PENGARUH FENOMENA WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DILIHAT DARI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).
Teks penuh
Dokumen terkait
dalam analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan variabel dummy, yang akan menganalisis secara kuantitatif sejauhmana pengaruh harga jual saham periode
Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel book value terhadap abnormal return saham yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 0,3% dan
dalam analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan variabel dummy, yang akan menganalisis secara kuantitatif sejauhmana pengaruh harga jual saham periode
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap Average Abnormal return sebelum peristiwa kunjungan dari Kedatangan Raja Salman, membuktikan bahwa
Variabel yang digunakan adalah hubungan pengaruh antara harga saham 10 hari sebelum Januari (pre January 1) terhadap return saham post January 1 (10 hari pertama di bulan
Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Hari Libur Keagamaan serta Hari Libur Nasional pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Fakultas
Hasil Analisis Data Variabel Harga Saham Pre January Terhadap Post January 1..
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa antara manajemen laba akrual berpengaruh terhadap return saham.Hal ini didukung juga
