Time Series Model For Common Stock Return In Bursa Efek Jakarta
Bebas
34
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Sebagai contoh dilakukan pemecahan saham pada 200 lembar saham dengan nominal Rp 1000 per lembar saham dengan split factor 2:1, maka jumlah lembar saham akan turun menjadi 100
Jika dilihat dari stasioneritasnya, data dari variabel yang digunakan sebetulnya cukup stasioner, sehingga ketidakefisienan dari regresi linier klasik lebih
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris adanya fenomena time varying volatility terjadi dalam fluktuasi return saham dan volatilitas, menguji
Hasil penelitian juga mendekteksi bahwa terdapat empat hubungan satu arah yaitu antara variabel (1) imbal hasil saham sektor pertanian yang signifikan memengaruhi tingkat
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel beta, size, book to market equity, dan Dummy variable terhadap return saham perusahaan manufaktur yang
Jadi menurut Markowitz, investor seharusnya melihat rate of return yang berasosiasi dengan salah satu portofolio yang dalam statistik disebut variabel acak ( random variable
ABSTRAK PERBEDAAN RETURN-SESUAIAN RISIKO ANTARA VALUE STOCK DAN GROWTH STOCK DI BURSA EFEK INDONESIA
Walaupun informasi sudah tersedia untuk semua pelaku pasar, tetapi pasar yang tidak efisien dapat saja terjadi, disebabkan karena ada sekelompok pelaku pasar yang dapat
Pengujian terhadap trading range dengan membandingkan harga pasar saham sampel perusahaan yang melakukan pemecahan saham dengan sampel perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham
