یسررب آ
ث ا ر لباقتم اضف
یی اسمه ی گ ی رب تاناسون تراجت
ب ي ن للملا :
ور ی درک جنسداصتقا ی
ِیبيکرت ییاضف
و زاسراومه ي
کجوم
روصنم ءارز
1داژن ، س ي ماد ي ن روصنم
2ي
1 . داتسا هاگشناد هش ي د نارمچ
،زاوها دکشناد ۀ داصتقا
، zarram@gmail.com
2 . رتکد ي داصتقا هاگشناد هش ي د نارمچ زاوها
، Sa.mansouri81@gmail.com
خیرات رد ی تفا : 24 / 9 / 1393
، رات ی خ ذپ ی شر : 14 / 7 / 1394
کچ ي هد
فده لصا ی رد ا ی ن قحت ی ق سررب ی آ ثا ر اسمه ی گ ی رب انااسون رااجت
نااهج ی راب ااسا شور
جنسداصتقا ی
کرت ی ب
ِی اضف یی اب هدافتسا زا رتام ی س نوزوم راجت ابناجود تاسا
. آ اث ا ر ااضف یی
اراب ی 34 روااشک ُپ مهار ای ت رد راااجت نااهج ی رد رود ة نااامز ی 1980 اا 2010 اااب هدافتااسا زا
لدم اه ی برود ی ن اضف یی ( )SDM
کرت ی ب ی و شور مخت ی ن رثکادح تسار اامن یی ( ) ML
اسررب ی
دش . رب اسا اتن ی ج نیا قحت ی
،ق آ ثا ر اضف یی ب روص وکعم أت یی د
؛دش ب روط ی اک ااافا ی ش
ی ک دصرد ی اناسون رد راجت اهرواشک ی ااسمه ی اجوم ااافا ی ش 62 / 0 داصرد ی انااسون
اهروشک ی دوخ ی رد تهج سکع دهاوخ دش . سررب ی و سفت ی ر ششک ررس ی ا ناشن ام ی ،داهد ااب
اافا ی ش ناهگان ی خرن دشر داصتقا ی
، ق ی تم اه و مجح لوت ی د صلاخان لخاد ی و اب شهااک نااهگان ی
دمآرد
، نارس خرن زرا مسا ی
، مهس ادراو اهلااک ی ماخ و طساو ا ی زا لک
، ادراو مهس ارداص
اهلااک ی زرواشک ی و اذغ یی زا لاک اردااص و
ااکرمت فارغج ای ا یی اهرواشک ی ااسمه ی رااجت
اهروشک ی دوخ ی ب روط ناهگان ی شهاک م ی ی دبا . ای ن یسررب ناشن یم داهد دربرااک لدام ااه ی
لومعم ی کرت ی ب ی یماگنه ک آ ثا ر اضف یی و اسمه ی گ ی أت یی د م ی دوش اب اطخ هارمه تسا .
هقبط دنب ي :JEL F15, R12, E32, C21
.
هژاو اه ي لک ي د ي : آث ا ر اضف یی
، هداد اه ی کرت ی ب
،ی لدام ابرود ی ن ااضف ،یی کاجوم داماعتمود ی
،
اناسون راجت .
ون
ی دنس ة
،لوئسم نفلت : 09334399933
1 م . همدق
راجت ی ک ی زا ثحابم مهم رد زوح ة داصتقا نااهج ی تاسا .ا ای ن شاخب ِ ابنم لاصا
ِی مأات ی ن
اهدمآرد ی زرا ی ارب ی امرس ی راذاگ ی و ذاج رواانف ی وان ِرواونم اب ااافا
ی ش ناوات لوت ای د
داصتقا ی اهروشک تس ( نمگورک
، 1
1980 .) شهوژپ رد مز ی ن ة یب یتاابث رااجت اب ی ن لالملا و
لماوع ام ؤ رث راب نآ اب رااشتنا ااتک یاب یتاابث رااجت نیاب لالملا
ِرثا ،2
ااپوک (3
1977 )،
مرب ی ددرگ . اپوک رد ااتک اب ی تاابث ی رااجت اب ی ن لالملا راب تاسا نآ اک
نواچ فداه
لاعف ی ت اه ی داصتقا ی هدافتسا زا بانم غت یی ر ریذپ
،تسا مه ة غت ایی ار امن ی داناوت ولطماان و
تساوخان ضرف
دوش . ب مه ی ن لد ی
،ل ک و ااپ راب نآ تاسا اک اب ای د اب ی ن انااسون فم
ای د و
اناسون لکشم از وافت لئاق ش میو . ک و اپ ب ی نا م ی دنک ک ب ی تابث ی ابن ی د ب راه افارحنا ی زا
ی ک سم ی ر تباث رعت ی ف
،دوش کلب فارحنا ب ی ش زا دح لامرن ا ک داقم ی ر لامرن
ًلاومعم دااقم ی ر
طخ دنور تسه دن ا روندم تسا .ا ی ن اعدا ی و ی صخشم م ی دنک ک رعت ای ف قد ای
ِق اب ی تاابث ی
مالتسم واضق حص ی ح رد ةراب هژاو اه یی لاثم
« ارافا
»
،
« رافت ی ط
» و
« دااع ی
» ؛تاسا الغا
ققحم ا ن رد ةراب ثحابم وبرم ب ب ی تابث ی زا هژاو نیا اه هدافتسا هدرک دنا . زا فرط
،ی راب ااسا
نابم ی رون ی
، راجت رااجت اب اس اسقت وان ی
م یام دواش : کای رااجت افرط
( رااجت
م ی نا تعنص ی
4)
؛ راجت فرطود اب لاوصحم ی
ناسک و امتم ی
5ا ( راجت نورد تعناص ی اقفا ی
6)
؛
راجت و فرطود
اب ااجا ی لوت ی
7د اامتم ی ا ( رااجت نورد تعناص ی دوامع ی
8) ( نمحرلادابع
، 9
1991 .) رب ا ی ن اسا
،
ًاتدمع ا ی ن سم ئ ل ک ب ی تابث ی شان ی زا چ لماع ی تسا ب وان رااجت
( م ی نا ی ا نورد تعنص ی ) و ب لماوع ثأت ی راذگر رب ره ی ک زا اونا رااجت دراد یگتاسب .
