No Kegiatan Waktu / Minggu
1-4 5-8 9-12 13-14 16 17-20 21-24 25-28 29-31 32
1. Implementasi algoritma Binomial Option Pricing Model pada satu titik mesin
X
2. Uji coba hasil implementasi
pada satu titik mesin X 3. Konversi algoritma Binomial
Option Pricing Model ke bentuk komputasi parallel
X X
4. Membangun infrastruktur komputasi terdistribusi menggunakan Linux
X X
5. Uji coba infrastruktur
komputasi terdistribusi X
6. Menyerahkan lap. Kemajuan X
7. Implementasi hasil konversi algoritma Binomial Option Pricing Model pada
infrastruktur komputasi terdistribusi berbasis Linux
X X
8. Uji coba hasil implementasi
pada multi titik mesin X X
9. Analisa hasil penghitungan harga opsi dari sisi kecepatan proses dan juga fairness
X
10. Publikasi hasil penelitian pada
jurnal X
49
DAFTAR PUSTAKA
Asanovic, K., Bodik, R., Catanzaro, B. C., Gebis, J. J., Husbands, P., Keutzer, K., & Yelick, K. A. (2006). The landscape of parallel computing research: A view from Berkeley (Vol. 2). Technical Report UCB/EECS-2006-183, EECS Department, University of California, Berkeley.
Baker, M. (2000). Cluster computing white paper. arXiv preprint cs/0004014. Barney, B. (2010). Introduction to parallel computing. Lawrence Livermore
National Laboratory, 6(13), 10.
Barua, S., Thulasiram, R. K., & Thulasiraman, P. (2005). High performance computing for a financial application using Fast Fourier Transform. In Euro-Par 2005 Euro-Parallel Processing (pp. 1246-1253). Springer Berlin Heidelberg. Becker, D. J., Sterling, T., Savarese, D., Dorband, J. E., Ranawak, U. A., &
Packer, C. V. (1995, August). BEOWULF: A parallel workstation for scientific computation. In Proceedings, International Conference on Parallel Processing(Vol. 95).
Bingham, N. H., & Kiesel, R. (2013). Risk-neutral valuation: Pricing and hedging of financial derivatives. Springer Science & Business Media.
Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities.The journal of political economy, 637-654.
Bodie, Z. (2009). Investments. Tata McGraw-Hill Education.
Boyle, P. P. (1977). Options: A monte carlo approach. Journal of financial economics, 4(3), 323-338.
Boyle, P. P. (1988). A lattice framework for option pricing with two state variables. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(01), 1-12.
Chriss, N. (1996). Black Scholes and Beyond: Option Pricing Models. McGraw-Hill.
Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of financial Economics, 7(3), 229-263.
Crnkovic, G. D. (2010). Constructive research and info-computational knowledge generation. In Model-Based Reasoning in Science and Technology(pp. 359-380). Springer Berlin Heidelberg.
Darriba, D., Taboada, G. L., Doallo, R., & Posada, D. (2012). jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. Nature methods, 9(8), 772-772.
50 Ganesan, N., Chamberlain, R. D., & Buhler, J. (2009). Acceleration of Binomial Options Pricing via Parallelizing along time-axis on a GPU. Performance Computing.
Georgiadis, E. (2011). Binomial options pricing has no closed-form solution. Algorithmic Finance, 1(1).
Hendrawan, R. (2010). Perbandingan Model Opsi Black-Scholes dan Model Opsi GARCH di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(1), 13-23.
Hilpisch, Y. J. (2013). Python in Finance. Night of Talks of New York City Python Meetup Group, 27 Agustus 2013, Interactive Space.
Jiang, L. (2005). Mathematical modeling and methods of option pricing. Singapore: World Scientific.
Katsavounidis, E. (n.d.). LIGO MIT News. Diakses pada 25 November, 2015, dari http://labcit.ligo.caltech.edu/LIGO_web/0203news/0203mit.html
Lander, D. M., & Pinches, G. E. (1998). Challenges to the practical implementation of modeling and valuing real options. The quarterly review of economics and finance, 38(3), 537-567.
Lee, C. K., & Hamdi, M. (1995). Parallel image processing applications on a network of workstations. Parallel Computing, 21(1), 137-160.
Longstaff, F. A., Schwartz, E. S. (2001). Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. Rev. Financ. Stud. 14 (1). 113-147.
