• Tidak ada hasil yang ditemukan

call option

Menentukan Harga Down And Out Call Option Menggunakan Transformasi Fourier - ITS Repository

Menentukan Harga Down And Out Call Option Menggunakan Transformasi Fourier - ITS Repository

... Persamaan diferensial Black-Scholes akan digunakan sebagai persamaan awal, lalu disederhanakan menggunakan variabel-variabel baru. Kemudian setelah mendapatkan persamaan baru, dilakukan transformasi Fourier dan dicari ...

56

Penentuan Nilai Hedge Ratio untuk Call Option dan Put Option Tipe Eropa dalam Model Black-Scholes. - Repositori UIN Alauddin Makassar

Penentuan Nilai Hedge Ratio untuk Call Option dan Put Option Tipe Eropa dalam Model Black-Scholes. - Repositori UIN Alauddin Makassar

... unit call option dan secara simultan membeli sejumlah tertentu ...delta option, yang menunjukkan perubahan harga opsi untuk setiap $1 harga ...untuk call option adalah N ( ) maka untuk ...

95

Pricing of Barrier Call Option with Single Dividend at Indonesian Stock Exchange

Pricing of Barrier Call Option with Single Dividend at Indonesian Stock Exchange

... menggunakan call option (hak beli) untuk memastikan harga yang layak untuk memenuhi ...put option (hak jual) untuk memastikan harga jual yang ...

140

Valuation Of Reload Call Option With Binomial Tree

Valuation Of Reload Call Option With Binomial Tree

... In option trading, one of the ways used is adding a reload feature on the ...Reload option is option thatgive the right to its holder to exercise the option, then renew it at some time prior ...

7

Implementasi Metode Crank-Nicolson untuk Mendeskripsikan Perilaku Asimtotik Harga Saham Optimal dari American Call Option dan Stock Loan - ITS Repository

Implementasi Metode Crank-Nicolson untuk Mendeskripsikan Perilaku Asimtotik Harga Saham Optimal dari American Call Option dan Stock Loan - ITS Repository

... American call option sehingga sistem persamaan stock loan dapat mengadopsi sistem persamaan American call ...American call option dan stock loan ketika jangka waktu perjanjian kontrak ...

89

CFA 2019   Level 1 SchweserNotes Book Quiz Bank SS 17

CFA 2019 Level 1 SchweserNotes Book Quiz Bank SS 17

... A stock is trading at $18 per share. An investor believes that the stock will move either up or down. He buys a call option on the stock with an exercise price of $20. He also buys two put options on the ...

43

CFA 2018 Derivatives Qest bank R41 Valuation of Contingent Claims Q Bank

CFA 2018 Derivatives Qest bank R41 Valuation of Contingent Claims Q Bank

... 18. A Pakistani importer has to pay fixed euro (€) amounts each quarter for goods. The spot price of the currency pair is 117.60 PKR /€. If the exchange rate rises to 120 PKR /€ then euro would have strengthened because ...

9

ANALISIS PERBANDINGAN HEDGING, SWAP CONTRACT DENGAN OPTION CONTRACT UNTUK MEMINIMALISASI KERUGIAN SELISIH KURS VALAS DALAM PEMBAYARAN HUTANG IMPORT

ANALISIS PERBANDINGAN HEDGING, SWAP CONTRACT DENGAN OPTION CONTRACT UNTUK MEMINIMALISASI KERUGIAN SELISIH KURS VALAS DALAM PEMBAYARAN HUTANG IMPORT

... Currency Call Option adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu pada kurs (harga) tertentu selama periode waktu ...currency call options yaitu ada kemungkinan perusahaan ...

11

Directory UMM :Journals:Journal_of_mathematics:AUA:

Directory UMM :Journals:Journal_of_mathematics:AUA:

... In this paper, we first recall the general setting of our combined method and give some important theoretical results. Next, we apply our method to the evalua- tion of an European Call option and of an ...

19

VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... Compound option model is introduced by Robert Geske in 1979. Compound option is option on ...Compound option put on a call is put option where the underlying asset are ...

14

PENENTUAN NILAI EKSAK DARI HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES

PENENTUAN NILAI EKSAK DARI HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES

... Ayat di atas menjelaskan tentang perdagangan atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai perlu adanya bukti secara tertulis agar terdapat kejelasan dan keterbukaan pada kedua belah pihak atau lebih sering disebut ...

108

Optimalisasi Waktu Investasi Dengan Fuzzy Real Option.

Optimalisasi Waktu Investasi Dengan Fuzzy Real Option.

... perhitungan call option pada persamaan (18), variabel-variabel dengan satuan persen pertahun, yaitu suku bunga bebas risiko dan ekspektasi dividen dirubah ke dalam satuan persen perhari (asumsikan satu ...

8

Test bank Corporate Finance 8e Ros chap024

Test bank Corporate Finance 8e Ros chap024

... a call option with a 1-year life and a ...a call option with a 5-year life and a $14 million face value ...put option with a 1-year life and a ...put option with a 5-year life ...

29

PENILAIAN OPSI PUT CALL DAN SIMULASI STRATEGI UNTUK BERDAGANG KONTRAK OPSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (PT  BEI)

PENILAIAN OPSI PUT CALL DAN SIMULASI STRATEGI UNTUK BERDAGANG KONTRAK OPSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (PT BEI)

... membeli call option, dia berharap akan mendapat keuntung- an, sehingga dia mengeluarkan dana lebih sedikit untuk berinvestasi dalam bentuk KOS, ketimbang membeli saham secara ...resiko option menjadi ...

141

 FS LK June 2017

FS LK June 2017

... The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and allocating of the interest income or ...

172

PROS Hari Sunarto Merancang Put Option Dalam Sistem Resi Fulltext

PROS Hari Sunarto Merancang Put Option Dalam Sistem Resi Fulltext

... menunggu beberapa bulan kemudian. Fakta juga menujukkan kebijakan publik secara implisit pemerintah berasumsi para petani memperoleh jaminan harga gabah, sehingga pemerintah melaui Bulog menjamin pembelian gabah dengan ...

18

Mathematics for Finance   An Introduction to Financial Engineering

Mathematics for Finance An Introduction to Financial Engineering

... Options may appear to be superfluous in a market in which they can be repli- cated by stock and bonds. In the simplified one-step model this is in fact a valid objection. However, in a situation involving multiple time ...

321

Bahan Kuliah.

Bahan Kuliah.

... cross-rate option utk DM/Y, L/DM dan ...rate option memungkinkan seseorang utk menghedge scr langsung resiko mt uang yg muncul ketika berhubungan dgn mt uang non dollarAS ...

34

CFA 2018 Quest Bank R58 Basics of Derivative Pricing and Valuation   Q Bank

CFA 2018 Quest Bank R58 Basics of Derivative Pricing and Valuation Q Bank

... 52. Party A is long call options while Party B is long put options for the same underlying stock. These options mature on July 20 th and have an exercise price of $15/share. The options are priced at $3 each. ...

17

DAFTAR ISI - Analisis terintegrasi selling option on wti futures - Repository Sekolah Bisnis IPB

DAFTAR ISI - Analisis terintegrasi selling option on wti futures - Repository Sekolah Bisnis IPB

... Selling Option on WTI 48 Metode Run Test untuk Keacakan Data (Non-Parametrik) 50 Metode One-Sample Proportion t-Test (Parametrik) 51 Data Analisis Risiko-Imbal Hasil Selling Option on WTI 52 Analisis ...

6

Show all 3807 documents...

Related subjects