KAJIAN PERAMALAN dENGAN
MODEL STRUKTURAL
DAN
NON STRUKTURAL
(VAR
DAN ARIMA)
' OLEH
ATQO MARDIYANTO
PROGRAM
PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
ATQO MARDIYANTO. Kajian Peramalrn Dengan Model
Struktural d m Non Struktural WAR dan
A m ) ,
dibawah bimbingan BAMBANG JUANDA sebagai ketun dan ASEP SAEFUDDM sebrgai anggota.Banyak model ekonomct.::;a yang dapat digunakan untuk meramalkan
aktifitas ekonomi. Model-model ini berbeda dalam strukturnya rnaupun data yang
digunakan, Masing-masing model mempunyai kekuatanlpenekamn sendiri-
sendiri. Dalam model ekonornetrika salah satu pertimbangan yang digunakan
adalah apakah persamaan yang dibentuk tunggal atau simultan. Modetnya sendiri
bi sa struktural maupun non struktural sepert i VAR dan ARIMA.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu model makro ekonomi
(model struktural). Untuk mengevaluasi model dan mengkaji ketepatan peramalan
digunakan ukuran Mean Percent Error (MPE) serta Root Mean S p a r e Percetti
Error (RMSPE). Selain itu dibuat pula dua model non struktural yaitu model
VAR dan ARIMA sebagai pembanding model pertama.
Banyak segi yang dapat dikaji dari model struktural. Beberapa fbngsi
t ampak mempunyai spesi
fi
kasi y ang sesuai dengan t eori ekonomi yang mendasarinya, tetapi beberapa lainnya membutuhkan kajian dan penelitian yanglebi h mendalam lagi. Salah satunya adalah masalah ketenagakerj aan. Dari
persamaan produksi sektor pertan+i,an ternyata mengindikasi kan adanya kelebi han
tenaga kerja atau tingkat produktiFtas yang rendah pada sektor pertanian, dimana
ha1 ini tidak te
jadi
pada sektor non pertanian.Dari tiga model yang dibuat, berdasarkan nilai
MPE
dan RMSPEmenunjukkan bahwa model VAR adalah yang nilainya paling kecil, ha1 ini
menunjukkan bahwa sebagai penduga, model VAR relatif lebih baik dibanding
dengan dua model lainnya. Namun demikian mengingat bahwa perbedaan yang
relatif kecil dari ketiga model, maka dua model Iainnya dapat digunakan.
Berdasarkan metode yang mendasarinya peramalan dengan model
Sedangkan pada model VAR dan ANMA peramalan dapat dilakukan secara
individu untuk masing-masing persamaan.
Dari hasil simulasi dengan model struktural pada peubah tenaga kerja
KAJIAN PERAMALAN
DENGAN
MODEL STRUKTURAL
DAN
NON STRUKTURAL (VAR
DAN
ARIMA)
OLEH
ATQO MARDIYANTO
Tesis sebagai saIah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Pascasarj ana Institut Pertanian Bogor
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul : Kajian Peramalan Dengan Model Struktural dan
Non Struktural (VAR dan ARIMA)
Nama Mahasiswa : Atqo Mardiyanto
Nomor Pokok : 97131
Program Studi : Statistika
Menyetujui :
1. Komisi Pembirnbing
Dr. Ir. Barnbane Juanda, MS
Ketua
Dr.Ir. Asep Saefuddin, MSc Anggota
2. Ketua Program Studi Statistika ogram Pascasarjana
/
&7-
Dr. Ir. AunuddinRIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Wonosobo pada tanggal 8 Mei 1961 dari keluarga Agus
Rakhmat dan Siti Faizah, merupakan a d ke, dua dari tujuh bersaudara.
Pada tahun 1986 penulis lulus Akademi Ilmu Statistik di Jakarta. Pada
tahun 1990 penulis diterima di Jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor dan
lulus tahun 1992. Sejak trthun 1986 sampai sekarang penulis bekerja pada Badan
Pusat Statistik.
