EVALUASI DUA TAHAP EFISIENSI CABANG BANK MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

(1)

EVALUASI DUA TAHAP EFISIENSI CABANG BANK

Oleh

Oleh ::::

Vivit

Vivit Ninda

Ninda

Ninda Mayangsari

Ninda

Mayangsari

(1207 100 030)

Dosen

Dosen Pembimbing

Pembimbing

Pembimbing::::

Drs.

Drs. Sulistiyo

Sulistiyo

Sulistiyo, MT

, MT

EVALUASI DUA TAHAP EFISIENSI CABANG BANK

MENGGUNAKAN

(2)

Latar Belakang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Tujuan Penelitian

Pertumbuhan industri perbankan yang tinggi

dengan tingkat persaingan yang ketat

Perbaikan kinerja cabang bank agar tetap

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

Perbaikan kinerja cabang bank agar tetap

kompetitif dengan memanfaatkan input

terhadap output yang akan diperoleh

Data Envelopment Analysis

(DEA), model program

matematis nonparametrik untuk mengevaluasi

produktivitas relatif dari unit pembuat keputusan

((((

Decision Making Unit

/DMU)

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(3)

Latar Belakang

Penelitian

Penelitian sebelumnya

sebelumnya

• Sumitro

Sumitro

Sumitro ((((2005

Sumitro

2005

2005))))

2005

:::: Penilaian

Penilaian Efisiensi

Penilaian

Efisiensi

Efisiensi Bank

Efisiensi

Bank

Bank Umum

Bank

Umum

Swasta

Swasta Nasional

Nasional

Nasional Devisa

Devisa

Devisa dan

dan Bank

dan

Bank

Bank Asing

Asing

Asing dengan

dengan

Menggunakan

Data

Data Envelopment

Data

Envelopment

Envelopment Analysis

Envelopment

Analysis

(DEA)

(DEA)....

(DEA)

• Laily, A.S (2010)

Laily, A.S (2010)

: Pengukuran dan Analisis Efisiensi

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Tujuan Penelitian

• Laily, A.S (2010)

Laily, A.S (2010)

: Pengukuran dan Analisis Efisiensi

Bank

Bank Pembangunan

Pembangunan

Pembangunan Daerah

Daerah

Daerah Menggunakan

Menggunakan

Data

Envelopment

Envelopment Analysis

Analysis

(DEA)

(DEA)....

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(4)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengevaluasi efisiensi cabang bank

dengan menggunakan

Data Envelopment

Analysis

(DEA) dalam pendekatan utama kinerja

bank yaitu

intermediation approach

dan

production approach.

2. Bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang

PENDAHULUAN

Rumusan Masalah

Latar Belakang

Batasan Masalah

Tujuan Penelitian

2. Bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi ketidakefisienan cabang bank.

3. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi cabang

bank yang tidak efisien berdasar metode

Data

Envelopment Analysis

(DEA) yang berfokus

pada output (

output-oriented

).

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(5)

Batasan Masalah

1. Input dan output mempunyai kedudukan yang

sama dengan unit lain dalam tipe yang sama.

2. Variabel-variabel input merupakan

kelompok-kelompok biaya independen satu sama lain.

3. Objek yang diteliti adalah kantor-kantor

cabang pada Bank Umum Swasta Nasional

Devisa.

PENDAHULUAN

Batasan Masalah

Rumusan Masalah

Latar Belakang

Tujuan Penelitian

Devisa.

4. Optimasi yang digunakan adalah optimasi

output-oriented.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(6)

Tujuan Penelitian

1 . Mengevaluasi efisiensi cabang bank dengan

menggunakan

Data Envelopment Analysis

(DEA)

dalam pendekatan utama kinerja bank yaitu

intermediation approach

dan

production

approach

.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi ketidakefisienan dari cabang

PENDAHULUAN

Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Latar Belakang

mempengaruhi ketidakefisienan dari cabang

bank.

