• Tidak ada hasil yang ditemukan

[PDF] Top 20 ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Has 10000 "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)" found on our website. Below are the top 20 most common "ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)".

ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... suatu risiko adalah Value at Risk ...Meskipun VaR sangat populer digunakan, namun VaR juga memiliki kelemahan bahwa VaR tidak koheren karena tidak memiliki sifat ...pada ... Lihat dokumen lengkap

18

MENGUKUR RISIKO SISTEMIK PERBANKAN DI INDONESIA: APLIKASI MODEL CONDITIONAL VALUE-AT-RISK (ΔCoVaR) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

MENGUKUR RISIKO SISTEMIK PERBANKAN DI INDONESIA: APLIKASI MODEL CONDITIONAL VALUE-AT-RISK (ΔCoVaR) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... menghubungkan risiko sistemik ke masing-masing institusi. Mereka menggunakan value-at-risk (VaR) dan CoVaR yang juga disebut teknik expected shortfall (ES) sebagai ... Lihat dokumen lengkap

36

OPTIMASI VALUE AT RISK RETURN ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DILENGKAPI GUI MATLAB - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) Nur Indah YA

OPTIMASI VALUE AT RISK RETURN ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DILENGKAPI GUI MATLAB - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) Nur Indah YA

... sederhananya VaR menjawab pertanyaan seberapa besar (dalam persen atau sejumlah uang tertentu) investor dapat merugi selama waktu investasi dengan selang kepercayaan (1 ) ...ukur, VaR dapat digunakan ... Lihat dokumen lengkap

16

PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION PADA SAHAM BLUE-CHIPS (Studi Kasus pada BEI) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION PADA SAHAM BLUE-CHIPS (Studi Kasus pada BEI) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... Value at Risk (VaR) didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan diperoleh selama periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan ...memperhatikan risiko yang harus ... Lihat dokumen lengkap

2

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... data saham yang digunakan dalam ...optimal saham yang digunakan adalah dengan pendekatan optimisasi ...5 saham syariah yang termasuk ke dalam 50 saham teraktif yang tercatat di Bursa ... Lihat dokumen lengkap

20

PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... Jika dana awal yang diinvestasikan pada portofolio yang terdiri dari dua aset yaitu ASII dan TLKM sebesar Rp. 1.000.000.000,00, maka pada tingkat kepercayaan 95% dengan dua puluh lima kali ulangan, menghasilkan rata-rata ... Lihat dokumen lengkap

12

Value at Risk (VaR) pada Portofolio

Value at Risk (VaR) pada Portofolio

... Pada analisis statistika multivariat, copula digunakan sebagai pendekatan yang berguna untuk mempelajari kebergantungan tak linear antar kejadian dalam kasus ...antar saham dan cukup fleksibel untuk ... Lihat dokumen lengkap

15

Analisis Risiko Pada Transaksi Pasar Uang Dengan Metode Value At Risk (VAR)-Historical Method

Analisis Risiko Pada Transaksi Pasar Uang Dengan Metode Value At Risk (VAR)-Historical Method

... dari risiko terjadinya kerugian maka bank harus mengalokasi modal dalam risiko ...modal risiko pasar ini disebut Market Risk Capital Charge ...pada risiko pasar dan risiko ... Lihat dokumen lengkap

58

Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

... Proses investasi terlebih dahulu harus diliputi oleh pemahaman-pemahaman dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan ...antara risiko dan imbal ... Lihat dokumen lengkap

112

PENGARUH RISIKO INVESTASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI   Pengaruh Risiko Investasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015.

PENGARUH RISIKO INVESTASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI Pengaruh Risiko Investasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015.

... 5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai F hitung sebesar 19,385 > 5,840 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel expected return, financial ... Lihat dokumen lengkap

14

Analisis Manajemen Risiko Kredit pada PT ABC Finance dengan Metode Value at Risk (VaR)

Analisis Manajemen Risiko Kredit pada PT ABC Finance dengan Metode Value at Risk (VaR)

... Menurut Triandaru dan Budisantoso (2007), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya ... Lihat dokumen lengkap

133

Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

... mengukur risiko reksa dana saham di Indonesia, mengukur hubungan antara VaR sebelumnya terhadap imbal hasil, dan mengetahui berapa lama VaR masa lalu memiliki pengaruh signifikan antara ... Lihat dokumen lengkap

10

ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI ASET, KINERJA MANAJER INVESTASI DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI ASET, KINERJA MANAJER INVESTASI DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

... Walau reksadana sudah ada di Indonesia sejak tahun 1995 akan tetapi reksadana tergolong jenis investasi yang belum memasyarakat. Menurut Kustini (2007), di Indonesia istilah reksadana sebagai instrument ... Lihat dokumen lengkap

63

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Investasi - Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Investasi - Hubungan Antara Risiko Yang Diukur Dengan Metode Value At Risk (Var) Terhadap Imbal Hasil Reksa Dana Saham Di Indonesia

... 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki ... Lihat dokumen lengkap

23

3.IDENTIFIKASI DAN PEGUKURAN RISIKO

3.IDENTIFIKASI DAN PEGUKURAN RISIKO

... Tipe Risiko Definisi Teknik Pengukuran Risiko Pasar Harga pasar bergerak kearah yang tidak menguntungkan merugikan Value At Risk VAR, stress testing Risiko Kredit Konsumen tidak bisa [r] ... Lihat dokumen lengkap

23

Pengantar Teori Resiko dan Manajemen Res

Pengantar Teori Resiko dan Manajemen Res

... Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ ...perjanjian. Risiko ini tidak hanya ... Lihat dokumen lengkap

59

Value At Risk (VaR) Ditinjau Dengan   Menggunakan Teknikal Analisis

Value At Risk (VaR) Ditinjau Dengan Menggunakan Teknikal Analisis

... Akademisi seperti Eugene Fama mengatakan bahwa pembuktian analisa teknikal ini sangat tipis dan inkonsisten yang merupakan bentuk kekurangan dari tehnik yang diterima secara umum yaitu Hipotesa pasar efisien. Ekonom ... Lihat dokumen lengkap

59

Optimal Retention for a Quota Share Reinsurance

Optimal Retention for a Quota Share Reinsurance

... the risk measure VaR and ES from Cai and Tan [3] and Tan et ...the risk measure MV from Kaluszka [5]. Moreover, we elaborated these risk measures ...the risk measure Value ... Lihat dokumen lengkap

7

ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN BAYESIAN MIXTURE LAPLACE AUTOREGRESSIVE (MLAR)

ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK DENGAN PENDEKATAN BAYESIAN MIXTURE LAPLACE AUTOREGRESSIVE (MLAR)

... Value at Risk (VaR) atau disebut juga Quantile Risk Metrics menggambar- kan estimasi dari kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada portofolio bank akibat risiko pasar dalam ... Lihat dokumen lengkap

148

Perhitungan Expected Shortfall Investasi Saham dengan Volatilitas Model GARCH Calculating Expected Shortfall of Stock Investment with GARCH Model Volatility.

Perhitungan Expected Shortfall Investasi Saham dengan Volatilitas Model GARCH Calculating Expected Shortfall of Stock Investment with GARCH Model Volatility.

... Value at risk (VaR) telah menjadi ukuran risiko yang paling umum digunakan dalam industri perbankan sejak diperkenalkan pada pertengahan tahun ...1990-an. VaR merupakan ... Lihat dokumen lengkap

12

Show all 10000 documents...