ًاملاسم
،
رد ند یا ی راجت ی نونک ی ره س ون راجت خر یم دهد . رد ا ی ن روص
، لماوع رثؤم رب ره اس
ون راجت رب اناسون راجت رثؤم داهاوخ دواب
؛ نماض ا ی اکن عاضو ی ت الخاد ی اهرواشک ی
اسمه ی ب روص لباقتم رب دمه ی رگ راذگرثا تسا .
1. Krugman
2. International Trade Instability 3.Coppock
4. Inter-industry
5. Variety of same production
6. Horizontal Intra-Industry Trade (HIIT) 7. Fragmentation of production
8. Vertical Intra-Industry Trade (VIIT) 9. Abd-el-Rahman
اما
، سررب ی پ ی ش ی ن ة اعلاطم رد ا ی ن مز ی ان دانچ نااصقن ار نااشن یام داهد : 1 . رعت ای ف
ب ی تابث ی ب طساو ة اجت ةی دنور و افارحنا رد
فارطا دنور اکرمتم هدش ؛تاسا ا ای ن رد لااح ی
تسا ک ط ی لاس یاه خا ی
،ر ب شور یاه اجت ةی راس ی یااه ناامز ی رد وچرااچ ف
ی ااهرتل ی
فورعم کجوم اه ب دش جوت دش ه تسا
؛ 2 . رد ا ی ن قحت ی اق ًلاوامعم اب ثأات ی ر غتم ی ااهر ی
راجت م ی نا تعنص ی ی ا نورد یتعنص جوت هدش تسا
؛ رد لاح ی ک رد ند ای ا ی اعقاو ی راه اس
ون راجت ا راجت نورد یتعنص قفا ی
، راجت نورد یتعنص دومع ی و راجت م ای نا تعناص ی ا
خر یم دهد
؛ 3 . ب راثآ لباقتم اسمه ی گ ی و راثآ اضف یی هجوت ی هدشن ؛تاسا رد لااح ی اک
، راب
اسا رون ی یاه دج ی د داصتقا ی
، راثآ اضف یی و مهرب شنک یاه اقطنم ا ی راب ااس ی ر اهرواشک
أت یی د دش ه تسا
؛ 4 . عماج ة رامآ ی سررب ی
ًامومع دروم ی تسا .
رب ا ی ن
، اسا رد ا ی ن قحت ی ق
، اب هدافتسا زا شور زاسراومه ی
،کجوم اب اسررب ی لاماوع
رثؤم رب یب یتابث راجت ناهج ی زا د ی هاگد راجت م ی نا تعنص ی و نورد یتعناص و رااثآ لاباقتم
شان ی زا اسمه ی گ ی اب هدافتسا زا رامآ و اعلاطا 34 روشک ُپ مهار ای ت رد رااجت نااهج ی ا اک
بی ش زا 80 دصرد زا مجح راجت ناهج ی ار اراد دنتسه رد ا رود ة ناامز ی 1980 اا 2010 ، زا
رط اای ق اواانا لداام یاااه اابرود ی ن اااضف یی ( )SDM
کرت ی ااب ی و شور اامخت ی ن رثکادااح
تسار ییامن (1
)ML
تخادرپ هدش تسا . نمض ا ی کن راثآ اضف یی اب هدافتسا زا رتام ی س رااجت
بناجود
، 2
ک زا رط ی ق رتام ی س لصاف ة فارغج یا یی نزو هداد هدش
،تسا زرا ای با ی یام واش د . راب
ای ن اسا
، راتخاس علاطم نیا رد
جنپ شخب سررب ی هدش تسا : سپ زا مدقم رد شاخب مود
ب سررب ی نابم ی رون ی و پ ی ش ی ن ة اعلاطم تخادرپ یم .دوش رد شخب موس راامآ و غتم ی ااهر ی
قحت ی ق و رد شخب مراهچ شور سانش ی قحت ی ق را ا ئ یم دوش . رد شخب مجنپ ن ی ا تن ی ج گ ای ر ی
و پ ی اهداهنش ئارا
یم دوش .
2 . نابم ی رظن ي و پ ي ش ي ن ة تاعلاطم قحت
ي ق
اب رذگ ی ب
، تشذگ لماکت چنآ زورما رون ةی درادناتسا راجت
ب ی ن للملا مان3
ی هد یام دواش اب
لاس یاه 1776 و 1826 رب یم ددرگ ک اب ترت ای ااب رااشتنا ااتک یااه وراث لالم مادآ4
1. Maximum Likelihood 2. Bilateral trade Matrix
3. Standard Theory of International 4. Wealth of Nations
مسا ی
1ت ( 1776 ) رب انبم ی رون ةی ام ی ت
2قلطم و لواصا دااصتقا د3
ی و ای د ری ودرااک (4
1772 ا
1828 ) رب انبم ی رون ةی ام ی ت بسن
5ی ورش ش د .ا ی ن ود ااتک اسلاومرف ی نو رون ةای رااجت
6دازآ ار رب اسا قفوم ی ت پ ی ش ب ی ن ی دشن ة ناتسلگنا رد
مز ی ان یااه تعناص ی و رااجت ی رد نآ
هرود ب ی نا یم ک ن دن . رون ةی ام ی ت بسن ی ری ودراک
، چرگا ات دح ی تسناوت تلع قاقحت رااجت
اهلااک ی دروم لدابم و مجح راجت ار ضوت ی ح دهد
، ةرابرد ای کن ارچ اه ین ة بسن ِی اهرواشک ی
فلتخم نوگانوگ تسا ضوت ی ح ی ئارا من ی ک ان د . راب ا ای ن ااسا
، راشکه ( 1919 ) و الهوا ی
7ن
( 1924 ) و
ًادااعب نوااسلئوماس (8
1949 )،
ااب راااصتخا ،HOS
اااب ماااهلا نتفرااگ زا لاامع
لداعتم هدننک ب ی ن ن ی اهور ی ضرع و اضاقت ی تکم رتا ی ش
9ی ااب مواهفم اه ی ان ة تاصرف و راب
اسا بولطم ی ت فرصم هدننک تکم راجت دازآ و رون ةی ام ی ت بسن ی سلاک ی ک ار ب اداتبا ی
هار دوخ دندنادرگزاب (
10نس
، 2010 .) رب اسا ا ی ن رون ی
، وافت رد
« ناوارف ی باسن ی لاماوع
»
و ق ی تم یاه نآ لماوع اه
جوم وافت ق ی تم یاه یبسن لااک لبق زا راجت ناایم ود رواشک
،تسا
،نیاربانب عت یی ن ةدننک لصا ی ام ی ت بسن ی رد ره روشک و لد ای ل رااجت ام ای ت راد تاسا
( رشکه و لهوا ی
،ن 1991 .) رد تکرح وع ی م راذگ زا رون ی یاه راجت دازآ دق ی م شلاات یااه ی
رد بدا ی ا رون ی راجت دج ی د ( )NTT
روص تفرگ تسا . رون ی یااه دج ای د رااجت ، اب
روط لک
،ی سیاقم رد اب
رون ی یاه دق ی م ( اسلاک ی ک و اسلاکوئن ی ک )،
اراد ی اس اجو اامت ی ا
لصا ی دنا : 1 . فرص یاه داصتقا ی قم ی ا
؛ 2 . اهرازاب ی لماکان
؛ 11
3 . ونت ارگ یی رد لوت ای د
12. راه
ی ک زا س تلاح لااب فرظ ی ت لدم یاه ی دننام ار HOS
اب ناوانع ای ک واگلا ی رااجت اب ی ن
تلم اه فن ی یم دنک .