3. Mendapatkan alternatif cara untuk

meningkatkan efisiensi atau perbaikan terhadap

cabang bank yang tidak efisien berdasar metode

Data Envelopment Analysis

(DEA) yang berfokus

pada output (

output-oriented

)

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(7)

Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu acuan untuk mengetahui

efisiensi cabang bank.

2. Memberikan informasi tentang kinerja

cabang bank dalam pendekatan utama

kinerja bank yaitu

intermediation approach

dan

production approach

.

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Tujuan Penelitian

Latar Belakang

3. Memberikan alternatif bagi cabang bank

yang tidak efisien untuk meningkatkan

efisien kinerjanya.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(8)

Definisi Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter

kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh

kinerja suatu organisasi. Efisiensi didefinisikan

sebagai kesuksesan dalam memproduksi output

semaksimal mungkin dari sejumlah input yang

diberikan. Konsep dari pengukuran efisiensi itu

sendiri dapat dilihat dari fokus input atau

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Efisiensi Definisi EfisiensiDefinisi Efisiensi Definisi Efisiensi

Pendekatan Utama Pendekatan Utama Pendekatan Utama Pendekatan Utama

Kinerja Bank Kinerja BankKinerja Bank Kinerja Bank

PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan

sendiri dapat dilihat dari fokus input atau

output (Farrel, 1957).

Penilaian

efisiensi

cabang

bank

yang

dimaksud adalah

technical efficiency

. Efisiensi

teknis menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk mencapai output semaksimal mungkin

dari sejumlah input.

Data Envelopment

Analysis

(DEA)(DEA)(DEA)(DEA)

Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Target Perbaikan Target Perbaikan Target Perbaikan Target Perbaikan

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(9)

Pendekatan Utama Kinerja Bank

Dua pendekatan yang merupakan aktivitas inti

perbankan adalah[8]:

1. Intermediation approach

Pendekatan ini memandang bank sebagai

perantara antara penabung dan pengguna

(investor).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan PendekatanPendekatan Pendekatan Utama Kinerja Bank Utama Kinerja Bank Utama Kinerja Bank Utama Kinerja Bank

Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan Studi Pendahuluan

(investor).

2. Production approach

Pendekatan ini memandang bank sebagai proses

produksi dari pelayanan penabung dan

pengguna

.

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(10)

Data Envelopment Analysis

(DEA)

Metode

ini

dikembangkan

pertama

kali

oleh

Charner, Cooper, dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978

yang diaplikasikan untuk mengukur efisiensi institusi

pendidikan.

DEA

merupakan

metodologi

non-parametrik pada

linier programming

yang menghitung

rasio bobot dari output terhadap input dari

masing-masing unit produksi (

Decision Making Unit

, DMU)

yang hasilnya dinamakan

relative efficiency score

[1].

Nilai efisiensi yang didapatkan nanti berkisar antara 0

sampai 1.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Bank Kinerja BankKinerja Bank Kinerja Bank Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi

PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan

Nilai efisiensi yang didapatkan nanti berkisar antara 0

sampai 1.

∑

= =

=

_m i ij i s r rj r

x

v

y

u

z

1 1

Dimana

u

_r

adalah bobot dari output

r

,

v

_i

adalah

bobot dari input

i

, dan

y

_rj

dan

x

_ij

adalah nilai dari output

dan input dari masing-masing unit produksi ke-

j.

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(11)

DEA-CCR

Model DEA-CCR merupakan bentuk original dari metode

Data Envelopment Analysis

yang dikembangkan pertama kali

oleh Charner, Cooper, Rhodes (1978). Pada model DEA-CCR ini juga dikenal sebagai model CRS (

Constant Return to Scale

), yaitu suatu model yang berasumsi bahwa tiap DMU telah beroperasi secara optimal. Model DEA-CCR berorientasi output diformulasikan sebagai berikut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Bank Kinerja BankKinerja Bank Kinerja Bank Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan dengan kendala

