• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES DALAM MENENTUKAN HARAGA OPSI.

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES DALAM MENENTUKAN HARAGA OPSI."

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)
(2)

/=roo(4)

r,

'o(d.)

.=r414)+Fq

d) "

!al-1,-a

.

s!=L+dlddg'd

x

=

"44rc!i&

/b oi$ Frtue)

l=6A}4$hhqs&esrleo

r

- ?er4b,

&f

(p$dcj!tuh renFl
(3)

6hsi

'd

iil

diu'j4hi

d4 sn{h

nfliskdryr junhh sru ymg dhr6rsibo dar

*mdi

65!hF

lunLd

(ss.Li $hn. od ssi. snr

F

sran.

tr $i4isoFr hpid4ajls

&q

so

d

..its*snrjd

rrliu4sier1.d1

adbr)d8apsi ld rDtL @iqj

Pdr

dahe rjui

pq? h!6br &r N
(4)

4

djtld rq FbbD

pir

*r

re.j"

{.

turuei{o

h4i

sMn

sri

m

s4aer.$' p$

bis! $ja Gr

turf

0rur

s

qFhorhqqLB

triud

rb, dd. (Fide i!ru[ rnP).

A& ,

jein

Fie}lh'cmF

Fe &PdiieFl

rd!Dh

h!o4 ptru$h!{.

ms$jid

rd io,n! dq

6dLi!{

sdq $i

6trhrhi&Abiqko

irudabg

nrr

[de Fis "hn"

rhisjik!

hrg!

o*aaajdknmsrisqhtns&F

(5)

,.

j

l-r,-"

lr

a='-i,'

= c4ra6, dd! (Fddejari

rnF)

= tu@i dhdbur holdtrN (0, L)

(6)

til^ind.koarudh

Pl Bah, Le r ed

Eedidi

Md

Ft Brc!!, i6o a ed $qbd, DoEd R 1e36 Mdkds at F te

M&tur\

l{

Kd

r4. ${htr

c

lrt

k,

sedo

M

&t sbopni,

b*pi

ard

cdmu,

v{tu

2art

n.

turqdis

oI

twa

,vd'4ol,.d3,[email protected]

tlt

stuno r.

ax.

DaeFDBa 1!bir A

E) rdddh,

Edlds

aor

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 254.22 KB )

Dokumen terkait

PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA.

Sehingga menjadi menarik untuk dikaji penu- runan model Black Scholes untuk opsi saham tipe Eropa dengan menggunakan persamaan diferensial stokastik, serta penerapan model Black

Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Persamaan Black-Scholes

Dalam kasus ini, pembeli opsi membiarkan kontrak call option berakhir tanpa digunakan sehingga pembeli opsi cuma rugi sebesar harga yang dibayarkan untuk beli kontrak

PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BLACK- SCHOLES MENGGUNAKAN METODE LAX-FRIEDRICH

skripsi yang berjudul “ Penentuan Harga Opsi Eropa dengan Model Black Scholes menggunakan Metode Lax Friedrich ”.. Tak lupa shalawat

PENENTUAN HARGA OPSI MULTI ASET TIPE EROPA MELALUI MODEL MULTIDIMENSIONAL BLACK-SCHOLES

Opsi multiaset adalah suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli

PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL

Opsi call adalah suatu kontrak/perjanjian an- tara dua pihak yang memberikan hak kepada pihak yang membeli opsi (holder ) untuk membeli opsi dari pihak yang menjual opsi (writer )

PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA

Perhitungan harga opsi saham Sony Corporation periode 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2013 deng-an Black Scholes menunjukkan bahwa pada semua harga pelaksanaan yang

PENGGUNAAN METODE GREEKS BLACK SCHOLES UNTUK ANALISIS SENSITIVITAS HARGA OPSI BELI EROPA

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan dengan simulasi saham Coca Cola Company (KO) dapat disimpulkan bahwa delta menunjukkan sensitivitas paling tinggi terjadi

PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA

Perhitungan harga opsi saham Sony Corporation periode 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2013 deng-an Black Scholes menunjukkan bahwa pada semua harga pelaksanaan yang