Peng, Y., Gong, B., Liu, H., & Zhang, Y. (2010). Parallel computing for option pricing based on the backward stochastic differential equation. In High Performance Computing and Applications (pp. 325-330). Springer Berlin Heidelberg.
Sak, H., Özekici, S., & Bodurog, İ. (2007). Parallel computing in Asian option pricing. Parallel Computing, 33(2), 92-108.
Saldaña, R., Garcia, J., Muga II, F., & Yu, W. (2012). Development of a Beowulf-Class High Performance Computing System for Computational Science Applications. Science Diliman, 13(2).
Sangket, U., Mahasirimongkol, S., Chantratita, W., Tandayya, P., & Aulchenko, Y. S. (2010). ParallABEL: an R library for generalized parallelization of genome-wide association studies. BMC bioinformatics, 11(1), 217.
Saunders, A., Cornett, M. M., & McGraw, P. A. (2006). Financial institutions management: A risk management approach (Vol. 8). McGraw-Hill/Irwin. Smit, H., & Trigeorgis, L. (2009). Valuing infrastructure investment: An option
51 Surkov, V. (2010). Parallel option pricing with Fourier space time-stepping
method on graphics processing units. Parallel Computing, 36(7), 372-380. Ritter, B., & Geleyn, J. F. (1992). A comprehensive radiation scheme for
numerical weather prediction models with potential applications in climate simulations. Monthly Weather Review, 120(2), 303-325.
Wilbertz, B. (2012). GPGPUs in computational finance: Massive parallel computing for American style options. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 24(8), 837-848.
Zenios, S. A. (1999). High-performance computing in finance: The last 10 years and the next. Parallel Computing, 25(13), 2149-2175.
52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Harya Damar Widiputra, S.T, M.Kom; L 2 Jabatan Fungsional Lektor
3 Jabatan Struktural Dosen 4 NIP/NIK/Identitas lainnya -
5 NIDN 0410127901
6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 10 Desember 1979
7 Alamat Rumah Jl. Bintaro Melati 2 Blok FF No. 15, Bumi Bintaro Permai, Jakarta Selatan
9 Nomor Telepon/Faks/ HP +62-21-736 2962/+62-812-104 8515
10 Alamat Kantor Gedung Perbanas Unit 2 lantai 3, Jl. Perbanas Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta.
11 Nomor Telepon/Faks -
12 Alamat e-mail [email protected]
13 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 16 orang; S-2= tidak ada; S-3= tidak ada 14 Mata Kuliah yg Diampu 1. Kalkulus
2. Matematika Diskrit
3. Pemrograman Berbasis Objek 4. Pemrograman Berbasis Web 5. Algoritma dan Stuktur Data 6. Sistem Basis Data
7. Sistem Operasi 8. Data Mining 9. Metodologi Riset 10. Sistem Multimedia B. Riwayat Pendidikan S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Universitas Swiss German Auckland University of Technology Bidang Ilmu Teknik Informatika Teknik
Informatika
Mathematical and Computing
53 Sciences Tahun Masuk-Lulus 1997-2002 2003-2005 2008-2011 Judul Skripsi/Thesis/Diser tasi Analysis of Binary Exponential Back-off and Binary Logarithmic Arbitration Method Performance Over CSMA/CD (IEEE 802.3) Network Managing Transactions on Multiple Database Connections Using Enterprise Java Beans and Web Services Integrated Multi Model Framework for Adaptive Multiple Time-Series Analysis and Modelling Nama Pembimbing/Promot or
Ir. A.T. Hanuranto, M.T Ir. Basuki Setio, M.Sc
Prof. Nikola Kasabov; Dr. Russel Pears
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber* Jml
(Juta Rp) 1 2015 Sistem Pendukung Pengambilan
Keputusan Pemilihan Lokasi UMKM Berbasis Analisa Graph untuk
Peningkatan Kegiatan Ekonomi Daerah di Indonesia – sebagai ketua peneliti
Stranas 80
1 2014 Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Lokasi UMKM Berbasis Analisa Graph untuk
Peningkatan Kegiatan Ekonomi Daerah di Indonesia – sebagai ketua peneliti
Stranas 80
1 2013 Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Lokasi UMKM Berbasis Analisa Graph untuk
Peningkatan Kegiatan Ekonomi Daerah di Indonesia – sebagai ketua peneliti
Stranas 80
2 2012 Pengembangan Sistem Komputer Aided Diagnosis berbasis Free Open Source Software (FOSS) untuk Diagnosa Dini Malaria dari Citra Mikroskopis Sel Darah Merah; RT-2012-121 – sebagai
pembantu peneliti di bidang pattern recognition dan programming
Kemenristek 400
*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya.
