ANALISIS KOMPETISI INDUSTRI PERBANKAN, UKURAN BANK, CREDIT BUFFER TERHADAP STABILITAS BANK YANG TERDAFTAR
PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020 DENGAN LAYANAN DIGITAL SEBAGAI MODERASI
TUGAS AKHIR Diajukan kepada Program Studi Manajemen
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Oleh :
SEPTIANI EFRATA LIUNESI 212018289
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA 2022
R e p o s it o ri I n s ti tu s i | U n iv e rs it a s K ri s te n S a ty a W a c a n a
repository, uksw.eduLEMBAR PENGESAHAN
Judul Kertas Kerja : Analisis Kompetisi Industri Perbankan, Ukuran Bank, Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 Dengan Layanan Digital Sebagai Moderasi
Nama Mahasiswa : Septiani Efrata Liunesi NIM
Program Studi
:212018289 : SI Manajemen
Dinyatakan Lulus Ujian Pada Tanggal 27 Januari 2023
iii PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Septiani Efrata Liunesi
NIM : 212018289
Program Studi : Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:
Judul : Analisis Kompetisi Industri Perbankan, Ukuran Bank, Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 Dengan Layanan Digital Sebagai Moderasi
Pembimbing : Imanuel Madea Sakti, SE., M.Sc.
Tanggal Diuji : 27 Januari 2023
Adalah benar-benar hasil pemikiran, pemaparan dari saya
Di dalam kertas kerja ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang Iain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Salatiga,15 Desember 2022 Yang memberi pernyataan
Septiani Efrata Liunesi
iv MOTTO
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak
akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
-Ulangan 31:86-
Janganlah merasa kecil hati akan perkataan orang lain, namun percayalah pada diri sendiri, karena Allah Mu pasti selalu menyertai.
-Penulis-
Jadilah orang hebat yang bisa memaksimalkan kesempatan untuk bekerja lebih giat, meraih mimpi, menjadi penyalur berkat, dan saling berbagi.
-Merry Riana-
Is that what you've been dreaming of? Whose reflection do you see in the mirror?
I must say. Continue on your way, even if today is your last day. Do something, get rid of your weakness.
-BTS-
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
-Efesus 2:8-
v Abstract
Bank stability is one of the supporters of economic growth. As the monetary authority, Bank Indonesia not only maintains monetary stability, but also bank stability to support sustainable economic growth. This study aims to examine the effect of the level of banking industry competition, bank size, and credit buffer on bank stability and the role of digital services in moderating the effect of competition, bank size, and credit buffer on bank stability. This study uses panel data, which is a combination of time series and cross section. The sample in this study are commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period, totaling 17 companies. This study uses a quantitative method, namely multiple regression panel data and Moderated Regression Analysis (MRA) using EVIEWS 10 software. The results show that competition and credit buffers have no effect on bank stability. Meanwhile, bank size has a positive effect on bank stability.
As well as the role of digital services as moderator, there is no moderating interaction between competition and bank stability and there is no moderating interaction between bank size and bank stability. However, there are moderating interactions and weakening the effect of credit buffers on bank stability.
Keywords: Bank Stability, Competition, Bank Size, Credit Buffer, and Bank Digital Services
vi Abstrak
Stabilitas bank merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter, melainkan juga stabilitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kompetisi industri perbankan, ukuran bank, dan credit buffer terhadap stabilitas bank dan peran layanan digital dalam memoderasi pengaruh kompetisi, ukuran bank, dan credit buffer terhadap stabilitas bank. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara time series dan cross section. Sampel pada penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebanyak 17 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu regresi berganda data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan software EVIEWS 10. Hasil menunjukkan bahwa kompetisi dan credit buffer tidak berpengaruh terhadap stabilitas bank. Sedangkan ukuran bank berpengaruh positif terhadap stabilitas bank. Serta peran layanan digital sebagai moderasi, tidak terdapat interaksi moderasi antara kompetisi terhadap stabilitas bank dan tidak terdapat interaksi moderasi antara ukuran bank terhadap stabilitas bank. Namun, terdapat interaksi moderasi dan memperlemah pengaruh credit buffer terhadap stabilitas bank.
Kata Kunci: Stabilitas Bank, Kompetisi, Ukuran Bank, Penyangga Kredit, dan Layanan Digital Bank
vii KATA PENGANTAR
Topik dalam penelitian Tugas Akhir ini berfokus pada pembahasan Pengaruh Kompetisi Industri Perbankan, Ukuran Bank, dan Credit Buffer terhadap Stabilitas bank dengan Layanan Digital sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi, ukuran bank, dan credit buffer terhadap stabilitas bank dengan layanan digital pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi terkait stabilitas bank pada bank umum dan menjadi pertimbangan bagi pihak internal dalam mengambil keputusan, serta referensi dasar pengembangan melakukan penelitian selanjutnya.
Dalam penulitan dan penelitian Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penulisan kedepannya. Kiranya penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya.
