MATERI KULIAH 4:
RISIKO
LIKUIDITAS
Mata Kuliah Manajemen
Risiko Bank Syariah
• Materi ini hanya digunakan sebagai bahan diskusi
perkuliahan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad
Dahlan, Jakarta. Materi ini tidak diperuntukkan untuk
keperluan komersial.
• Isi dari presentasi ini bersumber dari berbagai materi
atau rujukan.
• Masukan, koreksi, atau tanggapan dapat
3
Risiko Likuiditas merupakan masalah mendasar karena:
▪
Bank yang solvent dan berposisi laba pun dapat mengalami
permasalahan likuiditas, apalagi bank yang tidak solvent dan
mengalami kerugian.
▪
Jika deposan atau kreditur ragu terhadap kesehatan bank,
mereka akan menarik simpanan secara serentak
→ “bank run
atau bank rush”
▪
Bank yang mengalami rush harus segera mencairkan aset untuk
dijadikan kas untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah
→ kas
habis
→ aset likuid habis → harga asset jatuh → bank menjadi
insolvent → mengganggu stakeholders bank → dapat
mengganggu stabilitas sistem perbankan dan keuangan.
IDENTIFIKASI RISIKO
LIKUIDITAS
IDENTIFIKASI RISIKO LIKUIDITAS
Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi
kewajiban yg jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yg dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas & kondisi keuangan Bank.
(POJK No. 65 /POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Contoh kewajiban JT/jangka pendek:
Deposito jatuh tempo.
Penarikan dana giro.
Pencairan sebagian dari plafon fasilitas kredit oleh nasabah.
6
Risiko likuiditas merupakan risiko terbesar yang dihadapi bank
dibandingkan dengan jenis risiko lainnya.
▪ Risiko likuiditas datang seketika, karena menyangkut masalah
kepercayaan dan reputasi.
▪ Risiko kredit tidak muncul seketika tapi dengan selang waktu
tertentu (dengan lag).
▪ Risiko pasar muncul seketika tapi belum tentu mengakibatkan
bank langsung mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban
kepada nasabah.
▪ Risiko operasional dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha,
namun belum tentu mengakibatkan bank segera mengalami
kesulitan dalam membayar kewajiban kepada nasabah.
PENYEBAB RISIKO LIKUIDITAS
1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang
berasal dari aset produktif (pembayaran pelunasan/angsuran) maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
2. Ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari
penghimpunan dana, transaksi antarbank, dan pinjaman lain.
Pemicu utama kebangkrutan bank seringkali bukan dari kerugian yang dialami, tapi dari ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
IDENTIFIKASI RISIKO LIKUIDITAS
1. Struktur timing dari arus kas dari posisi on balance sheet: berupa pemetaan dari arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu sehingga didapatkan liquidity gap. Sumber arus kas masuk atau kas keluar, misal pembayaran angsuran atau penarikan
pembiayaan.
2. Kebutuhan likuiditas dari posisi off balance sheet: kebutuhan likuiditas bisa timbul dari penyediaan dana untuk penggunaan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dan L/C yang belum terealisir.
FAKTOR PENYEBAB RISIKO LIKUDITAS
A. Faktor Internal
1. High of balance sheet exposure.
2. The banks rely heavily on the short-term corporate depositor.
3. Gap in the maturity dates of assets & liabilities.
4. The bank rapid asset expansion exceed the available funds on the liability side.
5. Concentration of deposit in the short-term tenor.
6. Less allocation in the liquid government instruments.
7. Fewer placement of funds in long term deposits.
FAKTOR PENYEBAB RISIKO LIKUDITAS
B. Faktor Eksternal
1. Very sensitive financial markets & depositors.
2. External & internal economic shocks.
3. Slow down economic performance.
4. Decreasing depositor’s trust on the banking sector.
5. Non-economic factor (political unrest, etc).
6. Sudden & massive liquidity withdrawals from depositors.
7. Unplanned termination of government deposits.
JENIS RISIKO LIKUDITAS (1)
1. Likuiditas endogen (endogenous liquidity): likuiditas yang melekat atau inheren pada aset itu sendiri. Likuiditas endogen berhubungan dengan kemampuan bank untuk menjual aset di pasar yang likuid secara cepat dan pada bid/offer spread yang kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besarnya transaksi.
