APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR MATA UANG DENGAN PENDEKATAN COPULA-GARCH.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Analisis risiko yang diterapkan untuk pasar uang berupa tingkat suku bu- nga deposito selama 12 bulan menghasilkan Value at Risk ( VaR ) risiko pasar se- besar Rp 351.942.500,00
Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Metode yang digunakan untuk memprediksi nilai tukar mata uang beberapa hari ke depan yaitu metode Single Moving Average, Double Moving Average, dan Wavelet
Data dengan model AR(1)-GARCH(1,1) memiliki ukuran dependensi yang cocok pada model copula Gaussian yang memiliki nilai VaR terkecil dengan return terbesar ditunjukkan pada
Berdasarkan analisis pengaruh nilai tukar mata uang (kurs) rupiah terhadap dollar di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa Nilai tukar mata uang selalu mengalami kenaikan
Sebagaimana dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, dalam hal permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik lebih besar dari
Resiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing pada.. perusahaan MNC di
Untuk nilai tukar mata uang ASEAN lainnya sebelum krisis pergerakannya lebih banyak dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lain, sedangkan pada periode setelah krisis pergerakannya