Salatiga, 15 Desember 2022 Yang Memberi Pernyataan
Septiani Efrata Liunesi 212018289
viii UCAPAN TERIMA KASIH
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, anugerah dan karunia-Nya.
2. Papah, Greysen dan Saudara lainnya yang senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis serta kasih sayang yang tidak terhingga.
3. Alm. Mamah dan Alm. Nenek yang saya percaya selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya dari surga.
4. Bapak Imanuel Madea Sakti, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu, arahan, dan dukungan kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Supramono, SE.,MBA.,DBA selaku wali studi yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis
6. Segenap dosen dan staff FEB UKSW yang sudah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman terkasih yang selalu menyemangati, memberikan motivasi, memberikan saran serta masukan, yaitu Ezra Putri, Dina Yemima, Viandra Febrianty, dan Claudia Desyosevin.
8. Maria Shiona, Felicia Evangeline, Helen Dinara, Priscilya Christiana, Jesslyn Felicia, Christin Restiani, Arifah, Filadelfia Eunike dan teman- teman seperbimbingan yang berjuang bersama, saling membantu, dan memberikan semangat dari awal matakuliah rancangan tugas akhir hingga penulisan tugas akhir ini selesai.
9. Ketujuh member idola kesukaan penulis, yaitu Bangtan yang telah menyemangati menggunakan lagu-lagu yang sangat memotivasi serta tingkah-tingkah lucu yang terus membuat penulis terhibur.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dengan ikhlas hingga tugas akhir ini selesai.
Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk penelitian- penelitian berikutnya.
Salatiga, 15 Desember 2022
Septiani Efrata Liunesi 212018289
ix DAFTAR ISI
Halaman Judul ... i
Halaman Persetujuan ... ii
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ... iii
Motto ... iv
Abstract ... v
Abstrak ... vi
Kata Pengantar ... vii
Ucapan Terima Kasih ... viii
Daftar Tabel ... xii
Daftar Gambar ... xiii
Pendahuluan ... 1
Kajian Literatur ... 8
Kompetisi Dalam Industri Perbankan ... 8
Lerner Index ... 9
Ukuran Bank ... 9
Credit Buffer ... 10
Stabilitas Bank ... 10
Layanan Digital ... 11
Pengembangan Hipotesis ... 13
Pengaruh Kompetisi Terhadap Stabilitas Bank ... 13
Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank ... 14
Pengaruh Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank ... 15
Pengaruh Antara Kompetisi Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 15
Pengaruh Antara Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 16
Pengaruh Antara Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 17
Metode Penelitian... 19
Populasi Dan Sampel ... 19
Jenis Dan Sumber Data ... 20
Definisi Dan Pengukuran Variabel ... 20
Teknik Analisis ... 22
x
Koefisien Determinasi (R-Square) ... 24
Hasil Penelitian Dan Pembahasan ... 25
Analisis Statistik Deskriptif ... 25
Uji Pemilihan Model ... 26
Hasil Uji Asumsi Klasik ... 28
Analisis Regresi ... 29
Pembahasan ... 32
Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Bank... 32
Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank ... 32
Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank ... 33
Pengaruh Kompetisi Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 33
Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 34
Pengaruh Credit Buffer Terhadap Stabilitas Bank Dengan Layanan Digital Sebagai Pemoderasi ... 34
Kesimpulan Dan Saran ... 36
Daftar Pustaka ... 38
Lampiran ... 42
Lampiran 1. Tabulasi Data Perusahaan ... 42
Lampiran 2. Analisis Deskriptif ... 50
Lampiran 3. Uji Pemilihan Model ... 50
Common Effect Model ... 50
Fixed Effect Model ... 50
Random Effect Model ... 51
Uji Chow ... 51
Uji Hausman ... 52
Uji Lagrange Multiplier ... 52
Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik ... 52
Uji Multikolinearitas ... 53
Uji Autokorelasi ... 53
Uji Heterokedastisitas ... 53
Lampiran 5. Uji Regresi Data Panel ... 53
Hipotesis 1 2 Dan 3 ... 53
xi Hipotesis 4 5 Dan 6 ... 54
xii DAFTAR TABEL
Tabel 1. Pertumbuhan Bank Indoneisa Tahun 1988-1992 ... 2
Tabel 2. Pertumbuhan Bank Indonesia Tahun 2020-2021 ... 2
Tabel 3. Penggambaran Skala Layanan Digital ... 13
Tabel 4. Kriteria Pemilihan Sampel ... 19
Tabel 5. Daftar Nama Perusahaan ... 19
Tabel 6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 21
Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif ... 25
Tabel 8. Hasil Pemilihan Model... 27
Tabel 9. Uji Normalitas, Heterokedastisitas, Autokorelasi ... 28
Tabel 10. Uji Multikolinieritas ... 28
Tabel 11. Hasil Pengujiani Data Panel ... 29
xiii DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Pertumbuhan Mobile Banking pada Global Market ... 3 Gambar 2. Jumlah Trnasaksi Layanan Digital di Indonesia ... 4 Gambar 3. Model Kerangka Pemikiran ... 18