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

dengan kendala

:tingkat penambahan output total DMU ke-o

i : input ke-i

r : output ke-r

j : DMU ke-j

:DMU yang sedang diteliti

:tingkat penambahan output DMU ke-o

: bobot DMU ke-j

:slackinput ke-i

:slackoutput ke-r

:nilai input ke-iunit ke-j

(12)

DEA-BCC

Model DEA-BCC merupakan pengembangan dari model DEA-CCR yang dikembangkan oleh Banker, Charnes dan Cooper (1984). Model ini berasumsi pada

variable return to

scale

(VRS) dimana ukuran input atau output dapat

menyebabkan naik turunnya nilai efisiensi. Hal ini dikarenakan bahwa pada kenyataannya tidak semua DMU dapat diasumsikan telah beroperasi secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan dengan kendala

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

dengan kendala

:tingkat penambahan output total DMU ke-o

i : input ke-i

r : output ke-r j : DMU ke-j

:DMU yang sedang diteliti

:tingkat penambahan output DMU ke-o

: bobot DMU ke-j

:slackinput ke-i

:slackoutput ke-r

:nilai input ke-iunit ke-j

(13)

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Bank Kinerja BankKinerja Bank Kinerja Bank Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan

Skala Efisiensi

Skala efisiensi merupakan perbedaan dari

nilai

technical

efficiency

CRS

terhadap

technical efficiency

VRS.

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

Jika

TE

_CRS

=

TE

_VRS

maka SE = 1. Jika

TE

_VRS

>

SE

,

maka perubahan nilai efisiensi naik atau turun

dipengaruhi oleh

TE

_VRS

-nya.

Jika

TE

_VRS

<

SE

,

maka perubahan efisiensi naik atau turun

dipengaruhi oleh perkembangan

SE

-nya.

(14)

DEA-SBM

Model

SBM

(Slacks-Based

Measure)

diintrepertasikan sebagai hasil dari input dan output

inefisien

untuk

mengidentifikasi

semua

sumber

ketidakefisienan dari DMU yang diteliti[1].

Model

DEA-SBM

output-oriented

diformulasikan

sebagai

berikut.

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

dengan kendala

: nilai efisiensi

: bobot DMU ke-j

r : output ke-r

:slackoutput ke-r

j : DMU ke-j

(15)

Penentuan target ditentukan melalui nilai slack

yang diperoleh dari perhitungan DEA yang digunakan.

Penetapan

target

perbaikan

berdasarkan

output-oriented adalah

Output :

θ

*

y

_ro

+

s

+

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Bank Kinerja BankKinerja Bank Kinerja Bank Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Definisi Efisiensi Studi Pendahuluan Studi PendahuluanStudi Pendahuluan Studi Pendahuluan

Penetapan Target Perbaikan

Input

:

x

_io

–

s

–

dengan

y

_ro

adalah variabel output ke-

r

dari DMU

yang diteliti,

x

_io

adalah variabel input ke-

i

dari

DMU yang diteliti,

s

+

_adalah

_slack

_{untuk output}

dan

s

–

_adalah

_slack

_{untuk input.}

Data Envelopment

Analysis

METODE PENELITIAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

(16)

Tahap I

Mengolah data dengan model DEA-CCR fokus output

Mengolah data dengan model DEA-BCC fokus output

TE CRS PTE VRS Data-data input dan output 16 Tahap II Nilai Efisiensi Target Perbaikan Analisa Hasil Skala Efisiensi DEA-SBM

(17)

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN METODE PENELITIANMETODE PENELITIAN METODE PENELITIAN

Pembentukan Model DEA

HASIL PENELITIAN

Pembentukan PembentukanPembentukan Pembentukan Model DEA Model DEA Model DEA Model DEA NO DMU INPUT OUTPUT BB (x1) BOT (x2) BOPO (x3) BO (x4) BTK (x5) DPK (x6) Pinjaman (y1) Laba (y2) FBI (y3) 1 BDG x11 x21 x31 x41 x51 x61 y11 y21 y31 2 SMG x12 x22 x32 x42 x52 x62 y12 y22 y32 3 SLO x13 x23 x33 x43 x53 x63 y13 y23 y33 4 DRM x14 x24 x34 x44 x54 x64 y14 y24 y34 5 VTR x15 x25 x35 x45 x55 x65 y15 y25 y35

