ANALISIS PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE HISTORIS DAN VARIANSI-KOVARIANSI SERTA PENERAPANNYA DALAM PORTOFOLIO
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Di dalam mencari Value at Risk ( VaR ) menggunakan simulasi Monte Carlo return. aset-aset pembentuk portofolio harus mengikuti
nilai batas minimum dari nilai return harian saham AALI dengan menggunakan metoode. persentase, selanjutnya menentukan nilai maksimum dengan menggunakan metode
Bila akan ditentukan suatu bilangan random yang dinotasikan dengan nilai yang terdistribusi homogen pada interval peluang [0,1], maka dapat dijamin bahwa
Resampled Efficient Frontier adalah hasil dari menghitung rata-rata dari bobot tiap aset dalam Mean Variance Efficient Portfolio dengan tingkat return tertentu.. Resampled
Dalam penelitian ini akan menerapkan metode Analisis Risiko pada Portofolio Saham Syari’ah Menggunakan Value At Risk (VaR) dengan Pendekatan Generalized Pareto
Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa estimasi nilai CVaR portofolio yang terdiri dari saham
Metode Simulasi Historis merupakan metode yang mudah diimplementasikan jika data historis pada faktor risiko telah dikumpulkan secara internal untuk nilai pasar
Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan VaR dengan metode simulasi historis dan Monte Carlo dapat disimpulkan bahwa dari kedua perusahaan rokok yang diteliti periode 1
