PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI SERTA SOLVABILITAS TERHADAP ROA
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program studi Manajemen
Oleh :
DIANA PRATIWI NIM : 2012210083
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
“SUKSES BERASAL DARI 4 HAL YAITU BELAJAR, BERDOA,
BERUSAHA, RIDHO/RESTU DARI ORANG TUA.”
PERSEMBAHAN : ALLAH SWT.
Terimakasih kepada ALLAH SWT yang telah mendengarkan doa” ku.
Dan mengkabulkan doa” ku sehingga skripsi dan sidang ku dapat berjalan
lancar.
Orang Tua ( Ayah dan Ibu)
Terimakasih buat Ayah ku (H.Madun) dan Ibu ku (Hj.Endang Ficksiani
Indrawati). Yang mendidik dan membesarkan aku sampai saat ini.
Terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang telah engkau
berikan hingga terselesaikannya skripsi. Maaf kalau anakmu ini masih
punya banyak kesalahan, sering buat marah, sering ngambek. Terimakasih
sudah anter jemput aku, Terimakasih sudah sabar sama aku, terimakasih
sudah memenuhi semua kebutuhan ku selama ini. Terimakasih atas semua
pengorbanan ibu sama ayah. Semoga aku bisa membahagiakan kalian.
Amin.
Mas dan Mbak
Terimakasih buat mas sama mbk (Taufan Putra Pribadi S.E & Dika Ita
anugra. A.Md.Keb). Terimakasih sudah memberikan doa, semangat, dan
vi
atau ke kos an, sering anterin barang ku yg ketinggalan. Maaf adek mu ini
sudah sering ngerepotin kalian semua, masing sering ngajak berantem.
Pokoknya terimakasih buat kalian yag sudah membantu terselesaikannya
skripsi ini, sama terimakasih juga sudah sering ajakin aku liburan.
My Big Family
Terimakasih banyak buat semua keluarga besar ku terutama untuk nenek
ku (Hj.Nanan Mariana) dan kakek ku (Alm H.Chozin) yang sudah sering
ngasih aku nasihat, sering doain aku ngasih aku semangat buat
terselesaikannya skripsi ku. Pokoknya terimakasih banyak untuk semua
keluarga besar ku.
Sahabat SMA ku
Terimakasih buat sahabat-sahabat ku SMA (Zenna Khanza, Dita Oktavia,
Andri Wirandika, Ferdyan Susetyo) yang telah memberikan dukungan
semangat dalam proses permbuatakan skripsi. Terimakasih sudah menjadi
sahabat paling gak jelas, aneh, ngumpulnya setaun bisa di hitung pakek
tangan.
Balinity Kos
Terimakasih buat temen sekaligus keluarga kedua ku (Aldila Putri W,
Karina Oktavia Tamara, Rosiana Dwi anggraeni, Novi Kurnia Putri, Eka
Rahayu Iriati P, Ibu Luluk). Terimakasih sudah ngasih aku semangat,
dukungan buat terselesaikannya skripsi ku, kalian sahabat suka duka ku di
kos an, temen berantem di kosan. Kalau salah satu dari kita gak ada
vii buat aku.
My Friend
Terimakasih buat teman - teman seperjuangan ku ( Ria Puspita Dewi, Mira
Dwi Agustika, Nur Ro’ul H.S, Nur aini, Nurul hafifah, Mutia Mahayu,
Dewi Nofia, Putri Indah). Terimakasih uga buat temen” ku satu bimbingan
(Mutia Mahayu, Achmad, Novan, Adi Setya) alhamdulilah akhirnya kita
semua bisa lulus dan dapet gelar S.E. Terimakasih sudah ngasih aku
semangat, dukungan, terimakasih sudah bantuin ngasih saran selama
ngerjain skripsi, terimakasih sudah ingetin revisi. Buat mira si moru-moru
yang tiap hari ngerjain skripsi bareng sama aku di perpus, terimakasih
banyak ya moru sudah ngasih semangat, yg sudah ingetin tiap hari buat
revisi. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua.
Tim Hore
Hai kalian (Aisyiyah Rachmawati, Arum Dewi Praftiwi, Renata Labitta,
Hana Hapsari, Endah Sulistiyahningsih, Aldila Putri) alhamdulilah
akhirnya S.E ya. Terimakasih buat kalian yang sudah ngasih semangat,
yang sudah meramaikan kosan ku. Pokoknya terimakasih banyak buat
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
Rahmat dan Hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini, dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,
SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, SERTA SOLVABILITAS TERHADAP
RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH”
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi
Perbankan STIE Perbanas Surabaya.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya skripsi ini, yaitu :
1. Bapak Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku ketua Program Studi Manajemen STIE
Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi
mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya.
4. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen wali saya di STIE
Perbanas Surabaya.