2. Likuiditas eksogen (exogenous liquidity): likuiditas eksogen yang sering disebut juga sebagai funding liquidity. Likuiditas eksogen merupakan likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank, dimana bank dapat melihat mismatch pendanaan tersebut dengan menggunakan liquidity ladder.
JENIS RISIKO LIKUDITAS (2)
Funding Liquidity Risk
Ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
Market Liquidity Risk
ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah.
EARLY WARNING INDICATOR
Digunakan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas dan sebagai dasar menentukan tindak lanjut melakukan mitigasi risiko likuiditas. Ada 2 jenis early warning indicator:
1. Indikator Internal: penurunan kualitas aset, peningkatan
konsentrasi pada aset dan sumber dana, mismatch valuta, pelampauan limit, peningkatan biaya bagi hasil dana, dan
mismatch jatuh tempo arus kas.
2. Indikator Eksternal: persepsi negatif terhadap bank, penurunan
peringkat bank oleh lembaga pemeringkat, penurunan fasilitas tunai oleh bank koresponden, dan keterbatasan mendapatkan dana jangka panjang.
CADANGAN LIKUIDITAS
• Berupa primary reserves (operating liquidity) dan secondary reserves (contingent liquidity).
• Bentuk cadangan: kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, dan surat berharga (high quality marketable assets).
• Termasuk cadangan likuiditas yang wajib: saldo minimum pada BI untuk pemenuhan ketentuan dan untuk keperluan operasional bank (kliring, dsb).
Untuk pemahaman angka riil:
Lihat total aset dan komposisi jumlah kas, penempatan pada BI,
penempatan pada bank lain, dan surat berharga pada neraca salah satu bank syariah!
PENGUKURAN RISIKO
LIKUIDITAS
METODE STOCK BASED
Metode pengukuran Stock Based menggunakan berbagai macam rasio keuangan sbg indikator tingkat risiko Iikuiditas.
Rasio Keterangan
Aset Likuid Primer & Aset Likuid Sekunder ALP = Aset sangat Likuid a.l. kas, SBI, Sukur Negara RI jangka pendek.
ALS = Aset kurang likuid a.l. Obligasi RI AFS 1-5 thn likuid, HTM < 1 thn, Sukuk Negara trading > 5 thn Total Aset
Aset Likuid Primer & Aset Likuid Sekunder
PJP = DPK < 1 tahun, giro dan tabungan Pendanaan Jangka Pendek
Aset Likuid Primer & Aset Likuid Sekunder PNI = Pendanaan tidak stabil, dana > Rp 2 milyar, transaksi antar bank, pinjaman bank lain.
Pendanaan Non Inti Aset Likuid Primer
PNIJP = < 1 tahun Pendanaan Non Inti Jangka Pendek
Pendanaan Non Inti
Total Pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga & pinjaman dari pihak lain Total Pendanaan
Pendanaan Non Inti - Aset Likuid
Digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non inti Total Aset Produktif– Aset Likuid
Pendanaan Non Inti
Total Pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga & pinjaman dari pihak lain Total Pendanaan
Pendanaan Non Inti - Aset Likuid
Digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non inti Total Aset Produktif– Aset Likuid
METODE STOCK BASED (KONVENSIONAL)
Metode pengukuran Stock Based menggunakan berbagai macam rasio keuangan sbg indikator tingkat risiko
Iikuiditas.
