• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pergerakan Harga Saham di Indonesia Disebabkan oleh Kedatangan Informasi dan Noise

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Pergerakan Harga Saham di Indonesia Disebabkan oleh Kedatangan Informasi dan Noise"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

Gambar

Tabel 1. Deskripsi Data
Tabel 2. Analisis  Komparasi  Uji  Autokorelasi tahun 2009 dan tahun 2011
Tabel 3. Analisis Komparasi Uji Autokorelasi Berbasis Size
Tabel 3. Lanjutan  R 4 Terkecil  -0,0951  -0,1732  ***  0,1061  ++  -0,0363 B -0,1094 * -0,1438 ** 0,0739 0,0485  C  -0,1018  -0,1408  **  0,1297  ++  -0,0394  D  -0,1977  ***  -0,1732  ***  0,0280  0,0766  Terbesar  -0,1615  **  -0,1865  ***  0,0631  0,03
+4

Referensi

Dokumen terkait

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Galuh (2012), menyatakan bahwa Time Interest Earned Ratio (TIER) secara parsial

Penelitian ini tidak mengunakan model keuangan yang sudah lama seperti CAPM ataupun Fama French dan tentunya penelitian ini memiliki sasaran untuk menilai peran

Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu dkk (2016) yang menyatakan bahwa PER berpengaruh positif terhadap return saham

Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fama & French, 1993) dimana secara simultan

Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fama & French, 1993) dimana secara simultan

Karena pentingnya harga saham, khususnya di Indonesia, maka pada penelitian ini akan dilakukan suatu prediksi harga saham pada bank BRI sebagai bank pemerintah

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah mencari rata- rata harga saham yang tergabung dalam indeks LQ45, mencari return sesungguhnya dan return

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yakup Kara dan rekannya dengan menggunakan data pasar saham Istanbul untuk prediksi arah pergerakan harga saham mengunakan