METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) triwulanan, dari triwulan I tahun 2005 - triwulan IV tahun 2009. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan baik melalui buku, jurnal, majalah dan situs internet untuk mendukung penelitian. Data yang diperoleh berasal dari laporan
keuangan BPR Syariah Puduarta Insani,
mendukung penelitian ini.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari BPR Syariah Puduarta Insani dan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang diperoleh dari publikasi resmi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pencatatan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas.
3.4. Pengolahan Data
Penulis melakukan pengolahan data dengan metode statistik menggunakan program eviews 6.0 dalam penulisan skripsi ini.
3.5.Model Analisis Data
Menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode partial adjustment model (PAM)
Permasalahan yang akan dibahas adalah sejauh mana pengaruh tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Fungsi matematikanya sebagai berikut:
Y=f (X1,X2)………(1)
Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi linier berganda dengan spesifikasi menggunakan model semi log sebagai berikut:
logY= α + β1X1 + β2X2 + log Yt-1 + µ……….(2) Dimana
LY = Log deposito investasi mudharabah insani (Rupiah)
α = Intercept/konstanta
β1β2 = Koefisien regresi
X1 = Tingkat suku bunga (persen) X2 = Tingkat bagi hasil (persen)
Log Yt-1 = Log Jumlah deposito investasi mudharabah insani tahun sebelumnya
µ = Term of error
3.6.Test Goodness of fit
Uji goodness of fit adalah salah satu metode uji nonparametrik yang paling sering digunakan. Selain dapat digunakan baik untuk data skala nominal maupun ordinal, uji ini juga dapat digunakan untuk data selang atau rasio. Uji signifikan pertama meliputi kesamaan frekuensi yang diharapkan. Kegunaan uji goodness of fit ini adalah untuk menentukan seberapa tepat frekuensi yang teramati cocok dengan frekuensi yang diharapkan.Untuk menganalisis model tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut :
3.6.1. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersam-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R2 berkisar antar 0 sampai 1 (0<R2≤1).
3.6.2. Uji F-Statistik (Overall Test)
Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (serempak) terhadap variabel dependen.
Rumus untuk mencari F hitung (F*) adalah:
Ho ; b1 = b2 =………...= bk = 0 (tidak ada pengaruh) Ho ; bi = 0……….i=1 (ada pengaruh)
Jika F hitung > F-tabel, maka Ho ditolak, yang berarti nilai variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Nilai F-hitung diperoleh dengan rumus:
F hitung =
Dimana:
R2 = Koefisien determinasi k = Jumlah variabel independen n = Jumlah sampel
Kriteria pengambilan keputusan:
H0 ; β1 = β2 = 0 Ho diterima (F*<F-tabel) artinya variabel independen secara overall tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Ha ; β1 ≠ β2 ≠ 0 Ha diterima (F*>F-tabel) artinya variabel
independan secara overall berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Kurva Uji F statistic
3.6.3. Uji t-Statistik (Partial Test)
Uji-t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Hal yang penting dalam hipotesis penelitian yang menggunakan data.
Prosedur uji-t pada koefisien regresi parsial pada regresi berganda sama dengan prosedur uji koefisien pada regresi berganda. Dalam uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H0 ; bi = b Ha ; bi ≠ b
Dimana b adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis. Biasanya b dianggap sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh variabel x terhadap y. Bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t hitung diperoleh dengan rumus:
t-hitung =
(
)
i i Sb b b − Dimana:bi = Koefisien variabel independen ke-i b = Nilai hipotesis nol
Sbi = Simpangan baku dari variabel independen ke-i Kriteria pengambilan keputusan :
H0 : b = 0 H0 diterima (t*<t-tabel) artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
H0 : b ≠ 0 Ha diterima (t*>t-tabel) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Ha diterima Ha diterima Ho diterima Gambar 3.2 Kurva Normal
3.7. Uji Asumsi Klasik
3.7.1. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk memastikan µ (term of error) tersebar normal. Jika µ tersebut normal maka koefisien OLS (β OLS) juga tersebar normal dengan demikian Y juga tersebar normal, karena adanya hubungan
linier antara µ, β, dan Y. untuk sebaran µ dapat digunakan uji Jarque Berra
(JB) error term atau µ disebut normal jika nilai JB lebih rendah atau sama dengan nilai kritis tabel chi-square (derajat bebas, alpha).