Contoh terdahulu yang masih relevan adalah SEBI No. 6/23/DPNP tgl. 31 Mei 2004 tentang "Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum" telah memberikan acuan kepada industri perbankan Indonesia dlm melakukan pengukuran risiko likuiditas dgn menggunakan metode Stock Based :
TINGKAT LIKUIDITAS SANGAT SEHAT SEHAT CUKUP SEHAT KURANG
SEHAT TIDAK SEHAT
X = Aktiva Likuit < 1 bln Pasiva Likuit < 1 bln Sangat sehat Likuid Cukup likuid/rasio berkisar antara 15%
sd 20% Kurang Likuid Tidak likuid
1-month manunity mismatch ratio
X = Selisih Aktiva & Passiva yg akan JT 1 bln Pasiva yg akan JT 1 bln
Rasio sangat
rendah Rasio rendah
Rasio moderat/rasio berkisar antara
20% sd 25% Rasio tinggi
Rasio sangat tinggi
Loan to Deposit Ratio (LDR)
X =Kredit Dana Pihak Ketiga 50% < X > 75% 75% < X > 85% 85% < X < 100% atau X< 50%
100% < X <
120% X > 120%
Proyeksi Cash Flow 3 bln mendatang X = Net Cash Flow Dana Pihak Ketiga
Cash flow sangat
baik Cash flow baik
Cash flow cukup baik/rasio berkisar antara 15% sd 20%
Cash flow buruk
Cash flow sangat buruk atau negatif
Keterangan Pada Dana Antar Bank (ABP) X = Antar Bank PasivaTotal Dana
Rasio ABP terhadap Total Dana sangat rendah Rasio ABP terhadap Total Dana rendah
Rasio ABP terhadap Total Dana berkisar antara 7,5% sd 10% Rasio ABP terhadap Total Dana tinggi Rasio ABP terhadap Total Dana sangat tinggi
Ketergantungan pada Deposan Inti (DI) Kredit Dana Pihak Ketiga
Rasio DI terhadap DPK sangat rendah Rasio DI terhadap DPK rendah
Rasio DI terhadap DPK berkisar antara 7,5% sd 10% Rasio DI terhadap DPK tinggi Rasio DI terhadap DPK sangat tinggi
METODE FLOW BASED
Metode pengukuran Flow Based menggunakan Liquidity Gap Analysis.
Gap adalah selisih antara jumlah aset & kewajiban yg jatuh tempo pada periode tertentu.
Distribusi komponen neraca ke dalam bucket interval waktu sesuai dgn perkiraan arus kas.
Maturity buckets 0-3 bulan 3-6 bulan 6-9 bulan 9-12 bulan >1 tahun Total
Kas & setara 50 50
Penempatan antar bank 200 200
Pembiayaan komersial 200 200 200 200 200 1000 Pembiayaan konsumer 200 200 200 200 200 1000 BI/SBSN 1000 1000 Aktiva Tetap 750 750 Total Aset 1650 400 400 400 1150 4000 Tabungan 800 800 Giro 500 500 Deposito berjangka 1200 300 1500
Pinjaman antar bank 300 300
Surat Berharga yg diterbitkan 300 300
Modal 600 600
Total kewajiban 2800 300 0 0 900 4000
Gap (1150) 100 400 400 250
PENGELOLAAN RISIKO
LIKUIDITAS
TUJUAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS
1. Memelihara kecukupan likuiditas sehingga mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
3. Mengelola likuiditas pada tingkat biaya optimal dalam batas toleransi risiko.
4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
PENILAIAN RISIKO INHEREN ATAS RISIKO
LIKUIDITAS
SE OJK no. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS
1. Komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif.
2. Konsentrasi dari aset dan kewajiban.
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
MATRIKS PARAMETER PENILAIAN RISIKO
LIKUIDITAS
MATRIKS PARAMETER PENILAIAN RISIKO
LIKUIDITAS
MATRIKS PARAMETER PENILAIAN RISIKO
LIKUIDITAS
MATRIKS PARAMETER PENILAIAN RISIKO
LIKUIDITAS
MATRIKS PARAMETER PENILAIAN RISIKO
LIKUIDITAS
PENGENDALIAN RISIKO LIKUIDITAS
1. Mengupayakan sumber dana berupa long-term funding dari pasar
uang/menerbitkan obligasi, kemudian menggunakan dana untuk membeli asset likuid yg dapat dijual kembali.
2. Mendapatkan contingent standby credit lines dari bank lain yg
memberikan jaminan akan memberikan pinjaman dana pada saat krisis. 3. Membatasi jumlah penempatan dana pada aset berjangka waktu
panjang.
