RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH:
ASSETS AND LIABILITY MANAGEMENT
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
2015
Nama Mata Kuliah
: Assets And Liability Management ( ALMA)
Kode Mata Kuliah/sks
: MB611
/ 3 sks
Program Studi
Semester
Nama Dosen Pengampu
:
:
:
:
Magister Manajemen
Gasal/Genap
Dr (Cand.) Selamet Riyadi, SE, M.Si
selametriyadi@hotmail.com
Deskripsi Mata Kuliah
.Mata kuliah ini memaparkan pengelolaan dana bank, meliputi asset dan liabilitas berbagai mata uang seta modal. Pengelolaan asset memengaruhi produktivitas bank melalui penyaluran kredit yang berdampak pada return dan resiko. Sedangkan sisi liabilitas bank akan mendapatkan dana dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito) dan penerbitan surat berharga (obligasi) yang menimbulkan biaya dana. Dari kedua aktivitas ini akan diperoleh net interest margin. Untuk itu strategi penetapan harga (tingkat bunga) dengan memperhitungkan laju inflasi, tingkat pertumbuhan nasional, kebijakan pemerintah, menetapkan base lending rate serta profitabilitas yang ditargetkan.
Pembelajaran ALMA ditujukan untuk mendialogkan orientasi dan pemikiran kritis rasional bisnis jasa perbankan, serta pendekatan pengembangan kebijakan-kebijakan organisasional berbasis nilai. Untuk itu, pembahasan dalam penguasaan teori-teori ALMA dan aplikasinya dalam menerapkan deregulasi perbankan di Indonesia mengarah pada keadaan-keadaan seperti tingkat resiko yang semakin meningkat, aplikasi ALCO dalam menetapkan strategi bisnis bank yang semakin kompleks saat ini dan perkembangan yang akan dating dengan adanya pengaruh yang bersifat global pada sektor keuangan dan perbankan.
Pembelajaran pada bagian pertama meliputi : pengantar ALMA, manajemen likuiditas, manajemen penetapan harga, studi kasus perbankan mutakhir, peranan ALCO serta kebijakan terkait dengan operasional bank. Pada bagian kedua dibahas : manajemen permodalan bank, manajemen forex, penilaian kinerja bank berdasarkan risk base bank rating (RBBR), identifikasi resiko bisnis bank, pembahasan kasus mutakhir perbankan terkait dengan deregulasi perbankan nasional dan internasional seperti Basel dan Bank for International Setlement (BIS), Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPD) oleh International Chamber of Commerce (ICC) yang mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia.
Capaian Pembelajaran/
Learning Outcomes
KemampuanAkhir yang Diharapkan
HARD COMPETENCIES
SOFT COMPETENCIES
Analytical / Quantitative
Skills that emphasize techniques for improving problem-solving by making problem-solving a more rational, analytical process
Customer orientation
Remaining competitive in an increasingly global environment companies needed to create an environment in which the customer was at the center of every decision.
Computer skills
The fundamental skills needed for seeking information utilizing hardware, software, and internet.
Decision making
The process through which a problem was identified solution objectives defined, a pre-decision made, alternatives generated and evaluated, and the best alternative chosen and
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan asset, liabilitas berbagai mata uang dan permodalan pada sebuah jasa keuangan perbankan. Secara rinci, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan :
1. Memahami dan menjelaskan pengertian serta peranan ALMA bagi para manajer/ bankers dalam pengembangan bisnis yang sehat dan menguntungkan.
2. Menganalisis sistematikan ALMA yang diterapkan oleh manager perusahaan jasa keuangan dalam membuat keputusan bisnis
3. Memahami dan menjelaskan peranan ALCO dalam menyusun strategi kebijakan manajemen berdasarkan konsep manajemen risiko dan pengembangan bisnis yang profitable.
4. Mengevaluasi kebijakan ALCO dalam kaitannya dengan rumors kebijakan moneter baik dalam negeri maupun internasional yang memiliki potensi terhadap kelangsungan bisnis bank.