Tabel 4.1 Gambaran Umum Variabel Input Output Tiap DMU Tabel 4.1 Gambaran Umum Variabel Input Output Tiap DMU Tabel 4.1 Gambaran Umum Variabel Input Output Tiap DMU Tabel 4.1 Gambaran Umum Variabel Input Output Tiap DMU

PENUTUP

Penetapan Target Penetapan TargetPenetapan Target Penetapan Target Perbaikan PerbaikanPerbaikan Perbaikan Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis dan Skala dan Skala dan Skala dan Skala

Slacks

Slacks –

––

–Based

Based

Measure

(SBM)(SBM)(SBM)(SBM) Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas 5 VTR x15 x25 x35 x45 x55 x65 y15 y25 y35 6 DPS x16 x26 x36 x46 x56 x66 y16 y26 y36 7 MDN x17 x27 x37 x47 x57 x67 y17 y27 y37 8 PLB x18 x28 x38 x48 x58 x68 y18 y28 y38 9 MLG x19 x29 x39 x49 x59 x69 y19 y29 y39 10 WIS x110 x210 x310 x410 x510 x610 y110 y210 y310 11 KLP x111 x211 x311 x411 x511 x611 y111 y211 y311 12 PSB x112 x212 x312 x412 x512 x612 y112 y212 y312 13 PLT x113 x213 x313 x413 x513 x613 y113 y213 y313 14 WSA x114 x214 x314 x414 x514 x614 y114 y214 y314 15 WAH x115 x215 x315 x415 x515 x615 y115 y215 y315

(18)

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

Efisiensi Teknis dan Skala

HASIL PENELITIAN

Pembentukan PembentukanPembentukan Pembentukan Model DEA Model DEA Model DEA Model DEA

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan

Software

LINGO 11.0

NO DMU CRS Score

VRS Score

Return-to-scale Scale Efficiency

1 BDG _0.753127 _0.773228 _decreasing _0.974004 2 SMG _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000 3 SLO _0.888705 _1.000000 _increasing _0.888705 4 DRM _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000 5 VTR _0.469519 _0.526032 _increasing _0.892567

PENUTUP

Penetapan Target Penetapan TargetPenetapan Target Penetapan Target Perbaikan PerbaikanPerbaikan Perbaikan

Slacks

Slacks –

––

–Based

Based

Measure

(SBM)(SBM)(SBM)(SBM) Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis dan Skala dan Skala dan Skala dan Skala Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas 5 VTR _0.469519 _0.526032 _increasing _0.892567 6 DPS _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000 7 MDN _0.927155 _0.966088 _decreasing _0.959700 8 PLB _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000 9 MLG _0.606813 _0.662234 _increasing _0.916312 10 WIS _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000 11 KLP _0.752484 _0.771213 _increasing _0.975715 12 PSB _0.749381 _0.796815 _decreasing _0.940470 13 PLT _0.802492 _0.904608 _decreasing _0.887116 14 WSA _0.741918 _0.747493 _increasing _0.992542 15 WAH _1.000000 _1.000000 _constant _1.000000

(19)

TINJAUAN PUSTAKA

Slacks

Slacks----Based Measure

Based Measure

(SBM)

HASIL PENELITIAN

Pembentukan PembentukanPembentukan Pembentukan Model DEA Model DEA Model DEA Model DEA

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan DEA Tabel 4.3 Hasil Perhitungan DEATabel 4.3 Hasil Perhitungan DEA

