Penentuan Harga Opsi Barrier dengan menggunakan Metode Binomial Fleksibel
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Opsi call adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi berupa saham tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu
Opsi adalah kontrak antara holder dan writer dimana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual aset dari writer dengan harga tertentu
3.4 Simulasi Menggunakan MATLAB Sebagai ilustrasi, untuk menentukan harga opsi call dan harga opsi put dari model opsi Eropa dengan perbandingan model Black Scholes dan model opsi
Diawalkan dengan menentukan PDP Black-Scholes nilai opsi yang akan dihitung untuk menetukan grid, batas dari opsi beli tersebut diteruskan menghitung harga
Skripsi yang berjudul “Penentuan Harga Kontrak Opsi pada Komoditas Emas dengan Menggunakan Metode Binomial CRR” yang disusun oleh Saudara AMIRUDIN, Nim :
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga call opsi Eropa dengan menggunakan model Black-Scholes, Antithetic Variate dan Binomial serta menganalisis harga call opsi Eropa
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menentukan model harga opsi tipe Amerika model binomial dan penerapannya pada data harga saham sehingga dari contoh penerapan dapat dicari
Dengan diperoleh dari harga opsi beli yang dihitung dari Monte Carlo Standar dengan rata- rata aritmetik sedangkan merupakan harga opsi beli dengan rata-rata
