PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DANRISIKO LIKUIDITASTERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2015 - Institutional Repository of IAIN Tulungagung

(1)

DAFTAR RUJUKAN

Adzimatinur Fauziyah dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Bandung. Jurnal Al-Muzara’ah, ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363.

Arifin Zainul. 2009. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher.

Asiyah Binti Nur. 2014. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Teras.

Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: PPSK BI.

Antonio Syafi’i. 2007. Bank Syariah: Dari teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani.

Atika dan Nirdukita. 2014. Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor.2.

Azis Abdul. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Suatu Tinjauan Analisis. Cirebon.

Bank Indonesia. 2009. Booklet Perbankan Indonesia 2009, Vol. 6. Bank Indonesia. 2006. Buku Saku Perbankan Syariah. Jakarta.

Firmansyah, Iman. 2014. Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Dasar-dasar Perbankan Cetakan kedelapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Indroes Ferry N. 2008. Manajemen Resiko Perbankan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dendawijaya, L. 2009. Manajemen Perbankan. Bogor : Ghalia Indonesia. Departemen Agama RI,. Al-Quran dan Terjemahannya. Surabaya: CV

Penerbit Fajar Mulya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Umum Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Dwijayanthy, dkk. 2009. Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003- 2007. Jakarta: Universitas Paramadina.

(2)

Giannini Nur Gilang. 2010. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2020-2012 Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012,( Semarang: Jurnal, 2013), Indonesia),

Hamzah Zaky Al. Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan, dalam

http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nxl7g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan, diakses 12 Desember 2016.

Hardjanto Hery. 2010. Analisis Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Serta Implikasinya Pada ROA Di Bank Muamalat Indonesia Periode 2003-2009.

Hartono, SPSS 16.0. 2008. Analisis Data Statistika dan Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kho Hansen, “Lemahnya Kinerja Sektor Perdagangan Bikin Pembiayaan

Macet Perbankan Syariah Naik” dalam

https://www.kabarin.co/lemahnya-kinerja-sektor-perdagangan-bikin-pembiayaan-macet-perbankan-syariah-naik/, diakses 12 Desember 2016

Karim Adiwarman A. 2005. Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Karim Adiwarman. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim Adiwarman. 2007. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Katmas Ekarina. 2014. Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal teradap Volume Pembiayaaan Perbankan Syaria di Indonesia.

Luh Gede Meydianawati. 2007. Analisis Perilaku Penaaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006), dalam BULETIN STUDI EKONOMI Volume 12 Nomor 2.

Maryanah. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri. Jakarta: UI.

Marzuki. 1991. Metodelogi Riset. Yogyakarta: UII.

Muhammad. 2005. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah edisi pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

(3)

__________ 2013. Metodologi Pelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh aplikasi; Proposal Penelitian da Laporannya). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mulki Khaikal. 2011. Analisis Pengaruh Moral Hazard terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2008- Desember 2010. Jakarta.

Nafarin M. 2007. Penganggaran Perusahaan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Nopirin. 2000. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE UGM.

Paramita Cici. 2014. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. Salatiga.

Pratin dan A. Adnan. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus pada BMI). Dalam Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis, Edisi Khusus on Finance. Yogyakarta: Balai Diklat Keuangan III.

Priyatno Duwi. 2013Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS, Yogyakarta: Gaya Media.

Puguh Suharso. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: pendekatan filosofi dan praktis. Jakarta: PT Indeks.

Rahman Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam. Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf.

Rakhma Sakina, “BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah Rata-rata Rp 13.600 Per DollarAS”dalamhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/07/2

15046926/tahun.2016.bi.prediksi.nilai.tukarupiah.rata-rata.rp.13.600.per.dollar.as, diakses 13 Desember 2016

Reswanda, Wanda Wahyu C. 2012. Pengaruh Capital Adequecy Ratio, Financing to Deposit ratio, dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, ISSN: 1412-5366.

Rosanna, Rizky Dahlia. 2007. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2002-2006, Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rusydiana Aam, “Rasio FDR Bank Syariah Berdasarkan Wilayah” dalam http://www.aamslametrusydiana.com/2016/08/rasio-fdr-bank-syariah-berdasarkan.html, diakses 14 Desember 2016

Santoso. 2004Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11,5. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

(4)

Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan ((Studi kasus Bank Muamalat Indonesia) periode 2003-2009). Jakarta:

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siswanto, Sutojo. 2008. Menangani Kredit Bermasala-Konsep dan Kasus, edisi kedua. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni V. Wiratna. 2008. Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Global Media Informasi.

