ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE

(1)

i

ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA

BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ilmu Ekonomi

Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan Sarjana Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Disusun oleh: ASHARI ANDRIYANI B 300 120 042/ I 000 124 016

TWINNING PROGRAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

(2)

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014

Oleh:

ASHARI ANDRIYANI B 300 120 042/ I 000 124 016

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

(3)

iii

HALAMAN PENGESAHAN

BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010–2014 Oleh:

ASHARI ANDRIYANI B 300 120 042/ I 000 124 016

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Sabtu, 8 April 2017 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DEWAN PENGUJI

Penguji I:Siti Fatimah N, SE.M Si ( )

PengujiII:YuniPrihadi U., Drs,MM ( )

PengujiIII:Drs. Harun M.H ( )

PengujiIV:Nurul Huda.,S.Ag., M.Ag ( )

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dekan Fakultas Agama Islam

UMS UMS

(4)

iv

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp. (0271) 717417 Surakarta – 57102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHARI ANDRIYANI

NIM : B300120042

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI 2010–DESEMBER 2014.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 08 April 2017 Yang Membuat Pernyataan,

(5)

v MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q. S. Al-Insyirah [94] : 6)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri... “ (Q. S. Ar-Ra’ad [13] :11)

(6)

vi

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud syukur dan terimakasih, saya persembahkan karya

sederhana ini kepada :

1. Allah SWT yang Maha Segalanya dan Nabi Muhammad SAW.

2. Orang tuaku Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, terimakasih atas semua doa,

dukungan dan pengorbanan selama ini.

3. Adikku Ismail Hendra Perman.

4. Sahabat-sahabatku keluarga jam dinding (Leni, Mutia, Pipit, Intan, Puput,

Bundo, Nisa, Anis, Aizza, Ipeh, Arum) terimakasih sudah memberikan

semangat serta doa dan kebersamaannya selama kuliah di UMS.

5. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Twinning Program Ekonomi

Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012.

6. Semua pihak dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu,

(7)

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap Alhamdulillairabbil’alamin, puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia, serta kasih sayang yang tiada henti

hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan judul:

“ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN BANK INDONESIA RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIKA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2014”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga

akhir zaman.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat

dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program) Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Selama penulisan skripsi, penulis tidak luput dari

bantuan dan bimbingan dari beberpa pihak. Sebagai apresiasi yang tinggi, penulis

ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadyah

Surakarta.

2. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Fatah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam

(8)

viii

4. Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MS., Selaku Ketua Program Studi Ilmu

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

5. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua program studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

6. Ibu Siti Fatimah, SE, M.Si., selaku Pembimbing I skripsi ini, terimakasih atas

bimbinganya, dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranya hingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Drs. Harun M.H selaku Pembimbing II skripsi, terimakasih atas

bimbingannya, dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Ibu Eni Setyowati selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas

bimbinganya selama menempuh kuliah.

9. Bapak Muhammad Muhtarom SH, MH., selaku Pembimbing Akademik,

terimakasih atas bimbinganya selama menempuh kuliah.

10. Bapak Suyatno dan Ibu Larsi, temakasih atas perjuangan, kasih sayang yang

selalu diberikan, do’a yang tak henti dipanjatkan, waktu yang telah banyak dikorbankan dan tetesan keringat untuk anakmu.

11. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas

(9)

ix

12. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

13. Sahabat-sahabatku Keluarga Jam Dinding, terimakasih kebersamaan,

kebahagiaannya dan dukungannya selama ini.

14. Keluarga Besar Twinning Ekonomi Pembangunan-Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan 2012.

15. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Hukum

Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam angkatan 2012.

16. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan suport. Semoga Allah

membalas semua kebaikannya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan kesalahan. Maka kritik dan saran selalu penulis nantikan agar

karya selanjutnya jauh lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

para pembacanya.

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 08 April 2017

Penulis

(10)

x

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia, harga emas dan bank Indonesia rate terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia pada periode 2010-20140. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series perbulan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Error Correction Model (ECM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil perhitungan uji normalitas data dengan model Jarque Bera berdistribusi normal, hasil uji linieritas dengan model Ramsey Reset model regresi berbentuk linier, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, tidak ada masalah heterokedastisutas dan tidak ada masalah autokorelasi, hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel harga minyak dunia, harga emas dan BI rate dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, sementara dalam jangka panjang variabel harga minyak dunia dan harga emas berpengaruh tehadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, hasil uji f menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. Determinasi R2 sebesar 0,301072 yang berarti 30,1% variasi variabel nilai dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh variabel harga minyak, harga emas dan BI rate sedangkan sisanya 69,9% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak di sertakan dalam model.

