Manullang, Kristin. 2014
PERBANDINGAN METODE EGARCH, JARINGAN SYARAF TIRUAN DAN NEURO-EGARCH UNTUK PERAMALAN DATA SAHAM
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu DAFTAR PUSTAKA
Habsah,S. (2009). Model Volatilitas Exponential Generalized Autoregresive
Conditional Heteroscedasticity (EGARCH). (Skripsi). S1 Jurusan
Pendidikan Matematika FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung.
Julianto. (2012). Penerapan Model EGARCH-M dalam Peramalan Nilai Harga
Saham dan Pengukuran Value at Risk (VaR). (Skripsi). S1 Jurusan
Pendidikan Matematika FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung.
Makridakis, dkk (1999). Metode dan Aplikasi Peramalan (Edisi ke-2).
(Terjemahan Untung S.A. dan Abdul Basith). Jakarta: Erlangga.
Munir, R. (2003). Metode Numerik. Bandung : Informatika.
Oksendi.(2013). Perbandingan Metode ARIMA (Box-Jenkins) dengan Jaringan
Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation Sebagai Metode Peramalan
Rata-Rata Temperatur Bumi. (Skripsi). S1 Jurusan Pendidikan Matematika
FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
Purnamasidhi.W. (2013). Pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Peubah
Input Model ARCH Pada Data Return Saham Untuk Peramalan Volatilitas.
Jurnal Mahasiswa Statistik. Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas
Brawijaya Malang, Indonesia, 1(1), hlm. 65-68.
Siang, J.J. (2005). Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemrogramannya Menggunakan
MatLab. Yogyakarta : Andi.
Sudjana. (2003). Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung : PT Tarsito
Bandung.
Theta.R. (2013). Penerapan Model Neuro-EGARCH untuk Peramalan Data
Saham. (Skripsi). Prodi Statistika Jurusan Matematika FMIPA, Universitas
96
96
Universitas Pendidikan Indonesia (2013). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
Bandung : UPI Press.
Wei, S. (2006). Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. New
