INDENTIFIKASI SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Hilyatul Jannah Awaliyah, Evi Susanti Tasri1, Firdaus2
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta
Email :hilyatuljannahaa@yahoo.co.id, evitasri@yahoo.com, firdaus@bunghatta.ac.id
Abstrac
Economic growth is a process of increasing the real gross national product or national income real. So economy can be said as a growing or thriving when there is a growth in real output. The level of economic growth can be seen from the GDP of the country concerned. The economic growth of a country can be an indicator of success in the development of the country. The aim of this study is to describe how the effect of variable debt Foreign Affairs, Foreign Investment, Budget Deficit for growing of Indonesian economic in 2000-2014.
Testing was done by using multiple linear analysis, classic assumption test (normality test, autocorrelation, heteroscedasticity test and multicollinearity test), statistical tests (test coefficient of determination R2, testing regression coefficient t-test, F-test). The results of the research showed that the budget deficit is positively related and do not affect to the economic growth in Indonesia, Foreign Debt and Foreign Investment had positive relationships and significant effect on economic growth in Indonesia.
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara berkembang yang pernah mengalami krisis perekonomian pada beberapa tahun yang lalu.Dimana Indonesia sering melakukan pinjaman ke luar negeri.
Suatu pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (Boediono, 1981).
BerdasarkandatadariBadan Pusat
StatistikIndonesia,pertumbuhanekono miIndonesia 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar 6,22 %, dan meningkat 6,49% di tahun 2011. Sedangkan tahun 2012, 2013, dan 2014 pertumbuhan ekonomi masing-masing mengalami penurunan yaitu 6,03%, 5,58%, dan 5,02%.
Sehingga penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul:
“Indentifikasi
Sumber-SumberPertumbuhan Ekonomi Indonesia ”
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh Defisit Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan perumusan masalah yang diatas maka hipotesis pada penelitian inisebagai berikut :
1. Diduga adanya pengaruh positif dan berpengaruh signifikan antara Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Diduga adanya pengaruh positifdan berpengaruh signifikan antara Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesi. 3. Diduga adanya pengaruh positif dan
berpengaruh signifikan antara Defisit Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesi.
TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sadono Sukirno, 2010).
Persamaannya adalah :
Y =f (K, L, R, T)...(1)
Y =tingkat pertumbuhan ekonomi K=jumlah barang modal yang tersedia
dan digunakan
L=jumlah dan kualitas tenaga kerja yang digunakan
R=jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan T =Tingkat teknologi yang digunakan Utang Luar Negeri
Basri (2004) dengan menggunakan kerangka teori three gap model yang
diperoleh dari persamaan identitas pendapatan nasional,yaitu:
a. Sisi Pengeluaran
Y = C + I + G + (X – M)……. (1) Dimana:
Y = Produk Domestik Bruto C = Total Konsumsi Masyarakat I = Investasi Swasta
G = Pengeluaran Pemerintah X = Ekspor Barang dan Jasa M = Impor Barang dan Jasa b. Sisi Pendapatan
Y = C + S + T ……….. (2) Dimana:
C = Total Konsumsi Masyarakat S = Tabungan Pemerintah
T = Penerimaan Pajak Pemerintah Penanaman Modal Asing
Terdapathubungan antaraPMAdanpertumbuhan ekonomi dapat dilihat dariTodaro(1990)berpendapatbahwase benarnyaPMAmempunyai peran pentingberkaitandengan pertumbuhan ekonomi. Defisit Anggaran
Menurut Darise, (2009), Defisit adalah selisih antara penerimaan dan
pengeluaran. Dalam artian pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut dengan defisit.
METODOLOGI PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka dalam rangkaian waktu (time series) yang disusun kedalam bentuk data tahunan sehingga penelitian ini adalah hasil penggunaan dari seri selama periode 2000-2014 tersebut.
Metode Analisis
Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: PE =β0 +β1ULN+β2PMA+β3DA+ еt...(1) Keterangan : Y = Pertumbuhan Ekonomi β0 = Konstanta β1 β2 β3 = Koefisien regresi X1 = Utang Luar Negeri X2 = Penanaman Modal Asing X3 = Defisit Anggaran
et= error term
Ditransformasikan dalam bentuk persamaan (3) yang bentuk logaritma sebagai berikut:
=α+ Log + LogPMA+ Log +e...(2)
Keterangan:
LogPE =Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi
, , = Elastisitas 1, 2, 3 Log ULN = Utang Luar Negeri Log PMA = Penanaman Modal Asing Log DA = Defisit Anggaran
e = disturbance terms
Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai R2 dan signifikansi dari variabel yang digunakan.
