Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 161/09/2019
Defisit Anggaran AS Mencapai 1 triliun dollar, Pertama Kalinya Dalam 7 Tahun Terakhir.
LAPORAN PASAR HARIAN
Jumat, 13 September 2019
• Rupiah ditutup pada harga Rp 13.965 per dollar AS pada penutupan perdagangan hari Jumat (13/09) atau mengalami apresiasi sebesar 0,21% dari penutupan pasar
sebelumnya (12/09). Perubahan Year to Date (ytd) rupiah tercatat terus menurun sejak awal Januari meskipun masih dalam posisi apresiasi sebesar 3,04% (ytd). Nilai perubahan ytd ini masih lebih baik dibandingkan negara Malaysia (-0,74%), Filipina (1,18%), dan Vietnam (-0,17%).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (13/09) melemah sebesar -0,12% menjadi 6.334,8.
• CDS 5T Indonesia berada di level 75,44 pada penutupan Jumat (13/09). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar -45,10%, ytd.
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,18%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 1,80%.
• Beberapa harga komoditas terlampir pada hari Jumat (13/09) mengalami penurunan. Harga minyak Brent dan WTI masing-masing turun hingga pada level 60,04 USD/Barrel
dan 54,75 USD/Barrel. Sementara harga Gas Alam mengalami peningkatan menjadi 2,59 USD/MMBTu. Harga CPO dan batubara tidak mengalami perubahan masing-masing tetap berada di level 2.105 MYR/MT dan 65,50 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
• ECB(European Central Bank) memangkas suku bunga deposito sebesar 10 basis poin ke rekor terendah minus 0,5 persen dan akan memulai kembali pembelian obligasi
senilai 20 miliar euro per bulan mulai 1 November. Imbas langkah ECB itu membawa nilai tukar euro ke posisi lebih rendah terhadap dolar AS. Nilai tukar euro melemah 0,75 persen ke bawah level US$1,09.
• Defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan membengkak hingga menembus US$ 1 triliun sepanjang 11 bulan pertama tahun fiskal 2019. Membengkaknya
defisit anggaran disebabkan oleh perbedaan antara penerimaan dan belanja yang mencapai lebih dari 214,1 miliar dollar AS pada Agustus 2019. Adapun pemerintah AS terakhir kali mengalami defisit anggaran adalah pada 2012, yakni mencapai 1,1 triliun dollar AS.
• Surplus transaksi berjalan tahunan Turki melebar ke level tertinggi sejak Januari 2002 saat impor terus dibatasi lesunya permintaan konsumen. Dalam pernyataannya hari
ini, Jumat (13/9/2019), Bank Sentral Turki mengatakan neraca transaksi berjalan mencatat surplus bulanan sebesar US$1,16 miliar pada Juli 2019.
• Bank Indonesia (BI) mendorong pelaku usaha syariah/UMKM berbasis syariah memasarkan produk secara digital (e-commerce) melalui Festival Ekonomi Syariah (FESyar)
Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berlangsung selama 3 hari, 12-14 September 2019.
Nilai Tukar Perubahan (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 9/13/2019 Rp 13,965 0.21 0.02 -0.03 0.08 -0.03 0.00 0.23 9/13/2019 0.315 0.161 0.254 0.239 0.061 0.228 9/12/2019 Rp 13,994 0.47 0.32 0.37 0.44 -0.03 0.52 0.34 9/11/2019 Rp 14,060 -0.07 -0.18 -0.30 0.11 0.00 -0.04 -0.32 9/10/2019 Rp 14,050 -0.11 0.19 -0.23 0.07 0.00 0.13 -0.05 9/9/2019 Rp 14,035 0.43 0.00 0.08 0.11 -0.01 -0.08 0.11 9/6/2019 Rp 14,095 0.43 0.20 0.20 -0.38 0.01 0.46 0.02
NILAI TUKAR
PeriodeIndonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92 94 96 98 100 102 104 106 108
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
3.04 -0.74 1.18 6.97 -0.17 -2.84 -1.89 1.58 -4.62 8.40 -6.94 -1.45 -32.88 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)14,857 13,965 13000 13500 14000 14500 15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia Return IHSG (%) FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand Hanoi Vietnam Shanghai
China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
9/13/2019 6334.8 -0.12 0.02 0.60 -0.05 1.08 0.00 0.17 9/13/2019 0.632 0.451 0.842 0.561 0.708 1.095 9/12/2019 6342.2 -0.62 -0.08 -0.29 -0.80 0.94 0.75 0.85 9/11/2019 6382.0 0.71 0.40 0.48 0.49 0.20 -0.41 0.28 9/10/2019 6336.7 0.17 -0.54 -0.38 -0.32 -0.87 -0.12 0.14 9/9/2019 6326.2 0.27 0.00 0.34 0.07 -0.07 0.84 0.00 9/6/2019 6309.0 0.03 0.30 0.45 0.02 -0.04 0.46 1.41 9/5/2019 6306.8 0.59 -0.01 0.73 0.67 0.01 0.96 0.91 9/4/2019 6269.7 0.13 0.53 0.46 1.00 -0.44 0.93 -1.08 9/3/2019 6261.6 -0.46 -1.28 -1.44 -0.72 -0.90 0.21 0.00
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
2.27 -5.28 7.05 6.14 4.62 -1.95 21.55 1.10 0.40 9.86 16.53 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80 85 90 95 100 105 110 115