4. Mengurangi jumlah liabilities yg berjangka pendek, misalnya dgn meningkatkan simpanan berjangka panjang.
29
• Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu
terhadap posisi likuiditas Bank dalam kondisi krisis Stress Test Likuiditas
• Stress Test harus dapat menggambarkan kemampuan Bank untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis yang didasarkan pada berbagai skenario
• Skenario dapat bersifat historis (historical scenario) dan dapat
bersifat hipotesis (hypotetical scenario) dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan Bank
Ketentuan Stress Test
• Penurunan peringkat Bank oleh lembaga pemeringkat • Penarikan dana besar-besaran
• Peningkatan pembiayaan bermasalah • Hambatan dalam memperoleh pendanaan
• Gangguan / kegagalan sistem yang mendukung operasional Bank
Skenario stress spesifik
• Perubahan indikator ekonomi, mislanya tingkat inflasi, perubahan
suku bunga dan depresiasi/apresiasi valuta
• Perubahan kondisi pasar lokal dan global, misalnya mengeringnya
likuiditas pasar, penurunan harga saham dan obligasi Skenario stress
general
SE BI No. 11/16/DPNP 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
Skenario
• 5 Deposan inti
mencairkan seluruh dananya secara bersamaan dalam 1 bulan dan diikuti dengan pencairan pembiayaan diluar multifinance. (unused plafond)
Data per 31 Maret 20XX
• Total dana 5 deposan terbesar adalah sebesar Rp. 564,76 Milyar • Unused plafond pembiayaan adalah sebesar Rp. 211,24 Milyar Kebutuhan likuiditas • Kebutuhan likuiditas untuk penarikan Pinjaman dan Dana berasal dari (FASBIS), penempatan deposito pada Bank, Repo SBSN dan interbank borrowing
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS SPESIFIK)
dalam jutaan rupiah
Keterangan Jumlah Dana
Primary Reserves 60,439.75
Kas 3,640.78
Giro BI 56,798.97
Secondary Reserves 426,214.07
FASBIS 200,000.00
Penempatan Deposito di Bank lain 20,000.00
Surat Berharga Pemerintah - SBN 57,720.27
Surat berharga Korporasi - AAA 24,576.82
Surat Berharga Pemerintah -SBSN 31,895.27
Surat Berharga Korporasi -A 92,021.71
Kondisi Likuiditas Bank Syariah Posisi 31 Maret 20XX
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS SPESIFIK)
Jutaan Rupiah
Dampak atas kebutuhan likuiditas dengan cara Mencairkan FASBIS, Mencairkan penempatan deposito pada Bank Lain, Repo SBSN dan Interbank Borrowing
Note :
• Dari skenario stress test yang digunakan, Bank berhasil memenuhi kebutuhan likuiditas dengan cara pencairan FASBIS, Pencairan Deposito, REPO SBSN dan Interbank Borrowing
• Potensi pendapatan per bulan adalah estimasi dana yang bisa dihemat Bank jika terjadi skenario tersebut
Keterangan Nominal Ekivalen Suku Bunga (p.a) Potensi Pendapatan per bulan
Penarikan Dana 264,769.31 5.65% 1,245.69
Penarikan Pinjaman 111,242.24 10.80% 1,001.46
Total 376,011.55 2,247.15
Likuiditas berasal dari Nominal Ekivalen Suku Bunga (p.a) Opportunity loss/Biaya per bulan
Pencairan FASBIS 200,000.00 4.00% (666.67) Pencairan Deposito 20,000.00 4.68% (77.96) Repo SBSN 86,784.44 6.75% (477.50) Interbank borrowing 69,227.11 7.00% (403.82) Total 376,011.55 (1,625.96) Keterangan Nominal Potensi Pendapatan -Opportunity loss/Biaya (per
bulan) 621.19
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS SPESIFIK)
➢ Historical Scenario kondisi krisis Amerika tahun 2008 dan krisis Eropa tahun 2011 yang memiliki dampak Systemic Crisis secara Global termasuk di Indonesia
➢ Liquidity Stress Test ini menggunakan reverse scenario, yakni dengan melihat seberapa besar kapasitas pendanaan yang bisa diperoleh suatu bank syariah bila terjadi systemic crisis di Indonesia, untuk meng-cover potensi penurunan DPK akibat krisis tersebut.
