Markov Chain Monte Carlo
Bayesian Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) Untuk Pemodelan Mixture Survival (Studi Kasus: Lama Pernikahan Para Pihak Yang Mendaftarkan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2014) = Bayesian Reversible Jump Markov Ch
... Analisis survival merupakan metode statistika yang tepat untuk menganalisis data waktu tempuh suatu objek sampai terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu terhadap objek tersebut. Banyaknya kasus perceraian di ...
237
Bayesian Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) untuk Pemodelan Mixture Survival
... algoritma Markov Chain Monte Carlo (MCMC), dimana metode ini terbatas pada kasus banyaknya komponen penyusun mixture ...Jump Markov Chain Monte Carlo ...
9
IMPLEMENTASI MARKOV CHAIN MONTE CARLO PADA PENDUGAAN HYPERPARAMETER REGRESI PROSES GAUSSIAN - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
... Markov Chain Monte Carlo (MCMC) adalah sebuah metode untuk membangkitkan peubah-peubah acak yang didasarkan pada rantai markov [1] ...
12
Implementasi Metode Markov Chain Monte Carlo dalam Penentuan Harga Kontrak Berjangka Komoditas.
... implement Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation method to price the futures contract of cocoa ...Standard Monte Carlo (SMC) simulation method because MCMC method uses ...
13
Optimalisasi Portofolio Obligasi Bank Dengan Metode Bayesian Markov Chain Monte Carlo Melalui Model Gaussian Mixture
... One model of optimal portfolio development was Gaussian Mixture. Gaussian Mixture model could explain return pattern with certain number of and variability properties. The best Gaussian Mixture model for each obligation ...
12
METODE REVERSIBLE JUMP MARKOV CHAIN MONTE CARLO: Estimasi Bayesian dalam Model Regresi Linear per Potongan - Repository Universitas Ahmad Dahlan
... Metode Markov Chain Monte ...Metode Markov Chain Monte Carlo tidak dapat ...Jump Markov Chain Monte ...
16
Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Estimasi Volatility (?) dari Model AR(p) menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
... Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk menghasilkan sampel titik dari model dengan parameter belum ...metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) ...
1
getdoc836e. 244KB Jun 04 2011 12:04:36 AM
... We present a functional central limit theorem for a new class of interacting Markov chain Monte Carlo algorithms. These stochastic algorithms have been recently introduced to solve non-linear ...
26
isprs annals IV 1 W1 51 2017
... Jump Markov chain Monte Carlo approach to explore the param- eter space of the model in order to find the best possible fit be- tween the input data and the ...
8
getdoc8360. 314KB Jun 04 2011 12:04:36 AM
... for Markov chains on general state spaces ...in Markov chain Monte Carlo simulation algorithms, the so-called hybrid ...hybrid chain will “inherit” the geometric ergodicity of ...
13
Directory UMM :Data Elmu:jurnal:J-a:Journal of Econometrics:Vol95.Issue1.2000:
... a Markov chain Monte Carlo method for a linear regression model with an ARMA(p, q)-GARCH(r, s) ...a Monte Carlo sample from the joint posterior distribution, we employ a ...
13
Directory UMM :Data Elmu:jurnal:J-a:Journal of Econometrics:Vol97.Issue1.July2000:
... by Markov chain Monte Carlo methods for a nearly non-stationary VAR, and for a di!erential dynamic demand model with homogeneity, Slutsky symmetry, and ...
41
Inferensi Berbasis Simulasi.
... metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang merupakan sekumpulan algoritma untuk melakukan simulasi dari densitas yang tidak memiliki ben- tuk ...
12
Directory UMM :Data Elmu:jurnal:J-a:Journal of Econometrics:Vol97.Issue1.July2000:
... on Markov chain Monte Carlo (MCMC) ...space) Markov chain whose invariant distribution is the desired posterior distribution (see Chib and Greenberg, 1995; Tanner and Wong, 1987; ...
26
Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Volatilitas Garch (1,1) untuk Returns dengan Errors Berdistribusi Normal dan Student-T: Studi Kasus Pasar Valuta Asing Indonesia
... Abstrak — Studi ini membahas estimasi model volatilitas GARCH(1,1), dimana returns error berdistribusi normal, menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang merupakan salah satu alat ...
1
getdoce273. 159KB Jun 04 2011 12:05:06 AM
... In Markov chain Monte Carlo (MCMC) a Markov kernel K is devised in an attempt to sample approximately from its stationary distribution ...the Markov chain steps t to gain ...
15
metode persegipanjangwarsono fisika uny 2004 b
... Integrasi numerik adalah salah satu contoh metode numerik yang digunakan untuk memperoleh nilai taksiran integral tentu yang biasanya sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitis (Mathews, J.H., 1992:346). ...
13
SIMULASI PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO.
... Metode Monte Carlo digunakan dengan istilah sampling ...nama Monte Carlo, yang dipopulerkan oleh para pioner bidang tersebut (termasuk Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann dan ...
93
ANALISIS PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO, QUASI MONTE CARLO DAN REDUKSI RAGAM DALAM BLACK – SCHOLES OPTION PRICING MODEL
... Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Sobol merupakan metode terakurat dalam penentuan harga European call option dan metode Monte Carlo – Variabel Antitetis merupakan metode terakurat ...
11
Penerapan Algoritma Monte Carlo Tree Search pada Permainan Halma
... Monte Carlo Tree Search (MCTS) merupakan algoritma pencarian best-first yang menggabungkan metode Monte Carlo dengan search tree (Magnuson, ...Metode Monte Carlo merupakan metode ...
11