1. Adam Smith 2. Absolute Advantage 3. Principles of Economics 4. David Ricardo
5. Cooperative Advantage 6. Theory of Free Trade 7. Heckscher&Ohlin 8. Samuelson 9. Austrian School 10. Sen
11. Imperfect markets 12. Product differentiation
رثکا قحت ی اق طبترم اب راجت ب داعبا ااضف یی رااجت دانا رایاسب
اتخادرپ دانا
.
لکنارف (1
1998 ) بی نا یم دنک ک رون ای نازادراپ رااجت
( اب ی ن لالملا ) و نااققحم ُب داع
فارغج ی ا یی راجت ار دان ی هد تفرگ نا
؛د ب وحن ی اک اهرواشک ار
لاثم ااهداهن ی زا ماسج
جراخ هدش
، ک رد اضف ی فارغج ی ا یی ناکم ف ی ا ی ک ی
،دنرادن یم ادنپ ر دان . نااملوا (2
1957 )
دوب نآ رب ک
رج ی نا راجت اب لماک
3ندرک
، تصرف لخادم و4
لباق لاقتنا ندواب عت5
یای ن
یم دوش . قبط س انبم ی ناملوا زا لماعت اضف یی
، رااجت مااگنه ی خر یام داهد اک ود
قطنم ة مأت ی ن دننک ة وست ةی رازاب
ِی ی ک لوصحم لباق
لمح ( مکت ی ل ذپ ی ر ی ) دواجو تاشاد
دشاب : ماگنه ی ک بنم ت أ م ی ن د ی رگ ی دوجو تشادن دشاب ( تصرف الخادم ا ی )؛
مااگنه ی
ک اه ی ن اه یا اکطصا لمح
و لقن نانچنآ ز ی دا دشابن ( لباق ی ت لاقتنا .) رب ا ای ن ، ااسا
جوت ب داعبا فارغج ی ا یی راجت رب لماوع ی ک رب رادقم و ون ااهلااک ی لامح لاقنو هداش
بی ن قطانم اکرمتم دوب راوتسا ش د . قحت ی ق یاه ی ن ی ا رد ةراب یب یتابث رااجت مااجنا هداش
تسا .
6لسام ( 1970 ) رد علاطم ا ی یسررب ب ابترا
ب ی ن یاب یتاابث اردااص و
راتخااس
داصتقا ی رد 36 روشک رد لاح عسوت و 19 روشک عسوت ی تفا رد رود یناامز ة 1950
اا
1966 تخادرپ . ااتن ی ج اعلاطم نایا نااشن
یام داهد اهرواشک یی اک داصرد ز ای دا ی زا
ناشتارداص داوم
اذغ یی تسا
، تبسن ب د ی رگ اهروشک ک ارداص نآ اه ب دش اب داوام
ماخ لوا ی ی ا لوت ی اد تعنص ی تسباو ا
،تس یب یتاابث راتمک ی ار ابرجت هدراک دانا . ان ای
7ا
( 1973 ) رد علاطم ا ی اب ناونع
« ناسون یااه اردااص و
ااهوگلا ی دااصتقا ی اهرواشک ی
سآ ی ا یی
» ب سررب ی لماوع رثؤم رب یب یتابث ارداص اهروشک ی رد لااح عاسوت ة اسآ ی ا یی
رد ود هد ة 1950 و 1960
، اب هدافتسا زا هداد یاه عطقم
،ی تخادرپ . ااتن ی ج ا ای ن اعلاطم
ناشن یم دهد ره چ شخب ارداص ب تشی ر دشاب یاب یتاابث اردااص راتمک
یام دواش . زا
فرط د ی
،رگ ره چ ارداص ی ک روشک تبسن ب اهروشک ی اسمه ی شا شیب رت داشاب ای ا،
ب ترابع
،ی مهس ا ی ن وشک ر رد رازاب ناهج ی ب ی رتش
،دشاب اناسون ب ی رتش ی ار اب اردااص
1. Frankel 2. Ullman
3. Complementarity 4. Intervening opportunity 5. Transferability 6. Massell 7. Naya
محت ی ل یم دنک .
1رتاس ( 1977 ) رد اعلاطم ا ی ةراابرد 48 رواشک رد لااح عاسوت اط ی
لاس یاه 1357 ا 1369 ک درک نایب اکرمت
فارغج ی ا یی ماهم رات ی ن لاماع ثأت ی راذاگر د ر
یب یتابث ارداص ا ی ن اهروشک تس . نمشاک (2
1983 ) رد م علاط یا اب ناونع
« راثآ ر ی کاس
خرن زرا عقاو ی رب راجت جراخ ی ب ی ن للملا ی
» ب علاطم ة ر ی کس خرن زرا اعقاو ی و رااثآ نآ
رب مجح و ق ی تم اهلااک ی تارداص ی رد هدراهچ روشک تعنص ی تخادرپ . و ی تن ی ج تافرگ
ک نوگره اافا ی ش دروم راوتنا رد خرن زرا اعقاو ی رد دامدنلب اجوم
نتفرلاااب ماجح
راجت یم دوش و ا ی ن رد لاح ی تسا ک اافا ی ش مدع مطا ی نان خرن زرا عقاو ی اب شهااک
ارداص رجنم یم دوش .