5. Mengevaluasi kebijakan likuiditas, perkreditan dan pendanaan serta permodalan dalam kaitannya dengan isu-isu kebijakan moneter untuk meminimalisasi risiko dan mempertahankan profitabilitas. 6. Mengevaluasi kebijakan ALCO dalam kaitannya dengan pengelolaan treasury, forex trading,
perkreditan, permodalan dalam kaitannya dengan penilaian tingkat kesehatan bank. 7. Mengevaluasi kebijakan bisnis dalam kaitannya dengan manajemen risiko ALMA
8. Menganalisis pemanfaatan pasar uang dan pasar modal dalam mendukung ALMA yang terkait dengan kegiatan operasional bank dalam memenuhi regulasi maupun operasional bank
HARD COMPETENCIES
SOFT COMPETENCIES
implemented.
Entrepreneurial
The creation of wealth – adding value
Leadership / Interpersonal
Behavior and characteristics of individuals who use their influence to coordinate and direct the activities of others toward group objectives.
Risk taking
A decision making situation which only the probabilities of the possible outcomes are known
Oral communication
The transfer of information from one person to another by the process of speaking and listening
Written Communication
The ability to use written language effectively.
TeamBuilding
A planned organizational development technique with a group of people who may have common organizational relationships and goals designed to improve how work gets done.
Strategic Thinking & Systemic Thinking
The process of determine the alternatives solution through perceiving, understanding, and reasoning process by considering the short and long term implications.
Change Management
Initiating and implementing the change process by taking into account the existing landscape of its internal and external environment
Referensi
Evaluasi Hasil Belajar
Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini:
1) Ujian tengah semester (UTS) 30%
1. Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, (2013). Bank Management & Financial Services, Nineth Edition. The Mac-Graw-Hill Companies, Inc., New York, NY 10020
2. S. Scott MacDonald and Timothy W. Koch (2010). Bank Management. Thomson, south Western
3. Selamet Riyadi, (2006). Banking Assets And Liability Management, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas I donesia
4. Lukman Dendawijaya (2009). Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia
5. Bambang Djinarto (2000). Banking Asset Liability Management. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 6. PBI, POJK, Jurnal, Statistik BI, Annual Report BI, Annual Report Bank Umum
2). Ujian akhir semester (UAS) 30%
3). Tugas terstruktur (Paper I, II, Presentasi, Keaktifan) 40% Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut:
Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Angka Nilai Huruf Bobot
≥86 A 4,00 60,00 – 64,99 C + 2,25 80,00 – 85,99 A - 3,75 55,00 – 59,99 C 2,00 75,00 – 79,99 B + 3,25 50,00 – 54,99 C - 1,75 70,00 – 74,99 B 3,00 45,00 – 49,99 D 1,00 65,00 – 69,99 B - 2,75 ≤ 45 E 0,00 Keterangan :
Rencana Perkuliahan Semester (RPS)
TM
Ke- Kemampuan Akhir yang Diharapkan Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Pembelajaran Metode Pembelajaran Media Sumber Ajar
Deskripsi Tugas
TM-1
Mampu menjelaskan pengertian dan peranan ALMA
Kegiatan utama bank devisa - Pengantar ALMA
- Metode perkuliahan ALMA - Proses pembelajaran - Pemahaman ALMA - Peranan ALMA dalam
pengelolaan bank - Ceramah - Diskusi - Praktikum - Dll - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas - Web Peter S.Rose PBI Jurnal Selamet Riyadi - Diskusi - Tanya jawab - Pembagian tugas mandiri TM-2 Mampu menganalisis kebutuhan likuiditas bank dan menganalisis proyeksi cash flow bank
Manajemen likuiditas bank - Memahami kondisi likuiditas
bank
- Mengelola likuiditas yang optimal
- Menganalisa kebutuhan likuiditas
- Memahami kondisi pasar uang antar bank - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Peter Rose PBI Jurnal Selamet Riyadi - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal TM-3 Mampu menjelaskan praktik ALCO sebagai implementasi ALMA
Kebijakan yang dibuat ALCO - Unit bisnis yang terkait dengan
ALCO
- Unit support yang terkait dengan ALCO
