Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) Dengan
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Analysis sebagai alat pra-pemrosesan pada optimasi portofolio mean-variance, menghasilkan expected return sebesar 0,107% dan variance 0,020%, lebih baik dibanding
Model Conditional Mean Variance yang dapat melakukan simulasi secara teliti, dimana dalam membentuk model ini digunakan model AR ( Autoregressive ) untuk menaksir
Hasil dari eksperimen pada tugas ini akhir ini menunjukkan efficient frontier yang terbentuk dari portofolio mean-semivariance sedikit berbeda dengan.. efficient frontier
Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja portofolio optimal menggunakan Best-Beta Capital Asset Pricing Model dan untuk mengevaluasi kinerja dari portofolio
Berdasarkan eksperimen diatas, nilai semivariance dari portofolio mean-semivariance lebih kecil dibandingkan dengan nilai semivariance dari portofolio mean-variance
Selanjutnya data tersebut akan diproses menggunakan metode Mean variance Portofolio untuk menghitung besarnya pembobotan dan risiko yang akan ditanggung oleh
Bagaimana cara merancang dan membangun sistem berbasis web yang dapat mengukur kinerja saham dengan menggunakan indeks sharpe dan membentuk portofolio optimal saham dengan
Portofolio Optimal Pada Tingkat Expected Return Tertentu Efficient Frontier Kurva efficient frontier adalah kurva yang dibentuk dari kumpulan portofolio efisien yang berada di atas
