perhitungan PDN Lampiran 6 Perhitungan BOPO Lampiran 7 Perhitungan FBIR Lampiran 8 Perhitungan ROA Lampiran 9 Perhitungan NIM Lampiran 10 SPSS

xiii

“Effect of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity to Market, Efficiency and Profitability Towards Capital Adequacy Ratio (CAR)

to Regional Delevopment Banks in Java.”

ABSTRACT

CAR as one of the indicators used to measure the level of bank capital. Bank capital to be used to absorb losses arising from banking activities, and as the basis of the number of policies issued by Bank Indonesia.

The purpose of this study was to determine the effect of the liquidity ratio, asset quality, sensitivity to market, efficiency and profitability either simultaneously or partially to the CAR at the National Private Banks go public. The independent variables used in this study include variable LDR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and NIM. And for the dependent variable in this study using variable CAR. The sample used in this study were selected based on purposive sampling technique, namely Bank Association Saudara 1906, the Bank ICB Bumiputera and the Bank Pundi. Data and data collection methods used in this study is secondary data obtained from published financial reports first quarter period of 2009 until the fourth quarter of 2013 of the National Private Banks go Public.

The analysisshowed that LDR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROAandNIMvariables to simultaneously have a significant effect on the variable CAR. APB partially have negativesignificant influence toward CAR in National Private Banks go Public. BOPOpartially have positive significant influence toward CAR inNational Private Banks go Public.