3ولا ( 1987 ) ب سررب ی ابترا اب ی ن ااکرمت لاااک یی و یاب یتاابث
ارداص رد هدزاود روشک رد لاح عسوت رد رود ینامز ة 1969 ا 1979 تاخادرپ .
ااتن ی ج
ناشن یم دهد ابترا فنم ی نعم ی راد ی زا رون رامآ ی ب ی ن صخاش یب یتابث ارداص عم ی را
اکرمت لاااک یی دواجو دراد . راپ ی و اتاشا ی
4رهن ( 1989 ) رد م اعلاط یا ااب ناوانع
« مداع
مطا ی نان رد خرن زرا و راجت جراخ ی
» ب اسررب ی ثأات ی ر انااسون خران
زرا راب اردااص
اهروشک ی رمآ ی
،اک لگنا ی
،س
،نپاژ ناملآ و ژلب ی ک دنتخادرپ .
اتن ی ج ناشن یم دهد انااسون
خرن زرا و مدع مطا ی نان لصاح زا نآ ثأت ی ر سوسحم ی د ر ارداص اهروشک ی دروم سررب ی
(ب اج رمآ ی اک ) تشاد تسا و زا فرط
،ی ثأت ی ر ا ی ن اناسون رب داصتقا نپاژ و ناملآ اب ی ش زا
س روشک د ی رگ هدوب تسا . نمهب ی ئوکسا ی و تل ی
5اف ( 1992 ) رد قحت ی ق ی اب ناونع
« ثأات ی ر
ر ی کس خرن زرا رب ارداص
» اب هدافتسا زا هداد یاه کرت ی ب ی رد ةراب 86 رواشک ( لمااش 19
روشک عسوت ی تفا و 67 روشک رد لاح عاسوت ) رد رود ة ناامز ی 1973 اا 1980 ر ی کاس
شان ی زا اناسون خرن زرا ار اب صخاش ی بساحم و ثأت ی ر نآ ار رب ارداص اهروشک ی دروام
علاطم سررب ی درک دن . ولا ( 1992 ) ب سررب ی طبار ة
ّلع ی عم ی اهرا ی یاب یتاابث اردااص و
یب یتابث دمآرد لم ی تخادرپ . علاطم ة رس ی نامز ی و ی ارب ی اهروشک ی رد لاح عاسوت ا ی
روص تفرگ ک ناشتارداص ب
دش تم ک ی ب لوت ی اد لوا ی و تنس ی تسا . ااتن ی ج نااشن
یم دهد ارب ی 21 روشک نومن یب یتابث ارداص تلع یب یتابث شزرا لم ی تاسا . رط ای ق و
1. Souter 2. Cushman 3. Love
4. Peree & Steinherr
5. Bahmani-Oskooee & Latifa
جن
1 ی ( 1995 ) رد علاطم ا ی ب سررب ی لاد ی ل یب یتابث ارداص ناتسکاپ رد
رود یناامز ة
1970 ا 1990 دنتخادرپ .
اتن ی ج لدم ناشن یم داهد اابترا اب ی ن یاب یتاابث اردااص و
اکرمت لااک یی رد ناتسکاپ رایسب
وق ی تاسا . ات ی
2نج ( 2000 ) رد اعلاطم ا ی اب اسررب ی
اناسون تارداص ی و اکرمت لااک یی رد 29 روشک رفآ ی اق یی رد رود ینامز ة 1960 اا 1982
تخادرپ . اتن ی ج نیا قحت ی ق ناشن یم دهد ابترا عض ی ف ی ب ی ن ااکرمت لاااک یی و ااهلااک ی
لصا ی تارداص ی رد یب یتابث ارداص لک دوجو دراد . س ی شل
3ی ( 2003 )،
ب پ ی ور ی زا شور
لسام ( 1970 )،
لماوع رثؤم رب یب یتابث تاردااص ی تا ای پو ی ار اراب ی رود ة ناامز ی 1960 اا
2002 رد لاق شور ی نسناهو ( 1988 ) سررب ی رک د . اتن ی ج قحت ی ق ناشن یم دهد راض ی
اکرمت فارغج ی ا یی و لااک یی رثا اتبثم ی د ر یاب یتاابث اردااص رد
تا ای پو ی دراد . د ی ااتوکو
4
( 2004 ) رد علاطم ا ی اب ناونع
« لاد ی ل یب یتابث ارداص
» ب سررب ی لماوع و پ ی اهداما ی
یب یتابث ارداص رد لاپن رد رود ینامز ة 1975 ا 1998 تخادرپ . ااسا رب ااتن
ی ج نایا
قحت اای
،ق ااطبار یا تاابثم ااب ی ن یااب یتااابث ارداااص و
غتم ی اااهر ی لقتااسم راد دوااجو
د .
