PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA
SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI
TERHADAP ROA PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
EDO DIAR PRASETYO 2010210825
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
iii
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA
SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI
TERHADAP ROA PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
Diajukan oleh :
EDO DIAR PRASETYO
NIM : 2010210825
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing Tanggal : 28 Agustus 2014
iv
S K R I P S I
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA
SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI
TERHADAP ROA PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
Disusun oleh :
EDO DIAR PRASETYO
NIM : 2010210825
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada tanggal 30 September 2014
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...
Sekretaris : Drs.Ec. Herizon, M.Si. ...
Anggota : Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M. ...
v
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Edo Diar Prasetyo
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 8 Juni 1992
N.I.M : 2010210825
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul :Pengaruh Rasio likuiditas, Kualitas Aktiva
Sensitivitas Terhadap Pasar,Efisiensi Terhadap (ROA) Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : 17 November 2014 Tanggal : 13 November 2014
vi
MOTTO
“
Jika suatu saat anda pernah mengalami
kegagalan, maka janganlah anda
menjadikan kegagalan tersebut sebagai
alasan untuk takut mengulangnya kembali,
hingga anda tidak pernah ingin untuk
mencobanya kembali, tapi lihatlah
kegagalan tersebut sebagai kesuksesan
vii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang telah
membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Allah SWT
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat
hidup dan kesempatan menggenggam ilmu. Atas berkat
limpahan rahmat-Mu Ya Rabb sehingga skripsi ini dapat
selesai tepat waktu.
Keluarga
Terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Dwi
Windu Agus I dan Ibu Mey Haryanti untuk kasih sayang,
semangat dan doa yang tak henti. Om Bambang dan
Tante Lusi untuk dukungan dan teman curhat selama
mengerjakan skripsi ini. Untuk adik adikku Lili, Inggit,
Brilli trimakasih atas kecerianmu. Terimakasih, aku
viii Untuk bimbingan & arahan,
Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan arahan serta bimbingannya
hingga terselesaikannya skripsi ini.
Untuk nasehat selama masa studi,
Bapak Irawan, selaku dosen wali yang telah
mengarahkan dan membantu selama masa studi yang
telah saya jalani.
Untuk seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya
Ibu Sri Haryati, Bapak Supriyono, Ibu Anggie, Bapak
Djuwito, Bapak Nanang, Bapak Edi, Bapak Didik dan
seluruh dosen di STIE Perbanas Surabaya. Terimakasih
atas ilmu yang bapak dan ibu berikan kepada saya.
Terima kasih juga untuk masukan-masukan untuk
perbaikan skripsi ini.
Untuk dulur UKM TENIS LAPANGAN Perbanas Surabaya
Mas Aidi ,Dio, Ical, Bogang, Yuda , Hendri, Taufik, Ucup
ix
pengalaman, kenangan, senang, sedih, tawa, duka,
persahabatan yang akan selalu ada dalam ingatan.
Teman seperjuangan
Trima kasih buat Vivin Dwi Apriliani, Noverio Abdul A,
Didit Setyawan buat penyemangat , mengarahkan,
teman suka dan duka untuk cepat menyelesaikan skripsi
ini dan ajaran untuk jangan melihat orang lain untuk
meraih kesuksesan. Buat temen-temen angkatan 2010
Jason Adelbert, Bagus Setyo, Jashy Firdaus, Angga
Saputra, Khoiruman, Eko Rudi, Andy Pradipta,
Bramantya, Dani Wardatil , Timika, Indira. Buat
temen-temen penghilang rasa Galau Intan
Purnamasari, Cindy Wahyudi, Hanum Latanza, Wahyu,
trima kasih atas motivasi dan mau menemani
menghilangkan rasa galau, maaf tidak bisa aku
sebutin satu persatu Makasih untuk semuanya. Semoga
x
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Rasio likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas
Terhadap Pasar, Efisiensi Terhadap (ROA) Bank Umum Swasta Nasional Go Public”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) Jurusan Manajemen kosentrasi Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :
1. Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada penulis.
2. Ibu Mellyza Silvy S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi, TatikSuryani, M.M.selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Irawan, selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses progam studi.
xi
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pembaca.
Surabaya, November 2014
xii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DEPAN… ... i
SAMPUL DALAM……….. ... HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DI UJI………. iii ii HALAMAN PERNYATAAN LULUS UJIAN SKRIPSI... HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……….... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……… iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Perumusan Masalah... 7
1.3 Tujuan Penelitian... 8
1.4 Manfaat Penelitian... 9
1.5 Sistematika Penulisan ... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 11
2.2 Landasan Teori ... 14
2.3 Kerangka Pemikiran ... 29
2.4 Hipotesis Penelitian ... 30
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 32
3.2 Batasan Penelitian ... 32
3.3 Identifikasi Variabel ... 32
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 33
3.5 Populasi Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel... 35
3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 37
3.7 Teknik Analisis Data ... 38
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 45
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Return On Asset (ROA) Bank Swasta
Nasional yang Go Public... 2 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti Terdahulu
Dengan Penelitian Sekarang... 14 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional yang Go
Sampel Berdasarkan Total Asset Bank Umum Swasta Nasional yang Go Public Berdasarkan Kriteria... Posisi LDR Sampel Penelitian ……….. Posisi IPR Sampel Penelitian ……… Posisi LAR Sampel Penelitian ………. Posisi APB Sampel Penelitian ……….. Posisi NPL Sampel Penelitian ……….. Posisi IRR Sampel Penelitian ……….. Posisi BOPO Sampel Penelitian ……… Posisi FBIR Sampel Penelitian ………. Posisi ROA Sampel Penelitian ………. Hasil Perhitungan Persamaan Regresi……….. Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t)………. Kesesuain Hasil Penelitian dengan Teori………….
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran... 30
Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji F... 40
Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji T Sisi Kiri…... 42
Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji T Sisi Kanan... 42
Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan Ho Dan Penolakan Ho Uji T Dua Sisi…… 43
Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji F……… 69
Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X1……….. 72
Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X2……..… 73
Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X3……….. 73
Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X4…... 74
Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X5……..…. 74
Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X6…..……. 75
Gambar 4.8
Gambar 4.9
: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X7……….
: Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Hasil Uji t X8……...
75
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)
Lampiran 3 : Perhitungan Loan to Asset Ratio (LAR)
Lampiran 4 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 5 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 6 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 7 : Perhitungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 8 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 9 : Perhitungan Return on Assets (ROA) Lampiran 10 : Perhitungan spss
xvi
THE EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKETS, EFFICIENCY, TO ROA OF THE NATIONAL
PRIVATE COMMERCIAL GO PUBLIC BANKS
ABSTRACT
ROA is used to measure the ability of management bank in generating profits. The success of a bank in making a profit depends on the policy or strategy used in relation to aspects of liquidity, asset quality, sensitivity to market, and efficiency.
The purpose of this study to determine significance effects simultaneously and partially variables of LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR and ROA of to national private commercial go public banks.
This research uses all population of Go Public Private National Banks. There are three sample chosen mainly banks Himpunan Saudara 1906, banks Pundi Indonesia, banks Nusantara Parahyangan. Data and method of data collection is secondary data drawn from financial statements begin first quarter of 2009 until the fourth quarter of 2013 Descriptive analysis and multiple linear regression analysis is used as a data analysis technique.
The result of this research show that any significant influence simultaneously of the LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR to ROA of the national private commercial go public banks. While partially, LDR has positive significant effects. NPL has positive insignificant effects. IRR, BOPO have significant negative effects. IPR, LAR, APB, and FBIR have insignificant negative effects to ROA.
