Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 124/12/2018
Asian Shares Dropped Across the Board
LAPORAN PASAR HARIAN
Senin, 10 Desember 2018
•
Pada penutupan perdagangan Senin (10/12) Rupiah terapresiasi sebesar 0,50% ke posisi Rp 14.553.
•
Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sebesar 0,24% ke level 6.111,4.
•
CDS 5T pada penutupan Senin (10/12) naik ke level 145,7. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia mencapai
70,89% (ytd). Hal yang sama juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 94,11% (ytd) dan Turki 151,18% (ytd).
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,07% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 2,86%.
•
Dari pasar komoditas global, minyak mentah WTI stagnan di level 52.61 USD/barrel. Sementara, tembaga LME turun 0,5% ke level 6.117 USD/Mt. Emas juga
turun 0,2% ke level 1.246,70 USD/ounce, penurunan terbesar dalam lebih dari seminggu terakhir.
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Data ekonomi AS yang diumumkan pada akhir pekan lalu tercatat mixed. Jobless claims pada akhir pekan lalu tercatat turun, tetapi dibawah ekspektasi
konsensus. Dikhawatirkan kondisi pasar tenaga kerja di AS mulai stagnan walaupun masih rendah dalam 49 tahun terakhir. Data ini terkonfirmasi dengan
ketersedian pekerjaan yang menurun. Sementara, sentimen konsumen masih naik di atas ekspektasi konsensus. Sebelumnya, neraca perdagangan AS
mencapai defisit yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Investor mulai mengkhawatirkan ekonomi AS berpotensi resesi, sehingga indeks di bursa AS
terkoreksi di perdagangan minggu lalu.
•
Data yang baru dirilis menunjukkan bahwa perekonomian UK kehilangan momentum dalam tiga bulan terakhir hingga Oktober, melambat dari 0,4% ke
0,6%. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari Brexit.
•
Volatilitas saham India melonjak ke level tertinggi dalam 2,5 tahun.
•
Negosiasi dagang AS dan China harus mencapai kesepakatan paling lambat pada 1 Maret 2019. Kalau tidak, AS akan menerapkan tarif impor. (Masnatin)
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China10/12/2018 Rp 14,553 -0.50 -0.11 -0.12 -0.04 0.02 -0.54 -0.14 10/12/2018 0.298 0.178 0.213 0.266 0.069 0.251
07/12/2018 Rp 14,480 0.28 -0.05 0.12 0.09 0.03 0.12 0.31
06/12/2018 Rp 14,520 -0.81 -0.26 -0.12 -0.33 -0.08 -0.38 0.27
05/12/2018 Rp 14,403 -0.77 -0.18 -0.33 0.01 -0.06 -0.30 -0.11
04/12/2018 Rp 14,292 -0.34 0.45 -0.49 0.16 0.06 0.69 0.08
03/12/2018 Rp 14,244 0.41 0.46 0.25 0.41 0.06 1.13 0.24
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)92
97
102
107
112
117
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
-6.86
-3.00
-5.59
-0.81
-2.63
-5.86
-10.53
-0.03
-15.21
-12.95
-28.10
-12.96
-50.19
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2018=100)
13,554
14,553
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China10/12/2018 6111.4 -0.24 -1.03 -1.51 0.00 -0.30 -0.82 0.00 10/12/2018 0.819 0.553 0.920 0.601 1.271 1.010
07/12/2018 6126.4 0.18 -0.17 -0.99 -0.23 0.04 0.03 -0.32
06/12/2018 6115.5 -0.29 -0.29 -1.25 -1.11 -0.59 -1.68 0.00
05/12/2018 6133.1 -0.32 -0.40 -0.95 0.00 0.33 -0.61 -3.10
04/12/2018 6152.9 0.56 -0.28 2.27 -0.02 -0.23 0.42 1.13
03/12/2018 6118.3 1.03 1.18 2.24 1.88 2.69 2.57 0.00
30/11/2018 6056.1 -0.84 -0.97 0.00 0.32 0.62 0.81 -0.11
29/11/2018 6107.2 1.93 0.58 -0.20 -0.25 0.07 -1.32 2.50
28/11/2018 5991.2 -0.37 0.09 -0.42 0.39 0.88 1.05 0.44
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
-3.84
-7.43
-14.14
-5.91
-9.71
-8.59
-21.85
0.56
-16.77
-6.79
-1.34
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2018=100)
6,007 6,111
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
10/12/2018
-37.1
-20.0
75.0
-35.3
1.8
-7.5
-265.4
-52.8 -19.2 90.1 186.0 1.7 -31.7 -327.807/12/2018
-37.1
-20.0
-5.0
-35.3
-2.2
-7.5
88.9
06/12/2018
-27.1
-14.4
2.4
-24.8
-2.9
-7.5
-417.2
05/12/2018
-49.1
16.8
-0.5
164.4
-0.8
-51.2
-215.8
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
04/12/2018
114.8
18.4
20.5
164.4
1.4
3.9
165.1
-3354.6 -2660.0 -975.9 -8718.4 1857.3 -4921.5 -6140.203/12/2018
-54.3
-20.0
-2.3
81.6
6.1
23.1
316.6
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
10/12/2018
-20.3
-51.6
40.8
363.0
-4.2
-141.9 -39.4 510.9 351.8 1126.0 364.1 265.507/12/2018
-20.3
-51.6
40.8
363.0
-4.2
06/12/2018
-85.9
230.5
40.8
363.0
69.2
05/12/2018
21.5
234.5
40.8
161.3
67.2
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
04/12/2018
33.3
234.5
40.8
59.9
34.3
3820.9 -4476.7 72157.3 9296.0 897.9 -7208.0 41255.803/12/2018
12.0
-61.6
40.8
-220.0
99.0
1.00Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 07/12/2018 07/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 10/12/2018 06/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 03/12/2018 06/12/2018 07/12/2018
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
-48
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
-1500
Equity Flow Bulanan
636
01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018
-2000
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
94
97
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9.6
3.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Tingkat Pengangguran (%)
149,738
Employee on Non Farm Payroll
2.00
2.50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
50.27
61.73
46.78
52.40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
1,830
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
CPO (MYR/MT)
2.9
4.5
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
97
103
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
8.1
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
70.89
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8.07
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.76
5.17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5.06
6.23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1.3
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
104.5
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