ردنوه ی
5سنا ناراکمه و (
2005 ) ب سررب ی ثأت ی ر اناسون خرن زرا رب یاب یتاابث اردااص
12 روشک تعنص ی رد رود ة نامز ی لاصف ی 1977 اا 2003 ااب هدافتاسا زا
شور هداد یااه
کرت ی ب ی راثآ فداصت
6ی و شور اهرواتشگ ی
امعت ی م ی اتفا تخادرپ7
دان . ااتن ی ج نایا قحت ای ق
ناشن یم دهد ب ی ن یب یتابث خرن زرا و راجت طبار ة فنم ی و رادانعم ی دوجو درادن . ز ای ن و
لی
8و ( 2008 )،
اب هدافتسا زا شور راض ی راو ای سنا اقطنم ا
9ی
، اب اسررب ی راثا ااکرمت
فارغج ی ا یی رب یب یتابث ارداص زرواشک ی چ ی ن تخادرپ دن . اتن ی ج نااشن یام داهد ااکرمت
ارداص چ ی ن ب ر رازاب نپاژ
، ب روط ساسا ی
، یب یتابث ارداص زرواشک ی اچ ی ن ار شهااک
یم دهد . اسواد (10
2009 ) ب سررب ی ثأت ی ر وش یاه خرن زرا رب ارداص و ادراو الاام ی
1. Tariq & Najeeb 2. Tegen
3. Sileshi 4. Devkota 5. Hondroyiannis 6. Random effect
7. Generalized Method of Moment (GMM) 8. Xin & Liu
9. Multiple region variance 10. Dausa
رد رود ة نااامز ی لااصف ی 1999 ااا 2006 اااب هدافتااسا زا
شور حااصت ی ح اااطخ ی رادرااب
1ی
تخادرپ . اتن ی ج نیا قحت ی ق نعم ی راد ی تبثم و لماکان وش یاه خران زرا راب اردااص و
ادراو الام ی ار أت یی د یم دنک . کاک ی ر و دنوباک
2ی ( 2011 ) ب اسررب ی ثأات ی ر واش یااه
راجت ی اهروشک
3 ی ب BRIC
ر آ رف ی اق ی بونج ی رب اسا شور رادرب تشگزابدوخ ااضف
یی
ناهج
4ی ردGVAR
رود ة نامز ی لصف ی 1995 ا 2009 تخادرپ . جیاتن لدم اابترا نیاب
وش یاه یاهروشک بBRIC
یاقیرفآ ا یبونج
ار داییأت یام دانک . انیرت (5
2012 ) اب
سررب ی رثا اناسون خرن
زرا رب اناسون زارت
راجت ی و ی مانت ااب هدافتاسا زا
شور و ARDL
اب هدافتسا زا هداد اه ی لصف ی ةرود 2000 اا 2004 تاخادرپ .
ااتن ی ج نایا قحت ای ق نااشن
م ی دهد زارت راجت ی اب شهاک شزرا خرن زرا ور ب دوبهب م ی دراذگ .
رد ا ی نار ن ی ا ناققحم یخرب رد
مز ی ن اه ی فلتخم ب سررب ی ب ی تابث ی راجت اتخادرپ ا دان .
دمص ی ( 1383 ) ب سررب ی یب یتابث راجت رد لاوصحم زرواشک
ی ا ای نار اراب ی رود ة یناامز
1360 ا 1378 اب هدافتسا زا صخاش یب یتابث اپوک تاخادرپ .ا و تن ی اج گ تافر اک انماد ة
ناسون صخاش یب یتابث ثأت ی ر لباقتم ( ق ی تم و رادقم ) و ارداص لاواصحم زروااشک
ی اب ی ش
زا یب یتابث لباقتم ( رادقم و ق ی تم ) و شزرا ادراو لاوصحم زرواشک
ی هدوب تسا . ،نیارباانب
یب یتابث رد صخاش رادقم مهم رات زا یاب یتاابث رد ق ی تام هدواب تاسا . ربا ی ماش ی و ناسحم ی
( 1384 ) ب سررب ی رثا یب یتابث ارداص رب دشر شخب زرواشک ی رد ط ی رود ینامز ة 1350 اا
1380 و شور مه عمج ی ی ناسناهو تخادرپ
دان . ااتن ی ج نایا قحت ای ق نااشن یام داهد اک رد
هاتوک دم ه ن یماگ ک یب یتابث شزرا یاه تارداص ی اب ری کس و مطاان ی ناان ی هارامه داشاب اب
غت یی ر شنکاو مومع ی هاگنب اه رجنم یم
،دوش زا ا ی ن ور
، رب داشر زروااشک ی ثأات ی ر یام دراذاگ .
متسر ی و ولدمحا ( 1389 ) ب سررب ی ثأت ی ر ناکت یاه خران زرا اعقاو ی راب رااجت ( اردااص و
ادراو ) رد ا اای نار رد رود ة نااامز ی 1340 ااا 1387 داانتخادرپ .
نآ اااه اااب هدافتااسا زا
ف ی رااتل
ردوه ی ک - اکسرپ ناکت اه ار ب رواص اناکت یااه اپ ی ش ب ی ان ی هداش و اپ ی ش ب ی ان ی هداشن و
ناکت یاه تبثم و فنم ی خرن زرا اجت ی درک ،سپس .دن نآ
ااه ار راب اردااص و
ادراو دروآراب
1. Vector Error Correction Model (VECM) 2. Çakir & Kabundi
3. Brazil, Russia, India and China (BRIC) 4. Global Vector Autoreg Ressive 5. Trinh
دندومن . اتن ی ج قحت ی ق ناشن یم دهد ناکت یاه پی ش ب ی ن ی هدش و ناکت یاه پی ش ب ی ن ی دشن ة خران
زرا ره ود یم دنناوت رب راجت ثأت ی ر دنراذگب . وضترم ی و نارااکمه (
1390 ) اب اسررب ی ثأات ی ر
مطاان ی نان ی خرن زرا عقاو ی رب ارداص تسپ ة ا ی نار ط ی رود ة نامز ی 1334 اا 1386 ااب هدافتاسا
زا وگلا ی راو ی سنا ناسمهان ی طرش ی تشگزابدوخ معت
ی م ی تفا (
GARCH
) تخادرپ دن . سپاس
،
رثا اناسون خرن زرا رب ارداص تسپ ار اب هدافتسا زا واگلا ی ماه اعمج ی ی ناسناهو و
حاصت ی ح
اطخ ی رادرب ی ( ) VECM
سررب ی دندرک . اتن ی ج مخت ی ن ناشن دنهد ة ثأت ی ر فنم ی اناسون خران
زرا رب شزرا تارداص ی تسپ تسا . ارخف یای و دامحا ی ( 1390 ) اب اسررب ی لاماوع ماهم راب
اناسون ارداص تفن ی اب شور ماه اعمج ی تاشگزابدوخ ااب
افقو یااه زوات ی ع ی ( )ARDL
تخادرپ دن . اتن ی ج نیا قحت ی ق ناشن یم دهد ک طبار ة دمدنلب و
هاتوک دم اکرمت فارغج ای ا یی
،
یب یتابث خرن زرا رثؤم اعقاو ی و یاب یتاابث اهدامآرد ی زرا ی اردااص تافن
اطبار ة اتبثم ی ااب
یب یتابث اهدمآرد ی زرا ی ارداص دراد .