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS GENERAL)
34
Contoh Kondisi Likuiditas Bank Syariah Posisi 31 Oktober 20xx
dalam jutaan rupiah
Keterangan Jumlah Dana
Primary Reserves 55,090.81
Kas 6,612.47
Giro BI 48,478.33
Secondary Reserves 367,296.68
FASBIS 110,800.00
Penempatan Deposito di Bank lain 50,000.00
Surat Berharga Pemerintah 89,458.96
Surat Berharga Korporasi 126,092.67
Dalam jutaan rupiah
Total DPK 979,262.97
Giro 119,306.97
Tabungan 120,677.29
Deposito 739,278.71
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS GENERAL)
35
Kapasitas Pendanaan Step 1 Amount Eq. rate
Opportunity
loss/Cost Keterangan
(severe situation) % p.a. per Bln
Sa l do Ka s 6,612 - - Dari total Rp 6.61 M
FASBIS 110,800 4.00% 369 Penempa ta n Depos i to
pa da Ba nk La i n 50,000 5.00% 208
Penempatan deposito pada Bank Muamalat Indonesia
BI Lendi ng Fa ci l i ty / Repo 58,251 6.75% 478 Haircut SBSN = 5%
Total 225,663 5.61% 1,055
Kapasitas Pendanaan Step 2 Amount Cost Keterangan
(very severe situation) in %
Penjual an Corp. Bonds IDR (BUMN) 14,178 30.00% 6,076
Asumsi 70% dari market price
Penjual an Corp. Bonds IDR 47,893 50.00% 47,893
Asumsi 50% dari market price GWM 48,478 -Total 110,549 48.82% 53,969 Opportunity loss/Cost per Bln Keterangan:
• BI Lending Facility / Repo didapat setelah nilai SBSN diasumsikan turun menjadi 70% dan juga setelah dipotong haircut 5% • Corporate Bonds yang dijual, tidak termasuk sukuk yang tergolong kolektibiltas macet.
(Jutaan Rupiah)
STRESS TEST RISIKO LIKUIDITAS
(SKENARIO STRESS GENERAL)
KAPASITAS PENDANAAN
36
Kapasitas Pendanaan Bank Syariah untuk kondisi stress pada pasar adalah sbb:
Kapasitas Pendanaan Step 1 (severe situation)
Amount Cost % thd
DPK
- Rupiah Rp 225.66 M Rp 1.05 M 23.04%
Keterangan:
- DPK IDR per tgl 31 Oktober 2012 = Rp 979,26 Milyar
Kapasitas Pendanaan Step 2 (very severe situation)
Amount Cost % thd
DPK
- Rupiah Rp 110.54 M Rp 53.96 M 14.66%
Keterangan:
-DPK IDR (Kapasitas Pendanaan Step 2) = Rp 753,6 Milyar
-DPK pada Kapasitas Pendanaan Step 2 sudah dikurangi dengan jumlah DPK yang sudah ditarik nasabah pada Step 1 (severe situation)
37
Munculnya Basel III dengan Latar Belakang: ▪ Krisis global
▪ Selama ini permodalan bank terlalu terfokus terhadap idiosyncratic
(individual) risk, kurang memperhatikan systemic risk.
▪ Penyehatan bank-bank besar menimbulkan beban fiskal yang besar di berbagai negara.
Cakupan:
▪ Lebih memperhatikan “kualitas permodalan”. ▪ Juga memperhatikan aspek Likuiditas, melalui:
✓ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ✓ Net Stable Funding Ratio (NSFR)
ATURAN TAMBAHAN LIKUIDITAS OLEH
OJK
a) POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum
b) POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum
39
▪The goal of the LCR is to improve the short-term resilience of a bank’s liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high-quality liquid assets to survive an acute stress scenario lasting for one month.
▪The LCR imposes that the liquidation value of eligible short-term assets be higher or equal to the “net stressed outflows” measured over a period of 30 days.
