PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN

PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN

PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh:

DODY BILL YUAN NIM: 2012210483

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

(2)

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh :

Dody Bill Yuan Nim : 2012210483

Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal :………

(3)

SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

Disusun oleh :

Dody Bill Yuan NIM: 2012210483

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ...

(4)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dody Bill Yuan

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Agustus 1994

N.I.M : 2012210483

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha, Rentabilitas dan Permodalan

Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum

Swasta Nasional Devisa

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing,

Tanggal : ... Tanggal : ...

(5)

MOTTO

“Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang membantu dalam

menyelesaikan skripsi”

 Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus atas segala Kasih dan Hikmat-NYA yang telah memberikan kuasa dan kekuatan bagi saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan melancarkan siding saya sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.

 Buat kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, yaitu Papa dan Mama yang selalu mendukung saya untuk terus berjuang menghadapi tugas akhir dan mendoakan agar semua usaha saya berjalan lancar dan bisa tercapai. Ungke Sayang Papa dan Mama.

 Buat teman hidupku Agatha Hillary Putri. Terima kasih atas semangat, dukungan, perhatian, bantuan cinta dan sayangmu selama proses skripsi hingga sampai dengan selesai. I LOVE YOU

 Buat Dosen Pembimbing saya Bapak Drs. Herizon M.Si (Pak Herison), terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini dan selalu memberi semangat terhadap semua anak-anak bimbingannya.

(6)

 Buat teman saya waktu harmoni hingga sampai lulus bareng yaitu Jodhi Rahadian Putra, Zulfikar Ali Akbar dan Petronius Engelbertus Sirih terima kasih banyak dan sukses buat kalian kedepannya. God Luck Brother

 Buat Adi, Celine, Ais, Putri, Rika, Veni, dan Farah teman seperjuangan sekaligus teman bimbingan, terima kasih banyak sudah kasih arahan, tukar

pendapat dan informasi, makan bareng di “Bakso Ambon” pokoknya gak

kerasa skripsi akhirnya sudah selesai. Sukses ya buat kalian.

 Buat teman pengurus UKM Sie Kerohanian Kristen tetap semangat kuliah dan pelayanannya, tetap andalkan Tuhan di setiap usaha kalian. God Bless Us

 Buat teman-teman seperjuangan khususnya anak-anak manajemen perbankan angkatan 2012. SEMANGAT yo rek.

Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya, dimana susah senang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kedepannya kita sukses, cepat dapat kerja. Amin.

(7)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat

dan Hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,

dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN

PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA”

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

penyelesaian Program Sarjana Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE

Perbanas Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya skripsi ini, yaitu :

1. Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas

Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di

STIE Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Perbanas Surabaya.

4. Ibu Emma Julianti, S.E.,M.M. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas

(8)

5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas yang

selalu berjaga di perpustakaan. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya

selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan

melimpahkan rahmad-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan,

dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Maret 2016

(9)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI... ix

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

ABSTRAK ...xiii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 13 1.3 Tujuan Penelitian 14 1.4 Manfaat Penelitian 15 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu 17 2.2 Landasan Teori 23 2.3 Kerangka Pemikiran 50 2.4 Hipotesis Penelitian 50 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian 53 3.2 Batasan Penelitian 54 3.3 Identifikasi Variabel 54 3.4 Definisi Operasional dan Pengukur Variabel ...55 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan

Sampel 57

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data 59

3.7 Teknik Analisi Data 59

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 66

4.2 Analisis Data 82

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 130

5.2 Keterbatasan Penelitian 134

5.3 Saran 134

(10)

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Pada Bank Umum

Swasta Nasional Tahun 2010-2014 3

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian yang

terdahulu dengan Penelitian Sekarang 22 Tabel 2.2 Kriteria Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank ... 26 Tabel 2.3 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 27

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 58

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 59

Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit Ratio sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 82 Tabel 4.2 Posisi Non Performing Loan sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 84 Tabel 4.3 Posisi Interest Rate Risk periode sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 85 Tabel 4.4 Posisi Posisi Devisa Netto periode sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 86 Tabel 4.5 Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional

sampel penelitian Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen)

87

Tabel 4.6 Posisi Fee Based Income Ratio sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 89 Tabel 4.7 Posisi Return On Asset sampel penelitian Periode Tahun

2010 – 2014 (dalam persen) 90

Tabel 4.8 Posisi Return On Equity sampel penelitian Periode

Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) 91 Tabel 4.9 Posisi Capital Adequancy Ratio sampel penelitian

Periode Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) ... 92 Tabel 4.10 Posisi Skor Kesehatan Bank sampel penelitian Periode

Tahun 2010 – 2014 (dalam persen) 94 Tabel 4.11 Koefisien Regresi Linier Berganda 95

Tabel 4.12 Hasil Analisis Uji 98

(11)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 52

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F ... 61 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kanan

64

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kiri .... 64 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t dua sisi .... 64 Gambar 4.1 Derah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) ... 99 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel

X1

100

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel

X2

101

X3

102

X4

103

X5 103

X6

104

X7

105

X8

105

X9

(12)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 2 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 3 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 4 Perhitungan PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 5 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 6 Perhitungan FBIR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 7 Perhitungan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 8 Perhitungan ROE Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 9 Perhitungan CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode Tahun 2010 -Tahun 2014

Lampiran 10 Trend Skor Kesehatan Periode Tahun 2010 – Tahun 2014

Lampiran 11 Trend Suku Bunga Periode Triwulan I 2010 – Triwulan II 2015 Lampiran 12 Trend Nilai Tukar Periode Triwulan I 2010 – Triwulan II 2015 Lampiran 13 Input SPSS

(13)

THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK, PROFITABILITY AND CAPITALIZATION TO SOUNDNESS SCORE ON FOREIGN

EXCHANGE NATIONAL PRIVATE BANKS Dody Bill Yuan

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [email protected] Perumahan Sumput Asri Blok L-09 Driyorejo Gresik

ABSTRACT

The purpose of research was to determine whether the LDR, NPL, IRR, PDN, ROA, FBIR, ROA, ROE and CAR has a significant influence either simultaneously or partially.

This study used population at the Foreign Exchange National Private Banks. The sample were selected used purposive sampling technique. Data used is secondary data. Methods of data collection using the method of documentation. Data were analyzed using multiple regression analysis.

Based on the calculations and the results hypothesis that the ROA, ROE, LDR, NPL, IRR, PDN, ROA, FBIR, and CAR for Soundness Score on Foreign Exchange National Private Banks together have no significant effect. Partially LDR has a negative effect not significant, NPL has a negative effect not significant, IRR has a positive effect not significant, PDN has a negative effect not significant, BOPO has a negative effect not significant, FBIR has a negative effect not significant, ROA has a positive effect not significant, ROE has a positive effect not significant and CAR has a positive effect not significant. Among the nine independent variables that contribute the most dominant on Health Score is FBIR of 11.3 per cent higher when compared with the other independent decision variables.