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan DEA----SBM SBM SBM SBM

Software

LINGO 11.0LINGO 11.0LINGO 11.0LINGO 11.0

DMUlack Slack Variabel Output

BDG _0.5930762 46212.32 31961.17 22580.32 SMG _0.4852513 121900.6 41178.58 25257.46 SLO 0.3697380 149019.9 50876.71 29549.05 DRM 0.7412802 0.000000 15912.12 15870.69 VTR 0.3958901 207996.6 47235.63 27029.30 DPS _0.4311718 463415.6 47666.65 13975.06 MDN _0.5744788 0.000000 22943.10 24780.57 PLB 0.4657820 0.000000 29549.85 28237.62

PENUTUP

Penetapan Target Penetapan TargetPenetapan Target Penetapan Target Perbaikan PerbaikanPerbaikan Perbaikan Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis Efisiensi Teknis dan Skala dan Skala dan Skala dan Skala

Slacks

Slacks----Based

Based

Measure

(SBM)(SBM)(SBM)(SBM) Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas PLB 0.4657820 0.000000 29549.85 28237.62 MLG 0.3887674 210184.4 50465.93 25846.99 WIS _1.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 KLP _0.5096068 415171.9 15974.63 11323.33 PSB _0.4896117 69943.95 25960.12 29189.35 PLT 0.6150060 20382.84 10956.24 25785.41 WSA 0.6953716 305806.4 14678.31 0.000000 WAH 1.0000000 0.000000 0.000000 0.000000

: slack variabel pinjaman : slack variabel laba

: slack variabelfee based income(FBI) Keterangan:

(20)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 B D G S MG SLO _DRM _VTR _DP S MD N P LB ML G W IS K LP P S B P LT W S A W AH DMU-DMU

Efisiensi Teknis CRS (TE)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 B D G S MG SLO _DRM _VTR _DP S MD N P LB ML G W IS K LP P S B P LT W S A W AH DMU-DMU

Efisiensi Teknis Murni (PTE)

Gambar 4.1 Grafik Efisiensi Teknis CRS Tiap DMU Gambar 4.2 Grafik Efisiensi Teknis VRS Tiap DMU

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 B D G S MG SLO _DRM VT R D P S MD N P LB ML G W IS K LP P S B P LT W S A W AH DMU-DMU Skala Efisiensi (SE)

Gambar 4.3 Skala Efisiensi Tiap DMU

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 B D G S MG SLO _DRM _VTR _DP S MD N P LB ML G W IS K LP P S B P LT W S A W AH DMU-DMU Efisiensi Teknis SBM

(21)

Penetapan Target Perbaikan

Tabel 4.8 Rekapitulasi Target Perbaikan Model DEA-CCR (dalam juta rupiah)

DMU Variabel Nilai Awal Target

Perbaikan Improve BDG BB BOT BOPO BO BTK Pinjaman DPK Laba FBI 165546.42 577.95 1734.73 9128.09 32693.31 361335.13 2723618.69 43934.27 18769.98 110569.87 411.0924 612.302 9128.09 20411.27 361335.13 1946561.79 62427.20484 18769.98 33.21% 28.87% 64.70% 0% 37.57% 0% 28.53 42.09% 0%

Tabel 4.9 Rekapitulasi Target Perbaikan Model DEA-BCC (dalam juta rupiah)

Perbaikan Improve BDG BB BOT BOPO BO BTK Pinjaman DPK Laba FBI 165546.42 577.95 1734.73 9128.09 32693.31 361335.13 2723618.69 43934.27 18769.98 106772.97 577.95 836.8034 9128.09 18776.79 361335.13 1892592.29 59028.43377 18769.98 35.50% 0% 51.76% 0% 42.57% 0% 30.51% 34.36% 0% FBI 18769.98 18769.98 0% FBI 18769.98 18769.98 0%

Tabel 4.10 Rekapitulasi Target Perbaikan Model DEA-SBM (dalam juta rupiah)