Hipotesis yang dipakai adalah H0 diterima dan Ha ditolak jika nilai JB lebih besar dari tabel chi-square, berarti sebaran error (µ) dan Y tidak normal dan H0 ditolak. Sedangkan Ha diterima jika nilai JB lebih kecil dari nilai tabel chi-square berarti sebaran error (µ) dan Y normal.
3.7.2. Uji Multikolinearitas
Istilah multikolinearitas mula-mula dikemukakan oleh Ragner Fisher yang mempunyai arti hubungan linear sempurna antara variabel, variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas timbul akibat sifat- sifat yang terkadang dalam kebanyakan variabel ekonomi berubah bersama- sama sepanjang waktu dan penggunaan Lag (Lagged Values) dari variabel- variabel bebas tertentu dalam model regresi. Dengan adanya multikolinearitas, maka hasil estimasi koefisien regresi bersifat bias. Analisis regresi tidak menemukan hubungan yang benar akan kemampuan
produksi akan menjadi lemah. Uji multikolinearitas diperoleh dengan beberapa langkah yaitu:
1. Melakukan regresi lengkap Y=f(X1,….Xn) sehingga kita mendapatkan R-square.
2. Melakukan regresi X1 terhadap seluruh X lainnya, maka diperoleh nilai Ri-square (auxiliary regression).
3. Membandingkan nilai Ri-square dengan R-square. Hipotesis yang dapat dipakai adalah H0 diterima apabila Ri-square > R-square model pertama berarti tidak terjadi multikolinearitas dan Ha diterima apabila
Ri-square > R-square model pertama berarti terjadi masalah multikolinearitas.
3.7.3.Uji Autokorelasi
Autokorelasi terjadi bila error term (μ) dari periode waktu yang berbeda
berkorelasi. Dikatakan bahwa error term berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila variabel (ei, ej) ≠ 0 untuk i ≠ j.
Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu : a. Dengan memplot grafik.
b. Dengan Durbin-Watson (D-W Test).
D-hitung =
∑
∑
− − 2 1) ( et e et tHo : ρ = 0 berarti tidak ada autokorelasi Ha : ρ ≠ 0 berarti ada autokorelasi.
Dengan jumlah sampel dan variabel independen tertentu, diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai ⍺. Hipotesis yang digunakan adalah :
Gambar 3.3 Kurva D-W Statistik
Keterangan :
Ho : tidak ada korelasi
Dw < dl : tolak Ho (ada korelasi positif) Dw > 4-dl : tolak Ho (ada korelasi negatif) Du < dw < 4-du : terima Ho (tidak ada korelasi)
(4-du) ≤ dw ≤ (4-dl) : tidak bisa disimpulkan (inconclusive)
3.8. Definisi Operasional
Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini, maka variabel yang digunakan terdiri dari:
a. Deposito Investasi Mudharabah Insani (DIMI)
Deposito investasi mudharabah insani merupakan investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang menginvestasikan akan memperoleh bagi hasil sesuai yang disepakati. Dalam satuan Miliar Rupiah.
b. Tingkat Suku Bunga
Tingkat suku bunga merupakan tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah dalam memberikan keuntungan dari hasil mendepositokan dananya di bank konvensional. Data ini bersumber dari statistik keuangan Bank Indonesia menurut suku bunga per satu bulan bank umum, dalam bentuk persen.
c. Tingkat Bagi Hasil
Tingkat bagi hasil adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari nasabah penghimpun dana pada PT. BPRS Puduarta Insani yang perhitungannya didasarkan pada persentase (%) yang ditetapkan dari keuntungan riil yang diperoleh pada setiap bulan.