• Tidak ada hasil yang ditemukan

APLIKASI CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI ALAT BANTU PEMBENTUKAN PORTOFOLIO EFISIEN (STUDI LQ45 DI BURSA EFEK INDONEISA PERIODE )

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "APLIKASI CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI ALAT BANTU PEMBENTUKAN PORTOFOLIO EFISIEN (STUDI LQ45 DI BURSA EFEK INDONEISA PERIODE )"

Copied!
17
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 17 Halaman )

Teks penuh

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 17 Halaman - 804.69 KB )

Dokumen terkait

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Empiris pada Saham yang Masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2012-November 2014).

Analisis portofolio akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk memilih portofolio mana yang optimal yang memiliki tingkat return yang diharapkan

Analisis perbandingan keakuratan Capital Asset Pricing Model(CAMP)dan Arbitrage Pricing Theori(APT)dalam memprediksi Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia

Risk seeker atau yang lebih dikenal dengan pengambil risiko, yaitu investor yang di dalam melakukan investasi lebih menyukai

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL(Studi Empiris pada Saham yang Masuk dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis pembentukan portofolio optimal pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia dengan judul: “Analisis

Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Single Index Model (Studi Pada Saham-saham Sektor Industri Dasar Dan Kimia Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)

Persamaan tersebut didasari bahwa asumsi besarnya proporsi dana untuk semua saham dalam portofolio adalah sama. Portofolio saham risiko tidak sistematis akan semakin

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM PENENTUAN INVESTASI SAHAM LQ-45 MELALUI PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Juli 2016 dengan judul ”Analisis Portofolio Optimal Dalam Penentuan Investasi Saham LQ-45 Melalui

IMPLEMENTASI SINGLE INDEX MODEL (SIM) UNTUK MENGIDENTIFIKASI PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA

Menurut Reilly & Brown, (2003:13) Risk averse adalah penghindar risiko, investor yang jika dihadapkan pada dua pilihan investasi dengan tingkat pengembalian yang

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS INDEKS SAHAM LQ45, BISNIS-27 DAN IDX30 PERIODE ) Reza Octovian 1)

Untuk mendapatkan return yang lebih baik dari return pasar, investor sebaiknya membentuk portofolio optimal dari sejumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek

View of Estimation of Optimal Portfolio Return and Risk on the LQ-45 Index for the 2020-2022 Period Using the Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Hasil yang diperoleh dari metode tersebut menunjukkan bahwa dengan membentuk portofolio optimal maka investor dapat mendiversifikasi risiko yang akan diperoleh dengan tingkat return