PENENTUAN NILAI EKSAK DARI HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
dengan waktu jatuh tempo tanggal 4 Januari 2010, harga opsi beli dalam keadaan constant market adalah 0,4924 per lembar saham.. Sedangkan dalam keadaan continuous market
Waktu yang digunakan adalah diskret, maka pembeli opsi call akan mengeksekusi sahamnya ketika telah mendapatkan nilai opsi call tipe Amerika, untuk pergerakan
Opsi call adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi berupa saham tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu
“ Penentuan Nilai Eksak Dari Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Model Black Scholes .” UIN Alauddin Makassar (2001): h. Model Black Scholes Put Call Parity Harga
skripsi yang berjudul “ Penentuan Harga Opsi Eropa dengan Model Black Scholes menggunakan Metode Lax Friedrich ”.. Tak lupa shalawat
Model Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi, yaitu opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa (European option), variansi harga saham bersifat konstan selama
Opsi multiaset adalah suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli
Berdasarkan Tabel 1, kontrak opsi call dengan harga opsi last price yang tercantum pada semua kontrak merupakan rekomendasi opsi beli untuk para investor, hal ini dikarenakan memiliki
