dan Treynor
PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DAN IHSG, DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE RATIO (REWARD TO VARIABILITY) DAN METODE TREYNOR MODIFIKASIAN (REWARD TO DIVERSIFICATION)
... dan treynor modifikasian (reward to diversification), menghasilkan peringkat yang berbeda dari kedua metode ...metode treynor modifikasian (reward to diversification).Metode treynor modifikasian ...
63
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah - PREDIKSI METODE DISCOUNTED CASH FLOW (DCF), SHARPE DAN TREYNOR TERHADAP PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013) - Perba
... menentukan apakah suatu portofolio saham tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat risiko secara terpisah juga dapat menentukan kinerja portofolio saham tersebut. ...
10
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN (Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Bapepam LK periode Januari-Desember 2012).
... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kinerja reksadana pendapatan tetap (RDPT), reksadana saham (RDS) dan reksadana campuran (RDC) dengan mnggunakan metode evaluasi kinerja yaitu metode Sharpe, ...
15
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN (Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Bapepam LK periode Januari-Desember 2012) - Repositori Universitas Andalas
... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kinerja reksadana pendapatan tetap (RDPT), reksadana saham (RDS) dan reksadana campuran (RDC) dengan mnggunakan metode evaluasi kinerja yaitu metode Sharpe, ...
1
PREDIKSI METODE DISCOUNTED CASH FLOW (DCF), SHARPE DAN TREYNOR TERHADAP PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013) - Perbanas Institutional Repository
... investor. Treynor akan memberikan hasil tentang kewajaran harga saham dilihat dari tingkat ...dalam treynor sehingga dapat membantu untuk mengukur tingkat respon saham terhadap pergerakan ...
22
Analisis kinerja reksedana syariah dengan menggunakan metode sharpe dan metode treynor
... Peneltian yang dilakukan oleh Mustakim, mengenai Analisis Kinerja Reksadana Syariah Dengan Menggunakan Metode Sharpe dan Metode Treynor 2008, Penelitiannya tersebut menyatakan bahwa a[r] ...
84
Analisis perbandingan kinerja reksa dana saham dan reksa dana campuran dengan menggunakan Model sharpe, treynor, dan jensen
... Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Reksa dana tersebut memiliki berbagai jenis, dan yang paling umum digunakan oleh investor adalah reksa dana berdasarkan kebijakan portofolio ...
10
PENGUJIAN BEBERAPA MODEL TREYNOR-MAZUY CONDITION SEBAGAI MODEL PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA V. Santi Paramita Jurusan Manajemen, Universitas Jenderal Achmad Yani email: sant i .pr ami t gm ai l .co m Abstract - Index of /pdf
... Penelitian yang dilakukan Philippe dan Georges (2009) mendukung penggunaan model Treynor-Mazuy. Penelitian Sehgal, Sanjay; Jhanwar, Manoj (2008), menyimpulkan bahwa kemampuan market timing dan stock selection ...
18
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN (Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Bapepam LK periode Januari-Desember 2012) - Repositori Universitas Andalas
... 1 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Bapepam LK periode Januari-Desember 2012 SKRIPSI Diajuka[r] ...
1
Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional di Indonesia
... Hasil penelitian menunjukkan bahwa reksa dana syariah memiliki return yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Sedangkan pada pengujian hipotesis pada reksa dana saham ...
10
PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARI’AH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL - Perbanas Institutional Repository
... metode treynor yang menunjukkan bahwa kinerja reksadana pendapatan tetap syari’ah tidak lebih baik dibandingkan dengan kinerja reksadana pendapatan tetap ...pengukuran treynor menunjukkan hasil bahwa ...
11
Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional di Indonesia
... dan Treynor ratio pada tingkat kesalahan ( α ) 5% tidak terdapat perbedaan signifikan namun terdapat perbedaan signifikan antara kedua reksa dana dengan menggunakan Jensen ...sharpe, treynor, dan ...
135
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian - Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Yang Dikelola Perusahaan Investasi Lokal Dan Asing Di Indonesia
... Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, mengenai pengukuran kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Teurah ...
11
KINERJA PORTOFOLIO SAHAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Nadir | AKUNTABEL 50 64 1 PB
... Perkembangan konsep pengukuran kinerja portofolio terjadi pada akhir tahun 1960-an yang dipelopori oleh Wiliam Sharpe dan Treynor. Konsep ini berdasarkan teori Capital Market. Kedua ukuran ini dikenal dengan ...
13
Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Sektor Properti dengan Saham Sektor Perbankan yang Dibentuk Menggunakan Metode Single Index Model di Bursa Efek Indonesia.
... dan treynor measure lebih baik sedangkan kinerja portofolio saham perbankan lebih baik dengan menggunakan Jensen measure dan Differential return With Risk Measured by Standard deviation ...
22
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN KONVENSIONAL PERIODE 2012-2014 Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Periode 2012-2014.
... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Perbedaan kinerja reksadana syariah dan konvensional (dilihat dari return dan risikonya), 2) Perbedaan kinerja reksadana syariah dan konvensional (dilihat dari Sharpe ...
16
Evaluasi Kinerja Reksadana Saham Dengan
... Berdasarkan hasil perhitungan, reksa dana Panin Dana Maksima memperoleh peringkat tertinggi dengan nilai Sharpe Ratio sebesar 0.14273906 dana reksa dana Makinta Growth Fund memperoleh nilai terendah dengan nilai ...
1
IMPLEMENTASI ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO. docx
... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode dalam mengevaluasi kinerja portofolio yang terdiri atas tiga metode yaitu metode Sharpe, Jensen, dan Treynor. Data yang dipergunakan pada ...
8