PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS DAN EFISIENSI BANK TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP

CAPITAL

ADEQUACY RATIO

PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

ATIKAH PUTRI DAYANTI

2012210114

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Untuk Mendapatkan hasil yang besar

Mulailah dari hal yang kecil"

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan.

Terima kasih sebesar-besar nya kepada Ayahanda H. Sutopo Budi Dayanto,

Ibunda Titik Suhermin yang mendoakan dan mensuport setiap saat hingga mampu

menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebanggan. Untuk kakak-kakak Nurul

Juwita dan Bagus Isnantyo yang menjadi bagian motivasi menuntaskan

pendidikan, dan seluruh keluarga besar yang jauh di pulau dewata yang ada

untuk saya.

Terima kasih untuk partner yang setia menemani mulai dari 7 tahun yang

lalu, yang membantu proses perkuliahan terasa lebih bermakna Abang Moch.

Agil Abdul Rahim,yang tak henti mensuport dan memotivasi serta mendoakan

agar semua proses lancar hingga mendapatkan gelar Sarjana.

Untuk

gengs “Tetuwek” Celine, Herliana, Arrizky, Frans, Adi yang selalu

ada selama proses pengerjaan skripsi, dan menjadi rekan yang membantu

dikala susah menemani di kala senang saat di rantauan ini. Serta keluarga

HMJM 2013-2014 dan HMJM 2014-2015 yang mensuport dan selalu

menumbuhkan semangat untuk menuntaskan kuliah ini, Terima Kasih atas

pengalaman yang telah di berikan. Dan juga untuk teman-

teman D’Kost 22

yang menemani dikala lelah.

Untuk Bapak Ibu dosen, Ibu Mellyza Silvy, Ibu Dr. Muazaroh, yang pernah

mendampingi saya dalam berorganisasi dan memberikan banyak masukan

yang menjadikan saya orang yang lebih baik lagi, Ibu Sri Haryati yang

mendampingi dan membimbing pengerjaan skripsi ini Terima kasih

sebesar-besar nya.

Untuk orang-orang dilingkungan perbanas, pak satpam yang menyapa saya

setiap datang dan pulang dari kampus tercinta, Bapak Parkir yang menjaga

motor saya, dan selalu mengamankan jika ada barang yang tertinggal, bapak

pramubhakti yang banyak menjadi rekan saya, kalian memanggil saya

dengan julukan “anak Bali”. Senang bisa berkenalan dengan beliau

-beliau

ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap

Capital Adequacy Ratio

pada

Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan

memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan

manajemen.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan proses

penyusunan skripsi ini, yaitu :

1.

Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah

mengarahkan dan membimbing selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.

2.

Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE

Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan

dalam penyusunan skripsi.

3.

Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika di STIE Perbanas Surabaya

yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini

memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Maret 2016

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v

KATA PENGANTAR... vi

DAFTAR ISI... vii

DAFTAR TABEL... viii

DAFTAR GAMBAR... ix

DAFTAR LAMPIRAN... x

ABSTRAK/RINGKASAN... xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1

1.2 Perumusan Masalah... 11

1.3 Tujuan Penelitian... 12

1.4 Manfaat Penelitian... 13

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 14

BAB II TINJAUN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu... 16

2.2 Landasan Teori... 21

2.3 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap CAR 34 2.4 Kerangka Pemikiran ... 40

2.5 Hipotesis Penelitian... 41

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 43

3.2 Batasan Penelitian... 44

3.3 Identifikasi Variabel... 44

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 44

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 47

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 48

3.7 Teknik Analisis Data... 49

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 55

4.2 Analisis Data... 66

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 107

5.2 Keterbatasan Penelitian... 111

5.3 Saran... 112

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa...

3

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang...

21

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Berdasarkan Modal..

48

Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa...

47

Tabel 4.1 Posisi LDR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

67

Tabel 4.2 Posisi IPR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

68

Tabel 4.3 Posisi NPL Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

69

Tabel 4.4 Posisi APB Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

70

Tabel 4.5 Posisi IRR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

71

Tabel 4.6 Posisi PDN Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

72

Tabel 4.7 Posisi BOPO Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

73

Tabel 4.8 Posisi FBIR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

74

Tabel 4.9 Posisi CAR Periode Tahun 2010 - triwulan dua 2015...

75

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi...

76

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F...

79

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial...

84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 41

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F... 51

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t sisi Kanan... 53

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t sisi Kiri... 53

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan Ho dan Penolakan Ho Uji t dua sisi... 53

Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 80

Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel LDR

(X1)...

84

Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel IPR

(X2)...

85

Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel NPL

(X3)...

85

Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel APB

(X4)...

86

Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel IRR

(X5)...

86

Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel PDN

(X6)...

87

Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel

BOPO (X7)...

87

Gambar 4.9 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel FBIR

(X8)...

88

Gambar 4.10 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel FBIR

(X9)...

89

Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel LDR

(X1)...

...

Gambar 3.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel LDR

(X1)...

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Perhitungan LDR

Lampiran 2

: Perhitungan IPR

Lampiran 3

: Perhitungan NPL

Lampiran 4

: Perhitungan APB

Lampiran 5

: Perhitungan IRR

Lampiran 6

: Perhitungan PDN

Lampiran 7

: Perhitungan BOPO

Lampiran 8

: Perhitungan FBIR

Lampiran 9

: Perhitungan CAR

Lampiran 10

: Tabel SPSS

Lampiran 11

: Tabel t

Lampiran 12

: Tabel F

Lampiran 13

: Tabel Suku Bunga

The Defect of Business Risk toward Capital Adequacy Ratio Of

Devisa National Private Bank

Atikah Putri Dayanti

STIE Perbanas Surabaya

Email : atikahkail@gmail.com

ABSTRACT

The problem formulation in this study whether LDR, IPR, NPL, APB,

IRR, PDN, BOPO and FBIR partially have a significant effect toward CAR. The

purpose of the study was to determine the level of significant of the influence of

the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously toward

CAR.

This research is explains simultaneously and partially influence

independent variable toward the dependent variable. Independent variable use a

LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR. And The dependent variable

is CAR. The sampling use in the technique with the rest of population in sample

and the devisa national private bank consist a Danamon, Maybank, OCBC NISP,

Permata and Panin serve as the research sample. The data analysis technique used

is multiple linier regressions.

The conclusion of the research is LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN,

BOPO, and FBIR, simultaneously have a significant impact on CAR. Partially

IPR, APB and IRR have a significant influence while the LDR, NPL, PDN,

BOPO, and FBIR, have unsignificant effect, and the variable domain of those

variable IRR.

Pengaruh Risko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio

Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Atikah Putri Dayanti

STIE Perbanas Surabaya

Email : atikahkail@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah LDR, IPR, NPL,

APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi dari LDR,

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-sama terhadap

CAR.

Penelitian ini menjelaskan secara bersama-sama dan secara partial

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas menggunakan

LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR, dan variabel terikat adalah

CAR. Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa

dengan sampel penelitian yang terdiri dari Danamon, Maybank, OCBC NISP,

Permata dan Panin. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR,

PDN, BOPO, dan FBIR, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap CAR. Sementara IPR, APB dan IRR memiliki pengaruh signifikan

sedangkan LDR, NPL, PDN, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang tidak

signifikan. Dan variabel yang paling dominan adalah IRR.