PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
OLEH :
PETRONIUS ENGELBERTUS SIRI 2012210535
MOTTO
“Menjadi yang terbaik diantara yang terbaik”
PERSEMBAHAN
Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas taburan cinta dan kasih
sayangNya telah memberikanku kekuatan dan memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang
diberikan akhirnya skripasi sederhana ini dapat terselesaikan.
Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini untuk yang
tercinta dan tersayang orang tua, ayah, ibu dan saudara/i yang paling mengharukan dikala kumpul bersama K’ Elfi,
adik Esta, adik Eman, adik Eston, adik Boni dan Ma’ Yuli yang senantiasa menjadi motivasiku untuk menyelesaikannya, serta untuk keluarga Bapak Singgih Sekeluarga, Ma Boluk, K’ Pitro, K’ Antok, adik Manda
dan Keanu, terima kasih atas bimbingan, nasehat, bantuan keceriahan dalam melancarkan semua urusanku.
Tak lupa pula ucapan terima kasih kupersembahkan juga untuk para sahabat seperjuangan yang menjadi
penyemangat dan menemani dalam pengerjaan karya ini
Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan menjadi sumber kebahagiaanku dikalah malas, capek, adalah mereka
yang sering berada didekatku Keluarga Besar Mahasiswa Belu Surabaya, terkhusus anak-anak kontrakan
Pumpungan, K’ Arrox, Ary, Evan, Yonex, Alvin, Isto, Leonard blunder, terima kasih kupersembahkan untuk kalian semua
Sebagai tanda cinta kasihku kupersembahkan karya ini untukmu juga, ALS terima kasih atas kasih, dan perhatian
serta kesabaran yang turut memberikanku semangat dalam penyelesaian karya ini
Dan terakhir kupersembahkan untuk semua pihak yang turut menlancarkan penyelesaian karya ini dan teristimewa
kupersembahkan buat almamater tercinta yang kubanggakan STIE PERBANAS Surabaya.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
Rahmat dan Hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini, dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON
ASSET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH”
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian Program Sarjana Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE
Perbanas Surabaya.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya skripsi ini, yaitu :
1. Ibu Anggraeni, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas
Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di
STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dra. Lidiawati, M.M. selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya.
5. Segenap dosen yang telah membekali saya selama perkuliahan dan staf
karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas yang selalu berjaga di
ini. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuannya kepada saya selama menjadi
mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.
Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan
melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan,
dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Surabaya, Maret 2016
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vi
DAFTAR ISI...viii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
ABSTRAK ... xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...1
1.2 Rumusan Masalah ...10
1.3 Tujuan Penelitian ...11
1.4 Manfaat Penelitian ...12
1.5 Sistematika Penulisan ...12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ...14
2.2 Landasan Teori ...16
2.3 Kerangka Pemikiran ...34
2.4 Hipotesis Penelitian ...34
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ...36
3.2 Batasan Penelitian ...36
3.3 Identifikasi Variabel ...37
3.4 Definisi Operasional dan Pengukur Variabel ...37
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ...40
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ...42
3.7 Teknik Analisi Data ... 42
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 50
4.2 Analisis Data ... 59
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 96
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 99
5.3 Saran ...100 DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Perkembangan ROA Pada Bank Pembangunan
Daerah ... 5
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian yang terdahulu dengan Penelitian Sekarang ... 17
Tabel 3.1 Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Kriteria Total Aset Kriteria ... 41
Tabel 3.2 Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Kriteria Total Aset ... 42
Tabel 4.1 Posisi Loan to Deposito Ratio (LDR)... 59
Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR) ... 60
Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan (NPL) ... 62
Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Risk (IRR) ... 63
Tabel 4.5 Posisi Devisa Neto (PDN) ... 64
Tabel 4.6 Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) ... 66
Tabel 4.7 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR) ... 67
Tabel 4.8 Posisi Return On Asset (ROA) ... 68
Tabel 4.9 Analisis Linear Berganda ... 70
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F ... 72
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (uji t) ... 74
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 34 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F ... 45 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi
kanan ... 47 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t sisi kiri .... 47 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t dua sisi .... 47 Gambar 4.1 Derah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) ... 73 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel
X1 ... 75
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel
X2 ... 75 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel
X3 ... 76
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel X4 ...
76
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel
X5 ... 77 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel
X6 ... 78
Gambar 4.8 Daerah Penerimaandan Penolakan H0 Uji t Variabel
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Posisi Loan To Deposito Ratio (LDR) Lampiran 2 : Posisi Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 : Posisi Non Performing Loan (NPL) Lampiran 4 : Posisi Interest Rate Ratio (IRR) Lampiran 5 : Posisi Devisa Neto (PDN)
Lampiran 6 : Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 7 : Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 8 : Posisi Return On Asset (ROA)
Lampiran 9 : Analisis Linear Berganda (Hasil SPSS) Lampiran 10 : Tren Suku Bunga
Lampiran 11 : Tren Nilai Tukar Lampiran 12 : Tabel t
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TOWARD RETURN ON ASSET (ROA) IN THE REGIONAL BANKS
Petronius Engelbertus Siri STIE Perbanas Surabaya Email. Petronius.engel@gmail.com Jl. Pumpungan 3 52 A, kec. Sukolilo Surabaya
ABSTRACT
The purpose of this research to determine cause a fall Return On Asset
in regional banks. This research aims to determine whether the LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, and, FBIR have significant influence simultaneously and regression analyze, F test, and t test. The research sample determination criteria is three Regionals Banks that has the assets total between 39 trillion to 51 trillion rupiah on june 2015 and has been a foreign exchange bank. Based on criteria, sample that being used is BPD DKI, BPD Jateng, and BPD Jatim. The results of this research are LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR have significant influence simultaneously to ROA.
The result of this research are LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR have a significant effect simultaneously on Return On Asset. There are six variables that is not significant, those are LDR,IPR, IRR, PDN, BOPO, and FBIR. Significant variables are NPL.
