C REDIT
R ISK
M ANAGEMENT
TUJUAN TRAINING :
GOAL:
1. ...
2. ...
3. ...
OUTLINE TRAINING
4.
IMPLIKA SI RISIKO KREDIT 1. PENGANTAR RISIKO KREDIT
3.
MENG- HITUNG
RISIKO
KREDIT
Goal Setting sangat penting???
1
Chapter
PENGANTAR RISIKO KREDIT
PENGERTIAN RISIKO
BANK REGULASI
RISIKO
BANK MENURUT ANDA ???
Apa yang dimaksud dengan Bank?
Bank adalah sebuah lembaga yang diberi ijin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit dan melakukan lalu lintas pembayaran.
Simpanan Pinjaman
Ijin
• Adanya risiko melekat
(Inherent risk) pada bisnis bank
• Kegagalan pada bisnis bank (sebagian atau keseluruhan) dapat berdampak pada
perekonomian secara
menyeluruh (Systemic Risk)
• Kredit
• Pasar
• Operasional
• Likuiditas
• Kepatuhan
Bank Rush
• Hukum
• Reputasi
• Strategis
Mengapa bank perlu diregulasi?
Ilustrasi sumber dan penggunaan dana bank ASSETS
(Rp Milyar)
Surat Utang Negara 1.000
Kas 500
Antarbank Aktiva 1.000
Kredit SME 3.000
Kredit Konsumsi 2.000
Aktiva Tetap 400
Total 7.900
LIABILITIES
(Rp Milyar)
Dana pihak ke 3 6.000
Antarbank Pasiva 200
Modal 1.700
Total 7.900
Mengapa bank perlu diregulasi?
Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban dan membayar kembali para deposan belum tentu merupakan
sebuah kondisi Riil; Bisa jadi ketidakmampuan ini hanya sebatas persepsi atau ketakutan psikologis nasabah.
Perlu Diwaspadai
Bank Rush – Contoh Kasus
Pada tanggal 14 Oktober 2003, Asia Commercial Bank, Bank Swasta di Vietnam yang saat itu memiliki aset USD 800 juta mengalami Rush.
• Berdasarkan sebuah rumor yang tersebar dari mulut ke mulut
tersiar kabar bahwa Direktur bank tersebut telah melarikan diri ke luar negeri.
• Masyarakat ketakutan dengan kondisi ini dan mengira bahwa bank sedang bermasalah sehingga mereka berbondong-bondong
menarik dananya.
• Akibatnya bank central Vietnam harus menyediakan USD 61,2 juta sebagai dana likuiditas darurat.
• Seorang pejabat pemerintah meyakinkan masyarakat hingga harus
• Risiko kredit merupakan risiko pertama yang diakomodir dalam ketentuan Basel I (1988).
• Market risk ditambahkan kedalam basel I melalui revisi yang dikenal dengan Market Risk Ammendment (1996).
• Adapun pada tahun 2004 diterbitkanlah ketentuan Basel II yang mencakup: Credit Risk, Market Risk, Operational Risk dan Other Risk.
• Tujuan dari diakomodirnya seluruh risiko dalam ketentuan Basel II adalah agar diperhitungkan dalam perhitungan modal berbasis risiko (Risk Based Capital).
Perkembangan Regulasi Manajemen Risiko
secara Internasional
Prepared by Ahmad Subagyo www.ahmadsubagyo.com
PENGERTIAN RISIKO KREDIT
Apa yang dimaksud Risiko?
Menurut Bank Indonesia, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event).
Risk Event :
terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian
Risk Loss :
Kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung
atau tidak langsung dari kejadian risiko
• SEBUTKAN DAN JELASKAN !
ADA BERAPA JENIS RISIKO BANK ?
• Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka
APA PENGERTIAN KREDIT MENURUT ANDA?
Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, treasury, aktivitas terkait investasi, trade
finance baik yang tercatat dalam banking book maupun trading book.
Risiko Kredit
Risiko kredit dapat timbul apabila:
1. Bank memberikan kredit pada nasabah KPR.
2. Bank membeli surat berharga berupa obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain.
3. Bank menempatkan dananya pada bank lain.
4. Bank berinvestasi dengan membeli saham perusahaan lain di bursa.
Risiko Kredit
b. Definisi Manajemen Risiko
Monito ring
Identifi
kasi Pengu
kuran
Mapping
Implemen
Siklus MR
Bagaimana
Mengelola risiko
SIKLUS MANAJEMEN RISIKO
1. Salah satu sumber risiko terbesar;
2. Keterkaitan dengan risiko lainnya
Mengapa Risiko Kredit sangat Penting?
Karakteristik risiko kredit
• Bank sangat terekspos pada risiko kredit mengingat kegiatan usahanya yang bersifat lending-based.
Disamping itu bisnis bank memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi (highly-leveraged). Setiap kenaikan
tingkat kegagalan membayar masing-masing debitur
(default rate) secara potensial akan berdampak terhadap
berkurangnya permodalan bank.
SUMBER RISIKO KREDIT
Kredit Surat
Berharga Penempatan
Derivatif Penyertaan Non Cash
Loan
Lainnya
Risiko Kredit Risiko
Pasar Risiko Operasional
Risiko Strategis
Risiko
Likuiditas Risiko Reputasi
Risiko Kepatuhan
Risiko Hukum
KETERKAITAN RISIKO KREDIT DENGAN RISIKO LAINNYA
KETERKAITAN RISIKO KREDIT DENGAN RISIKO LAINNYA
• NPL, BMPK, Kualitas Aset
• Perselisihan antara bank dan debitur
• Strategi penyediaan dana dan manajemen likuiditas
• Kegagalan pembayaran kredit vs likuiditas
• Perubahan strategi penyediaan dana tanpa didukung infrastruktur dan manajemen risiko yang memadai
• Analisa persyaratan kredit yang tidak memadai
• Proses pemantauan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya
• Komposisi dan persyaratan penyediaan dana
• Sensitivitas terhadap suku bunga
• Penyediaan dana dalam mata uang asing
Risiko Pasar Risiko Operasional
Risiko Strategis Risiko Likuiditas
Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan
KETERKAITAN RISIKO KREDIT DENGAN RISIKO LAINNYA
2
Chapter
BAGAIMANA BANK MENGELOLA
a. Infrastruktur
Basic Understanding of Risk
Risk Event Mitigasi
Residual Risk Risk Event
Asset:
Rp 70 T
Asset:
Rp 100 T
Merupakan Threat/
Ancaman
1. Tata Kelola (Risk Governance):
• Penetapan Risk Strategy and Risk Appetite
• Pemahaman BoC dan BoD
2. Kerangka Manajemen Risiko:
• Governance Structure, al. Credit Committee
• Strategi Risiko
• Kebijakan, prosedur, limit
3. Proses Manajemen Risiko, SIM dan SDM
• Identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian risiko
• SIM
Tatakelola Risiko (Risk Governance)
Kerangka
Manajemen Sistem
Pengendalian Proses
manajemen risiko
Penilaian secara terintegrasi,
komprehensif dan akurat
KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Credit Risk Appetite dan Credit Risk Tolerance
• Credit Risk Appetite → maksimum risiko yang dapat ditanggung oleh bank terkait dengan jumlah modal, aset likuid, kemampuan pendanaan, dan lain-lain.
• Risk Appetite diterjemahkan menjadi risk tolerance yang berbentuk risk strategy dan dituangkan dalam kebijakan serta prosedur manajemen risiko kredit.
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
• Dewan Komisaris:
• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko sesuai risk appetite dan risk tolerance.
• Menyetujui dan memantau penyediaan dana, khususnya penyediaan dana dengan jumlah besar atau kepada pihak terkait.
• Mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan memastikan bahwa direksi memiliki kompetensi untuk mengelola aktivitas bank yang memiliki risiko kredit.
• Direksi bank:
• Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance.
1. TATA KELOLA RISIKO
1. Struktur Organisasi
• Kejelasan tugas dan tanggung jawab, secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko, seperti:
• Peran Dewan Komisaris
• Peran Direksi dan Credit Committee
• Peran Business Unit, Risk Management Unit dan Credit Administrator
• Satuan Kerja Manajemen Risiko
• Peran Internal Audit dan Compliance
• SKMR yang independen terhadap satuan kerja operasional.
2. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO
2. Strategi Risiko
• Perumusan strategi yang sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance yang ditetapkan.
• Mencakup seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan dan secara jelas menetapkan arah penyediaan dana yang akan dilakukan a.l. berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, lokasi geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar (target market).
• Strategi risiko kredit sejalan dengan tujuan bank untuk menjaga kualitas penyediaan dana, laba, dan pertumbuhan usaha.
3. Kebijakan dan Prosedur
• Ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank.