5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas
ix
bantuannya selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan
melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan,
dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Surabaya, Agustus 2016
x DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL...i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI...ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…...iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...v
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12
2.1 Penelitian Terdahulu ... 12
2.2 Landasan Teori ... 19
2.3 Kerangka Pemikiran ... 35
2.4 Hipotesis Penelitian ... 35
BAB IIIMETODE PENELITIAN... 37
3.1 Rancangan Penelitian. ... 37
3.2 Batasan Penelitian ... 38
3.3 Identifikasi Variabel ... 38
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel. ... 39
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ... 41
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 42
3.7 Teknik Analisis Data ... 42
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA ... 49
4.1 Gambaran Subyek Penlitian ... 49
4.2 Analisis Data ... 58
BAB V PENUTUP ... 104
5.1 Kesimpulan ... 104
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 107
5.3 Saran ... 108 DAFTAR RUJUKAN
xi
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 : Posisi ROA Bank Pembangunan Daerah periode 2010-2015 3 Tabel 2.1 : Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang 20 Tabel 3.1 : Populasi Bank Pemerintah Daerah periode tahun 2011-2015 44 Tabel 3.2 : Sampel berdasarkan Total asset Bank Pembangunan Daerah 45 Tabel 4.1 : Posisi LAR Bank Pembangunan Daerah 60 Tabel 4.2 : Posisi IPR Bank Pembangunan Daerah 61 Tabel 4.3 : Posisi APB Bank Pembangunan Daerah 63 Tabel 4.4 : Posisi NPL Bank Pembangunan Daerah 64 Tabel 4.5 : Posisi IRR Bank Pembangunan Daerah 66 Tabel 4.6 : Posisi BOPO Bank Pembangunan Daerah 67 Tabel 4.7 : Posisi FBIR Bank Pembangunan Daerah 68 Tabel 4.8 : Posisi PR Bank Pembangunan Daerah 70 Tabel 4.9 : Posisi FACR Bank Pembangunan Daerah 71 Tabel 4.10: Posisi ROA Bank Pembangunan Daerah 72 Tabel 4.11 : Hasil perhitungan persamaan regresi linier berganda 76
Tabel 4.12 : Hasil perhitungan Uji F 77
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran 35
Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan uji F 47
Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan uji t Sisi Kanan 48
Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t Sisi Kiri 48
Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan Uji t Dua Sisi 49
Gambar 4.1 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji F 78
Gambar 4.2 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X1 81
Gambar 4.3 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X2 81
Gambar 4.4 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X3 82
Gambar 4.5 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X4 83
Gambar 4.6 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X5 83
Gambar 4.7 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X6 84
Gambar 4.8 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X7 84
Gambar 4.9 : Daerah hasil penerimaan dan penolakan H0 uji t X8 85
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan Loan To Asset Ratio (LAR) Lampiran 2 Perhitungan Investing Policiy Ratio (IPR)
Lampiran 3 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah ( APB) Lampiran 4 Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 5 Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 6 Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 7 Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran 8 Perhitungan Primary Ratio (PR)
Lampiran 9 Perhitungan Fixed Assets Capital Ratio (FACR) Lampiran 10 Perhitungan Return On Asset (ROA)
xiv
EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY OF MARKET ,EFFICIENCY AND SOLVABILITY TO ROA ON REGIONAL
DEVELOPMENT BANKS IN INDONESIA
DIANA PRATIWI
STIE PERBANAS SURABAYA Email : 2012210083@students.perbanas.ac.id
ABSTRACT
This reseach is done to analyze whether LAR,IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR are both simultaeously and partially have significant influence to ROA on regional development bank in Indonesia.
The reseach explains how the independent variabel causing the dependent variabel. Sampels use in this reseach are BPD Jawa Tengah, Jawa Timur, and Jawa Barat dan Banten. And the metode use in this reseach is dokumentasi, the analysis technique use in the reseach is multiple linier regression.
The result of this reseach LAR,IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR simultaeously have a significant to ROA. Partially BOPO and PR have a significant influence to ROA, but the other side happend to LAR, IPR, APB, NPL, IRR, FBIR, FACR which dont have a significant influence to ROA. The last results, the dominant variabel which influencing ROA is BOPO.
xv
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI SERTA SOLVABILITAS TERHADAP ROA
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DIANA PRATIWI
STIE PERBANAS SURABAYA Email : 2012210083@students.perbanas.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR secara bersama-sama berpengaruh parsial yang signifikan terhadap ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Penelitian yang menjelaskan bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPD Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Dan Banten. Dan penggunaan Metode dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, teknik analisis digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. BOPO dan PR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, tetapi variabel LAR, IPR, APB, NPL, IRR, FBIR, FACR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA.Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA adalah BOPO.