Perbaikan Improve BDG BB BOT BOPO BO BTK Pinjaman DPK Laba FBI 165546.42 577.95 1734.73 9128.09 32693.31 361335.13 2723618.69 43934.27 18769.98 165546.42 577.95 1734.73 9128.09 32693.31 407547.45 2723618.69 75895.44 41350.20 0% 0% 0% 0% 0% 12.79% 0% 72.75% 120.30%

(22)

DMU Nilai Awal Variabel Nilai Asli (Juta Rp) Improvisasi Nilai Dual Price Kontribusi Peningkatan/ Penurunan Nilai Baru Perubahan Efisiensi Teknis BDG 1.327798 BB 165546.42 0.332091446 0.1000000E-06 0.005497655 1.333295655 0.750021195 BOT 577.95 0.288705943 0.1000000E-06 1.66858E-05 1.327814686 0.753117141 BOPO 1734.73 0.647033255 0.1000000E-06 0.000112243 1.327910243 0.753062946 BO 9128.09 0 0.1227366E-03 0 1.327798 0.753126605 BTK 32693.31 0.375672211 0.1000000E-06 0.001228197 1.329026197 0.752430616 Pinjaman 361335.13 0 -0.9213566E-06 0 1.327798 0.753126605 DPK 2723618.69 0.285303116 0.1000000E-06 0.07770569 1.40550369 0.711488705 Laba 43934.27 0.420922774 -0.1000000E-06 -0.001849293 1.325948707 0.754176987 FBI 18769.98 0 -0.3530574E-04 0 1.327798 0.753126605

Tabel 4.11 Hasil Analisis Sensitivitas Model DEA-CCR

DMU Nilai

Awal Variabel

Nilai Asli

(Juta Rp) Improvisasi Nilai Dual Price

Kontribusi Peningkatan/ Penurunan Nilai Baru Perubahan Efisiensi Teknis

Tabel 4.12 Hasil Analisis Sensitivitas Model DEA-BCC

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Pembentukan Pembentukan Pembentukan Pembentukan Model DEA Model DEAModel DEA Model DEA

BDG 1.293279

BB 165546.42 0.355027006 0.1000000E-06 5.87734E-03 1.299156345 0.769730298 BOT 577.95 0 0.2659738E-03 0 1.293279 0.77322836 BOPO 1734.73 0.517617496 0.1000000E-06 8.97927E-05 1.293368793 0.773174678 BO 9128.09 0 0.2048868E-04 0 1.293279 0.77322836 BTK 32693.31 0.425668737 0.1000000E-06 1.39165E-03 1.294670652 0.77239721 Pinjaman 361335.13 0 -0.1873029E-05 0 1.293279 0.77322836 DPK 2723618.69 0.305118559 0.1000000E-06 0.083102661 1.376381661 0.726542665 Laba 43934.27 0.343562412 -0.1000000E-06 -1.50942E-03 1.291769584 0.774131867 FBI 18769.98 0 -0.1698538E-04 0 1.293279 0.77322836 DMU Nilai Awal Variabel Nilai Asli (Juta Rp) Improvisasi Nilai Dual Price Kontribusi Peningkatan/ Penurunan Nilai Baru Perubahan Efisiensi Teknis BDG 0.5930762 Pinjaman 361335.13 0.12789304 -0.3244812E-06 -0.014995006 0.578081194 0.578081194 Laba 43934.27 0.727476978 -0.2668679E-05 -0.085294103 0.507782097 0.507782097 FBI 18769.98 1.202996487 -0.6246488E-05 -0.141047073 0.452029127 0.452029127

Tabel 4.13 Hasil Analisis Sensitivitas Model DEA-SBM

PENUTUP

Penetapan Target Penetapan Target Penetapan Target Penetapan Target Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan Efisiensi Teknis Efisiensi TeknisEfisiensi Teknis Efisiensi Teknis dan Skala dan Skala dan Skala dan Skala Analisis Sensitivitas Analisis SensitivitasAnalisis Sensitivitas Analisis Sensitivitas

Slacks

Slacks----Based

Based

Measure

(23)

