PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI TIER 1 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
AUDINA DESY WULANDARI 2014210512
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
ii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI TIER 1 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Diajukanoleh :
AUDINA DESY WULANDARI 2014210512
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Special thanks to:
1. Allah SWT yang telahmemberikan sayaKarunianya dan Rahmatnya
sehingga saya diberikan kemampuan serta
kesabarandalampenyelesaianskripsiini.
2. Terimakasihteruntukkedua Orang Tuasayaserta keluarga besar saya yang tak lelah memberikandukungansertadoa terbaik untuk saya.
3. Terimakasih untuk dosen pembimbing saya ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M. M, untuk segala bimbingannya, arahan, masukan – masukan dari ibu serta ilmu yang ibu beri sangat bermanfaat bagi saya.
4. Terimakasi juga kepada wali dosen saya yaitu ibu Laila Saleh Marta, S,Psi.,M.MT,Psikologi yang telah membantu saya dan membimbing saya sebagai anak wali ibu selama empat tahun ini.
5. Terimakasi juga kepada Ahmad saifudin, Alvi Nur, Ratna Iswandari, Tamara kusuma, serta teman – teman yang lainnya atas dukungan dan pengalamnnya selama menimba ilmu dikampus tercinta ini.
Jangan hanya bermimpi tentang keberhasilan
Bangun & wujudkan Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier1) pada Bank Pembangunan Daerah ”. Penelitian ini merupakan syarat yang harus ditempuh dan perlu diselesaikan untuk menempuh pendidikan Strata 1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
Peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada pihak-pihak yang berperan diantaranya:
1. Dr. Lutfi S.E, M.Fin. selakuKetua STIE Perbanas Surabaya.
2. Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selakuKetua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
3. Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M. M. Selaku Dosen Pembimbing 4. LailaSaleh Marta, S,Psi.,M.MT,Psikologi, selakuDosenWali.
5. Seluruhcivitasakademika&Seluruhdosendan staff yang berperansertadalam proses pendidikanhinggapenulisantugasakhirini.
Akhir kata penelitimenyampaikanbanyakterimakasihSemoga Allah SWT senantiasamemberikanberkatatas segaladoa, upayadankerjakeras yang kitalakukan.
Surabaya, 27 Juli 2018
vii DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vi 1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2.Perumusan Masalah ... 8
1.3. Tujuan Penelitian ... 9
1.4. Manfaat Penelitian ... 10
1.5. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi ... 11
BAB IITINJAUAN PUSTAKA 13 2.1.Penelitian Terdahulu ... 13
2.2.Landasan Teori ... 16
2.3. Kerangka Pemikiran ... 36
2.4. Hpotesis Penelitian ... 36
BAB IIIMETODE PENELITIAN 38 3.1.Rancangan Penelitian 38 3.2. Batasan Penelitian ... 38
3.3. Identifikasi Variabel... 39
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 40
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel ... 41
3.6. Data dan Metode Pengumpulan Data ... 44
3.7. Teknik / Metode Analisis Data ... 44
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 51 4.1. Gambaran Subyek Penelitian ... 51
4.2. Analisis Data ... 57
BAB V PENTUP 98 5.1. Kesimpulan ... 98
5.2. Keterbatasan Penelitian ... 102
5.3. Saran ... 103 DAFTAR RUJUKAN
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Pemenuhan Modal Inti Bank 3
Pembangunan Daerah Tahun 2012 hingga 2018
Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahuludan 16 Sekarang
Tabel 3.1 : Populasi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 43 Berdasarkan Modal Inti
Tabel 3.2 : Sampel Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 44
Tabel 4.1 : Posisi LDR Bank Pembangunan Daerah 58
Tabel 4.2 : Posisi IPR Bank Pembangunan Daerah 60
Tabel 4.3 : Posisi NPL Bank Pembangunan Daerah 62
Tabel 4.4 : Posisi IRR Bank Pembangunan Daerah 63
Tabel 4.5 : Posisi BOPO Bank Pembangunan Daerah 65
Tabel 4.6 : Posisi FBIR Bank Pembangunan Daerah 67
Tabel 4.7 : Posisi ROA Bank Pembangunan Daerah 69
Tabel 4.8 : Posisi Tier 1 Bank Pembangunan Daerah 70
Tabel 4.9 : Hasil Perhitungan Regresi Linier 71
Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji f 75
Tabel 4.11 : Hasil Perhiyungan Uji Parsial (Uji t) 76
ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 36
x Lampiran 9 : Posisi Perhitungan LDR
Lampiran 10 : Posisi Perhitungan IPR Lampiran 11 : Posisi Perhitungan NPL Lampiran 12 : Posisi Perhitungan IRR Lampiran 13 : Posisi Perhitungan BOPO Lampiran 14 : Posisi Perhitungan FBIR Lampiran 15 : Posisi Perhitungan ROA
Lampiran 16 : Posisi Perhitungan Kecukupan Modal Inti (Tier1) Lampiran 17 : Hasil Output SPSS
Lampiran 18 : Tabel t Lampiran 19 : Tabel f
xi
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TOWARD CORE CAPITAL ADEQUACY IN REGIONAL DEVELOPMENT BANKS
AUDINA DESY WULANDARI
continously so that the bank can survive and thrive in order to secure the future. Factors that can affect a bank toward core capital among other performance risk of liquidity, risk of credit, risk of market , risk of operational, and aspect of profitability. This research is meant to find out the influence of LDR,IPR,IRR,NPL,FBIR,BOPO, and ROA simultaneously partially on toward
core capital in regional development bank’s. In this study population used is the
regional development Bank’s financial statements. The samples of this study is the Regional Development Bank in Indonesia, four quarter period of 2013 to the four quarter of 2017. The sampling technique in this study using purposive sampling, only 3 Regional Development Bank in Indonesia as a sample. The technique used in this study are some of the test regression analysis. The result of this study is simultaneously LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR, and ROA has a significant effect on towardcore capitaladequancy and result of research partially LDR, NPL, IRR, and ROA has positive effect unsignificant at towardcore capitaladequancy, IPR, FBIR and BOPO has a unsignificant negative effect on towardcore capitaladequancy.
xii
PENGARUH RISIKO BISNIS TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI (TIER 1) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
AUDINA DESY WULANDARI NIM: 2014210512
Email: Audiinadessy@gmail.com
ABSTRAK
Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak di sektor keuangan. Dalam kegiatan sehari-hari mereka, bank memiliki tujuan bisnisnya sendiri yang sangat menguntungkan secara berkelanjutan sehingga bank dapat bertahan dan berkembang untuk mengamankan masa depan. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Kecukupan Modal Inti (Tier1) suatu bank antara lain Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Oprasional, Risiko Pasar, serta aspek Profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR dan ROA, secara simultan dan parsial terhadap Kecukupsn Modal Inti (Tier1). Sampel penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, kuartal empat periode 2013 hingga kuartal empat 2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, hanya 3 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebagai sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa analisis regresi uji. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier1) dan hasil penelitian secara parsial LDR, NPL, IRR, dan ROA memiliki pengaruh positif tidak signifikan pada Kecukupan Modal Inti (Tier1) , IPR, FBIR dan BOPO memiliki efek negatif yang tidak signifikan terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier1).
