REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN KABINET BARU ( SAHAM-SAHAM LQ 45 SEBAGAI PROKSI ) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
Teks penuh
Dokumen terkait
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham yang tergolong dalam LQ 45 pada periode Agustus 2015 sampai Januari 2016, dengan alasan karena penelitian event
Dimana nilai ACAR winner yang bernilai negatif hanya terdapat pada bulan April, Juli, dan Agustus sedangkan nilai t-hitung > t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa
[r]
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Heidy Ardhiastari dengan penelitian ini adalah variabel resiko sistematik () dianggap memberikan pengaruh pada nilai
pengaruh dari peramalan laba manajemen yang merupakan variabel voluntary disclosure dan reaksi pasar modal sebagai variabel-variabel independen yang mempengaruhi
Pengujian terhadap perbedaan reaksi yang diberikan pasar modal melalui rata-rata aktivitas volume perdagangan saham yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa
Berdasarkan tabel di atas hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,165 lebih besar dibandingkan –t tabel (df 44, tingkat signifikansi menggunakan
Hal ini dikarenakan terdapat reaksi pasar yang ditunjukkan dengan average abnormal return signifikan atas saham yang keluar dari indeks LQ 45 pada hari kedua