TINJAUAN PUSTAKA

PENUTUP

Kesimpulan

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 15 cabang Bank Umum Swasta Nasional Devisa, kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Kantor-kantor cabang Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang memiliki kinerja efisien pada model DEA-CCR adalah Kantor Cabang SMG, Kantor Cabang DRM, Kantor Cabang DPS, Kantor Cabang PLB, Kantor Cabang WIS, dan Kantor Cabang WAH. Untuk model DEA-BCC kantor cabang yang kinerjanya efisien adalah

PENUTUP

Saran SaranSaran Saran Kesimpulan KesimpulanKesimpulan Kesimpulan

model DEA-BCC kantor cabang yang kinerjanya efisien adalah Kantor Cabang SMG, Kantor Cabang SLO, Kantor Cabang DRM, Kantor Cabang DPS, Kantor Cabang PLB, Kantor Cabang WIS, dan Kantor Cabang WAH. Sedangkan, pada model DEA-SBM kantor cabang yang kinerjanya efisien adalah Kantor Cabang WIS dan WAH. Dari 15 kantor cabang bank yang diteliti, hanya Kantor Cabang WIS dan Kantor Cabang WAH memiliki kinerja terbaik dari ketiga model DEA dengan nilai efisiensi sama dengan 1 atau 100%, artinya kantor cabang tersebut dapat secara optimal menggunakan input dan menghasilkan output yang sesuai.

(24)

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

2. Variabel-variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan kinerja pada model DEA-CCR untuk DMU BDG, SLO, MLG VTR dan WSA adalah variabel laba. DMU KLP, PSB, dan PLT variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan pada model DEA-CCR adalah variabel pinjaman dan

fee based income

(FBI). Sementara DMU MDN variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan adalah variabel FBI. Lain halnya pada model DEA-BCC untuk DMU MLG dan DMU WSA variabel pinjaman dan laba mempengaruhi ketidakefisiean. Untuk DMU BDG variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan pada model DEA-BCC adalah variabel laba. Sama halnya dengan DMU VTR, dan WSA. Lain halnya dengan DMU KLP

PENUTUP

halnya dengan DMU VTR, dan WSA. Lain halnya dengan DMU KLP dan dan DMU PSB variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan kinerja DMU tersebut adalah variabel pinjaman dan

fee based

income

(FBI). Untuk DMU MDN dan DMU PLT variabel yang

mempengaruhi ketidakefisienan adaah variabel

fee based income

(FBI). Pada model DEA-SBM untuk DMU BDG, VTR, SMG, SLO, DPS, MLG, KLP, PSB, dan PLT variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan kinerja DMU tersebut adalah variabel laba, pinjaman dan

fee based income

(FBI). Sementara untuk DMU DRM, MDN dan PLB variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan adalah variabel laba. Lain halnya dengan variabel yang mempengaruhi ketidakefisienan DMU WSA adalah variabel pinjaman dan laba.

(25)

TINJAUAN PUSTAKA

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

3. Perbaikan target untuk DMU BDG, SMG, SLO, VTR, DPS, MLG, KLP, PSB, dan PLT dilakukan terhadap variabel pinjaman, laba dan fee based income (FBI). Untuk mencapai efisiensi variabel pinjaman, laba dan fee based income (FBI) dari DMU BDG ditingkatkan sebesar 46212.32%, 31961.17%, dan 22580.32% dari nilai awal. Untuk DMU SMG sebesar 121900.6%, 41178.58%, dan 25257.46% dari nilai awal.Untuk DMU SLO sebesar 149019.9%, 50876.71%, dan 29549.05% dari nilai awal.Untuk DMU VTR sebesar 207996.6%, 47235.63%, dan 27029.30% dari nilai awal.Untuk DMU DPS sebesar 46341.6%, 47666.65%, dan 13975.06% dari nilai awal.Untuk DMU MLG sebesar 210184.4%, 50465.93%, dan 25846.99% dari nilai awal.Untuk DMU KLP sebesar 415171.9%, 15974.63%, dan 11323.33% dari nilai awal.

PENUTUP

KLP sebesar 415171.9%, 15974.63%, dan 11323.33% dari nilai awal. Untuk DMU PSB sebesar 69943.95%, 25960.12%, dan 29189.35% dari nilai awal dan DMU PLT sebesar 20382.84%, 10956.24%, dan 25785.41%. Target perbaikan untuk DMU DRM, MDN, dan PLB dilakukan terhadap variabel laba dan fee based income (FBI). Untuk mencapai efisiensi variabel-variabel laba dan fee based income (FBI) dari DMU DRM ditingkatkan sebesar 15912.12% dan 15870.69% dari nilai awal. Untuk DMU MDN sebesar 22943.10% dan 24780.57%. Untuk DMU PLB sebesar 29549.85% dan 28237.62%. Sedangkan target perbaikan untuk DMU WSA dilakukan terhadap variabel pinjaman dan laba. Untuk mencapai efisien variabel-variabel pinjaman dan laba ditingkatkan sebesar 305806.4% dan 14678.31%.

(26)

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN

PENUTUP

HASIL PENELITIAN

Saran

Saran yang dapat dikembangkan untuk penelitian

selanjutnya adalah :

1. DEA memiliki model yang dapat dikembangkan

untuk meneliti suatu DMU, oleh karena itu untuk

penelitian selanjutnya dapat digunakan model

berorientasi pada input-output.

2. Penilaian efisiensi DEA dapat diperluas terhadap

PENUTUP

Kesimpulan KesimpulanKesimpulan Kesimpulan Saran SaranSaran Saran

2. Penilaian efisiensi DEA dapat diperluas terhadap

instansi

bukan

bank

seperti

rumah

sakit,

perguruan tinggi, saham dan lain sebagainya.

(27)

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cooper, WW., Lawrence M. Seiford, and Kaoru Tone. 2007., Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, Reference and DEA-Solver Software, 2nd_ed_.

Springer Science+Business Media, LLC.

[2] Farrel, M.J. 1957. The Measurement of Productine Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, CXX, Part 3, 253-290.

[3] Hidayati, Juliza. 2005. Analisis Kinerja Bank dengan DEA. Jurnal Sistem Teknik Industri, Vol.6, No.2, April 2005:17-23.

[4] JK, Sugiarto. 2007. Pengukuran dan Analisis Efisiensi Relatif Kantor-Kantor Cabang Bank XYZ dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. Thesis, Jurusan Manajeman Teknik Industri ITS, Surabaya.

[5] Laily, A.S. 2010. Pengukuran dan Analisis Efisiensi Bank Pembangunan Daerah Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Tugas Akhir, Jurusan Matematika ITS. Surabaya.

Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Tugas Akhir, Jurusan Matematika ITS. Surabaya. [6] Paradi, J.C, Stephen Rouatt, and Haiyan Zhu. 2010. Two-Stage Evaluation of Bank Branch

Efficiency Using Data Envelopment Analysis.Journal of Omega 39, 99-109.

[7] Ray, Subhash C. 2004. Data Envelopment Analysis : Theory and Techniques for Economics and Operation Research. Cambridge University Press.

[8] Sumitro. 2005. Penilaian Efisiensi Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Asing dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Tugas Akhir, Jurusan Matematika ITS.

Surabaya.

[9] Thomas, Suyatno. 2007.Kelembagaan Perbankan. URL: http://books.google.co.id (diakses tanggal 28 Desember 2010).

[10] www.wikipedia.org(diakses tanggal 1 Januari 2011)

[11] Wu, Tai-Hsi., Chen, Ming-Shiun., Yeh, Jin-Yii. 2009. Measuring the Performance of Police Forces in Taiwan using Data Envelopment Analysis. Evaluation and Program Planning 33, 246-254.

[12] Zhu, Joe. 2009. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking : Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. ed. Springer Science+Business Media, LLC.

(28)

Sekian

dan