Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk. (Individu)
Posisi Laporan : 31 Maret 2020
A. PERHITUNGAN NSFR
Tanpa Jangka
Waktu < 6 Bulan ≥ 6 Bulan - < 1
Tahun ≥ 1 Tahun Tanpa Jangka
Waktu < 6 Bulan ≥ 6 Bulan - < 1
Tahun ≥ 1 Tahun 1
2 175.560.734 - - 500.000 176.060.734 172.362.009 - - 500.000 172.862.009 1.1 + 1.2 3 - - - - - - 1.3
4 2 + 3
5 340.159.347 115.258.302 - - 432.646.766 346.518.851 116.110.351 - - 439.497.742 2.1 + 3.1
6 94.769.149 26.432.097 - - 109.081.121 110.985.153 29.666.288 - - 126.586.297 2.2 + 3.2
7 4
8 102.087.979 - - - 51.043.989 115.296.605 - - - 57.648.302 4.1 9 179.490 27.145.308 - - 13.193.747 180.161 28.667.444 - - 10.982.667 4.2 10 - - - - - - 5
11 6
12 - - - 7.763.982 - - 6.1
13 55.168 16.499.343 208.092 74.693 178.739 42.977 24.072.789 294.476 67.577 214.815 6.2 s.d 6.5
14 782.205.097 807.791.832 7
Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:
Modal
No Ref. dari KK NSFR
NSFR liabilitas derivatif
Ekuitas dan Liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas
TOTAL ASF
Liabilitas dan ekuitas lainnya:
Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung Simpanan dan Pendanaan stabil
LAPORAN NSFR
Modal sesuai POJK KPMM Instrumen modal lainnya
Komponen ASF
Posisi Tanggal Laporan (Mar 2020) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
Total Nilai Tertimbang Posisi Tanggal Laporan (Des 2019)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
Total Nilai Tertimbang
Simpanan dan Pendanaan kurang stabil Simpanan operasional
Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:
Tanpa Jangka
Waktu < 6 Bulan ≥ 6 Bulan - < 1
Tahun ≥ 1 Tahun Tanpa Jangka
Waktu < 6 Bulan ≥ 6 Bulan - < 1
Tahun ≥ 1 Tahun
15 5.260.814 7.194.351 1
16 10.451.954 - - - 5.225.977 6.200.271 - - - 3.100.136 2
17 3
18 - 9.268.902 - - 926.890 - 28.175.946 - - 2.817.595 3.1.1 19 - 14.216.596 17.891.001 19.745.223 30.823.212 - 23.722.214 12.087.546 20.038.856 29.640.961 3.1.2 + 3.1.3
20 - 126.769.124 92.454.334 231.423.803 306.321.961 - 135.121.666 77.827.865 234.557.195 305.848.381 3.1.4.2 +
3.1.5 + 3.1.6
21
memenuhi klasifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk risiko kredit
- 361 810.123 12.862.136 8.765.630 - 878.749 202.998 13.352.511 9.220.006 3.1.4.1
22 - 10.524 20.057 898.759 779.235 - 6.188 21.153 908.032 785.498 3.1.7.2
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko
35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR Risiko Kredit - 277.348 722.140 52.030.008 34.319.249 - 287.918 648.497 52.811.248 34.795.519 3.1.7.1
24 - 23.499.945 1.048.337 9.988.784 20.764.607 - 18.430.811 995.289 10.157.555 18.346.972 3.2 25 - - - - - - 4
26 5
27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - 5.1
28 - - 5.2
29 NSFR aset derivatif 1.829.281 - 5.3
30 - 1.552.796 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk kategori diatas 20.763 28.401.331 10.631.569 33.127.931 72.181.538 28.812 36.398.142 5.270.717 37.781.646 79.476.622 5.5 s.d 5.12
32 8.790.708 9.590.011 12
33 495.989.103 502.368.846 13
34 157,71% 160,80% 14
Rekening administratif
No Ref. dari KK NSFR
TOTAL RSF
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))
1.552.796
251.183.941
20% NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin
Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung Aset lainnya:
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)
- - kepada lembaga keuangan yang dijamin HQLA Level 1
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:
Surat berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga
Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR
Komponen RSF
Posisi Tanggal Laporan (Mar 2020) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
Total Nilai Tertimbang Total Nilai
Tertimbang Posisi Tanggal Laporan (Des 2019)
242.497.508
1.829.281
-
- Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
PENILAIAN KUALITATIF TERKAIT NSFR
Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk. (Individu) Bulan Laporan : Maret 2020
Analisis
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR) – Individu per 31 Mar 2020 naik sebesar 3,09% jika dibandingkan dengan periode 31 Des 2019; yaitu dari 157,71% (31 Des’19) menjadi 160,80% (31 Mar’20). Kenaikan nilai NSFR ini disebabkan oleh kenaikan komponen Available Stable Funding (ASF) sebesar 3,27% (Rp 25,59 T) yang lebih besar daripada kenaikan Required Stable Funding (RSF) sebesar 1,29% (Rp 6,38 T). Kenaikan nilai tertimbang komponen ASF terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah perorangan, usaha mikro dan usaha kecil serta pendanaan dari nasabah korporasi sebesar Rp 28,75 T dan penurunan modal KPMM sebesar Rp 3,20 T. Sementara kenaikan komponen RSF terutama disebabkan oleh kenaikan aset lainnya sebesar Rp 7,02 T dan penurunan pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus dan surat berharga sebesar Rp 1,25 T.
Rasio NSFR BCA secara individual saat ini sudah memenuhi persyaratan minimum sebesar 100%. Hal ini ditopang oleh komposisi dana stabil yang cukup besar, terutama dari Stable Funds (62,42%).
Adapun komposisi DPK dan Dana Bank dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Komposisi DPK dan Dana Bank - Bank Only periode 31 Mar’20.
Kategori %
Stable Funds
1. Retail
a. Fully covered and transactional 40,43%
b. Fully covered, non-transactional and related 15,28%
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a. Fully covered and transactional 6,32%
b. Fully covered, non-transactional and related 0,39%
Total Stable Funds 62,42%
Unstable Fund
1. Retail 17,41%
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil 1,57%
Total Unstable Funds 18,98%
Total Operational Deposits 15,55%
Total Non-Operational Deposits 3,05%
Total DPK dan Dana Bank 100,00%
