COMPARASION OF THE DIFFERENCING (d) PARAMETER
ESTIMATION OF ARFIMA NONSTATIOER BY GPH WITH
MODIFICATION GPH (GEWEKE AND PORTER- HUDAK)
Name : Ferdian Agutiana Student Identity Num. : 14720070037
Supervisor : Dr. Septiadi Padmadisastra Co‐supervisor : Gumgum Darmawan., Msi
ABSTRACT
In this thesis, I compare two methodes they are GPH and MGPH in differencing parameters of an ARFIMA model.
Based on the simulation result, GPH parameter estimation method has a better accuracy for the ARFIMA(1,d,0) and ARFIMA(0,d,1) model compared to MGPH method, except for ARFIMA(1,d,1) model. Generally, MGPH method has a better standard deviation value for the parameter estimation of ARFIMA model compared to GPH method.
PERBANDINGAN PENAKSIRAN PARAMETER PEMBEDA (d)
ARFIMA NONSTASIONER GPH DENGAN MODIFIKASI GPH
(GEWEKE AND PORTER- HUDAK)
Nama : Ferdian Agutiana NPM : 14720070037
Pembimbing : Dr. Septiadi Padmadisastra
Co‐Pembimbing : Gumgum Darmawan., Msi
ABSTRAK
Pada tesis ini akan di bandingkan dua Metode, yaitu GPH (Geweke and Porter-Hudak) dan MGPH (Modification of GPH) dalam penaksiran parameter pembeda d model ARFIMA.
Berdasarkan hasil simulasi, akurasi penaksiran parameter pembeda d metode GPH lebih baik untuk model ARFIMA(1,d,0) dan ARFIMA(0,d,1) dibandingkan dengan metode MGPH, lain halnya untuk model ARFIMA(1,d,1). Secara keseluruhan, metode MGPH mempunyai standar deviasi penaksiran parameter pembeda d model ARFIMA yang lebih baik dibandingkan dengan metode GPH.