▪The stress scenario might include:
▪a significant downgrade of the institution’s public credit rating; ▪a partial loss of deposits;
▪a loss of unsecured wholesale funding;
▪a significant increase in secured funding haircuts; and
▪increases in collateral calls on contractual and non-contractual off-balance sheet exposures, including committed credit and liquidity facilities.
40
▪The objective of the NSFR is to promote the resilience over a longer time horizon than the LCR by creating additional incentives for a bank to fund its activities with stable sources of financing.
▪The NSFR aims to limit overreliance on short-term wholesale funding during times of buoyant market liquidity and encourages better assessment of liquidity risk across all on- and off-balance sheet items.
▪The NSFR has a time horizon of one year and imposes that the resources that regulators see as non-volatile over one year be at least equal to the amount of assets that are seen to stay in place under the same horizon.
41
▪The NSFR ratio is implemented by comparing the available stable funds (ASF) to the required stable funds (RSF).
▪The stable funds are the financing that is expected to stay in place for an extended period of at least one year, excluding any volatile debt.
▪The required stable funds represent the amount of assets that supervisors believe should be supported with stable funding.
▪According to the NSFR, the ratio of ASF to RSF should be above one.
▪For measuring required and available stable funds, percentages called factors, are used for weighting assets and liabilities.
PERAN
LENDER OF LAST
KOMPAS, 17
JULI 2020
PEMBAGIAN PERAN LPS, BANK INDONESIA,
DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (1)
Apabila LPS kekurangan dana dalam penyelamatan perbankan, LPS pun akan merepokan SBN yang dimilikinya ke BI.
Maka telah terjadi pergeseran BI menjadi the lender of the last last
resort.
Percepatan penanganan bank gagal oleh LPS juga untuk memitigasi risiko dan memberikan kepastian kepada publik terhadap simpanan mereka. Selain itu, LPS juga dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk menentukan metode penyelamatan perbankan yang sedang sakit tersebut (ada mekanisme penangangan atau penyelesaian yg dapat dilakukan oleh LPS dgn mempertimbangkan cost, termasuk kemungkinan untuk likuidasi bank tsb).
PEMBAGIAN PERAN LPS, BANK INDONESIA,
DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (2)
Bila LPS dalam proses penyelamatan bank mengalami kekurangan dana, LPS akan meminta tambahan pendanaan lewat APBN (untuk bank non sistemik) atau menjual SBN yang dimiliki di pasar keuangan. Dalam kondisi normal, LPS hanya dapat melakukan repo langsung
SBN ke BI untuk penanganan bank sistemik. Dengan kondisi COVID-19 dan keterbatasan APBN, LPS dapat langsung melakukan repo SBN ke BI untuk pembiayaan penyelamatan bank (bila dibutuhkan) tanpa
perlu membedakan apakah bank yang ditangani tersebut sistemik atau tidak.
Terkait dengan penempatan uang Pemerintah ke Bank mitra untuk mendorong kredit, hal ini adalah langkah untuk mendorong
perekonomian. Hal ini bisa jadi lebih baik daripada dana tetap diam di rekening Pemerintah di BI, karena hal menimbulkan cost bagi BI.
TUGAS RISIKO
LIKUIDITAS
TUGAS KELOMPOK (3-4 ORANG/KELOMPOK)
Soal 1: Jelaskan hubungan antara:
Risiko likuiditas pada setiap jenis akad pembiayaan bank syariah (halaman 77-78); dengan komposisi pembiayaan vs dana pihak ketiga dana (giro, tabungan, dan deposito) pada bank syariah.
Pilih salah satu bank syariah untuk studi kasus. Gunakan tabel dalam
menjelaskan hubungan 2 hal di atas. Gunakan laporan keuangan 3 tahun terakhir. Silakan gunakan data lain yang relevan.
Soal 2: Kerjakan soal nomor 5 (halaman 94)
Rujukan utama: laporan keuangan bank syariah dan buku Manajemen Risiko
Perbankan Syariah di Era Digital, Bambang Rianto Rustam, Penerbit Salemba