Penulis mengikuti program Pascasarjana Inst itut Pertanian Bogor sejak
KATA PENGANTAR
Puji syukur penuiis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
kanrniaNya tesis dengan judd KAJIAN PERAMALAN DENGAN MODEL
STRUKTURAL DAN NON
STRUKTURAL
(VAR DAN ARIMA) ini dapatdiselesaihn. Tulisun ini merupolkan
sdah
satu syarat akademis pads Program Pawarjana Institut Pertanian Bogor.Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasi h dan penghargaan
yang setnggi-tingginya kepada Komisi Pembimbing Bapak Dr.Ir. Bambang
Juanda, MS sebagai ketua dan Bapak Dr.1r. Asep Saefuddin, M.Sc sebagai
anggota, atas bimbingan, saran, dm ouahannya. Ucapan terima h i h juga
disampaikan kepada istri, anak-c
k,
keluarga, serta semua pihak yang telahmemberi dorongan dan membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga
Allah
SWT
membalasnya.Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kritik dan saran senantiasa diharapkan sehingga tulisan ini akan semakin
DAFTAR IS1
Halaman
DAFT AR IS1
...
[image:8.567.74.482.110.702.2]D mAR TABEL
...
...
DAFTAR GAMBAR...
1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
...
1.2. Tujuan
...
;...
I1 TINJAUAN PUSTAKA
...
...
2.1. Model Persarnaan Simultan
2.1.1. Identiftkasi
...
...
2.1.2. Pendugaan Parameter
...
,2.1.3. Validasi Model
...
...
2.2. Model Vehor ~uturegression (VAR)...
2.3. Modei Deret Waktu
2.3.1. Deret Waktu Stasioner
...
...
2.3.2. Tahapan Peramalan Model ARlMA
2.3.2.1. Identifihsi Model
...
...
2.3.2.2. Pendugaan Parameter
2.3.2.3. Penguj i a ~
..
Ilodel...
... 2.3.2.4. Pemeri ksaan Diagnosti k
2.3.2.5. Mempelajari Nilai Sisa ...
...
2.3.2.6. Penerapan Peramalan
2.4. Uji Hipotesis Umum
...
2.5. Landasan Spesifikasi Model ...
111 B
AH
ANDAN METODE
PENELTITIAN
...
...
.
3 . 1 Bahan Penelitian
...
.
3 .2 Persarnaan Identitas daIam PDB
...
3.3. Metode Penelitian
...
.
3 .4 Spesifi kasi Model
3.5. Identifikasi Model
...
...
3 .6.
Pernbentukan Model PrediksiIV HASIL DAN PEMB AHAS AN
...
4.1. Madel Struktural ...
4.1.1. Sektor Pertanian
...
4.1.2. Analsis Model Sektor Pertartian
...
4.1.3. Sektor Non Pertanian
...
4.1.4. Analisis Model Sektor Non Pertanian
...
4.2. Model Vektor Autoregression WAR)
...
...
4.3. Model ARIMA
4.4. Perbandingan Tiga Model
...
4.5. Analisis Kebijakan
...
4.5.1 . Simulasi Tenaga Kerja
...
4.5.2. Simdasi Nilai Tukar Rupiah
...
4.5.3. Perarnalan Dengan Model VAR
dan
ARMA...
v
KESIMPULAN...
DAFTAR
PUSTAKA
...
DAmAR
TABEL
Nomor Halaman
1 . Nilai Validasi Model Sektor Pertmian 36
2. Nilai Validasi Model Sektor
Non
Pertmian 453. Nilai Validasi Model Non Struktural
(VAR)
564. Penduga Parameter Model ARIMA 58
5. Bentuk Persamaan Model AEUMA 59
6. Simulasi Tenaga Kerja Pada Sektor Pettanian dan Non 6 1
Pertanian
7. Simulasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika 63
8. PertumbuhantPerubahan Berdasarkan Hasil Peramalan Dengan 64