• Penetapan kerangka penyediaan dana dan arah terkait aktivitas penyediaan dana yang sehat, serta prosedur untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan (renewal), dan pembiayaan kembali (refinancing).
Lanjutan : Kerangka Manajemen Risiko
4. Limit
• Ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.
• Penetapan limit penyediaan dana secara keseluruhan untuk aktivitas bank yang mengandung risiko kredit.
• Penetapan limit individual debitur/grup obligor, limit untuk portofolio, limit sektor ekonomi, limit wilayah geografis dan limit produk, termasuk limit kewenangan memutus yang ditetapkan atas dasar kajian yang komprehensif, serta terdapat pendokumentasian yang lengkap mengenai proses penetapan limit.
• Review berkala terhadap penetapan limit.
Lanjutan : Kerangka Manajemen Risiko
Tata Kelola Limit Industri
Limit sektor industri ditetapkan berdasarkan prinsip diversifikasi dengan tetap memperhatikan strategi Bank dalam pemberian penyediaan dana dan potensi bisnis dalam industri tertentu.
Industri yang memiliki outlook positif dapat diberikan limit yang lebih tinggi, sedangkan industri yang mempunyai outlook kurang baik dapat diberikan dengan limit yang lebih rendah atau dikurangi eksposurnya jika diperlukan.
Tata kelola Limit Sektor Industri meliputi:
1. Penetapan Limit Industri
2. Pelampauan Atas Limit Industri 3. Pengkajian Ulang Rating Industri
Cakupan
1. Identifikasi Risiko Kredit 2. Pengukuran Risiko Kredit 3. Pemantauan Risiko Kredit 4. Pengendalian Risiko
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit 6. SDM
3. PROSES MANAJEMEN RISIKO
3.1. Identifikasi Risiko Kredit
Identifikasi kegiatan/porto
folio/produk yang terekspos
risiko kredit
Faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat risiko kredit di waktu
y.a.d.
Penilaian kinerja debitur/
counterparty
Sistem
• Perubahan kondisi ekonomi
• Penilaian eksposur dalam stressfull condition
• Laporan keuangan, cash flow, rencana bisnis
• Rating counterparty
• Informasi mengenai komposisi portofolio
Sistem dan Prosedur Tertulis untuk Melakukan
Pengukuran Risiko
• Sentralisasi eksposur on dan off B/S dari setiap debitur/kelompok debitur
• Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit
• Distribusi informasi hasil pengukuran risiko untuk pemantauan satker terkait
Sistem Pengukuran Risiko Kredit
• Disesuaikan dengan jenis, volume, dan kompleksitas risiko kredit
• Kemampuan sistem untuk mengukur seluruh elemen risiko kredit, termasuk fleksibilitas sistem apabila terdapat perubahan risiko kredit terkait produk dan aktivitas baru
• Sistem pengukuran, untuk melihat secara
Kriteria
• Mendukung proses pengambilan keputusan
• Independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil, melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif
• Dilakukan kaji ulang oleh satker/pihak yang
independen terhadap satker yang
3.2. Pengukuran Risiko Kredit
Sistem Pemantauan yang Efektif
• Pemahaman eksposur secara bankwide maupun per
produk/portofolio tertentu untuk mengantisipasi risiko konsentrasi
• Memahami kinerja terkini debitur
• Pemantauan kepatuhan persyaratan perjanjian kredit
• Penilaian kecukupan agunan secara berkala
• Identifikasi permasalahan secara tepat
Tindak Lanjut
• Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah atau terekspos risiko kredit yang
signifikan mendapatkan perhatian yang cukup, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang memadai
3.3. Pemantauan Risiko Kredit
1. Satker yang melakukan transaksi yang terekspos risiko kredit berfungsi secara memadai dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.
2. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan a.l melalui mitigasi risiko, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan bank, penetapan tingkat kewenangan dalam persetujuan penyediaan dana.
