Uji Linearitas dan Normalitas

(1)

Nama : Nurul Yasmin Fauziah

NIM : 5551210137

Kelas : ST 04

Uji Asumsi Klasik Uji Linieritas

Hasil Uji Linieritas Coefficients^a

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 11.086 8.755 1.266 .217

Product Domestic Bruto -.455 .446 -.440 -1.020 .318

Inflansi .028 .342 .027 .081 .936

Suku Bunga .596 .608 .556 .981 .336

Z 55.074 115.779 .229 .476 .638

a. Dependent Variable: Indeks Harga Saham Gabungan

Berdasarkan tabel diatas, tabel tersebut diperoleh hasil signifikansi pengujian linieritas sebesar 0,638. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai sigifinakansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut linier.

Uji Normalitas

Pada tabel diatas, menunjukan hasil pengujian normalitas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya, data dari penelitian ini tidak memenuhi asumsi-asumsi normal dan tidak memiliki distribusi normal.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 30

Normal Parameters^a,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.96364517

Most Extreme Differences Absolute .216

Positive .216

Negative -.157

Test Statistic .216

Asymp. Sig. (2-tailed) .001^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(2)

Dapat juga dilihat dari hasil uji normalitas pada gambar diatas yang menunjukan bahwa uji normalitas data untuk model ini telah memenuhi asumsi normalitas, karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 14.579 4.700 3.102 .005

Product Domestic Bruto -.284 .261 -.275 -1.088 .287 .552 1.811

Inflansi -.101 .205 -.097 -.495 .625 .917 1.090

Suku Bunga .336 .263 .313 1.281 .211 .589 1.697

Coefficient Correlations^a

Model Suku Bunga Inflansi

Product Domestic Bruto

1 Correlations Suku Bunga 1.000 .123 -.638

Inflansi .123 1.000 -.278

Product Domestic Bruto -.638 -.278 1.000

Covariances Suku Bunga .069 .007 -.044

Inflansi .007 .042 -.015

Product Domestic Bruto -.044 -.015 .068

Tabel di atas menunjukan hasil uji multikolinieritas yang memiliki nilai tolerance Product Domestic Bruto, Inflasi, dan Suku Bunga yang mendekati 1 serta memiliki nilai VIF kurang dari angka 10. Variabel Product Domestic Bruto memiliki tolerance sebesar 0,552 > 0,10

(3)

dengan nilai VIF 1,811 < 10. Variabel Inflasi memiliki tolerance sebesar 0,917 > 0,10 dengan nilai VIF 1,090 < 10. Variabel Suku Bunga memiliki tolerance 0,589 > 0,10 dengan nilai VIF 1,697 < 10. Variabel independen tersebut memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF< 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -2.509 2.754 -.911 .371

Product Domestic Bruto -.062 .153 -.103 -.407 .687 .552 1.811

Inflansi .160 .120 .260 1.331 .195 .917 1.090

Suku Bunga .131 .154 .208 .852 .402 .589 1.697

a. Dependent Variable: ABS

Tabel diatas menunjukan hasil uji heterokedastisitas. pada penelitian ini t tabel yang diperoleh adalah 2,042. Hal tersebut menunjukan bahwa t hitung < t tabel yang artinya dalam model ini tidak ada persoalan heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .289^a .083 -.022 2.074 2.346

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflansi , Product Domestic Bruto b. Dependent Variable: Indeks Harga Saham Gabungan

d = 2,346 dL = 1,2138 dU = 1,6498

4 – dL = 4 – 1,2138 = 2,7862 4 – dU = 4 – 1,6498 = 2,3502 1,6498 < 2,346 < 2,3502

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji autokorelasi menunjukan bahwa nilai durbin watson sebesar 2,346, nilai (dL) sebesar 1,2138 dan nilai (dU) sebesar 1,6498 serta nilai (4-dL) sebesar 2,7862 dan nilai (4-dU) sebesar 2,3502. Jadi nilai Durbin Watson lebih besar dari dU

(4)

dan lebih kecil dari 4-dU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatid dan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi,

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 14.579 4.700 3.102 .005

Inflansi -.101 .205 -.097 -.495 .625

Suku Bunga .336 .263 .313 1.281 .211

Analisis persamaan regresi : Y=a+b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃

Y=14,579−0,284PDB−0,101INF+0,336SB Interpretasi :

 Kostanta sebesar 14,579 yang artinya jika PDB (X1), Inflansi (X2), Suku Bunga (X3) bernilai 0, maka indeks harga saham gabungan (Y) bernilai Rp. 14,579 atau 14,579.

 Jika PDB naik Rp. 1, maka indeks harga saham gabungan akan turun sebesar Rp. 0,284 dan sebaliknya jika PDB turun Rp 1, indeks harga saham gabungan akan naik sebesar 0,284.

 Jika inflansi naik 1%, maka indeks harga saham gabungan akan turun sebesar 0,101%

dan sebaliknya jika inflansi turun , maka indkes harga saham gabungan akan naik sebesar 0,101%.

 Jika suku bunga 1%, maka indeks harga saham gabungan akan naik sebesar 0,336% dan sebaliknya jika suku bunga turun 1% maka indeks harga saham gabungan akan turun sebesar 0,336%.

Uji Koefisien Determinasi ( R² )

Hasil Uji Koefisian Determinasi ( R² ⁾ Model Summary^b

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .289^a .083 -.022 2.074

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflansi , Product Domestic Bruto

b. Dependent Variable: Indeks Harga Saham Gabungan

(5)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukan pada kolom R square adalah sebesar 0,083 atau 8,3%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel product domestic bruto, inflasi, dan suku bunga dapat menjelaskan 8,3%

variabel dependen yaitu indeks harga saham. Sedangkan sisanya sebesar 91,7 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang ada dalam penelitian.

Uji F

Hasil Uji F ANOVA^a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 10.179 3 3.393 .789 .511^b

Residual 111.821 26 4.301

Total 122.000 29

b. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflansi , Product Domestic Bruto

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai F yang dihasilkan sebesar 0,789 dengan nilai signifikansi sebesar 0,511. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak layak dan tidak tepat untuk digunakan.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji T Coefficients^a

Model Unstandardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 14.579 4.700 3.102 .005

Inflansi -.101 .205 -.097 -.495 .625

Suku Bunga .336 .263 .313 1.281 .211

Hasil dari pengujian t yang dilakukan dan disajikan dalam tabel diatas menunjukan hasil sebagai berikut : (1) hasil pengujian yang diperoleh menunjukan bahwa variabel PDB memiliki t hitung negatif sebesar 1,088, dengan nilai signifikansi sebesar 0,287. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel tidak berpengaruh terhadapat indeks harga saham gabungan, sehingga hipotesis ditolak; (2) Hasil pengujian yang diperoleh menunjukan bahwa variabel inflasi memiliki t hitung negatif sebesar 0,495 dengan nilai signifikansi sebesar 0,625. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai sigifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks harga

(6)

saham, sehingga hipotesis ditolak; (3) Hasil pengujian yang diperoleh menunjukan bahwa variabel suku bunga memiliki t hitung positif sebesar 1,281 dengan nilai signifikansi sebesar 0,211. Angka tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimoulkan bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham, sehingga hipotesis ditolak.

Referensi

Harsono, A. R., & Worokinasih, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Jurnal Administrasi Bisnis, 60(2), 102- 110.

Sukmawati, F. K., & Kurnia, K. (2023). PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 12(5).