Sujianto Agus Eko. 2009. Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.

Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Sulhan M dan Ely Siswanto. 2008. Manajemen Bank: konvensional dan Syariah. Malang: UIN-Malang Press

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe’I Rachmat. 2001. Fiqh Muamala. Bandung: Pustaka Setia.

Tantular Yoga Rachman. 2015. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013), dalam Proceedings ICIEF’15, Mataram.

Tampubulon Robert. 2004. Risk Management: Qualitative Approach Applied to Comercial Banks. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tohari Achmad, Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Serta Implikasinya Pada Pembiayaan Mudharabah (Pada Perbankan Syariah Di

Trisnadi. 2014. Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2012-2014).

Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/2011/pasal 1 Wahab. 2014. Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas

(5)

Economica (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam), Volume 5, Edisi 2.

(6)

Lampiran 1

DATA MENTAH

Risiko Kredit menggunakan variabel NPF (dalam persen)

Bulan NPF

2013 2014 2015

Januari 0,0249 0,0301 0,0487

Februari 0,0272 0,0353 0,0445

Maret 0,0275 0,0322 0,0421

April 0,0285 0,0348 0,0412

Mei 0,0292 0,0402 0,042

Juni 0,0264 0,039 0,0443

Juli 0,0275 0,0431 0,0454

Agustus 0,0301 0,0458 0,045

September 0,028 0,0467 0,0439

Oktober 0,0296 0,0458 0,0441

Nopember 0,0308 0,0486 0,0429

Desember 0,0262 0,0433 0,0394

Risiko Pasar (Pertumbuhan Nilai Tukar) (dalam ribuan)

Bulan Nilai Tukar

2013 2014 2015

Januari 10165 10724 9881

Februari 9976 10487 10066

Maret 10183 10649 9949

April 10109 10755 10278

Mei 9523 10874 10075

Juni 9231 11321 10271

Juli 9344 10968 9796

Agustus 9816 11016 9952

September 10854 10710 9970

Oktober 10730 10717 9653

Nopember 10915 10445 9886

(7)

Risiko Likuiditas menggunakan variabel FDR (dalam persen)

Bulan FDR

2013 2014 2015

Januari 1,0063 1,0007 0,936

Februari 1,0217 1,0203 0,9789

Maret 1,0262 1,0222 1,0044

April 1,0308 0,9559 0,9953

Mei 1,0208 0,9943 0,9984

Juni 1,0443 1,0089 1,0091

Juli 1,0483 0,9989 1,0008

Agustus 1,0253 0,9899 0,9989

September 1,0327 0,9971 0,9927

Oktober 1,0303 0,9899 0,9884

Nopember 1,0258 0,9462 0,9959

Desember 1,0032 0,9156 0,9646

Pembiayaan Mudharabah (dalam Miliar Rupiah)

Bulan Pembiayaan Mudharabah

2013 2014 2015

Januari 12027 13322 14207

Februari 12056 13300 14237

Maret 12102 13498 14136

April 12026 13802 14388

Mei 12168 13869 14906

Juni 12629 14312 15667

Juli 13281 14559 15728

Agustus 13299 14277 15676

September 13364 14356 15143

Oktober 13664 14371 14924

Nopember ₁₃₈₇₈ ₁₄₃₀₇ ₁₄₆₈₀

(8)

Lampiran 2

DATA DIOLAH

Risiko Kredit menggunakan variabel NPF (dalam persen)

Bulan NPF

2013 2014 2015

Januari 0,0249 0,0301 0,0487

Februari 0,0272 0,0353 0,0445

Maret 0,0275 0,0322 0,0421

April 0,0285 0,0348 0,0412

Mei 0,0292 0,0402 0,042

Juni 0,0264 0,039 0,0443

Juli 0,0275 0,0431 0,0454

Agustus 0,0301 0,0458 0,045

September 0,028 0,0467 0,0439

Oktober 0,0296 0,0458 0,0441

Nopember 0,0308 0,0486 0,0429

Desember 0,0262 0,0433 0,0394

Risiko Pasar (Pertumbuhan Nilai Tukar) (dalam persen)

Bulan Nilai Tukar

2013 2014 2015

Januari 0,0436 -0,0192 -0,038 Februari -0,0186 -0,0221 0,0187

Maret 0,0207 0,0154 -0,0116

April -0,0073 0,01 0,0331

Mei -0,058 0,0111 -0,0198

Juni -0,0307 0,0411 0,0195

Juli 0,0122 -0,0312 -0,0462

Agustus 0,0505 0,0044 0,0159

(9)