Kata Kunci : Harga Minyak Dunia, Harga Emas, Bank Indonesia rate, Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia, Error Correction Model

(11)

xi ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the world oil price, the gold price and the Bank Indonesia rate on the third party fund in the Islamic bank in Indonesia in the period of 2010-20140. The data used in this research are secondary data in the form of monthly time series. The analysis model used in this research is multiple linear regression with the method of Error Correction Model (ECM).

The results of the research revealed that the results of the normality test of the data using the model of Jarque Bera has a normal distribution. The results of the liniearity test using the model of Ramsey Reset of the regression model has a linier form. The results of the classical assumption test revealed that there is no problem of multicoliniearity, no problem of heterocedasticity and no problem of autocorrelation. From the t test, it can be known that the variables of the world oil price, the gold price and BI rate, in a short term, have no influence on the third party fund in the Islamic bank in Indonesia, meanwhile, in a long term, the variables of the world oil price and the gold price have influence on the third party fund in the bank Islamic in Indonesia. The results of f test revealed that the model which was used existed. The determination of R2 is as much as 0.301072 that means that 30.1% of the variation of score variable of the third party fund can be explained by the variables of the oil price, the gold price and BI rate, meanwhile, the rest 69.9% is explained by other independent variables excluded in the model.

Keywords: World oil price, Gold price, Bank Indonesia rate, The third party fund in the Islamic Bank in Indonesia, Error Correction Model (ECM).

(12)

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ... iv

HALAMAN MOTO ... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

ABSTRAKSI ... x

ABSTRACT ... xi

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ...xviii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 3

C. TujuanPenelitian ... 4

D. Manfaat Penelitian ... 4

E. MetodeAnalisis Data ... 5

F. Sistematika Penulisan ... 6

BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Bank Syariah ... 8

(13)

xiii

B. Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha perbankan Syariah ... 9

1. Prinsip Wadi’ah ... 10

2. Prinsip Mudharabah ... 10

a. Mudharabah mutlaqah ... 10

b. Mudharabah Muqayyadah on balance sheet ... 11

c. Mudharabah muqayyadah off balance sheet ... 11

C. Pengertian Dana Pihak Ketiga ... 11

D. Sumber-sumber Penghimpunan Modal ... 12

1. Dana Sendiri ... 13

2. Dana Deposan ... 13

3. Dana Pinjaman ... 14

E. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah ... 15

1. Giro ... 15

2. Deposito berjangka ... 15

3. Tabungan ... 16

F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga ... 17

1. Harga Minyak Dunia ... 17

2. Harga Emas Dunia ... 19

3. Bank Indonesia rate (BI Rate) ... 19

G. Penelitian terdahulu ... 21

H. Hipotesis ... 22

BAB III METODE PENELITIAN A. ObjekPenelitian ... 24

(14)

xiv

B. Jenis, SumberdanMetodePengumpulan Data ... 24

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ... 25

D. Penurunan Error Correction Model (ECM) ... 28

E. Metode Analisi Data ... 30

1. Uji Normalitas ... 31

2. Uji Linieritas Model... 32

3. Uji asumsi klasik ... 33

4. Uji Statistik, meliputi ... 35

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAAN A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia ... 38

B. Deskripsi Data Penelitian ... 40

1. Dana pihak ketiga (DPK) ... 41

2. Harga Minyak (HM) ... 42

3. Harga Emas (HE) ... 43

4. Bank Indonesia Rate (IR) ... 45

C. Hasil Analisis Data Penelitian ... 46

1. Uji Normalitas ... 48

2. Uji Linieritas Model ... 49

D. Interpretasi Ekonomi ... 56

1. Harga minyak dunia (HM) ... 56

2. Harga emas (HE) ... 57

BAB V PENUTUP A. Simpulan ... 58

(15)

xv

B. Saran ... 60

DAFTAR PUSTAKA

(16)

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 4-1 Data Dana PihakKetiga... 40

Tabel 4-2 Data HargaMinyakDunia ... 42

Tabel 4-3 Data HargaEmas ... 44

Tabel 4-4 Data Bank Indonesia Rate ... 45

Tabel 4-5 HasilKoefisienRegresi ECM ... 47

Tabel 4-6 HasilUjiNormalitasDenganJarqueBeraTerhadap DPK ... 49

Tabel 4-7 HasilUjiLinieritasDengan Ramsey RisetTerhadap DPK ... 50

Tabel 4-8 HasilPengujianMultikolinieritas ... 51

Tabel 4-9 HasilPengujianHeterokedastisitas... 52

Tabel 4-10 HasilPengujianOtokorelasi ... 53

Tabel 4-11 HasilUjiValiditasPengaruh (Uji t) ... 54

Tabel 4-12 HasilUjiKebaikan Model (Uji F) ... 55