3 . فرعم ی رامآ و غتم ي اهر ي شهوژپ
رد ا ی ن قحت ی ق 34 روشک لصا ی رد راجت ب ی ن للملا
، ک ب ی ش زا 80 دصرد زا رااجت نااهج ی
ار لماش یم دنوش
، ارب ی رود ة نامز ی 1980 ا 2010 اختنا دش . راابع روکذم یاهروشک
دانا
:زا تناژرآ ی
،ن لارتسا ی
،ا رتا ی
،ش ژلب ی
،ک زرب ی
،ل
،اداناک ش یل ی
، چ ی
،ن
،دنلانف
، سنارف ،نااملآ ،دانه
ای
،نار انودنا ی
، ای لات ی
،ا
،نپاژ
،هرک الام ی
، اکم ی
،ک
،دنله ن ی
،دنلزو
،ژورن
،ورپ ف یل ی اپ ی
،ن رفآ ی ااق ی
بونج ی
، ناتسبرع دوعس
ی
،
،روپاگنس ناپسا
ی
،ا
،دئوس وس یئ
،س ات ی
،دنل کرت ی
، الگنا ی س و رما ی ااک .
ای ن هداد اه زا اس ی ت کناب ناهج ی (
: / / . .
http dataworldbank org
) مج روآ ی دش . ب رواونم
نگمه زاس ی ره چ رتهب رامآ و اعلاطا
، غتم ی اهر ب نوگ ا ی اختنا ش د اک اات داح ناکمم
لکشم هداد یاه دوقفم ی تشادن شاب ن د . نچمه ی ن
، رگا غتم ی ر ی اراد ی داد ة دواقفم ی ،دواب راب
اسا شور نورد ی با
1ی هداد اه
، زا رط ای ق مران رااافا
Eviews7
لااصا اش د . اب هولااع
، ةامه
اهدحاو ی لوپ ی لحم ی ب رلاد دبت ی ل و لاس 2000 لاس اپ ی ااختنا اش د . غتم ی ااهر ی دروام
هدافتسا رد دروآرب لدم راجت ب روص زی ر رعت ی ف م ی دنوش :
1. Interpolate
غتم ي ر هتسباو
شزرا لک راجت ب ق ی تم یاه راج ی و رب سح رلاد اب مان .cust
غتم ي اهر ي لقتسم
خرن دشر لوت ی د صلاخان لخاد ی ب ق ی تم یاه تباث لاس 2000 م ی دلا ی
، راب اسح لواپ
لخاد ی اب مان
؛gr
شزرا لک لوت ی د صلاخان لخاد ی ب ق ی تم یاه راج ی و رب سح رلاد اب مان
؛cusy
لوت ی د صلاخان لخاد ی نارس ب ق ی تم یاه راج ی و رب سح رلاد ب رفن اب مان
cusyp
؛
صخاش اکرمت لااک یی ک زا رط ی ق ود غتم ی ر زرا ی با ی یم دوش :
1 . مهس ادراو اهلااک ی ماخ و طساو ا ی زا لک ادراو اب مان راصتخا ی
؛srm
2 . مهس ارداص اهلااک
ی زرواشک ی و اذغ یی زا لک ارداص اب مان راصتخا ی
؛sfx
صخاش اکرمت فارغج ی ا
،یی ک رب اسا رض ی ج ی ن ی - ه ی نمشر ( 1964 ) ب رواص
( ) , , ,...,
n
i ij
i j
geo w i j n
2 1 1
، 1
ij
ij n
ij i j
w T
T
11
مهااس راااجت ی روااشک زا i
راااجت اااب
روشک و j
Tij
رادقم راجت روشک اب i
روشک تسا j
، زا رط ی ق رتام ی س راجت بساحم
یم دوش .
غتم ی ر خرن زرا مسا ی بناجود ب رلاد اب مان راصتخا ی
؛nex
صخاش ق ی تم فرصم هدننک ب ق ی تم تباث لاس 2000 م ی دلا ی اب مان راصتخا ی .cpi
رتام ی س نزو ی اضف یی
رد نیا قیقحت زا ود سیرتام ییاضف لصاف ة ییایفارغج و
راجت ابناجود اب
رواونم یاسررب
راثآ ییاضف هدافتسا دش . سیرتام راجت
، ک رد تقیقح ناشن دنهد ة ماجح رااجت یاکراش
یراجت رب سح رادقم شزرا ارداص و ادراو یراجت یاهروشک لیکشت
دانهد ة رااجت راب
سح تمیق یاه
. . c i f
تسا
، رگنایب یگیاسمه یراجت
اهروشک این ا تاس . رد یاایند رااجت
نکمم تسا ود روشک اب لصاف ة فارغج یا یی زی دا راجت زی دا ی ن ی ا ااب ماه تاشاد دناشاب ای ا ود
روشک اب لصاف ة فارغج یا یی مک ی ا اسمه ی اه ی چ انوگ ترااجت ی ااب ماه تاشادن دناشاب . اب ید ن
روونم
، اب هدافتسا زا رتاام ی س انزو ی داشدرادناتسا ة
لاصاف ة فارغج ای ا یی ( )SWd
و راض رد
رتام ی س راجت ( )W t
رتام ی س رااجت داعت ی ل هداش راب ااسا لاصاف ة فارغج ای ا یی ( )Wtd
ب تسد یم آ ی د .ا ی ن دعت ی ل ب ید ن روص لامعا هداش تاسا :
. ij
ij ij
ij
wtd wt d
d
:
اک رد نآ
wtdij
ی ک رصنع زا رطس تسا i
و نوتس رتام j
ی س نزو ی رااجت نوزوام هداش راب ااسا
لصاف ة فارغج یا تسا یی
،
wtij
زا رطس و i
نوتاس رتاام j
ی س انزو ی رااجت
ij و
ij
d
dای ک
رصنع زا رطس و i
نوتس رتام j
ی س نزو ی در ی ف دشدرادناتسا ة
لصاف ة فارغج یا یی تسا .