3. Terdapat prosedur deteksi dan pengelolaan kredit bermasalah.
3.4. Pengendalian Risiko
1. Mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur debitur serta laporan pengecualian limit risiko kredit.
2. Mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit (penetapan limit, hedging, agunan, garansi, asuransi)
3. Informasi bisa dibaca, dipahami, dan direspon secara cepat dan tepat oleh manajemen.
3.5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
1. SDM memenuhi jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai strategi dan core business bank
2. SDM memiliki kompetensi dan pengalaman dalam area yang menjadi tanggungjawabnya, seperti kredit, investasi, pengelolaan aset bermasalah, atau produk baru
3. Terdapat deskripsi tugas yang jelas untuk jabatan-jabatan kunci, dan kebijakan untuk pengambilan cuti selama jangka waktu tertentu
3.6. Sumber Daya Manusia
1. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko kredit:
• Evaluasi terhadap manajemen risiko kredit secara keseluruhan termasuk admin perkreditan
• Penilaian akurasi penerapan internal risk rating
• Efektivitas pelaksanaan satker/unit yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual dan restrukturisasi kredit
2. Audit Internal secara periodik:
• Kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur
• Otorisasi dilakukan dalam batasan panduan dan kewenangan yang diberikan
• Kualitas individual dan portofolio kredit dan komposisi portofolio dilaporkan
4. SPI DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
3
Chapter
MEMITIGASI RISIKO KREDIT
credit risk mitigation
(Methods of managing credit risk)
Grading models for individual loans
Loan portofolio management
Securitization
Collateral
Cash flow monitoring
Recovery management
Credit Risk Management
Metode mitigasi risiko kredit
1 2 3 4 5 6
Adalah suatu alat bantu dalam mengukur risiko kredit dalam bentuk suatu model yang digunakan untuk memprediksi tingkat kemungkinan kegagalan pembayaran oleh debitur atas fasilitas kredit yang diberikan.
Metode Mitigasi-Model Pemeringkatan
1
Model
Pemeringkatan
Credit Rating
Credit Scoring
Mengklasifikasikan entitas
perusahaan/korporasi secara sistematis ke dalam suatu kelas risiko (grading atau peringkat).
Adalah sistem rating yang diaplikasikan pada kredit konsumer, kredit mikro, kartu kredit dan kredit massal lainnya.
Merupakan keputusan
”Ya” atau ”Tidak”. Bank dapat memproses kredit dengan lebih baik, obyektif dan standar, serta dengan waktu proses relatif lebih cepat.
Credit Rating System
In v e s tm e n t G ra d e
TINGKAT RATING PD
AAA Outstanding 0.03%
AA+ Strong 0.03%
AA Strong 0.03%
AA- Strong 0.03%
A+ Good 0.04%
A Good 0.05%
A- Good 0.06%
BBB+ Average 0.18%
BBB Average 0.29%
BBB- Average 0.33%
BB+ Acceptable 0.48%
BB Acceptable 1.07%
BB- High Risk 1.46%
B+ High Risk 3.24%
B Watch List 9.29%
B- Watch List 11.89%
CCC+ Special Mention 24.72%
CCC Special Mention 24.72%
Internal Credit Risk Rating
Komponen Risiko Kredit
Probability of Default adalah tingkat kemungkinan terjadinya gagal bayar dari satu atau
sekumpulan debitur.
PD
Loss Given Default merupakan sebagian atau seluruhnya dari nilai dari outstanding kredit macet yang dinyatakan tidak bisa ditagih lagi.
LGD
Exposure at Default merupakan
outstanding kredit yang tersisa saat terjadi peristiwa macet.
EAD
Credit Scoring System
Internal Credit Risk Scoring
Informasi Dasar
Status Tempat Tinggal
Status
Pekerjaan Kondisi Usaha
CREDIT SCORING
SYSTEM
Keputusan Kredit
LAYAK TIDAK LAYAK
KREDIT DITOLAK
Lanjutkan ke Proses Analisa Kredit Calon
Debitur
• Bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu entitas tertentu.
• Hal ini bertujuan untuk melakukan diversifikasi atas portofolio kredit sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistemik dapat ditekan.
2 Metode Mitigasi-Manajemen Portofolio
Peregrine Investment Holdings
Pada bulan Januari 1998, salah satu perusahaan investasi terbesar di Asia yang berkantor pusat di Hong Kong, Peregrine Investment Holdings, mengalami likuidasi dengan kewajiban tercatat mencapai USD 400 Juta.
Kolapsnya perusahaan tersebut sebagian disebabkan karena gelombang krisis keuangan di Asia, namun secara khusus dipicu oleh pinjaman sebesar USD 20 Juta (senilai 20% dari modal dasar Peregrine) yang diberikan kepada Steady Safe, sebuah perusahaan
Contoh Kegagalan Pengelolaan Portofolio
Metode Mitigasi-Manajemen Portofolio
- Limit kredit per debitur
- Limit per group usaha debitur. (“one obligor concept”).
- Limit konsentrasi kepada debitur inti
Secara garis besar dibagi :
Limit Individual
Limit Portofolio
- Limit per wilayah geografis - Limit per jenis produk - limit per sektor industri, - Kombinasi di antaranya.
