ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT YANG DIKELUARKAN BANK UMUM
TAHUN 2013-2017
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh: Yuni Gara Saputri
B300150180
EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2019
v MOTTO
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS Al-Ra’d : 11)
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitannituu ada kemudahan” (QS Al-Insyirah 5-6)
“Sebaik-baiknya anugerah adalah akal, dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan.”
(KH. Muhammad Hasyim Asa’ri)
“Seberapa tinggi ilmumu tidak berarti tanpa diimbangi dengan budi pekerti” (Penulis)
“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan diri” (Penulis)
vi
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikan skripsi ini, kupersembahkan untuk:
Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan sekripsi ini sesuai yang diharapkan.
Kedua orang tua yang selalu mendoakan, menyayangi, dan memberikan yang terbaik hingga tak mungkin mampu untuk membalas semua yang telah diberikan.
Kedua kakakku Dina dan Nuri yang memberikan dukungan dan kasih sayangnya hingga saat ini.
Keluarga besar Teater Ngirit yang sudah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman serta keceriaan yang sulit untuk dilupakan selama di masa perkuliahan.
Teman seperjuangan Indri, Luluk, dan Ria yang memberikan motivasi, semangat, dorongan, berbagi keluh kesah dan saling memahami satu sama lain.
Teman sekamarku Yayuk yang selalu banyak kurepotkan dan berbagi banyak hal serta menemani selama 4 tahun di masa perkuliahan
Teman-temanku Rurry, Zika, Anggi, dan Yusril yang menjadikan ku lebih baik dan baik lagi.
Teman-teman HIMEPA, yang telah memberikan pengalaman berharga
Teman- teman kos Safira Sukma, Dewi yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama di masa kuliah.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan, dan kedamaian berfikir dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT
YANG DIKELUARKAN BANK UMUM TAHUN 2013-2017” dengan
lancar.
Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu melaksanakan skripsi dengan baik. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsudin, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
viii
3. Ibu Ir. Maulidiyah Indira H, MS,selaku Ketua Program Studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Dr. Daryono Soebagyo, M.Ec selaku Sekprogdi I Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Eni Setyowati, S.E, M.Si selaku Sekprogdi II sekaligus pembimbing akademik Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Drs. Triyono.,MSi selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan sekripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua penulis terima kasih atas doa dan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang selama ini diberikan.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan, amin ya robbal ’alamin.
x ABSTRAKSI
Pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat diperlukan adanya campur tangan lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Lembaga keuangan dalam memperoleh labanya tak lepas dari dananya yang disalurkan melalui Kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi kredit yang dikeluarkan bank umum.
Penelitian ini menggunakan data panel yang diperoleh dari 10 sampel bank yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam penelitian ini selama 5 tahun. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan alat regresi panel dengan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan BI rate dengan variabel dependen yakni kredit yang dikeluarkan bank umum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan bank umum. Sementara variabel inflasi, kurs rupiah, dan BI rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kredit yang diberikan bank umum.
xi ABSTRACT
The economic development of a nation is highly needed by the intervention of financial institutions to finance the country's economic development. Financial institutions in obtaining profits cannot be separated from the funds channeled through Credit. This study aims to examine the factors that affect credit issued by commercial banks.
This study uses panel data obtained from 10 bank samples that are in accordance with the conditions specified in this study for 5 years. The analytical tool in this study uses a panel regression tool with independent variables Third Party Funds , inflation, the rupiah exchange rate against foreign currencies, and the BI rate with the dependent variable namely credit issued by commercial banks.
The results of this study indicate that the independent variable deposits have a significant influence on the dependent variable of credit provided by commercial banks. While the inflation variable, the rupiah exchange rate, and the BI rate do not have a significant effect on the dependent variable of credit provided by commercial banks.