4 . شور سانش ی قحت ي ق
4 . 1 . زجت ی ه زاس
1ي - لانآ ي ز کجوم
سررب ی یاه رون ی ناشن یم دهد شور کجوم
ِراابا ری ضا
ِی بسانم ی ارب ی اجت ةی اس ی لانگ ااه و
امن ی ش نآ اه رد وطس فالتخم تاسا . زا راون اامر
2ی ( 1999
؛ 2002 )،
ا ای ن شور رااابا ی
سانم ارب ی سررب ی خرچ یاه راجت
3ی تسا . اجت ةی کجوم لماش عومجم ا ی اب ی اهن ای ت زا
باوت انبم یی ناکما ذپ ی ر تسا ک رد نآ سرتسد ی رس ی ب ااعلاطا فلاخراب
ااس ی ر شور ااه
دوجو دراد . زا ا ی ن ور
، رب اپ ةی لانآ ی ا روف
4 ی
، لانآ ی ا کجوم یم دناوت ب روص اجت ةی راس ی ااه ی
نامز ی رد قم ی ا اه ی نامز ی فلتخم ی ا قفا اه ی امرس ی راذگ ی واافتم اجت
ای واش د ( نایا و5
،ناراکمه 2008
.) رد لاح ی ک اس ی ر شور اه ی رامآ ی طقف ورملق نامز ای ا وراملق سنااکرف ار
ارب ی لحت ی ل رس ی اه ی نامز ی لام ی رد رون م ی گ ی دنر .ا ی ن وی اگژ ی اجوم هداش تاسا زا اک
لانآ ی ا کجوم سناکرف نامز ی رد لدم زااس ی راس ی ااه ی ناامز ی دااصتقا ی و لاام ی رد حطاس
هدرتسگ ا ی هدافتسا وش د ( اسنج
،ی ککلس و او ی
6رچت
، 2003 .) رب اسا لوط هداد
،اه ود جوام
لصا ی رد کجوم اه دوجو دراد : الوا ی ن جوام دابت ی ل کاجوم پ ی تاسو (7
)CWT
تاسا
؛ نایا
1. Filtering 2. Ramsey 3. Business cycle
4. Jean Baptiste Joseph Fourier 5. In
6. Gencay, Selcuk & Whitcher 7. Continuous Wavelet Transformation
کجوم ارب ی راک اب رس ی اه ی نامز ی رعت ی ف هدش و رب روحم قح ی ق ی لماک حارط ی هدش تاسا
؛
کاجوم مود دابت ی ل کاجوم تااسسگ (1
)DWT
تاسا
؛ ا ای ن کااجوم ناکمم تاسا ارااب ی
زاسادج ی و امزآ ی ش قمع ی ک رس ی رد سناکرف یاه وافتم علاطم دواش ( ،نوالنوک ناراگ
و
کسور ی
2ن
، 2008 .) کجوم اه ود ون دنا : کجوم
3ردپ
( ) و کجوم
4ردام
( .) تمسق ااه ی
فاص و اب سناکرف مک ی ک س ی لانگ اب هدافتسا زا کجوم ردپ ناشن هداد م ی دواش و زا کاجوم
ردام ب روونم ناشن نداد تمسق اه اب ئاج ی ا ب ی رتاش و ااب سنااکرف لاااب
هدافتاسا ام
ی دواش .
لداعم یاه 1 و 2 ب ترت ی رعت ی ف مسر ی کجوم اه ی ردپ و ردام ار ناشن یم دنهد .
( 1 )
, ( ) ( )
j j
j k j
t k
t 2 2
2 2
( 2 )
, ( ) ( )
j j
j k j
t k
t 2 2
2 2
زدنانرف (5
2006 ) ناشن یم دهد ک رتهب ی ن کاجوم ااه ی هدافتاسا هداش کاجوم ااه ی
دماعتم دنتسه و مهم رات ی ن نآ ااه کاجوم ااه ی داماعتم ااه
6ر
، اچباد ی
7س
، اس ی
8ستلم
،
اوک ی
9ستلف و دماعتمود
10ی تسا . رد ا ی ن قحت ی ق زا کاجوم داماعتمود ی
هدافتاسا هداش
تسا . ا ای ن کاجوم ااب فراح رااصتخا ی
. biorNr Nd
نااشن هداد هداش تاسا . فلاخراب
کجوم اه ی لبق
، ک دماعتم ی و کت جوم
،دندوب ا ی ن کجوم داماعتمود ی
تاسا . رد ا ای ن
کجوم اهدامن ی ب Nr
جرد ة کجوم لوا و ب Nd
جرد ة کاجوم مود
هرااشا یام دانک .
رعت ی ف کجوم اه ی لصا ی ردام و ردپ ا ی ن کجوم ب روص لداعم یاه 3 و 4 تسا :
( 3 )
, ( ) , ( )
j k j k
c s x x dx لوا ردام کجوم
( 4 )
, ,
, j k j k
s
j kc مود ردام کجوم
1. Discrete Wavelet Transformation 2. Conlon, Crane and Ruskin 3. Father Wavelets
4. Mother Wavelets 5. Fernandez 6. Haar 7. Daubechies 8. Symmelets 9. Coiflets 10. Biorthogonal
یارااااب
j j
ااااای
k k
،
, ( ) , ( )
j k x j k x dx
0و یارااااب
k k
ماااایراد :
,k( )x ,k ( )x dx
0 0 0.
رد ا ی ن قحت ی ق
، سپ زا سررب ی کجوم اه و لوط جوم یاه واافتم
، ماجناراس کاجوم
. bior2 2
حطس موس اختنا ش د . ارب ی ا ی ن راک
، ک رب اسا مرن رااافا
MATLAB
خاسن ة
R2013a
روص یم گ ی در
، تسخن زا غتم ی ااهر ی لقتاسم و
تاسباو ة غ ی ااضفر یی رااگل ی مت
تفرگ یم دوش . سپس
، اب هدافتسا زا حطس موس کجوم
. bior2 2
اجت ی یم وش د . رادومن 1
تن ی ج ة اجت ةی رس ی خرن دشر لوت ی د صلاخان لخاد ی ار ناشن یم دهد .
رادومن 1 . اتن ی ج زجت ی ة رس ي خرن دشر لوت ي د صلاخان لخاد ی حطس موس . کجوم bior2 2
* غتم ی ر رس gr ی لصا ی و رس ی tgr3 رس ی دنور تسا . قب ةی غتم ی اهر ن ی ا رب مه ی ن اسا اجت ی هدش دنا .