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
5,831 6,335 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea
9/13/2019 - - 2.7 - -1.2 - - -163.8 -7.1 -30.5 -157.5 21.4 -723.2 -506.8
9/12/2019 -35.5 -12.0 -2.5 -35.0 -2.5 -
-9/11/2019 16.9 23.9 2.7 47.3 -0.1 80.6 -212.7
9/10/2019 -13.2 47.4 11.7 -86.1 2.3 - -5.8 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India SelatanKorea
9/9/2019 -5.8 - -6.6 29.3 15.5 41.6 151.0 4011.1 -1778.1 231.4 51.2 393.6 6482.9 3498.0
9/6/2019 -25.2 -19.3 -0.6 -49.9 12.9 -174.5 9.0
Afrika
Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan Indonesia
Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan 9/13/2019 - - - 672.2 79.9 9152.2 -215.4 -799.1 442.1 2738.7 9/12/2019 -5.3 53.0 - - -9/11/2019 86.3 18.4 - -19.6 134.9 9/10/2019 6.5 -47.0 - - 1144.7 Indonesia Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan 9/9/2019 35.6 -43.5 - 38.0 297.5 8646.3 -2252.5 43321.1 -195.9 -2847.4 4689.2 34601.9 9/6/2019 -91.5 -173.8 - 89.8 466.0 1.00Capital Inflow -1.00 Capital Outflow Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 9/13/2019 9/13/2019 9/13/2019 9/13/2019 9/13/2019 9/12/2019 9/12/2019 9/13/2019 9/13/2019 9/13/2019 9/6/2019 9/12/2019 9/12/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia -343.2 101.1 85.5 74.2 -7.1 Bond (Bulanan MTD) 0 -20 776 -514 3,740 118 -237 964 -355 609 -224 -66 -106 54 -647 -460 -750 -1,085-760 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Equity Flow Bulanan
0 1,729 2,766 -708 -523 1,7662,010 1,174 -501 2,236 893 -211 1,007 633 -311 -813 -1,145 768 -1,536 -2000-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
PEREKONOMIAN AS
93.64 98.08 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0.07 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60US 10Y - 2Y Bond Yield
151.5 3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 147 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and
Unemployment (%)
0.00 2.10 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 #N /A R eq u es ti n g Da ta .. . 5/ 31 /2 01 9 2/ 28 /2 01 9 1 1 /3 0/ 2 0 18 8/ 31 /2 01 8 5/ 31 /2 01 8 2/ 28 /2 01 8 1 1 /3 0/ 2 0 17 8/ 31 /2 01 7 5/ 31/ 20 17 2/ 28 /2 01 7 1 1 /3 0/ 2 0 16 8/ 31 /2 01 6 5/ 31 /2 01 6 2/ 29/ 20 16 1 1 /3 0/ 2 0 15 8/ 31 /2 01 5 5/ 31 /2 01 5 2/ 28 /2 01 5 11/ 30 /2 01 4 8/ 31 /2 01 4 5/ 31 /2 01 4 2/ 28 /2 01 4 1 1 /3 0/ 2 0 13 8/ 31 /2 01 3 5/ 31 /2 01 3 2/ 28 /2 01 3 1 1 /3 0/ 2 0 12 8/ 31 /2 01 2 5/ 31 /2 01 2 2/ 29 /2 01 2 1 1 /3 0/ 2 0 11 8/ 31 /2 01 1 5/ 31 /2 01 1 2/ 28 /2 01 1Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
78.51 60.04 71.28 54.75 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Oil Brent Oil WTIMinyak (USD/Barel)
2,105 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700CPO (MYR/MT)
2.847
2.585
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Gas Alam (USD/MMBTu)
104.35 65.50 60 70 80 90 100 110 120
INDIKATOR RISIKO
7.2 1.80 300 350 400 450 500 550 600 650 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10May-18 Aug-18 Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T Yield Obligasi US 10T -45.10 -35.73 -55.45 6.45 -42.02 -26.22 -60.86 -54.87 Indonesia Meksiko Peru Turki Brazil Afsel Malaysia Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.18 1.80 1.74 1.50 1.60 3.34 4.67 3.08 Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines ChinaPerbandingan Yield Obligasi 10T (%)
75.44 0 100 200 300 400 500 600
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Indonesia Turkey Brazil South Africa
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.48 #N/A Requesting Data... 12/31/2017 6/30/2016 12/31/2014 6/30/2013 12/31/2011 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
9.0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
#N/A Requesting Data... 12/31/2017 6/30/2016 12/31/2014 6/30/2013 12/31/2011 Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.0 2.9 1.42 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Th o u san d sTransaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
0 20 40 60 80 100 120 140
Cadangan Devisa (miliar USD)
# N /A … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/29 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 1 1 /3 0 /… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2 /28 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/29 /2 … 11 /3 0/… 8/31 /2 … 5/31 /2 … 2/28 /2 … 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Nilai Ekspor Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)
-3 -2 -1 0 1 2 3 4