Keywords: Credit, Third Party Funds , Inflation, Rupiah Exchange Rate, BI Rate.
xii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iv
MOTTO ... v
PERSEMBAHAN ... vi
KATA PENGANTAR ... vii
ABSTRAKSI ... x
ABSTRACT ... xi
DAFTAR ISI ... xii
DAFTAR GRAFIK ... xv
DAFTAR TABEL ... xvi
DAFTAR GAMBAR ... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ... xviii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Rumusan Masalah ... 5
C. Tujuan Penelitian ... 5
D. Manfaat Penelitian ... 5
E. Metode Penelitian... 6
1. Alat dan Model Analisis ... 6
a. Analisis Regresi Data Panel ... 6
b. Metode Estimasi Data Panel ... 6
c. Uji Pemilihan Model ... 7
d. Uji Hipotesis ... 8
F. Sistematika Penulisan Skripsi ... 9
BAB II TINJUAUAN PUSTAKA ... 10
A. Landasan Teori ... 10
1. Bank ... 10
a. Pengertian Bank ... 10
b. Jenis-Jenis Bank ... 12
xiii
3. Kredit yang Dikeluarkan Bank Umum ... 15
a. Pengertian Kredit ... 15
b. Unsur Kredit... 16
c. Tujuan dan Fungsi Kredit ... 18
d. Jenis-Jenis Kredit ... 19 4. DPK ... 23 5. Inflasi ... 24 a. Pengertian Inflasi ... 24 b. Macam-Macam Inflasi ... 25 c. Dampak Inflasi ... 26 6. Kurs Rupiah ... 27 7. BI Rate ... 27 B. Penelitian Terdahulu ... 28 C. Kerangka Pemikiran ... 30 D. Hipotesis ... 31
BAB III METODE PENELITIAN ... 32
A. Data dan Sumber Data ... 32
1. Definisi Operasional ... 32
2. Sumber Data ... 34
B. Alat dan Model Analisis... 35
C. Analisis Regresi Data Panel ... 37
D. Metode Estimasi Data Panel ... 38
1. Common-Constant (Polled Ordinary Least Square/PLS) ... 38
2. Fixed Effect (FEM) ... 39
3. Random Effect (REM) ... 41
E. Uji Pemilihan Model ... 42
1. Uji Chow ... 42
2. Uji Hausman ... 42
F. Uji Hipotesis ... 43
1. Koefisien Determinasi (R2) ... 43
2. Uji Eksistensi Model (Uji F) ... 44
3. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) ... 45
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 47
xiv
1. Perkembangan Kredit ... 47
2. Perkembangan DPK ... 48
3. Perkembangan Inflasi ... 50
4. Perkembangan Kurs Rupiah ... 51
5. Perkembangan BI Rate... 52
B. Hasil Estimasi ... 54
C. Pemilihan Model Estimasi ... 55
1. Uji Chow ... 55
2. Uji Hausman ... 56
D. Uji Kebaikan Model ... 58
1. Uji Eksistensi Model (Uji F) ... 58
2. Intepretasi R2 ... 59
E. Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih ... 59
F. Intepretasi Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih ... 60
G. Intrepetasi Ekonomi ... 61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 63
A. Kesimpulan ... 63
B. Saran ... 64
DAFTAR PUSTAKA ... 66
xv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1 Kredit 10 Bank yang terdaftar di BEI 2013-2017 ... 47
Grafik 4.2 DPK 10 Bank yang terdaftar di BEI 2013-2017 ... 49
Grafik 4.3 Inflasi 2013-2017... 50
Grafik 4.4 Kurs Rupiah 2013-2017 ... 52
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Nilai Penyaluran Kredit dan DPK Perbankan Indonesia ... 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ... 28
Tabel 4.1 Hasil Regresi Data Panel Cross Section/Time Series ... 55
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow ... 56
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman ... 57
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Model FEM... 57
Tabel 4.5 Efek dan Konstanta Cross Section ... 58
xvii
DAFTAR GAMBAR
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Tabulasi Data... 69
Lampiran 2 : Hasil Uji Model Pooled Least Square (PLS) ... 70
Lampiran 3 : Hasil uji Model Fixed Effect Model (Cross Section) ... 71
Lampiran 4 : Hasil Uji Model Random Effect Model ... 72
Lampiran 5 : Hasil Uji Chow ... 73
Lampiran 6 : Hasil Uji Hausman ... 74
Lampiran 7 : Daftar Populasi Penelitian ... 75
Lampiran 8 : Bank yang Terdaftar di BEI ... 75
