Analisis Kinerja Saham Syariah Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Metoda Markowitz
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Penggunaan (aplikasi) dari teori portofolio modern tersebut ada dalam Mean-Variance Framework, dimana risiko didefinisikan sebagai variasi dari expected return portfolio.
Portofolio Markowitz juga memberikan hasil cukup efisien karena memiliki nilai return ekspektasi positif dari portofolio masing-masing (Supriyadi dan Hadmar, 2009). Faktor
Masalah utama dalam portofolio adalah bagaimana investor memilih dan menentukan kombinasi terbaik antara tingkat pengembalian dan risiko agar terbentuk portofolio yang optimal
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kategori portofolio high trading volume, portofolio 1 sesuai untuk investor yang bersifat risk averse dan moderate yang terdiri
Berdasarkan hasil kinerja portofolio optimal, untuk investor yang akan menanamkan dananya hanya atau sebagian besar pada suatu portofolio, maka direkomendasikan untuk memilih
Masalah utama dalam portofolio adalah bagaimana investor memilih dan menentukan kombinasi terbaik antara tingkat pengembalian dan risiko agar terbentuk portofolio yang optimal
dengan return saham yang tidak masuk portofolio optimal. Apakah terdapat perbedaan antara risiko saham yang
Penggunaan (aplikasi) dari teori portofolio modern tersebut ada dalam Mean-Variance Framework, dimana risiko didefinisikan sebagai variasi dari expected return portfolio.
