PROSIDING
Se minar Nasional Sains dan Pe ndidikan Sains IV
Fakultas Sains dan Mate matika UKSW
1 3 Juni 2 0 0 9
”Pe mbe lajaran Sains yang Me narik dan Me nantang”
Dite rbitkan Ole h:
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Sains dan Pe ndidikan Sains IV:
”Pe mbe lajaran Sains yang Me narik dan Me nantang” Dite rbitkan ole h:
Fakultas Sains dan Mate matika Unive rsitas Kriste n Satya Wacana Tahun 2 0 0 9
iii
KATA PENGANTAR
Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IV telah diadakan di Univer sitas Kr isten Satya Wacana Salatiga pada tanggal 13 Juni 2009 dalam r angka Dies Natalis ke-17 Fakultas Sains dan Matematika UKSW. Seminar yang ber tema “Pe mbe lajaran Sains yang Me narik dan Me nantang” ini dihadir i oleh sekitar 250 peser ta dar i ber bagai Per gur uan Tinggi di Jawa (Neger i dan Swasta) maupun dar i kalangan pendidik dengan 3 (tiga) makalah utama dan 101 makalah yang dipresentasikan par alel.
Seminar nasional ini diselenggar akan sebagai per wujudan dedikasi Fakultas Sains dan Matematika UKSW yang diselenggar akan dalam bentuk kegiatan r utin tahunan. Tujuannya adalah memfasilitasi dan melakukan pembekalan dasar -dasar matematika, sains, dan teknologi ser ta teknik pembelajar an yang kokoh kepada calon tenaga pr ofessional, pr aktisi, gur u, dan mahasiswa. Dalam pr osiding seminar ini semua makalah yang dipapar kan dan digagas telah dibukukan.
Ter tumpu har apan semoga pr osiding ini dapat ber manfaat bagi per kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ser ta menjadi salah satu acuan yang ber manfaat bagi peneliti, pr ofessional, mahasiswa dan gur u dalam tugas dan pengembangan pr ofesinya.
Salatiga, Juli 2009 Ketua Panitia,
iv
DAFTAR ISI
Prosiding Se minar Nasional Sains dan Pe ndidikan Sains IV Fakultas Sains dan Mate matika UKSW
1 3 Juni 2 0 0 9
Nomor 1 Halaman 1 –1 2 7
Pe nulis Judul Makalah Hal.
Wono Setya Bu dhi Kompetensi Matematika yang Per lu Ditu mbuhkan 1-7
Adi Setiawan Estimasi Titik Bayesian Obyektif 8-13
Adi Setiawan Estimasi Koefisien Kor elasi Polikor ik
Menggunakan Metode Bayesian dengan Gibbs Sam pler
14-21
Hans Pakinde & Adi Setiawan
Studi Simulasi dan Studi Kasus Masalah Multikolinier itas dalam Mod el Regr esi Linier
22-33
John Maspupu Solusi Sistem Per samaan Ma xwell untuk Stu di Model Medan Geomagnet
34-38
John Maspupu Pengembangan Tr ansfor masi Four ier untuk Konstr uksi Fungsi Tr ansfer di Stasion Geomagnet
39-44
Mega Novita, Adi Setiawan, Didit B. Nugr oho
Per amalan Nilai Tukar Rupiah Ter hadap USD dan AUD Ber dasar kan Model VAR
45-56
Moh. Shaefur Rokhman
Metode Robust u ntuk Mengatasi Data Pencilan dalam Analisis Regr esi
57-66
Ajnihatin Muawinah, Helti L. Mam pouw
Penilaian Ranah Afektif Asp ek Bilangan pada Matematika SMP
Daftar Isi v
Pe nulis Judul Makalah Hal.
Akhsanul In’am Analisis Kemampuan Pr ofesional Gur u Mat ematika (Studi di SMP Neger i Kota Malang)
74-84
Asti Sulistyaningr um , Sakti Pur i Sar i, Helti L. Mam pouw
Evaluasi Soal Matematika Ujian Nasional SD/ MI dan SMP/ MTs Tahun Ajar an 2008-2009 Menggunakan Taksonomi Bloom
85-98
Her r y Agus Susanto Kr eatifitas dalam Pemaham an Konsep 99-109
Rosa de Lima E. Padmowati
Aplikasi Multimedia dalam Sistem Evaluasi Belajar Siswa
110-117
Titis Ar ista, Helti L. Mampou w
Pember ian Skor pada Soal Pemecahan Masalah Matematika Ber dasar kan Pr osedur Polya
45
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH
TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR
Mega Novita
1, Adi Setiawan
2, dan Didit Budi Nugroho
21,2
Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711 Jawa Tengah, Indonesia 1
E-mail: [email protected]
Abstrak. VAR merupakan sistem persamaan dinamis yang digunakan untuk
menguji hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan asumsi minimal atas strukturnya. VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengaplikasikan VAR untuk mencari model dari data nilai tukar rupiah terhadap USD dan AUD. Dari hasil analisis VAR menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99% untuk variabel tak bebas USD, USD tidak Granger (tidak berpengaruh) terhadap AUD. Sementara itu untuk variabel tak bebas AUD, AUD Granger (berpengaruh) terhadap USD. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel USD dimasukkan dalam komponen variabel untuk memprediksi nilai AUD, hasilnya secara statistik tidak signifikan. Namun, apabila variabel AUD dijadikan variabel untuk memprediksi besarnya USD, hasilnya secara statistik signifikan.
Kata kunci: VAR, kausalitas Granger, uji stasioner, impulse response, dekomposisi
Cholesky.
1. Pendahuluan
VAR (Vector Autoregression) merupakan sistem persamaan dinamis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan asumsi minimal atas strukturnya. VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu dari variabel itu sendiri dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel lainnya yang ada dalam sistem.