4 . 2 . حیرصت لدم
س شور یلک ب روونم ظاحل ندرک راثآ ییاضف زا قیرط اایلمع ریخأات
ییااضف راب رایغتم
، تسباو لقتسم و لامج ااطخ دواجو دراد ( نیلاسنآ
، 1
1988
؛ ژااسول
، 2
2009 .) ای ک لدام
1. Anselin 2. Lesage
-0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2
1/1/1980 - 1 1/1/2010 - 34
GR TGR3
مومع ی عطقم
،ی ک ةمه راثآ نکمم اضف یی ار رد لدم درادناتسا رعت
ی ف یام دانک اب رواص
ةلداعم 5 تسا :
( 5 )
y Wy In X WX
W u
ک رد
نآ رض ی تشگزابدوخ اضف
یی
، رض ی گتسبمهدوخ ی
ااضف یی
و داننامه
ناشن دنهد ة ی ک رادرب
K1
زا اهرتماراپ ی تباث و تخانشان تسا
ک اب دی مخت ی ن هدز دواش و
رتامW
ی س
NN
اضف یی تسا . رد ا ای ن رواص
، رد ا ای ن الداعم ابW y
رااثآ لاباقتم
نورد از رد م ی نا غتم ی اهر ی هرااشا تاسباو یام
دانک
، ابWX
رااثآ لاباقتم نوراب از رد یاب ن
غتم ی اهر ی لقتسم و بWu
راثآ لباقتم لامج اطخ رد اهدحاو ی فلتخم .ا ای ن لدام لدام
مومع ی شآ ی نا ا ی اضف
1یی ( )GNSM
مان ی هد یم دوش . رب ا ی ن اسا
، لدم یم OLS
داناوت اب
روص یاه لک ی رت و ماع رت نوچمه لدم اب فقو ة ااضف یی ا اک اب عوان ی لدام تاشگزابدوخ
اضف
2یی ( )SAR
و لماش ی ک غتم ی ر تسباو ة خأت ی رادر اضف یی تسا ا یا لدام خأات ی رادر غتم ای ر
لقتسم (3
)SLX
یا لدم اطخ ی ااضف
4یی ( ) SEM
ا اک لمااش لاامج للااخا
خأات ی رادر
اضف یی تسا ا شرتسگ ی دبا . نچمه ی ن
، یم ناوت زا کرت ی لدم یاه و SEM
اب SAR
لدام
سرSAC
ی د ی ا زا کرت ی لدم یاه و SLX
بSAR
لدام ابرود ی ن ااضف
5یی ( )SDM
و زا
کرت ی لدم یاه و SLX
ب SEM
لدم ااطخ ی ابرود ی ن ااضف
6یی ( )SDEM
اسر ی د و رد
اهن ی ت
، اب کرت ی س لدم لک ی
، SDEM
و SAC
ب SDM
لدم مومع ی اسرGNSM
ی د .
ای ن لدم اه رد لاق لدم یاه کرت ی ب ی رثا تباث و فداصت ی لباق رعت ی ف دانا و رد ا ای ن قحت ای ق زا
لدم هدافتسا SDM
هدش تسا ( تسروهلا
، 7
2014 .)
1. General Nesting Spatial Model (GNSM) 2.Spatial Auto Regressive (SAR) 3. Spatial Lag of X (SLX) 4.Spatial Error Model (SEM) 5. Spatial Durbin Model (SDM) 6. Spatial Durbin Error Model (SDEM) 7. Elhorst
لحرم ة لوا : سررب ی دوجو ی ا نادقف راثآ اضف یی
نومزآ راض ی ژانارگلا ( )LM
و راض ی ژانارگلا ُپ رداقر (1
)RLM
ار تاسروهلا (
2008 )
ب ید ن روونم رعت ی ف درک ه تسا . رب اسا ا ی ن ود
،نومزآ ضرف ةی رفاص انبم ی راب ناداقف رااثآ
اضف یی رب ور ی غتم ی ر تسباو (
_ LM SAR
و
_ RLM SAR
) لاامج ااطخ
(
_ LM SEM
و
_ RLM SEM
) نومزآ یم وش د . رد تروص ی ک ضرف ةی رفص در
،دوش لدم انبم ی راب دواجو
راثآ اضف یی طوبرم أت یی د یم دوش . لوداج 1 ااتن ی ج اسررب ی ا ای ن نوامزآ راب ور ی لدام یااه
فلتخم کرت ی ب ی لماش OLS
لدم فلت ی ق
2 ی (
Pooled
)،
رثا تاباث ااضف
3یی ( )،SFE
راثا تاباث
نامز
4ی ( )،TFE
رثا تباث نامز ی و اضف یی را ی حاصت ی ح هداش (5
)STFE
و راثا تاباث ناامز ی و
فداصت ی اضف
6یی (
TFE_SRE
) ار ناشن یم دهد .
لودج 1 . اتن ی ج دروآرب دوجو ی ا نادقف اهرثا ي فلتخم اضف یی رب لدم
OLS
TFE-SRE STFE
TFE SFE
Pooled نومزآ
RE N FE
N FE اضف
S
FE FE
N FE نامز N
T
0 / 1
( 32 / 0 ) 7
/ 6
( 00 / 0 ) 2
/ 0
( 68 / 0 ) 57
/ 5
( 00 / 0 ) 2
/ 2
( 14 / 0 ) _
( )
LM SAR prob
3 / 1
( 25 / 0 ) 55
/ 0
( 5 / 0 ) 8
/ 1
( 18 / 0 ) 51
/ 0
( 47 / 0 ) 5
/ 47
( 00 / 0 ) _
( )
RLM SAR prob
8 / 4
( 03 / 0 ) 4
/ 11
( 00 / 0 ) 7
/ 19
( 00 / 0 ) 2
/ 10
( 00 / 0 ) 7
/ 19
( 00 / 0 ) _
( )
LM SEM prob
1 / 5
( 02 / 0 ) 2
/ 5
( 02 / 0 ) 3
/ 21
( 00 / 0 ) 2
/ 5
( 02 / 0 ) 9
/ 64
( 00 / 0 ) _
( )
RLM SAR prob
ذخأم : اتن ی ج شهوژپ
* بN
نعم ی ( نودب رثا )،
بFE
نعم ی رثا تباث و بRE
نعم ی رثا فداصت ی تسا .
1. Robust 2. Pooled Model 3. Spatial Fixed Effect 4. Time Period Fixed effect
5. Spatial and Time period Fixed Effect bias correction 6. Time period Fixed Effect and Spatial Random Effect
