• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGARUH FENOMENA WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DILIHAT DARI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PENGARUH FENOMENA WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DILIHAT DARI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)."

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

PrrusdN

r^D^

PmusdN

Lons Di suRSA.F.R NDO{ISIA ( Er)
(2)
(3)

nosirgirbn

rj!&r

krutue

yh3

.

r&b(

Hd d

rtu

sj!

tqkdh

&D4

Dilib4dd$dlFfuegiil*hsi,e[

@rdl

Moy4

jir.

ptr

€isrn da

H{dsn

ra

.lisrtr (rMH)

p3

diLhgkaprs

dd

Fma oeto)
(4)

FM*i$

du!

hlu),

iobnsi

sar

iii

hhuiiit,n

P0 iiromai F^s b4i6r

i6ror

di

iN

hh lnisd

he

(n&[&

€trei

kro

e

djljds

oehFod9dGiomlymgLsldd

b4a(hndhjfia

eq.kiEnq

turg!

din

Fnr <nderurg , )

rand

&

A

Mddi coo6) neimuba adoja ,4d4r .rtrd dj BEr

yM

sr

r

tnPdabld$ohdapatdiercdsi.

Fr\rneaz Ma,a4 4nea

lre

bu'*

rrjdi

clme jur

lda

& A Mdr (2!6) mssNke glirh

Mu

v,,rq

rrs,

riadi Fd. nissu

t.ri$

$cu! so'h.b rdaL sisiffku (ridlt hrede

&isri

^dr). sddskad

(5)

iF@k6ksinshiehwpd

(0 061 16)

&qa nu

I hiEq $bstr :.2c da sisinkchya Fd.

&prt diieLc|h bdw !b,Eh abrcn!

i.gdncsigiih!Fenig|l&mp'

keoFr

$b*r

(0.631) dh

Fnaol srJ*r (0 rtr4) Fda bqia fr

studs4o!

!ir

[io3

$bar ( I 4et,

bL

klitdd

d6,1r yao

$b6u (00r0D, 002et.

ili

(0.0!4).

Referensi

Dokumen terkait

dalam analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan variabel dummy, yang akan menganalisis secara kuantitatif sejauhmana pengaruh harga jual saham periode

Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel book value terhadap abnormal return saham yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 0,3% dan

dalam analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan variabel dummy, yang akan menganalisis secara kuantitatif sejauhmana pengaruh harga jual saham periode

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap Average Abnormal return sebelum peristiwa kunjungan dari Kedatangan Raja Salman, membuktikan bahwa

Variabel yang digunakan adalah hubungan pengaruh antara harga saham 10 hari sebelum Januari (pre January 1) terhadap return saham post January 1 (10 hari pertama di bulan

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Hari Libur Keagamaan serta Hari Libur Nasional pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Fakultas

Hasil Analisis Data Variabel Harga Saham Pre January Terhadap Post January 1..

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa antara manajemen laba akrual berpengaruh terhadap return saham.Hal ini didukung juga