Diterapkan per individu/grup usaha Limit portofolio dapat diterapkan dalam berbagai kelompok segmentasi kredit
•Contoh Eksposur kredit bank ABC terdiri dari:
- 68% skim kredit konsumer
- 17% skim kredit komersial
- 12% skim kredit mikro
- 3% skim kredit KPR
Portfolio review
NPL berdasarkan unit bisnis
•Komposisi kredit bermasalah : - 59% skim kredit
komersial - 35% skim kredit
mikro - 5% skim kredit
konsumer - 2% skim kredit KPR
Merupakan penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan
pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan
pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek
beragun aset kepada pemodal
Berdasarkan PBI No 7/4/PBI/2005
Belum dilaksanakan oleh bank bjb
Memungkinkan bank untuk mengunakan dana yang dihasilkan dari hasil penjualan aktiva dan menginvestasikannya pada aktiva lain yang dianggap
Metode Mitigasi-Sekuritisasi Aset
3
EAD Jumlah eksposur kredit pada saat debitur mengalami default
LGD Jumlah kerugian aktual bank. Hasil pengurangan EAD dengan jumlah agunan dan / atau asuransi
Metode Mitigasi-Agunan
4
Metode Mitigasi-Pengawasan Arus Kas
5
• Secara rutin melakukan kunjungan, pembinaan kepada debitur
Metode Mitigasi-Pengawasan Arus Kas
May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct10 Nov10 Dec10 Jan11 Feb11 Mar11 Apr11 May11 KOLEK 3 81,807 36,014 31,265 42,936 34,519 43,860 49,138 33,124 109,309 87,352 98,177 54,688 57,630 KOLEK 4 35,949 40,907 57,070 46,117 42,198 47,163 132,230 63,953 63,085 55,922 58,411 121,045 117,450 KOLEK 5 303,042 302,373 316,183 326,135 345,176 346,953 357,332 332,704 364,964 392,020 403,858 407,492 429,685 NPL% 2.12% 1.86% 1.96% 1.99% 2.01% 2.07% 2.46% 1.95% 2.43% 2.41% 2.43% 2.48% 2.50%
303 302 316 326 345 347 357 333 365 392 404 407 430
36 41 57 46 42 47
132
64 63 56 58 121 117
82 36 31 43 35 44
49 33
109 87 98
55 58
2.12%
1.86% 1.96% 1.99% 2.01% 2.07%
2.46%
1.95%
2.43% 2.41% 2.43% 2.48% 2.50%
0. 00% 0. 50% 1. 00% 1. 50% 2. 00% 2. 50%
- 100 200 300 400 500 600 700
Kredit Bermasalah (NPL)
KOLEK 5 KOLEK 4 KOLEK 3 NPL%
1.95%
2.43% 2.41% 2.43% 2.48% 2.50%2.61% 2.72%2.83% 2.94%3.05% 3.16%3.27%
1.95%
1.47% 1.45% 1.42% 1.40% 1.38% 1.35% 1.33% 1.32% 1.30% 1.28% 1.27% 1.25%
0.60%
1.10%
1.60%
2.10%
2.60%
3.10%
3.60%
4.10%
4.60%
Target NPL (Strategic Objective at Risk)
REAL VALUE PREDICTED VALUE TARGET VALUE (RBB 2011)
GAP 1.12%
• Realisasi NPL bankwide melampaui target NPL yang ditetapkan dan cenderung mengalami kenaikan.
• Kredit bermasalah terutama berada pada portofolio dengan kolektibilitas 5.
Metode Mitigasi-Manajemen Pemulihan
6
Pemilihan metode untuk menghitung credit risk capital.
Standardized approach
Foundation Internal Rating Based Approach
AdAdvanced Internal Rating Based approach
Merupakan penyesuaian atas standart Bobot risiko yang
telah ada dalam Basel 1
Kurang”risk sensitive”
Sedikit perubahan yang dilakukan
Menggunakan formulasi internal dalam menentukan bobot risiko
Sumber Input data berasal baik dari internal maupun eksternal (regulator/statistik)
Cukup/moderate”risk sensitive”
Memerlukan ekspertis dalam menghitung bobot resiko, benefit cukup signifikan dibanting
standart approach
Sumber Input data merupakan data historis bank
Sangat ”risk sensitive”
Memerlukan ekspertis dalam menghitung bobot resiko, benefit sangat signifikan dibanting standart approach