Risiko Likuiditas menggunakan variabel FDR (dalam persen)

Bulan FDR

2013 2014 2015

Januari 1,0063 1,0007 0,936

Februari 1,0217 1,0203 0,9789

Maret 1,0262 1,0222 1,0044

April 1,0308 0,9559 0,9953

Mei 1,0208 0,9943 0,9984

Juni 1,0443 1,0089 1,0091

Juli 1,0483 0,9989 1,0008

Agustus 1,0253 0,9899 0,9989

September 1,0327 0,9971 0,9927

Oktober 1,0303 0,9899 0,9884

Nopember 1,0258 0,9462 0,9959

Desember 1,0032 0,9156 0,9646

Pembiayaan Mudharabah (dalam persen)

Bulan Pembiayaan Mudharabah

2013 2014 2015

Januari 0,0003 -0,0222 -0,0222 Februari 0,0024 -0,0017 -0,0017

Maret 0,0038 0,0149 0,0149

April -0,0063 0,0225 0,0225

Mei 0,0118 0,0049 0,0049

Juni 0,0379 0,0319 0,0319

Juli 0,0516 0,0173 0,0173

Agustus 0,0014 -0,0194 -0,0194 September 0,0049 0,0055 0,0055

Oktober 0,0224 0,001 0,001

Nopember 0,0157 -0,0045 -0,0045 Desember -0,0182 0,0033 0,0033

(10)

Lampiran 3

HASIL UJI SPSS Hasil uji SPSS

Normalitas data Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test NPF Nilai

Deviation ,00783 ,0315 a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji SPSS Uji asumsi klasik

a. Multikolinearitas

(11)

Model Summary

a. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF

ANOVAa

a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah b. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF

Coefficientsa Model Unstandardized

(12)

Coefficient Correlationsa

Model FDR NilaiTuka

r

a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah

Collinearity Diagnosticsa

b. Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removeda

(13)

c. Uji autokorelasi

Variables Entered/Removeda Mode

l

Variables Entered

Variables Removed

Method

1

FDR, NilaiTukar, NPFb

. Enter

a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah b. All requested variables entered.

Model Summaryb Mode

l

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 ,315a ,100 ,015 ,01930 1,266

a. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF b. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah

ANOVAa

Model Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

1

Regression ,001 3 ,000 1,179 ,333b

Residual ,012 32 ,000

(14)

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Residuals Statisticsa

Hasil uji SPSS

Uji regresi linier berganda

Variables Entered/Removeda

a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah b. All requested variables entered.

Model Summaryb

(15)

ANOVAa

Model Sum of

Squares

df Mean Square

F Sig.

1

Regression ,001 3 ,000 1,179 ,333b

Residual ,012 32 ,000

Total ,013 35

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

N

Predicted Value 6,5111 11,5746 8,362

3 1,07161 36 Std. Predicted Value -1,728 2,998 ,000 1,000 36 Standard Error of

Predicted Value ,353 1,842 ,644 ,242 36

Adjusted Predicted

Value 6,5130 10,5766

8,291

5 1,00163 36

Residual -4,55646 3,54259 ,0000

0 1,97011 36

Std. Residual -2,211 1,719 ,000 ,956 36

Stud. Residual -2,278 1,825 ,012 1,002 36

Deleted Residual -4,83505 3,98968 ,0707

6 2,18519 36 Stud. Deleted Residual -2,450 1,897 ,008 1,023 36 Mahal. Distance ,054 26,996 2,917 4,336 36

Cook's Distance ,000 ,247 ,030 ,044 36

Centered Leverage

Value ,002 ,771 ,083 ,124 36

(16)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Victoria

Nim : 2823133160

Fakultas : Ekonomi dan Bisinis Islam

Jurusan : Perbankan Syari’ah Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2013-2015”. Adalah benar-benar disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan diatas dan

bukan pengambil alihan tulisan orang lain.

Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil pengambilan alihan,

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 9 Maret 2017

Yang membuat pernyataan

(17)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Vina Victoria

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, & tgl lahir : Jombang, 8 November 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Status perkawinan : Belum menikah

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Dsn.Balong kebek, Ds. Gempollegundi,

Kec. Gudo, Kab.Jombang

Telp : 0858 5332 7774

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Gempollegundi 2001 - 2007

SMP Negeri 1 Perak, Jombang 2007 - 2010

SMA Negeri Bandarkedugmulyo, Jombang 2010 - 2013

Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

(18)