Uji Autokorelasi
Menurut Gujarati (2004), uji autokorelasi merupakan uji yang melihat korelasi antar anggota
serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan waktu.
Uji Heteroskedastisitas
Shochrol (2011) menerangkan tujuan dari Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketiksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas artinya tidak terjadi heteroskedasitas.
Uji Statistik
Koefisien Determinasi (Uji R2) Koefisien Determinasi R²bertujuan untuk melihat seberapa besar proporsi variasi dari variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen, dengan rumus (Ghozali, 2011) yaitu:
= ………(4) Uji t
Dalam penelitian ini digunakan uji t-statistik yaitu untuk melihat atau membuktikan pengaruh variable independen terhadap variable
dependen dalam persamaan regresi linierberganda(Ghozali, 2011).
Dengan formulasi yang dapat dirumuskan:
t =
……….……..(5)
keterangan :
t=Nilai parameter yang dihitung
β =Koefisien regresi masing-masing variable
Sβ =Standar error
Uji Statistif F
Uji F-Statistik merupakan uji yang digunakan untuk menguji suatu kelayakan model regresi dimana variabel independen berpengaruh terhadap dependen. Secara umum Ghozali (2011) merumuskan uji F statistic sebagai berikut:
F
=
……….
(6) Keterangan : R² = Koefisien determinasi k = Jumlah variable independen n = jumlah data dalam variable HASIL DAN PEMBAHASAN Persamaan regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut :LogY=6.438413+0.637403LogULN+0.340199LogPMA+ 0.039975DA+ є
t-hitung =(0,0144) (0,0008) (0,5492)
Berdasarkan model diatas maka dapat disimpulkan :
1.Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai constanta 6,438413 sebesar artinya jika variabel independen ULN (X1), PMA (X2), DA (X3) bernilai Nol persen maka PDB akan turun sebesar 6,438413 persen.
2. Hasil koefisien regresi dari ULN (X1) bernilai negatif sebesar -0,637403 artinya jika ULN naik sebesar 10 persen maka PDB di Indonesia akan turun sebesar 6,37403 persen.
3.Hasil koefisien regresi dari PMA (X2) bernilai positif sebesar 0,340199 artinya jika PMA naik sebesar 10 persen maka PDB di Indonesia akan naik sebesar 3,40199 persen. Hal ini bisa terjadi karena meningkatkan tabungan domestik neto sehingga dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
4.Hasil koefisien regresi dari DA (X3) bernilai positif sebesar
0,039975artinya jika DA naik sebesar 10 persen maka PDB di Indonesia akan naik sebesar 0,39975 persen. Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 5.1 Hasil Uji Normalitas
Jarque-Bera 1,088125
Probability 0,580386Sumber :Hasil Olahan Eviews 8
Dari hasil analisis di atas di peroleh dari hasil nilai probability sebesar 0.58 hasil tersebut menunjukan bahwa probability> alpha 0.05 maka H0 diterima Ha di tolak. Artinya data-data yang terdapat dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas Tabel 5.2
Hasil Uji Multikolinieritas
LULN LPMA LDA
LULN 1.000000 0.879506 0.872400 LPMA 0.879506 1.000000 0.766784 LDA 0.872400 0.766784 1.000000
Sumber : Hasil Olahan Eviews 8
Jika koefisien korelasi (r) < 0,80 maka keputusan nya H0 diterima dan Ha ditolak. Dan sebaliknya jika
koefisien korelasi (r) >0 ,80 maka keputusan nya H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil Matrix Correlation
diatas menunjukkan bahwa adanya terjadi gejala multikolinieritas pada variabel indpenden dalam penelitian ini, hal ini dapat disimpulkan dari hasil koefisien korelasi (r) antar variabel independen < 0,80.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 2.805598 Prob. F(9,5) 0.1342 Obs*R-squared 12.52069 Prob. Chi-Square(9) 0.1855 Scaled explained SS 2.573232 Prob. Chi-Square(9) 0.9788
Sumber : Hasil Olahan Eviews 8
Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probability 0,18> 0,05sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan Ha ditolak.