54
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan Sumber* Jml (Juta
Rp) 1 Tidak ada
* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/
Nomor/Tahun Nama Jurnal 1 Two-Stage Graph-Clustering
Algorithm and Localized
Classification Model to Identify Apt Business Locale In press International Journal of Business Information Systems (IJBIS) 2 Kerangka Keamanan Transaksi
Elektronik Perbankan Berbasis Analisa Pola Belanja Nasabah
Vol.1 No.2/2013, pp. 106-11 Technology of Information and Communication (TICOM) 3 Dynamic Interaction Networks
versus Localized Trends Model for Multiple Time-Series Prediction
Vol. 42/Issue 2/2011
Cybernetics and Systems
4 Dynamic Interaction Network to Model the Interactive Patterns of International Stock Markets
Vol. 3/2009 International Journal of Social and Human Sciences 5 Dynamic Interaction Networks in
Modelling and Predicting the Behaviour of Multiple Interactive Stock Markets Vol. 16/Issue 1-2/2009 International Journal of Intelligent Systems in Accounting and Finance Management
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No Nama Pertemuan Ilmiah /
Seminar Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan Tempat 1 International Conference on Information Systems for Business Multiple Time-series
Prediction Through Multiple Time-Series Relationships
5-6 Desember; Semarang, Indonesia
55
Competitiveness (ICISBC) 2013
Profiling and Clustered Recurring Trends 2 IEEE International
Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE) 2012
Stock Exchange Liquid Stocks Identification using Self-Organizing Map 14-15 Agustus 2012; Jakarta, Indonesia 3 IEEE International Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE) 2012
Inter-transaction Association Rule Mining in the Indonesia Stock Exchange Market
14-15 Agustus 2012; Jakarta, Indonesia
4 Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Datamining (PAKDD) 2011
Multiple Time-series
Prediction Through Multiple Time-Series Relationships Profiling and Clustered Recurring Trends
24-27 Mei 2011;
Shenzhen, Cina
5 The 8th New Zealand Komputer Science Research Student
Conference (NZCSRSC)
Building an Integrated Multi-model Framework for Multiple Time-series Prediction 12-15 April 2010; Wellington, New Zealand 6 International Conference on Neuro Information Processing (ICONIP) 2009
A Novel Evolving Clustering Algorithm with Polynomial Regression for Chaotic Time-Series Prediction 1-5 Desember 2009; Bangkok, Thailand 7 International Conference on Neuro Information Processing (ICONIP) 2008
Personalised Modelling for Multiple Time-Series Data Prediction: A Preliminary Investigation in Asia Pacific Stock Market Indexes Movement 25-28 Nopember 2008; Auckland, New Zealand 8 Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa Industri (SNTRI) 2007
Building Composite
Application Using BPEL and Composite Design Patterns
11-12 April; Serpong, Indonesia
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit 1 Buku: Non-Stationary Environments:
Methods and Applications;
Bab: Dynamic Learning of Multiple Time-Series in a Non-Stationary Environment; Editor: Moamar Sayed-Mouchaweh and Edwin Lughofer
2012 38 halaman
Springer Verlag, Berlin
2 Buku: Kalman Filtering;
Bab: Kalman Filter to Estimate Dynamic
2011 32 halaman
Nova
56
and Important Patterns of Interaction between Multiple Variables;
Editor: Joaqu´ın M. Gomez
York
3 Multiple Time-Series Analysis and Modelling: An Adaptive Integrated Multi-Model Framework ISBN: 978-3-659-22697-7 2012 320 halaman Lambert Academic Publishing, Berlin
H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor
P/ID
1
Multiple Time-Series Analysis and Modelling: An Adaptive Integrated Multi-Model Framework
2015 Buku
2 DIN System 2015 Perangkat
Lunak
3 ProBliss 2015 Perangkat
Lunak
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial
Lainnya yang Telah Diterapkan Tahun
Tempat Penerapan
Respons Masyarakat 1 Tidak ada
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan Tahun 1 Peringkat 1 Dosen Berprestasi Kopertis Wilayah
3
Kopertis Wilayah 3
2015
2 Dean’s Award of Excellence for Outstanding Performance on Postgraduate Studies
SCMS, Auckland University of Technology
2011
57
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak - sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
Jakarta, 31 Juli 2016 Peneliti,