- Kebijakan bisnis bank secara menyeluruh (bunga, cost, PDN, kurs, SBDK, CAR, BMPK, LDR, dll) - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Jurnal Annual report bank umum Selamet Riyadi - Diskusi - Tanya jawab -Penyelesaian kasus
TM-4
Case Study
(kasus termutakhir)
- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus - Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Jurnal Annual report bank umum PBI POJK - Paper - Powerpoint - Presentasi - Q & A TM-5 Mampu menganalisa biaya dana dan menetapkan suku bunga dasar kredit
- Sumber dana berbiaya - Jenis-jenis sumber dana
berbiaya
- Biaya dana (COF) - COLF
- Base lending rate (BLR)
- Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian kasus TM-6 Mampu menganalisa pemenuhan kebutuhan modal minimum bank
- Jenis-jenis modal
- Aktiva tertimbang menurut risiko
- Menganalisa kebutuhan modal minimum
- Membuat kebijakan besarnya modal rekap (rekapitalisasi)
- Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal TM-7
Tugas Mandiri/ Case Study
(kasus termutakhir)
- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus - Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Jurnal Majalah Bisnis PBI POJK Statistik BI/OJK - Paper - Powerpoint - Presentasi - Q & A (Jika diperlukan) TM-8 Paper I/ Mampu menganalisa peranan ALMA dalam menjaga kestabilan bisnis perbankan
Kajian kondisi mutakhir tentang peranan dan kasus ALMA dalam perbankan baik domestik
maupun internasional Jurnal PBI POJK Majalah Annual reprot Paper dikumpulkan disekretariat bersamaan UTS
TM-9 Semester (UTS) Ujian Tengah
TM-10
Mampu menganalisa
dan mengelola Forex Menganalisa transaksi Forex - Pelaksanaan transaksi Spot - Pelaksanaan transaksi Forward - Pelaksanaan transaksi Swap - Kebijakan kurs : spot, forward
dan swap - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Selamet Riyadi Timothy W Koh PBI POJK Jurnal - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal TM-11 Mampu menganalisa
kinerja keuangan bank Kinerja keuangan bank - Laporan posisi keuangan - Jenis rasio keuangan - BMPK - PDN - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal TM-12 Case mutakhir (implementasi ALCO dan kinerja bank)
- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus - Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Majalah Bisnis Infobank Swa PBI POJK Jurnal - Paper - Powerpoint - Presentasi - Q & A TM-13 Mampu menganalisa dan memanfaat PUAB dan pasar Valas untuk memenuhi operasional
Peranan Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
- Menganalisa pergerakan bunga - Menganalisa kondisi PUAB &
Valas
- Menganalisa kebutuhan dana melalui PUAB dan pasar VA - Menganalisas mekanisme PUAB
- Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal Statistik BI/OJK - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal
TM-14
Case Study
(kasus termutakhir permodalan, PUAB dan pasar Valas)
- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus - Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Majalah Bisnis Infobank PBI POJK Jurnal - Paper - Powerpoint - Presentasi - Q & A TM-15 Mampu menganalisa Penilaian TKB berdasarkan Risk Base Bank Rating (RBBR)
Menilai tingkat kesehatan bank - Faktor-faktor Penilaian TKB - CamelS
- Profil Risiko (risk profile),
Good Corporate Governance
(GCG), Rentabilitas
(earnings); dan Permodalan (capital) - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web
S.Scott & Timothy W. Koch PBI Jurnal Selamet Riyadi - Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal TM-16
Tugas Mandiri / Case Study
(kasus termutakhir TKB di Indonesia)
- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus - Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case - Text - Presentasi - Animasi - Audio/video - Soal-tugas Web Jurnal Majalah Bisnis Statistik BI/OJK PBI POJK - Paper - Powerpoint - Presentasi - Q & A (Jika diperlukan) TM-17
Paper II/ Mampu menganalisa kondisi pasar forex, PUAS dan TKB perbankan nasional
Kajian kondisi mutakhir tentang pasar Forex, PUAS dan TKB dalam perbankan baik domestik maupun internasional Jurnal PBI POJK Majalah Paper dikumpulkan disekretariat bersamaan UAS TM-18 UjianAkhir Semester (UAS)