Artinya seluruh variabel penelitian yang dibentuk dalam model regresi ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Uji autokorelasi Tabel 5.4
Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Stat 1,67847 Sumber : Hasil Olahan Eviews 8
Dari tabel 5.4 dapat dilihat nilai DW sebesar 1,67847 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan alpha 5 %, dengan jumlah sampel 15 (n=15) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Nilai DW tabel adalah dL = 0,81 dan dU = 1,75 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini berada pada 4 – DU < DW < 4 – DL yaitu 2,25 < 1,67< 3,19 yang berarti pada daerah ragu – ragu. Hal ini berarti belum memiliki keputusan yang jelas maka selanjutnya untuk uji autokorelasi dilakukan pengujian ulang dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.
Tabel 5.5
Hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.200300 Prob. F(2,9) 0.8220 Obs*R-squared 0.639214 Prob. Chi-Square(2) 0.7264
Dapat disimpulkan bahwa nilai dari probability Obs*R-squared adalah sebesar 0,7264 dan akan dibandingkan dengan alpha 5 persen berarti nilai probability Obs*R-squared 0,7264> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, jadi penelitian ini telah terbebas dari masalah autokorelasi.
Uji Statistik
Uji Koefisien Determinasi (R2) Berdasarkan hasil regresi data diatas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang di dapat adalah 0,596420, hasil ini menunjukkan bahwa variabel ULN (X1), PMA (X2), DA (X3) mampu memberikan kontribusi sebesar 59,64 persen sedangkan sisa nya sebesar 40,36 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.
Uji t-statistik
1. Berdasarkan hasil regresi dengan Eviews, Utang Luar Negeri mepunyai nilai probability < alpha 5% yaitu 0.0144< 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ULN berpengaruhpositif dan signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil regresi dengan Eviews, Penanaman Modal Asing mempunyai nilai probability < alpha 5% yaitu 0.0008 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil regresi dengan Eviews, Defisit Anggaran mempunyai nilai probability > alpha 5% yaitu 0.5492 > 0,05.
Maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya Defisit Anggaran tidak berpengaruhterhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Uji Statistik F
Berdasarkan hasil regresi diatas di dapat bahwa nilai probability F-Statistic adalah sebesar 0.004356dan hasil ini akan dibandingkan dengan alpha 5% (0,05). Ini berarti bahwa nilai probability lebih kecil dari alpha 5% yang hasil nya 0.004356< 0,05 maka keputusan nya H0 ditolak dan Haditerima sehingga dapat
disimpulkan bahwa ULN (X1), PMA (X2), DA (X3)secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Indonesia
KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa utang luar negeri berhubungan Positif dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkanbahwa Penanaman Modal Asing berhubungan positif dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 3. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa Defisit Anggaran berhubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 4. Berdasarkan hasil uji F statistik menyatakan bahwa seluruh variabel independen (ULN, PMA, dan Defisit
Anggaran) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di Indonesia (bahwa nilai probability lebih kecil dari alpha 5% yang hasil nya 0.004356< 0,05 maka keputusan nya H0 ditolak dan Ha diterima).
DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin, A. F. (2013). Analisis
Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode
2000-2012. Universitas
Hasanuddin, Makassar.
Boediono.(1981).EkonomiInternasiona l (1ed.). Yogyakarta: BPFE. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima ed.). Semarang: Badan Penelitian UNDIP.
Maulidi, M. I. A. (2013). Pengaruh Utang Luar Negeri dan
Penanaman Modal Asing
(PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1990-2011. Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Rachmadi, A. L. (2013). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Studi Kasus Tahun 2001-2011. Ramadhani, M. A. (2014). Pengaruh
Defisit Anggaran, Pengeluaran Pemerintah dan Hutang Luar
terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (Studi Kasus 6 Negara Asean Tahun 2003-2012). Universitas Brawijaya, Malang.
Sukirno, S. (2010). Makro Ekonomi: Teori Pengantar Jakarta: Rajawali Pers.
Todaro (2010). Penanaman Modal Asing Jakarta: Rajawali Pers. www.bps.go.id
www.bi.com
